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DOF: 17/12/2020

CIRCULAR CONSAR 19-25 modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

CIRCULAR CONSAR 19-25
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.
El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 88, 89, 90 fracciones ll, 91 y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y
CONSIDERANDO
Que la Circular 19-8, «Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro» con sus modificaciones y adiciones, tienen por objeto establecer el procedimiento y requisitos a los que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, Entidades Receptoras y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, en cuanto a la información que deberán proporcionar a la Comisión, para que ésta cuente con los elementos necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento;
Que para contar con toda la información necesaria para supervisar el funcionamiento de los Participantes en los sistemas de ahorro para el Retiro, es necesario que se complementen los formularios con información relativa a las garantías de operaciones con instrumentos Derivados; de las posiciones de valores otorgados o recibidos en garantía y que están bajo resguardo del Custodio Internacional; la identificación del tipo de garantía para reportar información el estatus de las garantías, es decir si están en tránsito o están liquidadas, y en su caso que se informe la fecha de liquidación;
Que derivado de la incorporación de nuevas entidades que fungen como custodios y contrapartes, es necesario actualizar los Catálogos de Tipo de Entidades;
Que resulta necesario eficientar los mecanismos de entrega de información dada la naturaleza y complejidad de la misma, por lo que es necesario incorporar además del nodo Connect otros mecanismos que en su caso autorice la Comisión como es el caso del protocolo de transferencia de archivos, conocido como SFTP;
Que para llevar a cabo una mejor supervisión en materia de la trayectoria de inversión a la que deben sujetarse las Sociedades de Inversión, es necesario contar con información sobre los ponderadores con los que participan los componentes de la trayectoria de inversión a la que deben apegarse las Sociedades de Inversión resultado necesario incorporar un nuevo anexo a las presentas reglas que permita a la Comisión recibir dicha información, y
Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como al artículo Quinto del «Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo», deben considerarse las eliminaciones efectuadas, en términos del Anexo de Calidad Regulatoria correspondiente, ha tenido a bien expedir las siguientes:
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA
INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE
INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS
EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISIÓN
NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRIMERO.- Se MODIFICA el párrafo primero y segundo de la regla Décima Quinta, y se ADICIONA una fracción XXV a la regla Novena, todas de la Circular CONSAR 19-8, «Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión
especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro», modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23 y CONSAR 19-24 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019 y 5 de diciembre de 2019, respectivamente, para quedar en los siguientes términos:
«NOVENA.- La información que las Sociedades de Inversión deberán proporcionar a la Comisión consistirá en:
I a XXIV. …
XXV.- Información de los ponderadores con los que participan los componentes de la trayectoria de inversión a la que deben apegarse las Sociedades de Inversión de conformidad con el formato establecido como anexo 142 de las presentes reglas generales.»
«DECIMA QUINTA.- Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán enviar la información a las que se refieren estas reglas, apegándose a las políticas específicas señaladas en cada uno de los Anexos; para lo cual podrán solicitar a la Comisión, mediante el formato contenido en el anexo 80, un nodo Connect:Direct
Lo anterior, a fin de que la transmisión de los Formatos de Transmisión de Información por Proceso sea a través de una red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro medio autorizado por la Comisión.
…»
SEGUNDO .- Se MODIFICAN los anexos 77, 106, 107, 108, 121, 123 y 141; y se ADICIONA el anexo 142 de la Circular CONSAR 19-8, «Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro», modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23 y CONSAR 19-24 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019 y 5 de diciembre de 2019, para quedar en los términos de los Anexos 77, 106, 107, 108, 121, 123 y 141 y 155 de las presentes modificaciones y adiciones.
TRANSITORIAS
PRIMERO.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo siguiente:
I.        El formato establecido como anexo 77 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
II.       El formato establecido como anexo 106 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
III.       El formato establecido como anexo 107 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
IV.      El formato establecido como anexo 108 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
V.       El formato establecido como anexo 123 de las presentes reglas, entrará en vigor el último día hábil de marzo de 2021.
VI.      El formato establecido como anexo 142 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de junio de 2021
SEGUNDO.- Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan a las presentes.
Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2020.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Abraham E. Vela Dib.- Rúbrica.
Anexo 77
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de operaciones con instrumentos financieros
derivados (Forwards, Futuros, Opciones y Swaps).
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
738
07:00 a 10:00 Hrs.
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de operaciones con instrumentos financieros
derivados (Forwards, Futuros, Opciones y Swaps).
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
738
07:00 a 10:00 Hrs.
ENCABEZADO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «000» 1
2
Número de Registros
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante «738».1
4
Tipo de Archivo
N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante»0314″.1
5
Tipo de Entidad
N
3
0
16
18
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. 1
6
Entidad
N
3
0
19
21
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. 1
7
Subtipo de Entidad
N
6
0
22
27
Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. 1
8
Fecha de Información
F
8
0
28
35
Fecha de la operación que se reporta.3
9
Espacios en blanco
AN
703
0
36
738
Vacíos. 6
DETALLE(S)
DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
2
ISIN
AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins
AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13
4
Sedol
AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor
AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora
AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie
AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo
AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
10
Unique Trade Identifier
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación. 17
11
Estatus de operación
N
3
0
138
140
Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. 1
12
Tipo de Operación
N
3
0
141
143
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
13
Subyacente
AN
18
0
144
161
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
14
Divisa de cotización del
subyacente
N
3
0
162
164
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato.1
15
Divisa de Liquidación
N
2
0
165
166
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta.1.
16
Plazo de referencia
N
4
0
167
170
En caso de que el Forward sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros. 1
17
Fecha de operación
F
8
0
171
178
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
18
Fecha de inicio
F
8
0
179
186
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un derivado fecha valor o no. 3
19
Fecha de liquidación
F
8
0
187
194
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
20
Fecha de Vencimiento
F
8
0
195
202
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
21
Tamaño del contrato
N
14
2
203
218
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
22
Número de contratos
N
14
0
219
232
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
23
Divisa del tamaño del
contrato
N
3
0
233
235
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
24
Precio o Tasa pactada
N
14
7
236
256
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
25
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
AN
6
0
257
262
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas. 5
26
Entrega física o
diferenciales
AN
1
0
263
263
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
27
Tipo de Valor del Cheapest
to Deliver
AN
4
0
264
267
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
28
Emisora del Cheapest to
Deliver
AN
7
0
268
274
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
29
Serie del Cheapest to
Deliver
AN
6
0
275
280
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
30
Precio de Cheapest to
Deliver
N
3
6
281
289
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
31
Medio de Concertación
N
1
0
290
290
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
32
Contraparte
N
8
0
291
298
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que el forward se opere en el mercado OTC, según el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
33
Nombre corto de la
contraparte
AN
20
0
299
318
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista identificador para la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
34
Calificadora Contraparte
primera
N
3
0
319
321
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
35
Calificación contraparte
primera
N
4
0
322
325
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
36
Calificadora Contraparte
segunda
N
3
0
326
328
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
37
Calificación contraparte
segunda
N
4
0
329
332
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera». 1
38
Observaciones y
características especiales
AN
150
0
333
482
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
39
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
AN
20
0
483
502
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
40
Folio para cobertura de
divisas
N
14
0
503
516
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.1
41
Clave de Bolsa de
Derivados
N
8
0
517
524
En caso de que la operación haya sido realizada en bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros. 1
42
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
AN
20
0
525
544
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
43
Socio Operador
N
8
0
545
552
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1
44
Nombre Corto Socio
Operador
AN
20
0
553
572
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso reportar vacío. 5
45
Socio Liquidador
N
8
0
573
580
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
46
Nombre Corto Socio
Liquidador
AN
20
0
581
600
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
47
Cámara de Compensación
N
8
0
601
608
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
48
Nombre Corto Cámara de
Compensación
AN
20
0
609
628
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
49
Folio para estrategia con
derivados
N
14
0
629
642
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
50
Espacios en blanco
AN
96
0
643
738
Vacíos. 6
DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «302». 1
2
ISIN
AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins
AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios asignado al contrato. 13
4
Sedol
AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor
AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora
AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie
AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo
AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
10
Unique Trade Identifier
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación. 17
11
Estatus de operación
N
3
0
138
140
Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. 1
12
Tipo de Operación
N
3
0
141
143
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
13
Clave de Bolsa de
Derivados
N
8
0
144
151
Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. 1
14
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
AN
20
0
152
171
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
15
Subyacente
AN
18
0
172
189
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
16
Divisa de Liquidación
N
2
0
190
191
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará la operación según el Catálogo de Divisas1.
17
Divisa de cotización del
subyacente
N
3
0
192
194
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato 1
18
Plazo de referencia
N
4
0
195
198
En caso de que el Futuro sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros.1
19
Fecha de operación
F
8
0
199
206
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
20
Fecha de inicio
F
8
0
207
214
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
21
Fecha de liquidación
F
8
0
215
222
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
22
Fecha de Vencimiento
F
8
0
223
230
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
23
Tamaño del contrato
N
14
2
231
246
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
24
Número de contratos
N
14
0
247
260
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
25
Divisa del tamaño del
contrato
N
3
0
261
263
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
26
Precio o Tasa pactada
N
14
7
264
284
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
27
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
AN
6
0
285
290
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
28
Entrega física o
diferenciales
AN
1
0
291
291
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
29
Tipo de Valor del
subyacente Cheapest to
Deliver
AN
4
0
292
295
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
30
Emisora del subyacente
Cheapest to Deliver
AN
7
0
296
302
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
31
Serie del subyacente
Cheapest to Deliver
AN
6
0
303
308
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
32
Precio de Cheapest to
Deliver
N
3
6
309
317
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
33
Observaciones y
características especiales
AN
150
0
318
467
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
34
Medio de Concertación
N
1
0
468
468
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
35
Folio para cobertura de
divisas
N
14
0
469
482
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
36
Socio Operador
N
8
0
483
490
Se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no exista el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
37
Nombre Corto Socio
Operador
AN
20
0
491
510
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador». 5
38
Socio Liquidador
N
8
0
511
518
Se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
39
Nombre Corto Socio
Liquidador
AN
20
0
519
538
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
40
Cámara de Compensación
N
8
0
539
546
Se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación del contrato según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
41
Nombre Corto Cámara de
Compensación
AN
20
0
547
566
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
42
Folio para estrategia con
derivados
N
14
0
567
580
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
43
Espacios en blanco
AN
158
0
581
738
Vacíos. 6
DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TÍTULOS
OPCIONALES)
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «303». 1
2
ISIN
AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins
AN
9
0
16
24
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
4
Sedol
AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor
AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora
AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie
AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo
AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero.16
10
Unique Trade Identifier
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero 17
11
Estatus de operación
N
3
0
138
140
Se registrará el Identificador 1 o 7 según el caso, del Estatus de la operación (Catálogo Estatus de operación). Anexo 1
12
Clave de Bolsa de
Derivados
N
8
0
141
148
En caso de que la posición se encuentre listada en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
13
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
AN
20
0
149
168
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
14
Tipo de opción
N
3
0
169
171
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. 1
15
Subclase de opción
N
3
0
172
174
Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. 1
16
Entrega física o
diferenciales
AN
1
0
175
175
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
17
Subyacente
AN
18
0
176
193
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
18
Divisa de Liquidación
N
2
0
194
195
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1.
19
Divisa de cotización del
subyacente
N
3
0
196
198
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1
20
Plazo de referencia
N
4
0
199
202
En caso de que la opción sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
21
Fecha de la operación
F
8
0
203
210
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
22
Fecha de inicio
F
8
0
211
218
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
23
Fecha de Liquidación
F
8
0
219
226
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
24
Fecha de Vencimiento
F
8
0
227
234
Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha en que desaparece la operación del layout.3
25
Fecha de ejercicio vigente
F
8
0
235
242
Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. 3-
26
Tipo de operación
N
3
0
243
245
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
27
Tamaño del contrato
N
14
2
246
261
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
28
Número de contratos
N
14
0
262
275
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
29
Divisa del tamaño del
contrato o del monto
nocional
N
3
0
276
278
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
30
Precio o tasa de ejercicio
vigente
N
9
6
279
293
Se deberá anotar el strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2
31
Precio o tasa de ejercicio
Cap
N
9
6
294
308
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
32
Precio o tasa de ejercicio
Floor
N
9
6
309
323
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
33
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
AN
6
0
324
329
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
34
Prima Pactada
N
14
6
330
349
Se deberá anotar el monto de la prima en pesos, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. 2
35
Contraparte
N
8
0
350
357
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que la opción se opere en el mercado OTC según el Catálogo Contrapartes.
En caso de ser una operación realizada en bolsa de derivados reportar ceros1
36
Nombre corto de la
contraparte
AN
20
0
358
377
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre.
En otro caso reportar vacío. 5
37
Calificadora Contraparte
primera
N
3
0
378
380
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
38
Calificación contraparte
primera
N
4
0
381
384
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso reportar ceros.1,
39
Calificadora Contraparte
segunda
N
3
0
385
387
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
40
Calificación contraparte
segunda
N
4
0
388
391
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera»
En otro caso reportar ceros.1
41
Observaciones y
características especiales
AN
150
0
392
541
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
42
Medio de Concertación
N
1
0
542
542
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico.1
43
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
AN
20
0
543
562
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
44
Delta de la opción
N
2
6
563
570
Delta calculada por la administradora utilizando los modelos internos de valuación independiente que prevén las Disposiciones de carácter generar en materia financiera vigentes 2
45
Folio para cobertura de
divisas
N
14
0
571
584
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero 1
46
Socio Operador
N
8
0
585
592
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros 1
47
Nombre Corto Socio
Operador
AN
20
0
593
612
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío.5
48
Socio Liquidador
N
8
0
613
620
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.1
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
49
Nombre Corto Socio
Liquidador
AN
20
0
621
640
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
50
Cámara de Compensación
N
8
0
641
648
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación asociada según el catálogo de contrapartes. Si no existiera el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
51
Nombre Corto Cámara de
Compensación
AN
20
0
649
668
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
52
Folio para estrategia con
derivados
N
14
0
669
682
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros 1
53
Espacios en blanco
AN
56
0
683
738
Vacíos. 6
DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «304». 1
2
ISIN
AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins
AN
9
0
16
24
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
4
Sedol
AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor
AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora
AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie
AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo
AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
10
Unique Swap Identifier
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave «Unique Swap Identifier» de la operación. 17
11
Estatus de operación
N
3
0
138
140
Identificador 1 u 8 del Catálogo Estatus de operación. 1
12
Fecha de operación
F
8
0
141
148
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
13
Tipo de Posición
N
1
0
149
149
En caso de tratarse de una operación de Swap listada en una bolsa de derivados y operaciones que liquiden en contrapartes centrales, y en la cual, la posición en relación al contrato estandarizado sea corta, se deberá reportar 2.
Se deberá reportar 1 en otro caso. 1
14
Fecha de inicio
F
8
0
150
157
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
15
Número de cupón vigente a
entregar
N
3
0
158
160
Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
16
Número de cupón vigente a
recibir
N
3
0
161
163
Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
17
Fecha de próxima
liquidación a entregar
F
8
0
164
171
Se deberá anotar la fecha de entrega del próximo flujo a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la fecha del próximo flujo a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 3
18
Fecha de próxima
liquidación a recibir
F
8
0
172
179
Se deberá de anotar la fecha de recepción del próximo flujo a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la fecha del próximo flujo a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 3
19
Plazo de referencia a
entregar
N
4
0
180
183
Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
20
Plazo de referencia a recibir
N
4
0
184
187
Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
21
Días para fijar tasa a
entregar
N
3
0
188
190
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
22
Días para fijar tasa a recibir
N
3
0
191
193
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
23
Número de cupones a
entregar
N
3
0
194
196
Se deberá anotar el número de cupones totales a entregar desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
24
Número de cupones a
recibir
N
3
0
197
199
Se deberá anotar el número de cupones totales a recibir desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a recibir (pata larga) desde el inicio de la operación asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
25
Valor nocional
N
14
6
200
219
Se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (referencia de pata a entregar).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
26
Valor nocional 2
N
14
6
220
239
Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa a recibir (referencia de pata a recibir).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
27
Tipo de cambio pactado
N
12
6
240
257
Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado para swaps con nocionales en distinta divisa. 2
28
Estructura de las Divisas
del Tipo de Cambio
pactado
AN
6
0
258
263
En caso de que las divisas asociadas a los nocionales del swap sean distintas, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir, según el catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales de swaps con divisas asociadas distintas, se deberán anotar en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo siempre una posición larga en el contrato estandarizado.
En otro caso, se deberá registrar únicamente en las tres primeras posiciones de la divisa asociada a ambos nocionales. 5
29
Divisa del nocional a
entregar
N
3
0
264
266
Se registrará el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
30
Divisa del nocional a recibir
N
3
0
267
269
Se registrará el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
31
Divisa de Liquidación
N
2
0
270
271
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación asociada a los flujos que entregará/recibirá la SIEFORE (para las patas denominadas en UDI, se deberá reportar Pesos). 1
32
Subyacente a entregar
AN
18
0
272
289
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a entregar del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
33
Subyacente a recibir
AN
18
0
290
307
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a recibir del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
34
Divisa del subyacente a
entregar
AN
6
0
308
313
Se registrará la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar (pata corta) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
35
Divisa del subyacente a
recibir
AN
6
0
314
319
Se registrará la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir (pata larga) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
36
Tasa a entregar del
siguiente cupón
N
10
6
320
335
Se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
37
Tasa a recibir del siguiente
cupón
N
10
6
336
351
Se deberá anotar la tasa fija a recibir, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a recibir, o la tasa conocida de la siguiente liquidación recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
38
Sobretasa a entregar
N
3
2
352
356
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
39
Sobretasa a recibir
N
3
2
357
361
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
40
Tipo tasa a entregar
N
3
0
362
364
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a entregar conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
41
Tipo tasa a recibir
N
3
0
365
367
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a recibir conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
42
Base de cálculo de la tasa
a entregar
AN
10
0
368
377
Se deberá anotar la composición de la tasa «Act/Act», «Act/365», «Act/360» o cualquier otra que aplique a la tasa a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
43
Base de cálculo de la tasa
a recibir
AN
10
0
378
387
Se deberá anotar la composición de la tasa «Act/Act», «Act/365», «Act/360» o cualquier otra que aplique a la tasa a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato. 5
44
Amortiza Capital
N
1
0
388
388
Se registrará el identificador del catálogo de Tipo de Amortizaciones. 1
45
Tipo de intercambios
N
3
0
389
391
Se registrará el identificador correspondiente, según el catálogo de Tipo de intercambios. 1
46
Clave de Bolsa de
Derivados
N
8
0
392
399
En caso de que la posición sea un swap listado en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la Bolsa de Derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En caso de operaciones OTC, incluso aquellas que liquiden en contrapartes centrales, se deberán reportar ceros. 1
47
Nombre Corto de Bolsa de
Derivados
AN
20
0
400
419
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
48
Contraparte
N
8
0
420
427
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se cierra la operación en caso de que el swap sea una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros.1
49
Nombre corto de la
contraparte
AN
20
0
428
447
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
50
Calificadora Contraparte
primera
N
3
0
448
450
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros.1
51
Calificación contraparte
primera
N
4
0
451
454
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso reportar ceros.1,
52
Calificadora Contraparte
segunda
N
3
0
455
457
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros. 1
53
Calificación contraparte
segunda
N
4
0
458
461
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera»
En otro caso reportar ceros.1
54
Medio de Concertación
N
1
0
462
462
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
55
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
AN
20
0
463
482
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
56
Folio para cobertura de
divisas
N
14
0
483
496
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
57
Observaciones y
características especiales
AN
117
0
497
613
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
58
Socio Operador
N
8
0
614
621
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador del socio operador que participó en la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1
59
Nombre Corto Socio
Operador
AN
20
0
622
641
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
60
Socio Liquidador
N
8
0
642
649
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora utilizada para la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso se deberán reportar ceros. 1
61
Nombre Corto Socio
Liquidador
AN
20
0
650
669
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
62
Cámara de Compensación
N
8
0
670
677
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso se deberán reportar ceros. 1
63
Nombre Corto Cámara de
Compensación
AN
20
0
678
697
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
64
Folio para estrategia con
derivados
N
14
0
698
711
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados, se deberá registrar un folio consecutivo para cada estrategia definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
65
Número de Contratos
N
13
0
712
724
Para el caso de swaps listados o swaps OTC que liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el número de contratos en posición, en valor absoluto.
Se deberá reportar en ceros en otro caso. 1
66
Espacios en blanco
AN
14
0
725
738
Vacíos. 6
DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS CUPONES DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS (SWAPS) Solo se enviará la primera vez que se reporta la información del SWAP o bien cuando algún parámetro
del calendario tenga cambios.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «305». 1
2
ISIN
AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
3
Cusip o Cins
AN
9
0
16
24
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
4
Sedol
AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
5
Tipo Valor
AN
4
0
32
35
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
6
Emisora
AN
7
0
36
42
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Serie
AN
6
0
43
48
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
8
Consecutivo
AN
10
0
49
58
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
9
Bloomberg Ticker
AN
9
0
59
67
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
10
Unique Swap Identifier
AN
70
0
68
137
Se deberá anotar la clave «Unique Swap Identifier» de la operación. 17
11
Tipo de Cupón
N
1
0
138
138
Se deberá anotar si se refiere a cupones a entregar = 1 y/o a cupones a recibir = 2. 1
12
Numero de Cupón
N
3
0
139
141
Comenzando con el cupón vigente. 1
13
Fecha Inicio
F
8
0
142
149
Se deberá anotar la fecha en que inicia el cupón. 3
14
Fecha Final
F
8
0
150
157
Se deberá anotar la fecha en que vence el cupón. 3
15
Días de cupón
N
3
0
158
160
Días de cupón. 1
16
Monto de referencia para
amortizar
N
14
6
161
180
Monto de referencia en caso de amortizar parte o completo el valor nocional. 2
17
Nocional
N
14
6
181
200
Se deberá anotar el monto del valor nocional del cupón sobre el cual se pagarán los intereses. 2
18
Subyacente
AN
18
0
201
218
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
19
Sobretasa
N
3
2
219
223
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar o recibir, se ocuparán todos los espacios. 2
20
Observaciones o
Características Especiales
AN
50
0
224
273
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
21
Fecha Inicial de Vigencia
del cupón
F
8
0
274
281
Se deberá anotar la fecha a partir de la cual se considerará vigente la información del cupón. Corresponde a la fecha inicial del primer cupón vigente del swap. 3
22
Fecha Final de Vigencia del
cupón
F
8
0
282
289
Se deberá anotar la fecha hasta la cual se considerará vigente la información del cupón. Corresponde a la fecha final del último cupón vigente del swap.3
23
Espacios en blanco
AN
449
0
290
738
Vacíos. 6
DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS GARANTIAS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
Y APORTACIONES INICIALES MINIMAS PARA EL CASO DE DERIVADOS LISTADOS.
A través de este detalle se reportará la información de garantías entregadas o recibidas por contraparte para el caso de derivados OTC y aportaciones iniciales mínimas en el caso de derivados listados. La cifra de aportaciones iniciales mínimas reportada en este detalle deberá ser igual a la reportada en el «Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito» del FTIP 0300 bajo el concepto «Depósitos en cámara de compensación (aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)», los excedentes de aportaciones iniciales mínimas deberán ser reportados en el «Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito» del FTIP 0300 bajo el concepto «Depósitos con socios liquidadores (excedentes de aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)».
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «306». 1
2
Tipo Garantía
N
1
0
4
4
Se deberá anotar el identificador del tipo de la garantía conforme al catálogo Tipo de Garantía. 1
3
Estatus de la Garantía
N
1
0
5
5
Se deberá anotar el identificador del «Estatus de la Garantía» conforme a lo siguiente:
1 si la Garantía está en tránsito,
2 si la Garantía está en liquidada, 1
4
Fecha de Liquidación
F
8
0
6
13
Se deberá reportar la fecha de liquidación de la Garantía, cuando el «Estatus de la Garantía» sea reportado en «1» (en tránsito).
En caso de que el «Estatus de la Garantía» sea reportado en «0» (liquidada), se deberá reportar 01011900.3
5
ISIN de la Garantía
AN
12
0
14
25
En caso de reportarse valores, se deberá anotar el ISIN proporcionado por el proveedor de precios.
En otro caso se llenará con ceros. 5
6
Cusip o Cins de la Garantía
AN
9
0
26
34
En caso de reportarse valores, se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios.
En otro caso se llenará con ceros. 13
7
Sedol de la Garantía
AN
7
0
35
41
En caso de reportarse valores, se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionado por el proveedor de precios.
En otro caso se llenará con ceros. 14
8
Tipo de Valor de la Garantía
AN
4
0
42
45
Se deberá reportar la clave del tipo de valor otorgada por el proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar el tipo de valor asignado por el proveedor de precios al tipo de cambio correspondiente a la divisa de la garantía.
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se deberá anotar «EF». 15
9
Emisora de la Garantía
AN
7
0
46
52
Se deberá reportar la clave de la emisora otorgada por el proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar la emisora asignada por el proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso correspondiente a la divisa de la garantía.
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se deberá anotar «EFECTIV». 15
10
Serie de la Garantía
AN
7
0
53
59
Se deberá reportar la serie otorgada por el proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar la serie asignada por el proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso correspondiente a la divisa de la garantía.
Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. 15
11
Consecutivo de la Garantía
AN
10
0
60
69
Se deberá reportar en cero justificado a la izquierda. 15
12
Contraparte de la Garantía
N
8
0
70
77
Identificador de la Contraparte en caso de que la garantía se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de derivados deberá ir en ceros y este campo con la contraparte según el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
13
Nombre corto de la contraparte de la garantía
AN
20
0
78
97
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes. 5
14
Clave de Bolsa de
Derivados
N
8
0
98
105
En el caso que las posiciones de derivados asociadas a la garantía se encuentren listadas en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de contrapartes o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros1
15
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
AN
20
0
106
125
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
16
Socio Liquidador
N
8
0
126
133
En caso de ser un derivado listado, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
17
Nombre Corto Socio
liquidador
AN
20
0
134
153
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
18
Cámara de Compensación
N
8
0
154
161
En caso de que las posiciones de derivados asociadas a las garantías utilicen una Cámara de Compensación para su liquidación, se deberá reportar su identificador de acuerdo al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
19
Nombre Corto Cámara de Compensación
AN
20
0
162
181
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
20
Número de títulos
N
14
0
182
195
Para el caso de entrega o recepción de valores en garantía, se deberá anotar el número de títulos respecto de la garantía recibida o entregada.
Para el caso de efectivo en divisas se deberá reportar el monto nominal de divisas entregadas o recibidas.
Para el caso de garantías en efectivo en pesos, se deberá reportar el monto en pesos. 1
21
Valor Unitario a Mercado
N
9
6
196
210
Para el caso de entrega o recepción de valores en garantía, se deberá reportar el valor a mercado unitario en pesos de acuerdo al proveedor de precios.
Para el caso de las garantías entregadas o recibidas en divisas, se deberá anotar el tipo de cambio de la divisa contra el peso de acuerdo al proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en pesos se deberá reportar 1. 2
22
Valor de mercado en pesos
de la garantía
N
14
6
211
230
Para el caso de valores entregados o recibidos en garantía se deberá anotar el valor total a mercado de las garantías con respecto a los precios del proveedor de precios a la fecha de envío.
Para el caso de las garantías en efectivo en divisas, se deberá reportar el monto entregado o recibido en pesos actualizado con el tipo de cambio a la fecha de envío.
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos, se deberá reportar el monto en pesos entregado o recibido. 1
23
Valor de mercado en divisa
N
14
6
231
250
Se deberá anotar la valuación de las garantías a valor de mercado en la divisa origen. 1
24
Intereses Devengados
N
14
2
251
266
Importe de los Intereses devengados en pesos de las garantías a la fecha del reporte. 2
25
Divisa de la Garantía
N
2
0
267
268
Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas.1
26
Traslado de dominio
(Prenda Bursátil)
N
2
0
269
270
Se reportará 01 si la garantía reportada cuenta con traslado de dominio con contrapartes nacionales (prenda bursátil) y 02 si la garantía reportada cuenta con traslado de dominio con contrapartes internacionales (CSA).
Se reportará 00 en otro caso. 1
27
Factor de Aforo
N
3
4
271
277
Se deberá reportar el valor residual después
de aplicar el «haircut» o dato de descuento.
Ejemplo: En caso de que se determine un «haircut» o dato de descuento de 10%, se deberá reportar 0.9 1
28
Número de contrato
AN
30
0
278
307
Se deberá reportar el número de contrato
marco al amparo del cuál fue entregada o
recibida la garantía. 5
29
Espacios en blanco
AN
431
0
308
738
Vacíos. 6
DETALLE 7: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «307». 1
2
Aperturas y Cierres
N
1
0
4
4
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
3
ISIN
AN
12
0
5
16
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
4
Cusip o Cins
AN
9
0
17
25
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13
5
Sedol
AN
7
0
26
32
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
6
Tipo Valor
AN
4
0
33
36
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Emisora
AN
7
0
37
43
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
8
Serie
AN
6
0
44
49
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
9
Consecutivo
AN
10
0
50
59
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
10
Bloomberg Ticker
AN
9
0
60
68
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
11
Unique Trade Identifier
AN
70
0
69
138
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación. 17
12
Estatus de operación
N
3
0
139
141
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
13
Tipo de Operación
N
3
0
142
144
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación:
1 – Largo
2 – Corto
Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto «Tipo de Operación» de la posición. 1
14
Subyacente
AN
18
0
145
162
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
15
Divisa de cotización del
subyacente
N
3
0
163
165
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1
16
Divisa de Liquidación
N
2
0
166
167
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1.
17
Plazo de referencia
N
4
0
168
171
En caso de que el Forward sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros. 1
18
Fecha de operación
F
8
0
172
179
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
19
Fecha de inicio
F
8
0
180
187
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
20
Fecha de Vencimiento
F
8
0
188
195
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
21
Tamaño del contrato
N
14
2
196
211
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
22
Número de contratos
N
14
0
212
225
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
23
Divisa del tamaño del
contrato
N
3
0
226
228
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
24
Precio o Tasa pactada de
apertura
N
14
7
229
249
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó inicialmente la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
25
Precio o Tasa pactada al
cierre de la posición
N
14
7
250
270
En caso de cierre se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
26
Monto liquidado al cierre de
la posición
N
14
2
271
286
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
27
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
AN
6
0
287
292
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas. 5
28
Entrega física o
diferenciales
AN
1
0
293
293
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega.
29
Tipo de Valor del
subyacente Cheapest to
Deliver
AN
4
0
294
297
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
30
Emisora del subyacente
Cheapest to Deliver
AN
7
0
298
304
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
31
Serie del subyacente
Cheapest to Deliver
AN
6
0
305
310
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
32
Precio de Cheapest to
Deliver
N
3
6
311
319
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
33
Medio de Concertación
N
1
0
320
320
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
34
Contraparte
N
8
0
321
328
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que el forward se opere en el mercado OTC, según el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros.1
35
Nombre corto de la
contraparte
AN
20
0
329
348
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
36
Calificadora Contraparte
primera
N
3
0
349
351
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
37
Calificación contraparte
primera
N
4
0
352
355
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
38
Calificadora Contraparte
segunda
N
3
0
356
358
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
39
Calificación contraparte
segunda
N
4
0
359
362
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera». 1
40
Observaciones y
características especiales
AN
150
0
363
512
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
41
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
AN
20
0
513
532
Corresponde al Identificador definitivo proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
42
Folio para cobertura de
divisas
N
14
0
533
546
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.1
43
Clave de Bolsa de
Derivados
N
8
0
547
554
En caso de que la operación haya sido realizada en bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros. 1
44
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
AN
20
0
555
574
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la bolsa de derivados en caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados»
En otro caso reportar vacío. 5
45
Socio Operador
N
8
0
575
582
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
46
Nombre Corto Socio
Operador
AN
20
0
583
602
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso reportar vacío. 5
47
Socio Liquidador
N
8
0
603
610
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
48
Nombre Corto Socio
Liquidador
AN
20
0
611
630
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
49
Cámara de Compensación
N
8
0
631
638
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
50
Nombre Corto Cámara de
Compensación
AN
20
0
639
658
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
51
Folio para estrategia con
derivados
N
14
0
659
672
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
52
Espacios en blanco
AN
66
0
673
738
Vacíos. 6
DETALLE 8: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «308». 1
2
Aperturas y Cierres
N
1
0
4
4
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
3
ISIN
AN
12
0
5
16
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
4
Cusip o Cins
AN
9
0
17
25
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
5
Sedol
AN
7
0
26
32
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
6
Tipo Valor
AN
4
0
33
36
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Emisora
AN
7
0
37
43
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
8
Serie
AN
6
0
44
49
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
9
Consecutivo
AN
10
0
50
59
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
10
Bloomberg Ticker
AN
9
0
60
68
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
11
Unique Trade Identifier
AN
70
0
69
138
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación. 17
12
Estatus de operación
N
3
0
139
141
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
13
Tipo de Operación
N
3
0
142
144
Se deberá anotar el identificador de acuerdo
al catálogo de Tipos de Operación: 1-Largo
2-Corto
Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto «Tipo de Operación» de la posición. 1
14
Clave de Bolsa de
Derivados
N
8
0
145
152
Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. 1
15
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
AN
20
0
153
172
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
16
Subyacente
AN
18
0
173
190
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
17
Divisa de Liquidación
N
2
0
191
192
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará la operación según el Catálogo de Divisas1.
18
Divisa de cotización del
subyacente
N
3
0
193
195
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato. 1
19
Plazo de referencia
N
4
0
196
199
En caso de que el Futuro sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros.1
20
Fecha de operación
F
8
0
200
207
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
21
Fecha de inicio
F
8
0
208
215
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
22
Fecha de Vencimiento
F
8
0
216
223
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
23
Tamaño del contrato
N
14
2
224
239
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
24
Número de contratos
N
14
0
240
253
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
25
Divisa del tamaño del
contrato
N
3
0
254
256
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
26
Precio o Tasa pactada de
apertura
N
14
7
257
277
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó inicialmente en la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
27
Precio o Tasa pactada al
cierre de la posición
N
14
7
278
298
En caso de cierre se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
28
Monto liquidado al cierre de
la posición
N
14
2
299
314
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
29
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
AN
6
0
315
320
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
30
Entrega física o
diferenciales
AN
1
0
321
321
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
31
Tipo de Valor del
subyacente Cheapest to
Deliver
AN
4
0
322
325
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
32
Emisora del subyacente
Cheapest to Deliver
AN
7
0
326
332
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
33
Serie del subyacente
Cheapest to Deliver
AN
6
0
333
338
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
34
Precio de Cheapest to
Deliver
N
3
6
339
347
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
35
Observaciones y
características especiales
AN
150
0
348
497
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
36
Medio de Concertación
N
1
0
498
498
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
37
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
AN
20
0
499
518
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
38
Folio para cobertura de
divisas
N
14
0
519
532
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
39
Socio Operador
N
8
0
533
540
Se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
40
Nombre Corto Socio
Operador
AN
20
0
541
560
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador». 5
41
Socio Liquidador
N
8
0
561
568
Se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
42
Nombre Corto Socio
Liquidador
AN
20
0
569
588
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
43
Cámara de Compensación
N
8
0
589
596
Se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación del contrato según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
44
Nombre Corto Cámara de
Compensación
AN
20
0
597
616
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
45
Folio para estrategia con
derivados
N
14
0
617
630
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
46
Espacios en blanco
AN
108
0
631
738
Vacíos. 6
DETALLE 9: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TITULOS
OPCIONALES)
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «309». 1
2
Aperturas y Cierres
N
1
0
4
4
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
3
ISIN
AN
12
0
5
16
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
4
Cusip o Cins
AN
9
0
17
25
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
5
Sedol
AN
7
0
26
32
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
6
Tipo Valor
AN
4
0
33
36
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Emisora
AN
7
0
37
43
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 15
8
Serie
AN
6
0
44
49
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
9
Consecutivo
AN
10
0
50
59
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
10
Bloomberg Ticker
AN
9
0
60
68
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 16
11
Unique Trade Identifier
AN
70
0
69
138
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 17
12
Estatus de operación
N
3
0
139
141
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
13
Clave de Bolsa de
Derivados
N
8
0
142
149
En caso de que la posición se encuentre listada en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar cero. 1
14
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
AN
20
0
150
169
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la bolsa de derivados en caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados»
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
15
Tipo de opción
N
3
0
170
172
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. 1
16
Subclase de opción
N
3
0
173
175
Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. 1
17
Entrega física o
diferenciales
AN
1
0
176
176
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
18
Subyacente
AN
18
0
177
194
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
19
Divisa de Liquidación
N
2
0
195
196
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1.
20
Divisa de cotización del
subyacente
N
3
0
197
199
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1
21
Plazo de referencia
N
4
0
200
203
En caso de que la opción sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
22
Fecha de la operación
F
8
0
204
211
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
23
Fecha de inicio
F
8
0
212
219
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
24
Fecha de Vencimiento
F
8
0
220
227
Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha en que desaparece la operación del layout.3
25
Fecha de ejercicio vigente
F
8
0
228
235
Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. 3-
26
Tipo de operación
N
3
0
236
238
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación:
1-Largo
2-Corto
Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto «Tipo de Operación» de la posición.1
27
Tamaño del contrato
N
14
2
239
254
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
28
Número de contratos
N
14
0
255
268
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
29
Divisa del tamaño del
contrato o del monto
nocional
N
2
0
269
270
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
30
Precio o Tasa pactada de
apertura
N
14
7
271
291
Se deberá anotar el strike al cual se pactó inicialmente en la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
31
Precio o Tasa pactada al
cierre de la posición
N
14
7
292
312
En caso de cierre se deberá anotar el strike al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
32
Monto liquidado al cierre de
la posición
N
14
2
313
328
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
33
Precio o tasa de ejercicio
vigente
N
9
6
329
343
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2
34
Precio o tasa de ejercicio
Cap
N
9
6
344
358
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
35
Precio o tasa de ejercicio
Floor
N
9
6
359
373
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
36
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
AN
6
0
374
379
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
37
Prima Pactada
N
14
6
380
399
Se deberá anotar el monto en pesos de la prima, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. 2
38
Contraparte
N
8
0
400
407
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que la opción se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de derivados deberá ir en ceros y este campo con la contraparte según el Catálogo Contrapartes.
En caso de ser una operación realizada en bolsa de derivados reportar ceros.1
39
Nombre corto de la
contraparte
AN
20
0
408
427
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre.
En otro caso reportar vacío. 5
40
Calificadora Contraparte
primera
N
3
0
428
430
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros.1
41
Calificación contraparte
primera
N
4
0
431
434
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso reportar ceros. 1
42
Calificadora Contraparte
segunda
N
3
0
435
437
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros.1
43
Calificación contraparte
segunda
N
4
0
438
441
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera»
En otro caso reportar ceros. 1
44
Observaciones y
características especiales
AN
150
0
442
591
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
45
Medio de Concertación
N
1
0
592
592
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico.1
46
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
AN
20
0
593
612
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
47
Delta de la opción
N
2
6
613
620
Delta calculada por la administradora utilizando los modelos internos de valuación independiente que prevén las Disposiciones de carácter generar en materia financiera vigentes 2
48
Folio para cobertura de
divisas
N
14
0
621
634
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 1
49
Socio Operador
N
8
0
635
642
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
50
Nombre Corto Socio
Operador
AN
20
0
643
662
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
51
Socio Liquidador
N
8
0
663
670
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
52
Nombre Corto Socio
Liquidador
AN
20
0
671
690
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
53
Cámara de Compensación
N
8
0
691
698
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
54
Nombre Corto Cámara de
Compensación
AN
20
0
699
718
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
55
Folio para estrategia con
derivados
N
14
0
719
732
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
56
Espacios en Blanco
AN
6
0
733
738
Vacíos. 6
DETALLE 10: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «310». 1
2
Aperturas y Cierres
N
1
0
4
4
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
3
ISIN
AN
12
0
5
16
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
4
Cusip o Cins
AN
9
0
17
25
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
5
Sedol
AN
7
0
26
32
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
6
Tipo Valor
AN
4
0
33
36
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
7
Emisora
AN
7
0
37
43
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
8
Serie
AN
6
0
44
49
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
9
Consecutivo
AN
10
0
50
59
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
10
Bloomberg Ticker
AN
9
0
60
68
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
11
Unique Swap Identifier
AN
70
0
69
138
Se deberá anotar la clave «Unique Swap Identifier» de la operación. 17
12
Estatus de operación
N
3
0
139
141
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
13
Fecha de operación
F
8
0
142
149
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
14
Fecha de inicio
F
8
0
150
157
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
15
Tipo de Posición
N
1
0
158
158
En caso de tratarse de una operación de Swap listada en una bolsa de derivados y operaciones que liquiden en contrapartes centrales, y en la cual, la posición en relación contrato estandarizado sea corta, se deberá reportar 2.
Se deberá reportar 1 en otro caso. 1
16
Número de cupón vigente a
entregar
N
3
0
159
161
Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
17
Número de cupón vigente a
recibir
N
3
0
162
164
Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
18
Plazo de referencia a
entregar
N
4
0
165
168
Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
19
Plazo de referencia a recibir
N
4
0
169
172
Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
20
Días para fijar tasa a
entregar
N
3
0
173
175
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
21
Días para fijar tasa a recibir
N
3
0
176
178
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
22
Número de cupones a
entregar
N
3
0
179
181
Se deberá anotar el número de cupones totales a entregar desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
23
Número de cupones a
recibir
N
3
0
182
184
Se deberá anotar el número de cupones totales a recibir desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a recibir (pata larga) desde el inicio de la operación asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
24
Valor nocional
N
14
6
185
204
Se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (referencia de pata a entregar).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
25
Valor nocional 2
N
14
6
205
224
Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa a recibir (referencia de pata a recibir).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a recibir asumiendo una posición larga en el contrato. 2
26
Tipo de cambio pactado
N
12
6
225
242
Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado para swaps con nocionales en distinta divisa. 2
27
Estructura de las Divisas
del Tipo de Cambio
pactado
AN
6
0
243
248
Si es que se pactó un tipo de cambio de referencia para nocionales, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir según el catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales de swaps con divisas asociadas distintas, se deberán anotar en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo siempre una posición larga en el contrato estandarizado.
En otro caso se deberá registrar las tres primeras posiciones de la divisa asociada a ambos nocionales. 5
28
Divisa del nocional a
entregar
N
2
0
249
250
Se registrará el identificador de la divisa del nocional a entregar conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
29
Divisa del nocional a recibir
N
2
0
251
252
Se registrará el identificador de la divisa del nocional a recibir conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
30
Divisa de Liquidación
N
2
0
253
254
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación asociada a los flujos que recibirá/entregará la SIEFORE (para las patas denominadas en UDI, se deberá reportar Pesos). 1
31
Subyacente a entregar
AN
18
0
255
272
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a entregar del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
32
Subyacente a recibir
AN
18
0
273
290
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a recibir del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
33
Divisa del subyacente a
entregar
AN
3
0
291
293
Se registrará la clave de la divisa a entregar conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar (pata corta) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
34
Divisa del subyacente a
recibir
AN
3
0
294
296
Se registrará la clave de la divisa a recibir conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir (pata larga) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
35
Tasa a entregar del
siguiente cupón
N
10
6
297
312
Se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
36
Tasa a recibir del siguiente
cupón
N
10
6
313
328
Se deberá anotar la tasa fija a recibir, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a recibir, o la tasa conocida de la siguiente liquidación recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
37
Sobretasa a entregar
N
3
2
329
333
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
38
Sobretasa a recibir
N
3
2
334
338
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
39
Tipo tasa a entregar
N
3
0
339
341
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a entregar conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
40
Tipo tasa a recibir
N
3
0
342
344
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a recibir conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
41
Base de cálculo de la tasa
a entregar
AN
10
0
345
354
Se deberá anotar la composición de la tasa «Act/Act», «Act/365», «Act/360» o cualquier otra que aplique a la tasa a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
42
Base de cálculo de la tasa
a recibir
AN
10
0
355
364
Se deberá anotar la composición de la tasa «Act/Act», «Act/365», «Act/360» o cualquier otra que aplique a la tasa a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
43
Amortiza Capital
N
1
0
365
365
Se registrará el identificador del catálogo de Tipo de Amortizaciones. 1
44
Tipo de intercambios
N
3
0
366
368
Se registrará el identificador correspondiente, según el catálogo de Tipo de intercambios. 1
45
Clave de Bolsa de
Derivados
N
8
0
369
376
En caso de que la posición sea un swap listado en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En caso de operaciones OTC, incluso aquellas que liquiden en contrapartes centrales, se deberán reportar ceros. 1
46
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
AN
20
0
377
396
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
47
Contraparte
N
8
0
397
404
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se cierra la operación en caso de que el swap sea una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
48
Nombre corto de la
contraparte
AN
20
0
405
424
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
49
Calificadora Contraparte
primera
N
3
0
425
427
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
50
Calificación contraparte
primera
N
4
0
428
431
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro reportar ceros.1,
51
Calificadora Contraparte
segunda
N
3
0
432
434
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros. 1
52
Calificación contraparte
segunda
N
4
0
435
438
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera»
En otro caso reportar ceros.1
53
Medio de Concertación
N
1
0
439
439
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
54
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
AN
20
0
440
459
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
55
Folio para cobertura de
divisas
N
14
0
460
473
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
56
Observaciones y
características especiales
AN
117
0
474
590
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
57
Socio Operador
N
8
0
591
598
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador del socio operador que participó en la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1
58
Nombre Corto Socio
Operador
AN
20
0
599
618
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso reportar vacío. 5
59
Socio Liquidador
N
8
0
619
626
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora utilizada para la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
60
Nombre Corto Socio
Liquidador
AN
20
0
627
646
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
61
Cámara de Compensación
N
8
0
647
654
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
62
Nombre Corto Cámara de
Compensación
AN
20
0
655
674
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
63
Precio o Tasa Neta pactada
al cierre de la posición
N
14
7
675
695
En caso de cierre se deberá anotar el precio o tasa neta al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
64
Monto Neto liquidado al
cierre de la posición
N
14
2
696
711
Se deberá anotar el monto neto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
65
Folio para estrategia con
derivados
N
14
0
712
725
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
66
Número de Contratos
N
13
0
726
738
Para el caso de swaps listados o swaps OTC que liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el número de contratos operados, en valor absoluto. 1
DETALLE 11: CONTIENE LA INFORMACION VIGENTE DE LAS LÍNEAS OPERATIVAS O IMPORTE MÍNIMO DE TRANSFERENCIA (THRESHOLDS O MINIMUM TRANSFER AMOUNT) Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE DERIVADOS ESTABLECIDAS CON LAS CONTRAPARTES EN LOS CONTRATOS ISDA (INTERNATIONAL SWAP DEALERS ASSOCIATION), LOS CSA (CREDIT SUPPORT ANNEX) ASÍ COMO LOS CONTRATOS QUE CUENTAN CON PRENDA BURSÁTIL.
A través de este detalle se reportará la información relevante sobre las características operativas de contratos ISDA e ISDAMEX y en su caso CSA de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y contratos que cuenten con prenda bursátil. Se deberá reportar la información antes descrita para todos los contratos de la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «311». 1
2
Contraparte
N
8
0
4
11
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte según el Catálogo Contrapartes. 1
3
Nombre Corto contraparte
AN
20
0
12
31
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte del contrato limitado a 20 caracteres en caso de no existir identificador para la misma en el catálogo de contrapartes y que, en su caso, deberá coincidir con el nombre reportado en los detalles 1 a 4. 5
4
Id Contrato
N
2
0
32
33
Se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE para cada contrato ISDA reportado para cada contraparte, en el presente detalle. No se podrán reutilizar los identificadores para la misma contraparte en ningún caso. 1
5
Tipo de Neteo
N
1
0
34
34
Se deberá anotar el tipo de neteo de derivados establecido en los contratos ISDA o ISDAMEX para el cómputo de consumo de las líneas operativas (threshold o minimum transfer amount) según el catálogo de «Tipo de Neteo». 1
6
Threshold establecido por
la Contraparte
N
9
0
35
43
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte como línea operativa o margen operativo para la SIEFORE. 1
7
Divisa del Threshold
establecido por la
Contraparte
N
2
0
44
45
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Threshold establecido por la Contraparte» conforme al catálogo de Divisas. 1
8
Minimum Transfer Amount
(MTA) establecido por la
Contraparte
N
9
0
46
54
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte para la contraparte importe mínimo de transferencia para la SIEFORE. 1
9
Divisa del Minimum
Transfer Amount (MTA)
establecido por la
Contraparte
N
2
0
55
56
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Minimum Transfer Amount (MTA) establecido por la Contraparte» conforme al catálogo de Divisas. 1
10
Threshold establecido por
la SIEFORE
N
9
0
57
65
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como línea operativa o margen operativo para la contraparte.1
11
Divisa del Threshold
establecido por la
SIEFORE
N
2
0
66
67
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Threshold establecido por la SIEFORE» conforme al catálogo de Divisas. 1
12
Minimum Transfer Amount
(MTA) establecido por la
SIEFORE
N
9
0
68
76
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como importe mínimo de transferencia para la contraparte. 1
13
Divisa del Minimum
Transfer Amount (MTA)
establecido por la
SIEFORE
N
2
0
77
78
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Minimum Transfer Amount establecido por la SIEFORE» conforme al catálogo de Divisas. 1
14
Monto Independiente o
Margen Inicial establecido
por la Contraparte
N
9
0
79
87
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte como monto independiente.1
15
Divisa del Monto
Independiente o Margen
Inicial establecido por la
Contrapartre
N
2
0
88
89
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Monto Independiente o Margen Inicial establecido por la Contraparte» conforme al catálogo de Divisas. 1
16
Monto Independiente o
Margen Inicial establecido
por la SIEFORE
N
9
0
90
98
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como monto independiente.1
17
Divisa del Monto
Independiente o Margen
Inicial establecido por la
SIEFORE
N
2
0
99
100
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Monto Independiente o Margen Inicial establecido por la SIEFORE» conforme al catálogo de Divisas. 1
18
Manejo de Garantías
N
1
0
101
101
Se deberá registrar 1 si el contrato ISDA prevé manejo de garantías con instrumentos financieros. De lo contrario se deberá reportar cero. 1
19
Liquidación en Pesos
N
1
0
102
102
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en pesos.
En otro caso reportar 0.
20
Liquidación de Threshold
en divisas del Grupo I de
divisas
N
1
0
103
103
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo I de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
21
Liquidación de Threshold
en divisas del Grupo II de
divisas
N
1
0
104
104
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo II de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
22
Liquidación de Threshold
en divisas del Grupo III de
divisas
N
1
0
105
105
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo III de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
23
Número de contrato
AN
30
0
106
135
Se deberá reportar el número de contrato marco.
24
Observaciones
AN
603
0
136
738
En caso de reportar el identificador «Otro» en el campo «Tipo de Neteo», se deberán reportar características especiales relacionadas con la forma en la que se netean las posiciones para el cómputo de consumos de las líneas operativas establecidas en los contratos de derivados. 6
CATÁLOGO(S)
Catálogo de Tipos de Entidades

Clave Tipo de Entidad

Descripción

Abreviación

002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)

Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)

Clave de Entidad

Descripción

Clave de Entidad

Descripción
530
XXI BANORTE
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
644
SURA
538
PRINCIPAL
652
CITIBANAMEX
544
SURA
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
552
CITIBANAMEX
556
AZTECA
562
INVERCAP
568
COPPEL
578
PENSIONISSSTE
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)

Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)

Clave de Entidad

Descripción

Clave de Entidad

Descripción
334
PROFUTURO
430
XXI BANORTE
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de
Tipo de
Entidad
Clave de
Entidad
Clave
Subtipo de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
534
000090
Siefore Básica de Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
002
538
000090
Siefore Básica de Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
544
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
000090
Siefore Básica de Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
552
000090
Siefore Básica de Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V.
002
556
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
562
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
568
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
000090
Siefore Básica de Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
530
001000
Siefore Inicial
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
534
001000
Siefore Inicial
Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE.
002
538
001000
Siefore Inicial
Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
544
001000
Siefore Inicial
Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
550
001000
Siefore Inicial
Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
552
001000
Siefore Inicial
Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
556
001000
Siefore Inicial
Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
562
001000
Siefore Inicial
Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
568
001000
Siefore Inicial
Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
578
001000
Siefore Inicial
Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
530
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
534
001955
Siefore Básica 55-59
Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001955
Siefore Básica 55-59
Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
544
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
550
001955
Siefore Básica 55-59
Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
552
001955
Siefore Básica 55-59
Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
556
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
562
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
568
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V.
002
578
001955
Siefore Básica 55-59
Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
530
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
534
001960
Siefore Básica 60-64
Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001960
Siefore Básica 60-64
Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
544
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
550
001960
Siefore Básica 60-64
Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
552
001960
Siefore Básica 60-64
Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
556
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
562
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
568
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V.
002
578
001960
Siefore Básica 60-64
Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
530
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
534
001965
Siefore Básica 65-69
Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001965
Siefore Básica 65-69
Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
544
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
550
001965
Siefore Básica 65-69
Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
552
001965
Siefore Básica 65-69
Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
556
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
562
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
568
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V.
002
578
001965
Siefore Básica 65-69
Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
530
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
534
001970
Siefore Básica 70-74
Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001970
Siefore Básica 70-74
Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
544
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
550
001970
Siefore Básica 70-74
Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
552
001970
Siefore Básica 70-74
Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
556
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
562
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
568
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V.
002
578
001970
Siefore Básica 70-74
Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
530
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
534
001975
Siefore Básica 75-79
Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001975
Siefore Básica 75-79
Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
544
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
550
001975
Siefore Básica 75-79
Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
552
001975
Siefore Básica 75-79
Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
556
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
562
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
568
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V.
002
578
001975
Siefore Básica 75-79
Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
530
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
534
001980
Siefore Básica 80-84
Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001980
Siefore Básica 80-84
Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
544
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
550
001980
Siefore Básica 80-84
Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
552
001980
Siefore Básica 80-84
Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
556
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
562
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
568
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V.
002
578
001980
Siefore Básica 80-84
Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
530
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
534
001985
Siefore Básica 85-89
Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001985
Siefore Básica 85-89
Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
544
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
550
001985
Siefore Básica 85-89
Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
552
001985
Siefore Básica 85-89
Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
556
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
562
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
568
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V.
002
578
001985
Siefore Básica 85-89
Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
530
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
534
001990
Siefore Básica 90-94
Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001990
Siefore Básica 90-94
Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
544
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
550
001990
Siefore Básica 90-94
Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
552
001990
Siefore Básica 90-94
Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
556
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
562
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
568
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.
002
578
001990
Siefore Básica 90-94
Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
003
334
000001
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
000001
Siefore Previsión Social Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
004
430
000002
Siefore Previsión Social Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
004
430
000003
Siefore Previsión Social Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
004
430
000004
Siefore Previsión Social
Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
004
430
000005
Siefore Previsión Social Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
004
430
000006
Siefore Previsión Social Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
000007
Siefore Previsión Social Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
000008
Siefore Previsión Social Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
000009
Siefore Previsión Social
Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
000010
Siefore Previsión Social Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
000003
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus,
S.A. de C.V.
017
630
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
Catálogo Aperturas y Cierres
Identificador
Descripción
1
Alta (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información)
2
Baja (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información)
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
1
MXP
Peso
2
USD
Dólar Americano
3
UDI
Unidades de Inversión
6
JPY
Yen Japonés
7
EUR
Euros
8
AUD
Dólar Australiano
9
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi Chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won Surcoreano
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
Catálogo de Tipo de Opción
Catálogo de Subclase de Opción
Identificador
Descripción
Abreviación
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Americana
AM
1
Plain Vanilla
PV
2
Europea
EU
7
Otros
OT
100
Otros
OT
Catálogo de Estatus de Operación
Catálogo de Tipos de Tasa
Identificador
Descripción
Identificador
Descripción
Abreviació
n
1
Posición Abierta.
1
Tasa Fija
TF
7
Se ejerce la opción (Este estatus se
empleará únicamente en la fecha de
ejercicio de la opción)
2
Tasa Variable al Inicio del Cupón
TVI
3
Tasa Variable al Final del Cupón
TVF
8
Se utiliza el layout de detalle (Estatus
para indicar que el instrumento cuenta
con un calendario de cupones).
En las fechas que no exista detalle, a
reportar, de cupones se empleará el
Estatus de Operación 1
4
Tasa Variable Promedio
TVP
5
Tasa Capitalizable Simple
TCS
6
Tasa Capitalizable Compuesta
TCC
100
Otros
OTR
Catálogo de Tipos de Amortización
Identificador
Descripción
0
No amortiza
1
Amortiza pata entrega
2
Amortiza pata recibir
3
Amortiza ambas patas
Catálogo de Tipo de Intercambios
Identificador
Descripción
0
No intercambia nocionales
1
Intercambia nocionales al inicio
2
Intercambia nocionales al final
3
Intercambia nocionales al inicio y al final
Catálogo de Tipo de Neteo
Identificador
Descripción Corta
Descripción
0
Sin neteo
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que no se podrá dar ningún tipo de compensación entre posiciones con pérdidas y posiciones con ganancias que se tengan abiertas con la contraparte, realizando el cómputo de líneas operativas únicamente con las posiciones que mantienen pérdidas.
1
Neteo por posición completa de la contraparte
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en todas las posiciones abiertas con la contraparte, para el cómputo de consumos de líneas operativas
2
Neteo por clase de activo de la contraparte
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones cuyos subyacentes correspondan a la misma clase de activos subyacentes (Bonos, Renta Variable, Divisas, Tasas, etc.), para el cómputo de consumos de líneas operativas.
3
Neteo por tipo de derivado de la contraparte
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones por cada tipo de derivado (Forward, Opciones, Swaps), para el cómputo de consumos de líneas operativas.
4
Neteo de posiciones por subyacente.
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que únicamente se compensarán las pérdidas y ganancias que tengan en común el subyacente, para el cómputo de consumos de líneas operativas.
9
Otro
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule un tipo de neteo de posiciones distinto a los previamente mencionados.
Catálogo de Tipo de Operación
Catálogo de Tipo de Entrega
Identificador
Descripción
Abreviación
Identificador
Descripción
1
Largo
Co
F
Entrega Física
2
Corto
Ve
D
Diferenciales
Catálogo de Calificadoras
Identificador
Descripción
Abreviación
1
Standard & Poor’s, S.A. de C.V.
S&P
4
Fitch México, S.A. de C.V.
FITCH IBCA
5
Moody’s de México SA de CV
MOODY’S
6
HR Ratings de México S.A. de C.V.
HR Ratings
7
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
Verum
8
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V.
DBRS Ratings México
Catálogo de Calificaciones Homologadas
Fitch IBCA
Moody’s
Standard &
Poor’s
HR Ratings
VERUM
DBRS Ratings
México
Identificador
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local
AAA (mex)
Aaa.mx
mxAAA
HR AAA
AAA/M
AAA.MX
1000
AA+ (mex)
Aa1.mx
mxAA+
HR AA+
AA+/M
AA.MX(alto)
1001
AA (mex)
Aa2.mx
mxAA
HR AA
AA/M
AA.MX
1002
AA- (mex)
Aa3.mx
mxAA-
HR AA-
AA-/M
AA.MX(bajo)
1003
A+ (mex)
A1.mx
mxA+
HR A+
A+/M
A.MX(alto)
1004
A (mex)
A2.mx
mxA
HR A
A/M
A.MX
1005
A- (mex)
A3.mx
mxA-
HR A-
A-/M
A.MX(bajo)
1006
BBB+ (mex)
Baa1.mx
mxBBB+
HR BBB+
BBB+/M
BBB.MX(alto)
1007
BBB (mex)
Baa2.mx
mxBBB
HR BBB
BBB/M
BBB.MX
1008
BBB- (mex)
Baa3.mx
mxBBB-
HR BBB-
BBB-/M
BBB.MX(bajo)
1009
BB+ (mex)
Ba1.mx
mxBB+
HR BB+
BB+/M
BB.MX(alto)
1010
BB (mex)
Ba2.mx
mxBB
HR BB
BB/M
BB.MX
1011
BB- (mex)
Ba3.mx
mxBB-
HR BB-
BB-/M
BB.MX(bajo)
1012
B+ (mex)
B1.mx
mxB+
HR B+
B+/M
B.MX(alto)
1013
B (mex)
B2.mx
mxB
HR B
B/M
B.MX
1014
B- (mex)
B3.mx
mxB-
HR B-
B-/M
B.MX(bajo)
1015
CCC+ (mex)
Caa1.mx
mxCCC+
HR C+
CCC.MX(alto)
1016
CCC (mex)
Caa2.mx
mxCCC
CCC.MX
1017
CCC- (mex)
Caa3.mx
mxCCC-
CCC.MX(bajo)
1018
CC (mex)
Ca.mx
mxCC
HR C
C/M
CC.MX
1019
C (mex)
C.mx
mxC
HR C-
C.MX
1020
D (mex)
mxD
HR D
D/M
D.MX
1021
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local
F1+ (mex)
MX-1
mxA-1+
HR+1
1+/M
R-1.MX(alto)
1022
F1 (mex)
MX-2
mxA-1
HR1
1/M
R-1.MX(medio)
1023
F2 (mex)
MX-3
mxA-2
HR2
2/M
R-1.MX(bajo)
1024
F3 (mex)
mxA-3
HR3
3/M
R-2.MX – R-3.MX
1025
B (mex)
MX-4
mxB
HR4
4/M
R-4.MX – R-5.MX
1026
C (mex)
mxC
HR5
D/M
D.MX
1027
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global
AAA
Aaa
AAA
HR AAA (G)
AAA
1028
AA+
Aa1
AA+
HR AA+ (G)
AA(high)
1029
AA
Aa2
AA
HR AA (G)
AA
1030
AA-
Aa3
AA-
HR AA- (G)
AA(low)
1031
A+
A1
A+
HR A+ (G)
A(high)
1032
A
A2
A
HR A (G)
A
1033
A-
A3
A-
HR A- (G)
A(low)
1034
BBB+
Baa1
BBB+
HR BBB+ (G)
BBB(high)
1035
BBB
Baa2
BBB
HR BBB (G)
BBB
1036
BBB-
Baa3
BBB-
HR BBB- (G)
BBB(low)
1037
BB+
Ba1
BB+
HR BB+ (G)
BB(high)
1038
BB
Ba2
BB
HR BB (G)
BB
1039
BB-
Ba3
BB-
HR BB- (G)
BB(low)
1040
B+
B1
B+
HR B+ (G)
B(high)
1041
B
B2
B
HR B (G)
B
1042
B-
B3
B-
HR B- (G)
B(low)
1043
CCC+
Caa1
CCC+
HR C+ (G)
CCC(high)
1044
CCC
Caa2
CCC
CCC
1045
CCC-
Caa3
CCC-
CCC(low)
1046
CC
Ca
CC
HR C (G)
CC
1047
C
C
C
HR C- (G)
C
1048
D
D
D
HR D (G)
D
1049
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global
F1+
P-1
A-1+
HR+1 (G)
R-1(high)
1050
F1
A-1
HR1 (G)
R-1(middle)
1051
F2
P-2
A-2
HR2 (G)
R-1(low)
1052
F3
P-3
A-3
HR3 (G)
R-2 – R-3
1053
B
HR4 (G)
R-4 – R-5
1054
C
HR5 (G)
D
1055
Catálogo de Tipo de Garantía
Identificador
Descripción
1
Garantía otorgada por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados.
2
Garantía recibida por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados.
Catálogo de Contrapartes
Identificador
Descripción
Identificador
Descripción
2001
Banco de México
80037
Invex International, S.A.
13001
Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa
80038
Invex Worldwide, S.A.
13004
Casa de Bolsa Santander Serfín
80041
Inbursa International, Inc.
13005
Scotia Inverlat, Casa de Bolsa
80042
Inbursa Securities, Inc.
13006
HSBC Casa de Bolsa
80043
IXE Holdings, Inc.
13007
GBM Grupo Bursátil Mexicano
82004
Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba.
13010
Casa de Bolsa BBVA-Bancomer
82006
Bancomer Sucursal en Islas Caimán.
13011
Multivalores Casa de Bolsa
82008
Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13012
Finamex Casa de Bolsa
82009
Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A.
13013
IXE Casa de Bolsa
82010
Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania.
13015
Interacciones Casa de Bolsa
82011
Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur.
13018
Casa de Bolsa Arka
82012
Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
13019
Value Casa de Bolsa
82013
Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia.
13020
Actinver Casa de Bolsa
82014
Banamex Oficina de Representación en Taipei
13021
Monex Casa de Bolsa
82016
Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas.
13026
Vector Casa de Bolsa
82025
Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A.
13027
Casa de Bolsa Banorte
82027
Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
13032
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
82028
Internacional Oficina de Representación en Madrid, España.
13040
Inversora Bursátil Casa de Bolsa
82030
Internacional Sucursal en Islas Caimán
13041
Invex Casa de Bolsa
82031
Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán
13104
ING Baring (México) Casa de Bolsa
82035
Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13105
Merrill Lynch México Casa de Bolsa
82037
Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13106
Deustche Securities Casa de Bolsa
82039
Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
13109
J.P. Morgan Casa de Bolsa
82042
Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York
13114
Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
82043
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York
13117
ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa
82044
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra.
13118
Casa de Bolsa Credit Suisse México
82048
Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán
13119
Bank of America Securities, Casa de Bolsa
82049
Bancomer Sucursal en Houston
13120
UBS Casa de Bolsa
82050
Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra
13121
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
82051
Casa de Bolsa Ve por Más
13122
Base Internacional Casa de Bolsa
700000
Otros Bancos Extranjeros
13123
Barclays Capital Casa de Bolsa
701000
ABN Amro Bank (Extranjero)
13124
Intercam Casa de Bolsa
701001
Abasis
13125
CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
701002
American Express (Extranjero)
13126
BullTick Casa de Bolsa
701003
Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)
13127
Masari Casa de Bolsa, S.A.
701004
Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)
13129
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
701005
Bank Of America (Extranjero)
13130
Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
701006
Bank Boston Na (Extranjero)
13131
BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
701007
Bank Of Montreal (Extranjero)
16031
Monex Divisas, S.A. de C.V.
701008
Bank Of New York (Extranjero)
16035
Central de Divisas Casa de Cambio
701009
The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)
16040
Consultoría Internacional Casa de Cambio
701010
Bank One (Extranjero)
16041
Casa de Cambio Tiber
701011
BNP Paribas (Extranjero)
16044
Eurofimex, Casa de Cambio
701012
Barclays Bank (Extranjero)
16067
Masari, Casa de Cambio
701013
Bear Stearns (Extranjero)
16240
Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio
701014
Cargill Financial Service International (Extranjero)
16408
B y B Casa de Cambio
701015
Chase Manhattan Bank (Extranjero)
16419
Finamex Casa de Cambio
701016
Citi National Bank (Extranjero)
16507
Casa de Cambio Tamibe
701017
Citibank (Extranjero)
16533
Casa de Cambio Majapara
701018
Comerica Bank (Extranjero)
16587
Sterling Casa de Cambio
701019
Commerzbank (Extranjero)
16629
Money Tron Casa de Cambio
701020
Controladora Prosa
16712
Intercam Casa de Cambio
701021
Credit Lyonnais (Extranjero)
16714
Order Express Casa de Cambio
701022
Credit Suisse (Extranjero)
16715
Prodira, Casa de Cambio
701023
Den Danske Bank (Extranjero)
16717
Imperial Casa de Cambio
701024
Deutsche Bank (Extranjero)
16718
Divisas San Jorge Casa de Cambio
701025
Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)
16719
Unica Casa de Cambio
701026
Fortis Bank (Extranjero)
25001
Bolsa Mexicana de Valores
701027
Goldman Sachs and Co. (Extranjero)
25002
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores
701028
Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)
25007
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
701029
HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England
25013
Contraparte Central de Valores de México
701030
Indosuez International (Extranjero)
25014
Flujos por pago de cupón o dividendo
701031
ING Bank (Extranjero)
37006
Banco Nacional de Comercio Exterior
701032
J.P. Morgan (Extranjero)
37009
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
701033
Lehman Brothers (Extranjero)
37019
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada
701034
Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)
37135
Nacional Financiera
701035
Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)
37166
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
701037
National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)
37168
Sociedad Hipotecaria Federal
701038
Republic National Bank (Extranjero)
40002
Banco Nacional de México
701039
Royal Bank Of Canada (Extranjero)
40012
BBVA Bancomer
701040
Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)
40014
Banco Santander
701041
Societe Generale (Extranjero)
40017
BBVA Bancomer Servicios
701042
Solomon Brothers (Extranjero)
40021
HSBC México
701043
Standard Bank London (Extranjero)
40022
GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero
701044
Standard Chartered Bank (Extranjero)
40030
Banco del Bajío
701045
Swiss Bank Volksbank (Extranjero)
40032
Ixe Banco
701046
The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)
40036
Banco Inbursa
701047
UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)
40037
Banco Interacciones
701048
Union Bank (Extranjero)
40042
Banca Mifel
701049
Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)
40044
Scotiabank Inverlat
701050
William Financial Services Limited (Extranjero)
40058
Banco Regional de Monterrey
701051
CME (Chicago Mercantile Exchange)
40059
Banco Invex
701052
LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
40060
Bansi
701053
NYSE (New York Stock Exchange)
40062
Banca Afirme
701054
Simex (Singapur Stock Exchange)
40072
Banco Mercantil del Norte
701059
Chicago Board Options Exchange – Chicago
40102
The Royal Bank of Scotland México
701060
Mid America Commodity Exchange – Chicago
40103
American Express Bank (México)
701061
Commodity Exchange Incorporated – New York
40106
Bank of America México
701062
Stanley Bank (Utah) (Extranjero)
40108
Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)
701119
Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero)
40110
Banco J.P. Morgan
701121
Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)
40112
Banco Monex
701275
Asigna, Compensación y Liquidación
40113
Banco Ve por Más
701276
Chicago Board of Trade
40116
ING Bank (México)
701277
Credit Agricole Corp
40124
Deutsche Bank México
701278
Credit Agricole Securities (USA), Inc
40126
Banco Credit Suisse México
801150
Bank Morgan Stanley Ag
40127
Banco Azteca
801151
Smith Barney / Cgm Inc.
40128
Banco Autofin México
801152
Citi Bank N.A. New York Officers
40129
Barclays Bank México
801153
Pershing Inc.
40130
Banco Compartamos
801154
Calyon Financial Inc.
40131
Banco Ahorro Famsa
801155
Morgan Stanley And Co. International Limited
40132
Banco Multiva
801156
Morgan Stanley And Co. Securities Limited
40133
Banco Actinver
801157
Segregación de Instrumentos
40134
Banco Wal-Mart de México Adelante
801158
Segregación Inversa de Instrumentos
40136
Banco Regional
801159
Reclasificaciones
40137
BanCoppel
801160
Acciones Propias
40138
Banco Amigo
801161
Cortes Transversales
40139
UBS Bank México
801162
Bank West
40140
Banco Fácil
801163
Bcpbank Canada
40141
Volkswagen Bank
801164
Bridgewater Bank
40142
El Banco Deuno
801165
Canadian Imperial Bank Of Commerce
40143
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
801166
Canadian Tire Bank
40144
The Bank of New York Mellon (México)
801167
Canadian Western Bank
40145
Banco Base
801168
Citizens Bank Of Canada
46048
Citibank (Banamex USA)
801169
Cs Alterna Bank
47005
Morgan Stanley and Company Limited
801170
Dundee Bank Of Canada
76000
Otros Operadores
801171
First Nations Bank Of Canada
76001
Derfin
801172
General Bank Of Canada
76008
Stock & Price
801173
Laurentian Bank Of Canada
76010
Scotia Inverlat Derivados
801174
Manulife Bank Of Canada
76014
García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados
801175
National Bank Of Greece (Canada)
76018
Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)
801176
Pacific & Western Bank Of Canada
76022
Darka
801177
Wachovia Bank N.A.
76029
Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados
801178
Wells Fargo Bank N.A.
76043
Timber Hill LLC.
801179
Us Bank N.A.
76044
Enlace Derivados
801180
Suntrust Bank
76048
Intercam Derivados
801181
Hsbc Bank Usa N.A.
79001
Bancomer Holding-Islas Caimán
801182
Fia Card Svc N.A.
79003
Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.
801183
Regions Bank
79004
Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.
801184
National City Bank
79005
Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo
801185
Branch Bkg & TC
79006
Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán
801186
State Street B&TC
79009
Banamex Holding Co.- California, E.U.A.
801187
Countrywide Bank N.A.
79010
California Commerce Bank-California, E.U.A.
801188
Pnc Bank N.A.
79012
Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda
801189
Keybank N.A.
79013
Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda
801190
Lasalle Bank N.A.
79014
Serfin International Bank and Trust – Islas Caimán
801191
North Fork Bank
79015
Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.
801192
Manufacturers & Traders Tc
79016
B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán
801193
Bank Of The West
79017
B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán
801194
Fifth Third Bank
79018
B.I. Remitances Company.- Islas Caimán
801195
Northern TC
79022
Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
801196
Goldman Sachs París
79023
Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
801197
Citigroup Global Markets, INC
79024
CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.
801198
Jefferies Group, LLC
79025
Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.
801199
UBS Securities, LLC
79026
Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp
801200
Evercore, LLC
79027
BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.
801201
GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney)
79028
BBVA Bancomer USA
801202
Santander USA
79029
Dinero Express
801203
CME Clearing
79030
Banorte USA Corporation
801204
Barclays Capital, Inc
79031
INB Financial Corp.
801205
BCP Securities, LLC
79032
INB Delaware Corporation
801206
BTG Pactual US Capital, LLC
79033
Inter Nacional Bank
801207
Bulltick, LLC
80000
Otras Casas de Bolsa Extranjeras
801208
Santander Investment Securities, Inc
80001
Acci Securities Incorporated
801209
Scotia Capital, Inc
80004
Afin Securities International Limited
801210
Natixis
80005
Arka Securities Incorporated
801211
XP Securities LLC
80008
BBVA Bancomer Securities International Inc.
801212
INTL FCStone
80009
BBVA Bancomer Holdings Corporation
801213
LarrainVial Securities US LLC
80013
Vectormex Incorporated
900000
Otros mandatarios
80014
Vectormex Global Advisors Incorporated
900001
Schroders Plc.
80015
Vectormex International Incorporated
900002
Blackrock Inc.
80019
Valores Finamex Corporation, Inc.
900003
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
80020
Valores Finamex International Incorporated
900004
Amundi Asset Management
80021
Finamex Securities Incorporated
900005
Nomura Holdings, Inc .
80022
Valores Finamex Limited
900007
Wellington Management Company LLP
80023
Interacciones Global Incorporated
900008
Investec Asset Management
80024
Inter-Financial Services, Limited
900009
Alliance Bernstein
80025
Monex Securities Incorporated
900010
Loomis Sayles
80026
Invex Incorporated
910000
Otras Bolsas de Derivados
80027
GBM International Incorporated
920000
Otros Socios Operadores
80028
Foreign Holdings Ltd.
930000
Otros Socios Liquidadores
80029
Portfolio Investment Incorporated
940000
Otras Cámaras de Compensación
80030
Arka International, Corp.
950000
Otras Plataformas Electrónicas de Negociación
80031
BBVA Bancomer Asset Management,Inc.
950001
Allfunds Bank, S.A.U.
80032
Banorte Asset Management,Inc.
950002
Fundvest, Pershing LLC
80033
Afin International Holdings,Inc.
950003
 MFEX Mutual Funds Exchange AB
80034
Banorte I, LLC.
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
8 La calificación de la contraparte, emisión o emisor se ubicará en alguna de cuatro calificaciones posibles, ésta clasificación es realizada por los Proveedores de Precios y será modificada por éstos conforme a sus procedimientos internos de clasificación y podrá ser diferente entre los diferentes Proveedores de Precios.
12 ISIN o «International Securities Identification Number» el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
13 CUSIP o «Committee on Uniform Securities Identification Procedures» o CINS «CUSIP International Numbering System», el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o «Stock Exchange Daily Oficial List» es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
15 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda.
16 Bloomberg Ticker será la clave que asigna Bloomberg al tipo de contrato o producto reportado. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
17 «Unique Trade Identifier» o «Unique Swap Identifier» es la clave única de operación asignada con propósitos de reporte regulatorio, a cada operación de derivados. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
       1° ISIN, de no existir éste,
       2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
       3° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.      La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social.
IV.    El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
2
2 Dígitos Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4
6 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = «0314».
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
       Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad SIEFORE XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de SIEFORE Básica Inicial, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
       Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa
GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20070307_SB_530_001000.0314.gpg
       Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20070307_SB_530_001000.0314
       NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VI.    Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
*Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
Anexo 106
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información de las operaciones de compra-venta, Reporto y Préstamo de Valores realizadas por las Siefores; transferencias de valores y la posición diaria de sus carteras, así como de los valores otorgados en préstamo y en garantía.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL REGISTRO
HORARIO DE
TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO.
151
08:30 a 10:00 Hrs
ENCABEZADO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del
sistema) = Constante «000» 1
2
Número de Registros
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo
incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro =
Constante «151».1
4
Tipo de Archivo
N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del
sistema) = Constante «0303». 1
5
Fecha de Información
F
8
0
16
23
Fecha de la operación que se reporta.3
6
Tipo de Entidad
N
3
0
24
26
Clave del Tipo de Entidad que reporta la
información, de acuerdo al Catálogo de Tipo
de Entidad anexo.1
7
Entidad
N
6
0
27
32
Clave de Entidad que reporta la Información de
acuerdo al Catálogo de Entidades de los
Custodios de las Siefores, anexo. 1
8
Espacios en blanco
AN
119
0
33
151
Vacíos. 6
SUBENCABEZADO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «101». 1
2
Id Siefore
AN
2
0
4
5
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios5.
3
Folio Siefore
AN
3
0
6
8
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios5.
4
Cuenta Siefore
AN
4
0
9
12
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios5.
5
Número de Cuenta del
Cliente
AN
20
0
13
32
Se deberá anotar el número de cliente de la Afore o Siefore según el Catálogo de Números de Cuenta del Cliente conforme al Archivo 0308, únicamente para ser llenado por Custodios. 5.
6
Espacios en blanco
AN
119
0
33
151
Vacíos. 6
DETALLE(S)
DETALLE 1: MOVIMIENTOS DE VALORES DEL DÍA
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
2
Entradas/Salidas
AN
1
0
4
4
Es la clave de la operación realizada (valores recibidos «E» o entregados «S» por la Siefore) 5.
3
Tipo de Movimiento
AN
1
0
5
5
Es la clave que indica el tipo de movimiento realizado de acuerdo al Catálogo de Tipo de Movimiento. 5
4
Emisora
AN
7
0
6
12
Clave de la Emisora asignada al activo. 5, 10.
5
Serie
AN
7
0
13
19
Clave de la Serie asignada al activo. 5, 10.
6
Tipo de Valor
AN
4
0
20
23
Clave de Tipo de Valor del instrumento. 5, 10.
7
Cupón
N
4
0
24
27
Número del cupón vigente de la Emisora. 1, 10.
8
Monto de Liquidación
N
11
6
28
44
Total de liquidación de la operación en su caso. 2
9
Tasa
N
3
6
45
53
Tasa pactada en la operación. 2
10
Plazo
N
4
0
54
57
El número de días entre la fecha de la información y la fecha de vencimiento del instrumento o la operación de Reporto o Préstamo de Valores. 1
11
Id Contraparte
AN
2
0
58
59
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios 5.
12
Folio Contraparte
AN
3
0
60
62
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios 5.
13
Cuenta Contraparte
AN
4
0
63
66
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios 5.
14
Títulos operados
N
15
0
67
81
Total de títulos entregados o recibidos por la Siefore en la operación. 1
15
Divisa
N
2
0
82
83
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de la operación según el Catálogo de Divisas anexo. 1
16
Código ISIN
AN
12
0
84
95
Se deberá anotar el código ISIN del activo. 7
17
CUSIP O CINS
AN
9
0
96
104
Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo. 8
18
SEDOL
AN
7
0
105
111
Se deberá anotar el código SEDOL del activo. 9
19
Número de Cuenta de la
Contraparte
AN
20
0
112
131
Se deberá anotar el número de Cuenta de la Contraparte que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309, únicamente para ser llenado por Custodios. 5.
20
Número de Cuenta del
Beneficiario
AN
20
0
132
151
Se deberá anotar el número de Cuenta del Beneficiario que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309, únicamente para ser llenado por Custodios. 5.
DETALLE 2: POSICIÓN DE VALORES EN CARTERA
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «302». 1
2
Emisora
AN
7
0
4
10
Clave de la Emisora asignada al activo. 5, 10.
3
Serie
AN
7
0
11
17
Clave de la Serie asignada al activo. 5, 10.
4
Tipo de Valor
AN
4
0
18
21
Clave de Tipo de Valor del instrumento.5, 10.
5
Cupón
N
4
0
22
25
Número del cupón vigente de la Emisora. 1, 10.
6
Posición Inicial
N
20
0
26
45
Es la cantidad de títulos iniciales en cartera de la emisión (Debe coincidir con la Posición Actual del día anterior).
En el caso de Fondo Mutuos se deberá reportar la cantidad de unidades iniciales en cartera. 1
7
Posición Actual
N
20
0
46
65
Es la cantidad de títulos finales disponibles en cartera de la emisión.
En el caso de Fondos Mutuos se deberá reportar la cantidad de unidades finales disponibles en cartera. 1
8
Código ISIN
AN
12
0
66
77
Se deberá anotar el código ISIN del activo 7
9
CUSIP O CINS
AN
9
0
78
86
Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo 8
10
SEDOL
AN
7
0
87
93
Se deberá anotar el código SEDOL del activo 9
11
Espacios en Blanco
AN
58
0
94
151
Vacíos 6
DETALLE 3: POSICIÓN DE VALORES OTORGADOS EN PRÉSTAMO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «303». 1
2
Emisora
AN
7
0
4
10
Clave de la Emisora asignada al activo. 5, 10.
3
Serie
AN
7
0
11
17
Clave de la Serie asignada al activo 5, 10.
4
Tipo de Valor
AN
4
0
18
21
Clave de Tipo de Valor del instrumento5, 10.
5
Posición Inicial
N
20
0
22
41
Es la cantidad de títulos iniciales en cartera de la emisión (Debe coincidir con la Posición Actual del día anterior). 1
6
Posición Actual
N
20
0
42
61
Es la cantidad de títulos finales disponibles en cartera de la emisión. 1
7
Código ISIN
AN
12
0
62
73
Se deberá anotar el código ISIN del activo. 7
8
CUSIP O CINS
AN
9
0
74
82
Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo. 8
9
SEDOL
AN
7
0
83
89
Se deberá anotar el código SEDOL del activo. 9
10
Espacios en Blanco
AN
62
0
90
151
Vacíos. 6
DETALLE 4: POSICIÓN DE VALORES OTORGADOS O RECIBIDOS EN GARANTÍA
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «304». 1
2
Tipo de Garantía
N
1
0
4
4
Se deberá anotar el identificador del tipo de la garantía conforme al catálogo Tipo de Garantía. 1
3
Emisora
AN
7
0
5
11
Clave de la Emisora asignada al activo 5, 10.
4
Serie
AN
7
0
12
18
Clave de la Serie asignada al activo 5, 10.
5
Tipo de Valor
AN
4
0
19
22
Clave de Tipo de Valor del instrumento5, 10.
6
Posición Inicial
N
20
0
23
42
Es la cantidad de títulos iniciales en cartera de la emisión (Debe coincidir con la Posición Actual del día anterior). 1
7
Posición Actual
N
20
0
43
62
Es la cantidad de títulos finales disponibles en cartera de la emisión. 1
8
Código ISIN
AN
12
0
63
74
Se deberá anotar el código ISIN del activo. 7
9
CUSIP O CINS
AN
9
0
75
83
Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo. 8
10
SEDOL
AN
7
0
84
90
Se deberá anotar el código SEDOL del activo. 9
11
Espacios en Blanco
AN
61
0
91
151
Vacíos. 6
DETALLE 5: MOVIMIENTOS DE EFECTIVO DEL DÍA
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «305».1
2
Entradas/Salidas
AN
1
0
4
4
Es la clave de la operación realizada «E» para Depósitos recibidos y «S» para Retiros de la Siefore.5
3
Tipo de Movimiento de
Efectivo
AN
1
0
5
5
Es la clave que indica el tipo de movimiento de efectivo realizado de acuerdo al Catálogo de Tipo de Movimiento de Efectivo.5
4
Emisora
AN
7
0
6
12
Es la clave de la Emisora del activo que originó el movimiento de efectivo 5, 10.
5
Serie
AN
7
0
13
19
Es la clave de la Serie del activo que originó el movimiento de efectivo 5, 10.
6
Tipo de Valor
AN
4
0
20
23
Es la clave de Tipo de Valor del instrumento que originó el movimiento de efectivo5, 10.
7
Monto
N
11
6
24
40
Monto del movimiento en efectivo. 2
8
Divisa
N
2
0
41
42
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de la operación según el Catálogo de Divisas anexo.1
9
Código ISIN
AN
12
0
43
54
Se deberá anotar el código ISIN del activo que originó el movimiento de efectivo.7
10
CUSIP O CINS
AN
9
0
55
63
Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo que originó el movimiento de efectivo. 8
11
SEDOL
AN
7
0
64
70
Se deberá anotar el código SEDOL del activo que originó el movimiento de efectivo.9
12
Número de Cuenta de la
Contraparte
AN
20
0
71
90
Se deberá anotar el número de Cuenta de la Contraparte que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309.5
13
Número de Cuenta del
Beneficiario
AN
20
0
91
110
Se deberá anotar el número de Cuenta de la Contraparte que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309.5
14
Espacios en Blanco
AN
41
0
111
151
Vacíos.6
CATÁLOGO(S)
Catálogo de Tipo de Entidades

Clave Tipo de Entidad

Descripción

Abreviación

001
AFORES
AF
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
007
EMPRESAS OPERADORAS
EO
011
ICEFAS
IC
013
BANXICO
BX
014
PRESTADORAS DE SERVICIO
PT
016
COMISIONES
CM
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
018
S. D. INDEVAL
ID
019
CUSTODIOS DE LAS SIEFORES
CS
020
INSTITUTOS
IN
030
PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS
VP
Catálogo de Entidades (Custodios)

Clave Tipo de Entidad

Descripción

140002
BANAMEX CUSTODIA
146300
STATE STREET BANK
140012
BANCOMER CUSTODIO
140014
SANTANDER CUSTODIO
146310
BANK OF NEW YORK
146304
HSBC CUSTODIO
140127
BBH CUSTODIO
* La CONSAR otorgará la clave de custodio respectiva
Catálogo de Tipo de Movimiento

Identificador

Descripción

R
Operación de Reporto
T
Traspaso sin liquidación
V
Operación de compra o venta
P
Préstamos de Valores
G
Garantías entregadas
D
Derechos en especie
Catálogo de Tipo de Movimiento de Efectivo

Identificador

Descripción
R
Operación de Reporto
D
Operación de Compra o Venta
C
Pago de cupón
A
Amortización
V
Pago de dividendos
H
Pago de derechos
P
Préstamo de Valores
B
Pago de Reembolso
Catálogo de Tipo de Garantía

Identificador

Descripción
1
Garantía otorgada por la SIEFORE
2
Garantía recibida por la SIEFORE
Catálogo de Divisa
Identificador
Descripción
Clave
1
Peso
MXP
2
Dólar Americano
USD
3
Unidades de Inversión
UDI
6
Yen Japonés
JPY
7
Euros
EUR
8
Dólar Australiano
AUD
9
Dólar Canadiense
CAD
10
Franco Suizo
CHF
11
Libra Esterlina
GBP
12
Dólar de Hong Kong
HKD
13
Corona Danesa
DKK
14
Corona Sueca
SEK
15
Corona Noruega
NOK
16
Real Brasileño
BRL
17
Shekel Israelí
ILS
18
Peso Chileno
CLP
19
Rupia
INR
20
Renminbi Chino
CNY
21
Zloty Polaco
PLN
22
Corona checa
CZK
23
Florín Húngaro
HUF
24
Leu Rumano
RON
25
Lats Letones
LVL
26
Litas Lituanas
LTL
27
Corona Estonia
EEK
28
Lev Búlgaro
BGN
29
Corona Islandesa
ISK
30
Peso Colombiano
COP
31
Won Surcoreano
KRW
32
Nuevo Sol Peruano
PEN
33
Dólar de Singapur
SGD
99
Otras Divisas
OTR
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales.
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1ª posición de la izquierda.
Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 ISIN o «International Securities Identification Number» el cual consta de 12 caracteres donde:
                 1 y 2: corresponden al prefijo del país
                 3: corresponde al identificador de región
                 4 al 9: corresponden al identificador del emisor
                 10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
                 12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
8 CUSIP o «Committee on Uniform Securities Identification Procedures» o CINS «CUSIP International Numbering System», el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
9 SEDOL o «Stock Exchange Daily Oficial List» es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
10 Estos campos serán considerados opcionales sólo si se llenó alguno de los campos de código ISIN o CUSIP o SEDOL, de lo contrario se llenarán los espacios vacíos con un CERO justificado a la izquierda y espacios.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.      La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será mediante SFTP.
II.     Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios de las Siefores.
III.    El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 08:30 a las 10:00 hrs.
IV.    En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
                1° ISIN, de no existir éste,
                2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
                3° SEDOL.
       Será obligatorio contar con por lo menos uno de ellos.
V.     El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Custodios a CONSAR se compone de lo siguiente;

No.

TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento. Constante = «CS».
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0303.
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Banamex Custodia estuviera enviando su
información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_CS_140_002.0303
I.      Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por SFTP o:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RECEPCION
Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/TRANSMISION
Anexo 107
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la información del Catálogo de Números de Cuenta del Cliente según los Custodios Internacionales de las Siefores
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL REGISTRO
HORARIO DE
TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO.
092
08:30 a 10:00 Hrs
ENCABEZADO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del
sistema) = Constante «000» 1
2
Número de Registros
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo
incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
N
3
0
9
11
Es el número de caracteres por registro = constante «092». 1
4
Tipo de Archivo
N
4
0
12
15
Es el identificador de archivo (para control del sistema)= Constante «0308». 1
5
Fecha de Proceso
F
8
0
16
23
Es la fecha de envío de la información a CONSAR. 3
6
Tipo de Entidad
N
3
0
24
26
Clave de Tipo de Entidad que reporta la información = Constante «019»1.
7
Entidad
N
6
0
27
32
Clave de la Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades que establezca la CONSAR. 1
8
Espacios en blanco
AN
60
0
33
92
Vacíos. 6
DETALLE(S)
DETALLE 1: CATÁLOGO DE NÚMEROS DE CUENTA DEL CLIENTE
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
2
Número de cuenta del
cliente
AN
20
0
4
23
Será el número de cuenta de cliente que la Afore o Siefore tenga con el Custodio. 5
3
Clave de Siefore
AN
12
0
24
35
Se deberá anotar la clave de Siefore según el Catálogo de Claves de Afores y Siefores. 5
4
Nombre del cliente
AN
57
0
36
92
Se deberá anotar la razón social del Cliente. 5
CATÁLOGO(S)
Catálogo de Entidades (Custodios)

Clave Tipo de Entidad

Descripción

140002
BANAMEX CUSTODIA
146300
STATE STREET BANK
140012
BANCOMER CUSTODIO
140014
SANTANDER CUSTODIO
146310
BANK OF NEW YORK
146304
HSBC CUSTODIO
140127
BBH CUSTODIO
* La CONSAR otorgará la clave de custodio respectiva
Catálogo de Claves de Afores y Siefores
Clave de
Siefore
Descripción
Clave de
Siefore
Descripción
002556000090
AZTECA, Siefore Básica Pensiones
002578000090
PENSIONISSSTE, Siefore Básica
Pensiones
002556001000
AZTECA, Siefore Inicial
002578001000
PENSIONISSSTE, Siefore Inicial
002556001955
AZTECA, Siefore Básica 55-59
002578001955
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 55-59
002556001960
AZTECA, Siefore Básica 60-64
002578001960
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 60-64
002556001965
AZTECA, Siefore Básica 65-69
002578001965
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 65-69
002556001970
AZTECA, Siefore Básica 70-74
002578001970
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 70-74
002556001975
AZTECA, Siefore Básica 75-79
002578001975
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 75-79
002556001980
AZTECA, Siefore Básica 80-84
002578001980
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 80-84
002556001985
AZTECA, Siefore Básica 85-89
002578001985
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 85-89
002556001990
AZTECA, Siefore Básica 90-94
002578001990
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 90-94
002552000090
CITIBANAMEX, Siefore Básica Pensiones
002538000090
PRINCIPAL, Siefore Básica Pensiones
002552001000
CITIBANAMEX, Siefore Inicial
002538001000
PRINCIPAL, Siefore Inicial
002552001955
CITIBANAMEX, Siefore Básica 55-59
002538001955
PRINCIPAL, Siefore Básica 55-59
002552001960
CITIBANAMEX, Siefore Básica 60-64
002538001960
PRINCIPAL, Siefore Básica 60-64
002552001965
CITIBANAMEX, Siefore Básica 65-69
002538001965
PRINCIPAL, Siefore Básica 65-69
002552001970
CITIBANAMEX, Siefore Básica 70-74
002538001970
PRINCIPAL, Siefore Básica 70-74
002552001975
CITIBANAMEX, Siefore Básica 75-79
002538001975
PRINCIPAL, Siefore Básica 75-79
002552001980
CITIBANAMEX, Siefore Básica 80-84
002538001980
PRINCIPAL, Siefore Básica 80-84
002552001985
CITIBANAMEX, Siefore Básica 85-89
002538001985
PRINCIPAL, Siefore Básica 85-89
002552001990
CITIBANAMEX, Siefore Básica 90-94
002538001990
PRINCIPAL, Siefore Básica 90-94
017652000002
CITIBANAMEX, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 2
003334000001
PROFUTURO, Siefore de Aportaciones
Complementarias 1
002568000090
COPPEL, Siefore Básica Pensiones
002534000090
PROFUTURO, Siefore Básica Pensiones
002568001000
COPPEL, Siefore Inicial
002534001000
PROFUTURO, Siefore Inicial
002568001955
COPPEL, Siefore Básica 55-59
002534001955
PROFUTURO, Siefore Básica 55-59
002568001960
COPPEL, Siefore Básica 60-64
002534001960
PROFUTURO, Siefore Básica 60-64
002568001965
COPPEL, Siefore Básica 65-69
002534001965
PROFUTURO, Siefore Básica 65-69
002568001970
COPPEL, Siefore Básica 70-74
002534001970
PROFUTURO, Siefore Básica 70-74
002568001975
COPPEL, Siefore Básica 75-79
002534001975
PROFUTURO, Siefore Básica 75-79
002568001980
COPPEL, Siefore Básica 80-84
002534001980
PROFUTURO, Siefore Básica 80-84
002568001985
COPPEL, Siefore Básica 85-89
002534001985
PROFUTURO, Siefore Básica 85-89
002568001990
COPPEL, Siefore Básica 90-94
002534001990
PROFUTURO, Siefore Básica 90-94
017634000001
PROFUTURO, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 1
002550000090
INBURSA, Siefore Básica Pensiones
002550001000
INBURSA, Siefore Inicial
002530000090
XXI BANORTE, Siefore Básica Pensiones
002550001955
INBURSA, Siefore Básica 55-59
002530001000
XXI BANORTE, Siefore Inicial
002550001960
INBURSA, Siefore Básica 60-64
002530001955
XXI BANORTE, Siefore Básica 55-59
002550001965
INBURSA, Siefore Básica 65-69
002530001960
XXI BANORTE, Siefore Básica 60-64
002550001970
INBURSA, Siefore Básica 70-74
002530001965
XXI BANORTE, Siefore Básica 65-69
002550001975
INBURSA, Siefore Básica 75-79
002530001970
XXI BANORTE, Siefore Básica 70-74
002550001980
INBURSA, Siefore Básica 80-84
002530001975
XXI BANORTE, Siefore Básica 75-79
002550001985
INBURSA, Siefore Básica 85-89
002530001980
XXI BANORTE, Siefore Básica 80-84
002550001990
INBURSA, Siefore Básica 90-94
002530001985
XXI BANORTE, Siefore Básica 85-89
002530001990
XXI BANORTE, Siefore Básica 90-94
002544000090
SURA, Siefore Básica Pensiones
017630000001
XXI BANORTE, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 1
002544001000
SURA, Siefore Inicial
004430000001
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 1
002544001955
SURA, Siefore Básica 55-59
004430000002
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 2
002544001960
SURA, Siefore Básica 60-64
004430000003
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 3
002544001965
SURA, Siefore Básica 65-69
004430000004
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 4
002544001970
SURA, Siefore Básica 70-74
004430000005
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 5
002544001975
SURA, Siefore Básica 75-79
004430000006
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 6
002544001980
SURA, Siefore Básica 80-84
004430000007
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 7
002544001985
SURA, Siefore Básica 85-89
004430000008
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 8
002544001990
SURA, Siefore Básica 90-94
004430000009
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 9
017644000001
SURA, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 1
004430000010
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 10
017644000002
SURA, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 2
017644000003
SURA, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 3
002562000090
INVERCAP, Siefore Básica Pensiones
002562001000
INVERCAP, Siefore Inicial
002562001955
INVERCAP, Siefore Básica 55-59
002562001960
INVERCAP, Siefore Básica 60-64
002562001965
INVERCAP, Siefore Básica 65-69
002562001970
INVERCAP, Siefore Básica 70-74
002562001975
INVERCAP, Siefore Básica 75-79
002562001980
INVERCAP, Siefore Básica 80-84
002562001985
INVERCAP, Siefore Básica 85-89
002562001990
INVERCAP, Siefore Básica 90-94
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.      La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso mediante SFTP.
II.     Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios.
III.    El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 08:30 a las 10:00 hrs.
IV.    El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Custodios a CONSAR se compone de lo siguiente;

No.

TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento, Constante = «CS»
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0308.
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Banamex Custodio (140002) estuviera
enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_CS_140_002.0308
IV.    Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por SFTP o:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RECEPCION
Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/TRANSMISION
Anexo 108
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la información del Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios según los Custodios Internacionales de las Siefores
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO.
083
08:30 a 10:00
ENCABEZADO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del
sistema) = Constante «000» 1
2
Número de Registros
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo
incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
N
3
0
9
11
Es el número de caracteres por registro =
Constante «083». 1
4
Tipo de Archivo
N
4
0
12
15
Es el identificador de archivo (para control del
sistema)= Constante «0309». 1
5
Fecha de Proceso
F
8
0
16
23
Es la fecha de envío de la información a
CONSAR3.
6
Tipo de Entidad
N
3
0
24
26
Clave de Tipo de Entidad que reporta la
información = Constante «019»1.
7
Entidad
N
6
0
27
32
Clave de la Entidad que reporta la información
de acuerdo al Catálogo de Entidades que
establezca la CONSAR1.
8
Espacios en blanco
AN
51
0
33
83
Vacíos.6
DETALLE(S)
DETALLE 1: CATÁLOGO DE NÚMEROS DE CUENTA DE CONTRAPARTES Y BENEFICIARIOS
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
2
Número de cuenta del
cliente
AN
20
0
4
23
Será el número de cuenta de cliente que la Afore o Siefore tenga con el Custodio. 5
3
Nombre del cliente
AN
60
0
24
83
Se deberá anotar la razón social de la contraparte o Beneficiario. 5
CATÁLOGO(S)
Catálogo de Entidades (Custodios)

Clave Tipo de Entidad

Descripción

140002
BANAMEX CUSTODIA
146300
STATE STREET BANK
140012
BANCOMER CUSTODIO
140014
SANTANDER CUSTODIO
146310
BANK OF NEW YORK
146304
HSBC CUSTODIO
140127
BBH CUSTODIO
* La CONSAR otorgará la clave de custodio respectiva
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.   La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso mediante SFTP.
II.     Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios.
III.    El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 08:30 a las 10:00 hrs.
IV.    El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Custodios a CONSAR se compone de lo siguiente;

No.

TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento, Constante = «CS»
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.
4
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0309.
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Banamex Custodio (140002) estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_CS_140_002.0309
V.     Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por SFTP o:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RECEPCION
Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/TRANSMISION
Anexo 121
  
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información de los funcionarios adscritos a las áreas que realizan actividades y labores en materia financiera dentro de las Sociedades de inversión, así como el detalle de las certificaciones en materia financiera que poseen dichos funcionarios.
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
TRIMESTRAL
Último día hábil de los meses de
marzo, junio, septiembre y
diciembre.
522
07:00 a 18:00 Hrs.
ENCABEZADO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro = Constante «000».1
2
Tipo de Archivo
N
4
0
4
7
Identificador de archivo = Constante «0341».1
3
Tipo de Entidad
N
3
0
8
10
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información, de acuerdo con el Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19, Constante = «001».1
4
Entidad
N
3
0
11
13
Clave de Entidad que reporta la Información, de acuerdo con el Catálogo de Entidades (AFORES) anexo.1
5
Fecha de Información
F
8
0
14
21
Fecha de la información, la cual será el penúltimo día hábil del trimestre que se reporta.3
6
Tamaño del Registro
N
3
0
22
24
Número de caracteres por registro = Constante «522».1
7
Número de Registros
N
5
0
25
29
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.1
8
Espacios en blanco
AN
493
0
30
522
Vacíos.6
SUBENCABEZADO
En este subencabezado, se deberá reportar la información relativa a cada cargo o puesto contemplado en los procesos de inversión en la estructura de la Administradora.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de archivo = Constante»101″.1
2
ID Cargo
N
10
0
4
13
Se deberá reportar un identificador numérico definido por la Administradora, que sea único para cada puesto, y que no presente cambios a lo largo del tiempo.1
3
Cargo
AN
80
0
14
93
Se deberá reportar el nombre del cargo o puesto.5
4
Descripción del Cargo
AN
255
0
94
348
Se deberá reportar una breve descripción de las responsabilidades asociadas al cargo o puesto.5
5
Área
N
2
0
349
350
Se deberá reportar la Clave de Área a la que pertenece el cargo, de acuerdo con el Catálogo de Áreas.1
6
Nombre Área
AN
80
0
351
430
En caso de que se reporte el identificador «99 – Otras áreas de la Administradora» en el campo «Área», se deberá reportar el nombre del Área a la que pertenece el cargo o puesto.5
7
Subárea
N
2
0
431
432
Se deberá reportar la Clave de la Subárea a la que pertenece el cargo, de acuerdo con el Catálogo de Subáreas.
En caso de que aplique más de una subárea se deberá reportar el identificador «99 – Otras subáreas de la Administradora». 1
8
Nombre Subárea
AN
80
0
433
512
En caso de que se reporte el identificador «99 – Otras subáreas de la Administradora» en el campo «Subárea», se deberá reportar el nombre de la subárea, o en su caso nombres de las subáreas, a que pertenece el cargo o puesto.5
9
ID Cargo del cargo de
quien depende
AN
10
0
513
522
Se deberá reportar el «ID Cargo» correspondiente al cargo al cual reporta, o del cual depende directamente en dirección vertical en la estructura de la Administradora.
Únicamente para el caso de cargos o puestos que no dependan directamente de otro cargo dentro de la estructura de la Administradora, como el Director General o el Contralor Normativo, este campo se deberá reportar vacío de conformidad con las especificaciones del mismo.5
DETALLES
DETALLE 1: En este detalle se deberá reportar la información del funcionario que ocupa el cargo o puesto reportado en el subencabezado del presente formato.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de archivo = Constante «301. 1
2
ID funcionario
N
10
0
4
13
Se deberá anotar un identificador único por funcionario definido por la Administradora, el cual no deberá presentar cambios a lo largo del tiempo. 1
3
Nombre
AN
40
0
14
53
Se deberá anotar el nombre del funcionario.5
4
Apellido Paterno
AN
40
0
54
93
Se deberá anotar el apellido paterno del funcionario.5
5
Apellido Materno
AN
40
0
94
133
Se deberá anotar el apellido materno del funcionario.5
6
Correo Electrónico
Institucional
AN
50
0
134
183
Se deberá anotar el correo electrónico institucional del funcionario.5
7
Fecha de ingreso al
cargo
F
8
0
184
191
Se deberá reportar la fecha en la que se tomó posesión del cargo.3
8
Fecha de ingreso a la
Administradora
F
8
0
192
199
Se deberá reportar la fecha de ingreso del funcionario a la Administradora.3
9
Espacios en blanco
AN
323
0
200
522
Vacíos. 6
DETALLE 2: En este detalle, se deberá incorporar la información de las certificaciones que posee el funcionario ocupante del puesto o cargo.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de archivo = Constante «302». 1
2
ID funcionario
N
10
0
4
13
Se deberá anotar un identificador único por funcionario definido por la Administradora, el cual será el mismo que se reporta en el concepto «ID funcionario» del «DETALLE 1».2
3
Tipo de Certificación
N
2
0
14
15
Se deberá reportar el identificador correspondiente al tipo de certificación que se reporta, de acuerdo con el Catálogo Tipos de Certificaciones.1
4
Certificación
N
2
0
16
17
Se deberá reportar el identificador correspondiente a la Certificación que se reporta, de acuerdo con el Catálogo de Certificaciones.1
5
Identificador
Certificación
AN
50
0
18
67
Se deberá reportar el número o clave de identificación otorgada por la institución certificadora al funcionario, como por ejemplo, el «CFA Institute ID», otorgado por CFA a sus aplicantes.5
6
Fecha de emisión de la
certificación
 
F
8
0
68
75
Se deberá reportar la fecha de emisión de la certificación reportada.3
7
Fecha fin vigencia
F
8
0
76
83
Se deberá reportar la fecha de fin de la vigencia de la certificación reportada.
Para el caso de las certificaciones concluidas con vigencia permanente se deberá llenar con ceros. 3
8
Espacios en blanco
AN
439
0
84
522
Vacíos.6
CATÁLOGO(S)
Catálogo de Entidades (AFORES)
Clave Tipo de Entidad
Descripción
530
XXI Banorte
534
Profuturo
538
Principal
544
SURA
550
Inbursa
552
Citibanamex
556
Azteca
562
Invercap
568
Coppel
578
PensionISSSTE
Catálogo de Áreas
Identificador
Descripción
01
Dirección General
02
Contraloría Normativa del proceso de Inversiones
03
Inversiones
04
Riesgos
05
Administración y Finanzas
99
Otras áreas de la Administradora
Catálogo de Subáreas
Identificador
Descripción
01
Dirección General
02
Contraloría Normativa del proceso de Inversiones
03
Operación de Instrumentos Derivados
04
Inversiones Alternativas
05
Inversiones en Renta Fija
06
Inversiones en Renta Variable
07
Riesgo Mercado
08
Riesgo Crédito
09
Riesgo Liquidez
10
Riesgo Operativo
11
Confirmación
12
Liquidación
13
Contabilidad
14
Compliance y control interno
15
Custodia gestionada por la Administradora
16
Tesorería Siefores
17
Tecnologías de la Información del proceso de inversiones (TI)
18
Área de inversiones (sólo aplica al responsable de inversiones)
19
UAIR (sólo aplica al responsable de riesgos)
99
Otras subáreas de la Administradora
Catálogo Tipos de Certificación
Identificador
Descripción
01
Certificación general en materia financiera
02
Certificación para operaciones con Derivados
03
Certificación de Funcionarios para Instrumentos Estructurados
Catálogo Certificación
Identificador
Descripción
00
Certificación genérica en materia de inversiones (Publicadas en la página de Internet de la Comisión)
01
Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 1
02
Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 2
03
Chartered Financial Analyst (CFA)
04
Financial Risk Manager (FRM-GARP) Nivel 1
05
Financial Risk Manager (FRM-GARP)
06
Professional Risk Manager (PRM-PRMIA) 2 Exámenes
07
Professional Risk Manager (PRM-PRMIA) 3 Exámenes
08
Professional Risk Manager (PRM-PRMIA)
09
Associate of the Society of Actuaries (ASA) 3 Exámenes
10
Associate of the Society of Actuaries (ASA) 3
11
Fellow of the Society of Actuaries (FSA): Especialización en Quantitative Finance and Investment (QFI)
12
Claritas Investment Certificate (aplicado por CFA Institute) o The CFA Institute Investment Foundations
13
Certificación en Derivados (Publicadas en la página de Internet de la Comisión)
14
Certificación en Instrumentos Estructurados (Publicadas en la página de Internet de la Comisión)
15
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Nivel 1
16
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.      La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
ll.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES).
IV.    La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V.     El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
Vl.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.

TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = «AF».
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la clave tipo de entidad que se reporta conforme al catálogo de Entidades AFORES anexo al documento.
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = «000»)
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = «0341».
NOTA: La separación entre el paso 1, 2 y 3 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore BANAMEX estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20180307_AF_552_000.0341.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20180307_AF_552_000.0341
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
Vll.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
Liga a documentación relacionada con certificaciones en la página de internet de la Comisión: https://www.gob.mx/consar/documentos/certificacion-de-funcionarios-con-actividades-en-gestion-de-recursos-de-las-sociedades-de-inversion?idiom=es
Anexo 123
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información de los instrumentos estructurados en los que invierten los fondos que administra la AFORE, con la información acumulada al cierre del trimestre anterior al de la entrega del formato.
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
TRIMESTRAL
Último día hábil de los meses de
marzo, junio, septiembre y
diciembre.
506
De 07:00 a 18:00 Hrs.
ENCABEZADO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «000».1
2
Número de registros
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.1
3
Tamaño del registro
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante «506».1
4
Tipo de archivo
N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante «0343».1
5
Tipo de Entidad
N
3
0
16
18
Clave de Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo con el Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19, Constante = «001».1
6
Entidad
N
3
0
19
21
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES), anexo. 1
7
Fecha de información
F
8
0
22
29
Fecha de la Información al último día hábil del trimestre que se reporta.3
8
Espacios en blanco
AN
477
0
30
506
Vacíos.6
SUBENCABEZADO
SUBENCABEZADO: En este subencabezado se deberán reportar los datos de identificación de los instrumentos estructurados en los que invierten los fondos que administra la AFORE.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «101».1
2
ISIN Instrumento
Estructurado
AN
12
0
4
15
En caso de que exista, se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento Estructurado reportado.7
3
Tipo Valor
AN
4
0
16
19
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al Instrumento Estructurado reportado.5
4
Emisora
AN
7
0
20
26
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al Instrumento Estructurado reportado. 5
5
Serie
AN
7
0
27
33
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al Instrumento Estructurado reportado.5
6
Ticker Bloomberg del
Instrumento
Estructurado
AN
20
0
34
53
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al Instrumento Estructurado que es reportado.10
7
Ticker Reuters de
Instrumento
Estructurado
AN
20
0
54
73
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al Instrumento Estructurado reportado.11
8
Espacios en blanco
AN
433
0
74
506
Vacíos. 6
DETALLES
DETALLE 1: En este detalle se deberá reportar la información general del instrumento estructurado reportado en subencabezado.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301».1
2
Nombre del
Administrador del
Instrumento
Estructurado
AN
70
0
4
73
Se deberá anotar la razón social correspondiente al Administrador del Instrumento Estructurado reportado. 5
3
Grupo al que pertenece
el Administrador
AN
70
0
74
143
En caso de que el Administrador del Instrumento Estructurado pertenezca a un Grupo Financiero o empresarial en este campo se reportará la razón social de dicho Grupo. 5
4
Nombre del Fiduciario
del Instrumento
Estructurado
N
3
0
144
146
Se deberá anotar el identificador de la razón social correspondiente al Fiduciario del Instrumento Estructurado, según el «Catálogo de fiduciarios». 1
5
Representante común
del Instrumento
Estructurado
N
3
0
147
149
Se reportará el identificador de la razón social del Representante Común del Instrumento Estructurado, según el «Catálogo de Representante Común». 1
6
Monto máximo de la
emisión del
Instrumento
Estructurado
N
15
2
150
166
Se deberá anotar el monto máximo en pesos de la emisión del Instrumento Estructurado reportado.2
7
Monto máximo de la
emisión en la divisa del
Instrumento
Estructurado
N
15
2
167
183
Se deberá anotar el monto máximo de la emisión en la divisa del Instrumento Estructurado reportado.2
8
Divisa
N
2
0
184
185
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en que se emitió el Instrumento Estructurado según el «Catálogo de Divisa» anexo.
Cuando no exista identificador para la divisa del Instrumento Estructurado en el «Catálogo de Divisa» se deberá utilizar el indicador «99» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar la divisa correspondiente.1
9
Llamadas de capital del
Instrumento
Estructurado
N
1
0
186
186
Se deberá reportar 1 si el Instrumento
Estructurado está sujeto a llamadas de
capital.
En otro caso se deberá anotar 0. 1
10
Capital llamado del
Instrumento
Estructurado
N
15
2
187
203
Se reportará el monto total llamado en pesos del Instrumento Estructurado al término del periodo reportado, deberá ser la suma del monto colocado inicialmente más las llamadas de capital realizadas por el CKD sin considerar valuación 2
11
Cantidad de títulos en
Circulación
N
15
0
204
218
Se reportará el número de títulos en circulación del Instrumento Estructurado (en unidades). 1
12
Estrategia
Preponderante
N
2
0
219
220
Se reportará el sector de la estrategia preponderante de inversión del Instrumento Estructurado según el «Catálogo de Estrategia Preponderante» determinada con el Monto Invertido de los proyectos o inversiones a la fecha reportada, sin considerar la revaluación de los mismos.
Cuando no exista identificador para el sector preponderante de inversión del Instrumento Estructurado en el «Catálogo de Estrategia Preponderante» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el sector de la estrategia preponderante. 1
13
Fecha de Emisión
F
8
0
221
228
Fecha de la emisión del Instrumento Estructurado operado. 3
14
Tipo de Instrumento
Estructurado
N
2
0
229
230
Se reportará el tipo de Instrumento Estructurado según «Catálogo Tipo de Instrumento Estructurado». 1
15
Valuador
Independiente
N
2
0
231
232
Se reportará al valuador independiente de la valuación del instrumento reportada en el periodo según «Catálogo de Valuador Independiente».
Cuando no exista identificador para el valuador independiente en el «Catálogo de Valuador Independiente» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el nombre del valuador independiente. 1
16
Serie adicional u
optativa
N
1
0
233
233
Si el Instrumento Estructurado
corresponde a una serie subsecuente,
adicional u optativa de otro Instrumento
Estructurado anotar 1.
En otro caso se deberá anotar 0. 1
17
Identificador del
Instrumento
Estructurado del que es
serie adicional
AN
18
0
234
251
Si se indica «1» en el campo «Serie adicional u optativa», entonces en este campo se debe poner el Tipo de Valor, Emisora y Serie del Instrumento Estructurado del que es serie adicional o el primer instrumento estructurado administrado bajo el mismo fideicomiso, respetando el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie.
En otro caso se deberá llenar con espacios. 5
18
Observaciones
AN
255
0
252
506
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en los Catálogos de Divisa, Estrategia Preponderante o del Valuador Independiente.5
DETALLE 2: En este detalle, se deberá incorporar la información de los proyectos o inversiones en los que participa el instrumento reportado en el subencabezado, así como los proyectos o inversiones desinvertidos y los recursos que no han sido invertidos, a la fecha de información.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «302».1
2
ID Inversión
AN
10
0
4
13
Se deberá reportar un identificador definido por la Administradora, que sea único para cada proyecto de inversión reportado en el presente formato y que no presente cambios a lo largo del tiempo.5
Se deberá considerar cualquier proyecto de inversión, incluyendo los que se encuentren en fondos de inversión (Private equity fund, venture capital fund o similar). El detalle de la composición de estos fondos se reportará en el «Detalle 3» que se presenta más adelante.
3
Identificador de la
inversión
AN
18
0
14
31
En caso de que se trate de cuentas de depósito o activos financieros o valores que sean objeto de oferta pública, este campo se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del activo financiero o valor en que el Instrumento Estructurado tenga inversiones, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie.
Para el caso de reportos, este campo se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del activo financiero objeto de la operación de reporto al cierre de la fecha de información, respetando el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie.
Para el caso de depósitos en efectivo en pesos se deberá considerar que el tipo valor para estos depósitos es «EF», la emisora es «EFECTIV» y la serie «990101».
Para el caso de depósitos en efectivo en divisas distintas al peso, se deberá considerar el tipo de valor, emisora y series asignados por el proveedor de precios a la divisa del depósito.
En otro caso se deberá llenar con espacios. 5
4
ISIN del instrumento en
que el Instrumento
Estructurado tiene
inversión
AN
12
0
32
43
En caso de que exista, en particular en el caso de instrumentos objeto de oferta pública, se deberá anotar la clave del ISIN del activo financiero en el que el Instrumento Estructurado mantenga inversiones.
En caso de reportos, se deberá anotar la clave del ISIN del activo financiero objeto de la operación de reporto.7
5
Empresa o proyecto
promovido
AN
70
0
44
113
Se deberá anotar la razón social de la empresa o nombre del proyecto en donde se realizó la inversión. En el caso de instrumentos objeto de oferta pública, se deberá anotar el nombre del emisor o contraparte.
En caso de que la inversión sea en un fondo de inversión (Private equity fund, venture capital fund o similar) se deberá anotar el nombre del fondo en el que participan y la empresa que lo administra.
En caso de que se trate de cuentas de depósito (Fondos de inversión de deuda, reportos, activos financieros de deuda gubernamental, etc.) se deberá anotar «Inversión Permitida o Temporal» 5.
6
Tipo de proyecto de
inversión
N
2
0
114
115
Se deberá anotar el tipo de proyecto de inversión que ha realizado el Instrumento Estructurado según el «Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión».
Cuando no exista identificador para el proyecto de inversión en el «Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el tipo de proyecto de inversión del que se trate. 1
7
Sector
N
2
0
116
117
Se deberá anotar el sector al que pertenece la empresa o proyecto promovido o financiado según el «Catálogo Sectorial».
Cuando no exista identificador para el sector al que pertenece la empresa o proyecto promovido en el «Catálogo Sectorial» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el sector al que pertenece.
En caso de que se trate de cuentas de depósito se deberá anotar el indicador «00» del «Catálogo Sectorial».1
8
Monto Total Invertido
N
10
2
118
129
Se deberá anotar el monto total invertido en pesos en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado, sin considerar el valor actualizado por efecto de valuación .2
9
Monto considerando la
valuación
independiente
N
10
2
130
141
Se deberá anotar el monto total invertido en pesos en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado tomando en cuenta el valor actualizado por efecto de valuación .2
10
Participación del
Instrumento
Estructurado en el
proyecto de inversión
N
3
2
142
146
Porcentaje de participación del Instrumento Estructurado en la empresa o proyecto promovido. 2
11
Participación del
proyecto en el
Instrumento
Estructurado
N
3
2
147
151
Porcentaje de participación destinado a la empresa o proyecto promovido relativo al Monto Máximo de la Emisión (MME) del Instrumento Estructurado. 2
12
Divisa
N
2
0
152
153
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en que se realizan la inversión en la empresa o proyecto promovido según el «Catálogo de Divisa».
Cuando no exista identificador para la divisa en que se realiza la inversión en el «Catálogo de Divisa» se deberá utilizar el indicador «99» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar la divisa correspondiente. 1
13
País
N
2
0
154
155
Se deberá anotar el País preponderante al que está siendo destinada la inversión según el «Catálogo de Países».
Cuando no exista identificador para el país al que está siendo destinada la inversión en el «Catálogo de Países» se deberá utilizar el indicador «36» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el país correspondiente. 1
14
Observaciones
AN
255
0
156
410
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en los Catálogos Sectorial, Tipo de Proyecto de Inversión, Divisa y Países. 5
15
Espacios en blanco
AN
96
0
411
506
Vacíos.6
DETALLE 3: En este detalle, se deberá incorporar la información de los activos financieros o proyectos promovidos, que componen los fondos de inversión (Private equity fund, venture capital fund o similar) reportados en el detalle 2, en caso de que aplique.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «303».1
2
ID Inversión
AN
10
0
4
13
Se deberá reportar el identificador definido por la Administradora para el fondo de inversión reportado en el presente formato, el cual será el mismo que se reporta en el concepto «ID Inversión» del «DETALLE 2» .5
3
ID Componente
AN
10
0
14
23
Se deberá reportar un identificador definido por la Administradora, que sea único para cada componente reportado en el presente formato y que no presente cambio a lo largo del tiempo.5
4
Empresa o proyecto
promovido del fondo de
inversión
AN
70
0
24
93
Se deberá anotar el nombre de la empresa o proyecto promovido por el componente del fondo de inversión.5
5
Tipo de Componente o
Proyecto de Inversión
N
2
0
94
95
Se deberá anotar el tipo de inversión del componente del fondo de inversión según el «Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión». Cuando no exista identificador para el tipo proyecto de inversión del componente del fondo de inversión en el «Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el tipo de proyecto de inversión del que se trate. 1
6
Sector del componente
o proyecto
N
2
0
96
97
Se deberá anotar el sector al que pertenece el componente del fondo de inversión según el «Catálogo Sectorial»
Cuando no exista identificador para el sector al que pertenece el componente del fondo de inversión en el «Catálogo Sectorial» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el sector al que pertenece. 1
7
Monto Total Invertido
N
10
2
98
109
Se deberá anotar el monto total invertido en pesos en el activo financiero, o proyecto promovido que compone al fondo de inversión, sin considerar el valor actualizado por efecto de valuación 2
8
Monto Total Invertido
en la divisa del
Instrumento
Estructurado
N
15
2
110
126
Se deberá anotar el monto total invertido en el activo financiero, o proyecto promovido que compone al fondo de inversión en la divisa del Instrumento Estructurado, sin considerar el valor actualizado por efecto de valuación 2
9
Participación del
componente o proyecto
en el fondo de
inversión
N
3
2
127
131
Porcentaje de participación del componente o proyecto en el fondo de inversión. 2
10
Participación del fondo
de inversión en el
proyecto de inversión
N
3
2
132
136
Se deberá anotar la participación del fondo relativo al total del proyecto de inversión o componente. 2
11
Divisa
N
2
0
137
138
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en que se realiza la inversión en el componente o proyecto según el «Catálogo de Divisa».
Cuando no exista identificador para la divisa en que se realizan la inversión en el «Catálogo de Divisa» se deberá utilizar el indicador «99» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar la divisa correspondiente. 1
12
País
N
2
0
139
140
Se deberá anotar el País al que está siendo destinado el componente o proyecto del fondo de inversión según el «Catálogo de Países».
Cuando no exista identificador para el país al que está siendo destinado el componente o proyecto del fondo de inversión en el «Catálogo de Países» se deberá utilizar el indicador «36» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el país correspondiente.1
13
Observaciones
AN
255
0
141
395
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en los Catálogos Sectorial, Tipo de Proyecto de Inversión, Divisa y Países. 5
14
Espacios en blanco
AN
111
0
396
506
Vacíos.6
DETALLE 4: En este detalle, se deberá incorporar la información de los gastos o comisiones devengados del Instrumento Estructurado reportado en subencabezado.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «304».1
2
Número Consecutivo
N
10
0
4
13
Se deberá señalar un número consecutivo para cada concepto de comisión. 1
3
Clasificación del Pago
N
2
0
14
15
Se deberá anotar el identificador de la clasificación del pago, de acuerdo con el «Catálogo de Clasificación de Pago». 1
4
Monto pagado
N
15
2
16
32
Se deberá anotar el monto en pesos pagado al Administrador en el periodo de revisión. 2
5
Concepto de Pago
N
2
0
33
34
Se deberá anotar el concepto del pago realizado mencionado en el punto 2 anterior de acuerdo con el «Catálogo de Concepto de Comisiones».
Cuando no exista identificador para el concepto del pago en el «Catálogo de Concepto de Comisiones» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el concepto que describa el pago correspondiente. 1
6
Observaciones
AN
255
0
35
289
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en el Catálogo de Concepto de Comisiones.5
7
Espacios en blanco
AN
217
0
290
506
Vacíos.6
DETALLE 5: En este detalle, se deberá incorporar la información de los Coinversionistas que participan en cada una de las inversiones o proyectos promovidos reportados en el Detalle 2 por el instrumento Estructurado reportado en subencabezado.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «305».1
2
ID Inversión
AN
10
0
4
13
Se deberá reportar el identificador definido por la Administradora para el proyecto de inversión reportado en el presente, el cual será el mismo que se reporta en el concepto «ID Inversión» del DETALLE 2 .5
3
Número Consecutivo
N
10
0
14
23
Se deberá señalar un número consecutivo para cada Coinversitonista. 1
4
Tipo de
Coinversionista
N
2
0
24
25
Se deberá anotar el tipo de coinversionista con participación en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado de acuerdo con el «Catálogo de Tipo de Coinversionista».
Cuando no exista identificador para el tipo de coinversionista con participación en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado en el «Catálogo de Tipo de Coinversionista» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el concepto que describa el pago correspondiente. 1
Cuando no exista coinversionista con participación en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado, se deberá utilizar el indicador «99» contenido en el «Catálogo de Tipo de Coinversionista».
5
Participación del Tipo
de Coinversionista en
el proyecto
N
3
2
26
30
Se deberá reportar el porcentaje de la participación del «Tipo de Coinversionista» reportado en el punto anterior en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado.
En el caso de que existan dos o más coinversionistas que sean parte de un mismo Tipo de Coinversionistas se deberá sumar el porcentaje de participación de todos. 2
6
Observaciones
AN
255
0
31
285
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en el formato en el Catálogo de Tipo de Coinversionista. 5
7
Espacios en blanco
AN
221
0
286
506
Vacíos.6
DETALLE 6: En este detalle, se deberá incorporar la información de las llamadas de capital realizadas del Instrumento Estructurado reportado en subencabezado.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «306».1
2
Número de llamada de
capital
N
3
0
4
6
Se deberá señalar un número consecutivo por cada llamada de capital realizada del Instrumento Estructurado señalado en el subencabezado, el cual se incrementará por cada nueva llamada de capital,
El número de llamada de capital deberá iniciar en 1. 1
3
Fecha de Emisión de
la llamada de capital
F
8
0
7
14
Fecha de emisión de la llamada de capital del Instrumento Estructurado operado. 3
4
Fecha Ex-Derecho
F
8
0
15
22
Fecha Ex-Derecho de la llamada de capital del Instrumento Estructurado operado. 3
5
Fecha de liquidación
de la llamada de
capital
F
8
0
23
30
Fecha de liquidación de la llamada de capital del Instrumento Estructurado operado. 3
6
Cantidad de Títulos
N
15
0
31
45
Cantidad de títulos emitidos en llamada de capital del Instrumento Estructurado operado. 1
7
Valor unitario a
mercado
N
9
6
46
60
En este campo se debe poner el valor unitario de mercado de los títulos emitidos en la llamada de capital. 2
8
Monto emitido de la
llamada de capital
N
15
2
61
77
Monto total de la llamada de capital expresada en pesos mexicanos. 2
9
Monto de la llamada
de capital en la divisa
del Instrumento
Estructurado
N
15
2
78
94
Monto total de la llamada de capital expresada en la divisa de emisión del Instrumento Estructurado. 2
10
Espacios en blanco
AN
412
0
95
506
Vacíos.6
CATÁLOGO(S)
Catálogo de Entidades (AFORE)
Clave Tipo de Entidad
Descripción
530
XXI Banorte
534
Profuturo
538
Principal
544
SURA
550
Inbursa
552
Citibanamex
556
Azteca
562
Invercap
568
Coppel
578
PensionISSSTE
Catálogo de Países
Identificador
Descripción
Identificador
Descripción
1
Alemania
27
Hungría
2
Australia
28
Letonia
3
Austria
29
Lituania
4
Bélgica
30
Malta
5
Canadá
31
República Checa
6
Dinamarca
32
Suecia
7
España
33
Brasil
8
Estados Unidos de Norteamérica
34
China
9
Finlandia
35
India
10
Francia
36
Otro
11
Grecia
37
Rumanía
12
Países Bajos (Holanda)
38
Noruega
13
Hong Kong
39
Chile
14
Irlanda
40
Israel
15
Italia
41
Bulgaria
16
Japón
42
Colombia
17
Luxemburgo
43
Corea del Sur
18
México
44
Islandia
19
Polonia
45
Perú
20
Portugal
46
Singapur
21
Reino Unido de la Gran Bretaña
47
Malasia
22
Suiza
48
Nueva Zelanda
23
Chipre
49
Sudáfrica
24
Eslovaquia
50
Tailandia
25
Eslovenia
51
Taiwán
26
Estonia
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
1
MXP
Peso
2
USD
Dólar Americano
3
UDI
Unidades de Inversión
6
JPY
Yen Japonés
7
EUR
Euros
8
AUD
Dólar Australiano
9
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi Chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won Surcoreano
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
Catálogo Sectorial
Id
Descripción
00
Otros
01
Agricultura, ganadería, aprovechamientos forestal, caza y pesca
02
Minería
03
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
04
Construcción
05
Industrias manufactureras
06
Comercio al por mayor
07
Comercio al por menor
08
Transportes, correos y almacenamiento
09
Información en medios masivos
10
Servicios financieros y de seguros
11
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles
12
Servicios profesionales, científicos y técnicos
13
Dirección de corporativos y empresas
14
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
15
Servicios educativos
16
Servicios de salud y de asistencia social
17
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
18
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
19
Otros servicios excepto actividades del gobierno
20
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales
Catálogo de Tipos de Instrumento Estructurado
Identificador
Descripción
00
Otro
01
CKD
02
CERPI
Catálogo de Estrategia Preponderante
Identificador
Descripción
00
Otro
01
Inmobiliario Vivienda
02
Inmobiliario Comercial
03
Inmobiliario mixto
04
Infraestructura y energía en desarrollo
05
Infraestructura y energía en operación
06
Capital Privado
07
Capital Emprendedor
08
Activos Financieros
09
Fondo de Fondos
10
Crédito
11
Inmobiliario Industrial
Catálogo de Valuador Independiente
Identificador
Descripción
00
Otro
01
414 Capital Inc.
02
Deloitte
03
PricewaterhouseCooper (PwC)
04
KPMG
05
Quantit
06
Valuación, Análisis y Riesgos (VAR)
07
Duff & Phelps
Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión
Identificador
Descripción
00
Otro
01
Capital
02
Préstamos
03
Deuda
04
Bonos corporativos
05
Bonos de Alto Rendimiento
06
Instrumentos híbridos y deuda convertible
07
Deuda con títulos opcionales (warrants)
08
Financiamientos respaldados con activos
(excluyendo carteras de crédito)
09
Deuda mezzanine
10
Carteras de consumo
11
Carteras de empresas
12
Activos emproblemados (Distressed Assets)
13
Portafolios de Créditos en Cartera Vencida
14
Portafolios de Créditos originados por terceros
15
Derechos derivados de contratos de factoraje
16
Derechos de cobro, obligaciones y derechos
fideicomisarios
17
Fondo de Fondos
18
Sociedades de inversión de renta fija
19
Sociedades de inversión de renta variable
20
Otras sociedades de inversión
21
Instrumento de Renta Fija negociadas a través de
bolsas de valores
22
Instrumento de Renta Variable negociadas a
través de bolsas de valores
23
Vehículos de Inversión Inmobiliaria o FIBRAS
negociadas a través de bolsas de valores
24
instrumentos objeto de oferta pública
25
Efectivo
Catálogo de Representante Común
Id
Descripción
000
Otro
001
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
002
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple
003
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero
004
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.
005
The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple
006
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple
007
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
008
Masari Casa de Bolsa, S.A.
Catálogo de fiduciarios
Id
Descripción
000
Otro
001
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.
002
Banco Nacional de México, S.A.
003
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple
004
The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple
005
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
006
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.
007
Bank of America, S.A.s Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria
008
BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Dirección
Fiduciaria.
009
Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
010
Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
Catálogo de Clasificación de Pago
Id
Descripción
00
Cuando el pago corresponda a gastos administrativos, previamente pactados, con cargo al Fideicomiso, y que sean revelados en el Prospecto de Colocación tales como: Comisión por administración, administración de las inversiones o por el desempeño del Administrador.
01
Cuando el pago corresponda a los costos del Proyecto o Inversión, y sea consolidado con el costo de adquisición de los activos subyacentes adquiridos, que no sea pagado a Entidades relacionadas,
02
Cuando el pago corresponda a los gastos relacionados al Proyecto o Inversión, con cargo al Fideicomiso, que no sea pagado a Entidades relacionadas,
03
Cuando el pago corresponda a los costos del Proyecto o Inversión, y sea consolidados con el costo de adquisición de los activos subyacentes, que sea pagado a Entidades relacionadas.
04
Cuando el pago corresponda a los gastos relacionados al Proyecto o Inversión, con cargo al Fideicomiso, que sea pagado a Entidades relacionadas.
Catálogo de Concepto de Comisiones*
Identificador
Concepto
Descripción Concepto
01
Comisión por Administración
(Inversión)
Monto efectivamente pagado durante el periodo de inversión al administrador por concepto de comisión por administración definido en el prospecto del instrumento estructurado (no incluye los gastos pagados a un tercero por la administración de inversiones).
En el caso de Instrumentos Estructurados, que a su vez inviertan en otros fondos de inversión, se deberá reportar el monto efectivamente pagado durante el periodo de inversión por concepto de comisión por administración del administrador del Fideicomiso y la comisión por administración pagada a los fondos subyacentes.
02
Comisión por Administración.
(Desinversión)
Monto efectivamente pagado una vez concluido el periodo de inversión al administrador por concepto de comisión por administración definido en el prospecto del instrumento estructurado.
03
Gastos o Costos para administrar las
inversiones.
Monto pagado a terceros expertos en materias o áreas que permitan verificar la viabilidad de los proyectos o inversiones del instrumento estructurado; así como los servicios pagados para identificar oportunidades de inversión.
04
Comisión por desempeño pagado al
administrador del instrumento
estructurado.
Monto pagado al administrador por los rendimientos que produzcan las inversiones aprobadas una vez distribuido el rendimiento preferente (Carried interest/Carry).
05
Pago de derechos para registro y
listado de CBs en el RNV, Bolsa de
Valores e INDEVAL
Monto pagado por los derechos para registro y listado de CBs en el RNV, Bolsa de Valores, e INDEVAL relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
06
Pago para mantener los derechos de
registro y listado de CBs en el RNV,
Bolsa de Valores e INDEVAL
Monto pagado para mantener los derechos de registro y listado en el RNV, Bolsa de Valores e INDEVAL.
07
Pagos por Intermediación
Devengados
Monto acumulado devengado de los gastos de intermediación y colocación relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado, el cual deberá amortizarse o devengarse linealmente en 6 años.
08
Pago al Agente Estructurador por la
emisión inicial Devengado
Monto acumulado devengado al Agente Estructurador relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado, el cual deberá amortizarse o devengarse linealmente en 6 años..
09
Pago al Representante Común por
la emisión inicial
Monto pagado al Representante Común relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
10
Pago al Representante Común por
mantenimiento de la emisión
Monto pagado al Representante común por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
11
Pago al Fiduciario por emisión inicial
Monto pagado al Fiduciario relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
12
Pago al Fiduciario por
mantenimiento de la emisión
Monto pagado al Fiduciario por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
13
Pago a Auditor Externo por la
emisión inicial
Monto pagado al Auditor Externo relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
14
Pago a Auditor Externo por
mantenimiento de la emisión
Monto pagado al auditor externo por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
15
Pago a Asesores Fiscales por la
emisión inicial
Monto pagado a los Asesores Fiscales relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
16
Pago a Asesores Fiscales por
mantenimiento de la emisión
Monto pagado a los Asesores Fiscales por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
17
Pagos Legales de la emisión inicial
Monto pagado por los gastos de asesoría legal relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
18
Pagos Legales por mantenimiento
de la emisión
Monto pagado por los gastos de asesoría legal por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
19
Pagos Legales relacionados con las
inversiones
Monto pagado por los gastos o costos de asesoría legal relacionados con las inversiones del instrumento estructurado.
20
Pagos por Promoción e Impresión
Monto pagado por los gastos de promoción e impresión relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
21
Pagos a Otros Asesores por la
emisión inicial
Monto pagado a otros asesores relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
22
Pagos a Otros Asesores por
mantenimiento de la emisión
Monto pagado a otros asesores relacionados con el mantenimiento del instrumento estructurado
23
Pagos a Otros Asesores
relacionados con las inversiones
Monto pagado a otros asesores relacionados con las inversiones del instrumento estructurado.
24
Pagos por viajes y viáticos
Monto pagado por concepto de viajes o viáticos relacionados con las inversiones del instrumento estructurado.
25
Pago de Honorarios y Gastos
Notariales
Monto pagado por concepto de Honorarios y Gastos Notariales relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
26
Pago por Asesoría Contable y/o
financiera por la emisión inicial
Monto pagado por concepto de asesoría contable o financiera relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
27
Pago por Asesoría Contable y/o
financiera por mantenimiento de la
emisión
Monto pagado por concepto de asesoría contable o financiera relacionado con el mantenimiento del instrumento estructurado.
28
Pago por Asesoría Contable y/o
financiera relacionado con las
inversiones
Monto pagado por concepto de asesoría contable y/o financiera relacionado con las inversiones del instrumento estructurado.
29
Pago al Valuador Independiente
Monto pagado al Valuador Independiente por la emisión inicial o por mantenimiento del instrumento estructurado.
30
Pago al Proveedor de Precios
Monto pagado al Proveedor de Precios por la emisión inicial o por mantenimiento del instrumento estructurado.
31
Gastos relacionados con las
llamadas de capital del instrumento
estructurado
Monto pagado por los gastos relacionados con las llamadas de capital del instrumento estructurado.
32
Pagos relacionados con el
Desarrollo de los proyectos.
Monto pagado por los gastos o costos de Inversión relacionados con el desarrollo de los proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura.
33
Pagos relacionados con la
Construcción.
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con la construcción de desarrollos inmobiliarios y/o de infraestructura.
34
Pagos relacionados con la
adquisición.
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con la adquisición de desarrollos inmobiliarios y/o de infraestructura.
35
Pagos relacionados con el
arrendamiento.
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con el arrendamiento de activos derivado de las inversiones del instrumento estructurado.
36
Pagos relacionados con la
contratación y renovación de primas
de seguros.
Monto pagado por la contratación y renovación de primas de seguros relacionadas con las inversiones, por ejemplo, seguros contra daños y seguros de propiedad (según aplique).
37
Pagos relacionados con el corretaje
inmobiliario
Monto pagado por los gastos o costos de inversiones relacionados con el corretaje inmobiliario.
38
Pagos relacionados con la valuación
del inmueble.
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con la valuación del inmueble.
39
Pagos operativos de las inversiones
Monto pagado relacionado con la operación y mantenimiento de los proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura.
40
Pagos por Desinversión
Monto pagado por el análisis, implementación y cierre de una potencial desinversión o de una desinversión, incluyendo cualesquiera indemnizaciones pagaderas respecto de esta. Ejemplos: Gastos o costos relacionados con IPO, Brokers, etc.
41
Seguros y Garantías relacionados
con el Administrador
Monto pagado por los gastos o costos para cubrir seguros y/o garantías relacionadas con el administrador del instrumento estructurado, por ejemplo, el «Seguro de Responsabilidad Profesional».
Esta categoría no se relaciona con los seguros o garantías relacionados con las inversiones realizadas.
42
Impuestos
Monto pagado por concepto de impuestos por la gestión del instrumento estructurado, esta categoría no está relacionada con el pago de impuestos por las inversiones realizadas por el instrumento estructurado.
43
Impuestos relacionados con las
inversiones
Monto pagado por concepto de impuestos relacionados con las inversiones realizadas por el instrumento estructurado.
44
Intereses a cargo
Monto pagado por intereses a cargo del instrumento estructurado.
45
Depreciación y amortización
Monto pagado por la depreciación o amortización (cuando aplique).
46
Contraprestación pagada al Comité
Técnico
Monto pagado por concepto de cualquier compensación derivada por la gestión del Comité Técnico.
47
Pagos de Inversiones No Viables o
No Concretadas
Monto pagado en el desarrollo, negociación y estructuración de una posible Inversión que finalmente no fue realizada, tales como gastos relacionados con la participación en asociaciones industriales, conferencias o juntas similares con fines de evaluar potenciales oportunidades de Inversión, desarrollar ideas de Inversión, y para identificar temas y tendencias en industrias, sectores o geografías, que sean distintos a los pagos de inversiones no viables por disolución, por depósitos o anticipos de efectivo y/o por viajes y viáticos.
48
Pagos de Inversiones No Viables o
No Concretadas por disolución
(break up fees)
Monto pagado por comisiones por disolución (break up fees) pagaderos por el Fideicomiso en relación con, o montos pagados como penalidad por no consumar una Inversión que finalmente no sea realizada.
49
Pagos de Inversiones No Viables o
No Concretadas por depósitos o
anticipos de efectivo
Depósitos o anticipos de efectivo u otros activos que se pierdan en relación con una potencial Inversión que finalmente no sea realizada.
50
Pagos de Inversiones No Viables o
No Concretadas por viaje y viáticos
Monto pagado por concepto de viajes o viáticos relacionados con cualquier potencial Inversión que finalmente no sea realizada.
51
Pagos de Intermediación Iniciales
Monto total correspondiente a los gastos de intermediación y colocación relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
52
Pago al Agente Estructurador por la
emisión inicial
Monto total correspondiente al pago del Agente Estructurador relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
00
Otros Pagos
Otros gastos o costos realizados con el instrumento estructurado que no se encuentran en los puntos anteriores.
Catálogo de Tipos de Coinversionista
Identificador
Descripción
00
Otro
01
Persona Física
02
Empresas
03
Bancos u otras instituciones financieras
04
Aseguradoras
05
Family Office
06
Instituciones de Desarrollo/Organismos
multilaterales
07
Fideicomisos/Fundaciones/Universidades
08
Fondo de Capital Privado
09
Fondos de Pensiones
10
Fondos Soberanos
11
Certificados Bursátiles de Capital de Desarrollo
(CKD)
12
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de
Inversión (CERPI)
13
Administrador del Instrumento Estructurado o
Subsidiaria del mismo o Entidad relacionada del
mismo
99
Sin Coinversionista
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.      La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
ll.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES).
IV.    La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V.     El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
Vl.    El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;

No.

TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = «AF».
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidades AFORE que se reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = «000»)
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = «0343».
NOTA: La separación entre el paso 1, 2 y 3 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore BANAMEX estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20180307_AF_552_000.0343.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20180307_AF_552_000.0343
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
Vll.   Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
       La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCIÓN
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
Anexo 141
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información de los movimientos y la participación de las Siefores en Fondos Mutuos que son operados a través de Intermediarios Financieros (Plataformas de Negociación Electrónicas, Administradores o Patrocinadores del Fondo Mutuo) distintos a los Custodios Internacionales y otros aspectos de los Fondos Mutuos.
PERIODICIDAD DE ENVÍO
PERÍODO DE RECEPCIÓN
LONGITUD DEL REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO
147
08:30 a 10:00 Hrs
ENCABEZADO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del
sistema) = Constante «000» 1
2
Número de Registros
N
5
0
4
8
Número de registros que contiene el
archivo incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro =
Constante «147».1
4
Tipo de Archivo
N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del
sistema) = Constante «0345». 1
5
Fecha de la Información
F
8
0
16
23
Fecha de la operación al cierre del día
hábil previo al que se reporta. 3
6
Tipo de Entidad
N
3
0
24
26
Clave del Tipo de Entidad que reporta la
información, de acuerdo al Catálogo de
Tipo de Entidad anexo.= Constante
«034»1
7
Entidad
N
3
0
27
29
Clave de Entidad que reporta la
Información de acuerdo al Catálogo
Entidad Contrapartes, anexo. 1
8
Espacios en blanco
AN
118
0
30
147
Vacíos. 6
SUBENCABEZADO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «101». 1
2
Tipo de Entidad Reportada
N
3
0
4
6
Se deberá reporta la Clave del Tipo de Entidades reportada de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1
3
Entidad Reportada
N
3
0
7
9
Se deberá reportar la Clave de Entidad reportada de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo.1
4
Subtipo de Entidad
Reportada
N
6
0
10
15
Se deberá anotar la Clave del Subtipo de Entidad reportada de acuerdo al Catálogo de Subtipo de Entidades, anexo.1
5
Número de Cuenta del
Cliente
AN
20
0
16
35
Se deberá anotar el número de cliente de la Siefore, únicamente para ser llenado por el Intermediario Financiero.5
6
Espacios en blanco
AN
112
0
36
147
Vacíos. 6
DETALLE(S)
DETALLE 1: MOVIMIENTOS DE FONDOS MUTUOS EN EL DÍA
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
2
Entradas/Salidas
AN
1
0
4
4
Se deberá anotar la clave de la operación realizada («E» para valores recibidos o «S» para valores entregados por la Siefore) 5.
3
Consecutivo
N
10
0
5
14
Se deberá señalar un número consecutivo para cada movimiento de Fondos Mutuos en el día.
4
Tipo de Movimiento
AN
1
0
15
15
Se deberá anotar la clave que indica el tipo de movimiento realizado de acuerdo al Catálogo de Tipo de Movimiento. 5
5
Código ISIN Fondo Mutuo
AN
12
0
16
27
Se deberá anotar el código ISIN del Fondo Mutuo. 7
6
Ticker Bloomberg Fondo
Mutuo
AN
20
0
28
47
En caso de que exista, se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al Fondo Mutuo reportado.11
7
Ticker Reuters del Fondo
Mutuo
AN
20
0
48
67
En caso de que exista, se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al Fondo Mutuo reportado.12
8
ID del Administrador
N
6
0
68
73
Se deberá anotar el identificador correspondiente al patrocinador que reporta la información, según el «Catálogo Entidad Contrapartes».1
9
Nombre corto del
Administrador
AN
20
0
74
93
Se deberá anotar el nombre corto del Administrador a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para el Administrador en el «Catálogo Entidad Contrapartes».
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
10
Unidades operadas
N
20
6
94
119
Se deberán anotar las unidades operadas del Fondo Mutuo. 2
11
Monto de Liquidación
N
20
6
120
145
Se deberá anotar el total del monto de liquidación de la operación en la Divisa del Fondo Mutuo. 2
12
Divisa
N
2
0
146
147
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de la operación según el Catálogo de Divisa, anexo. 1
DETALLE 2: PARTICIPACIÓN EN FONDOS MUTUOS
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «302». 1
2
Código ISIN Fondo Mutuo
AN
12
0
4
15
Se deberá anotar el código ISIN del Fondo Mutuo. 7
3
Ticker Bloomberg Fondo
Mutuo
AN
20
0
16
35
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al Fondo Mutuo reportado.11
4
Ticker Reuters del Fondo
Mutuo
AN
20
0
36
55
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al Fondo Mutuo reportado.12
5
Participación Inicial
N
20
6
56
81
Es la cantidad de unidades iniciales que se tienen en cartera del Fondo Mutuo. (Debe coincidir con la Participación Actual del día anterior). 2
6
Participación Actual
N
20
6
82
107
Se deberá anotar la cantidad de unidades iniciales que se tienen en cartera del Fondo Mutuo, al cierre de la fecha de reporte de información. 2
7
Porcentaje de Participación
N
3
4
108
114
Se deberá anotar el porcentaje de participación actual en relación al valor a mercado (Net Asset Value) del Fondo Mutuo al cierre de la fecha de reporte de información. 2
8
Valor del Fondo Mutuo
N
20
6
115
140
Se deberá reportar el valor a mercado (Net Asset Value) del Fondo Mutuo al cierre de la fecha de reporte de información.2
9
Divisa
N
2
0
141
142
Se deberá anotar el identificador de la Divisa del Fondo Mutuo según el Catálogo de Divisa, anexo.1
10
Espacios en blanco
AN
5
0
143
147
Vacíos6
CATÁLOGO(S)
Catálogo de Tipo de Entidades

Clave Tipo de Entidad

Descripción

Abreviación

001
AFORES
AF
002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
007
EMPRESAS OPERADORAS
EO
011
ICEFAS
IC
013
BANXICO
BX
014
PRESTADORAS DE SERVICIO
PT
016
COMISIONES
CM
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
018
S. D. INDEVAL
ID
019
CUSTODIOS DE LAS SIEFORES
CS
020
INSTITUTOS
IN
030
PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS
VP
034
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
IF
Catálogo Entidad Contrapartes
Clave
Identificador
Descripción
001
900000
Otros Mandatarios
002
900001
Schroders Plc.
003
900002
Blackrock Inc.
004
900003
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
005
900004
Amundi Asset Management
006
900005
Nomura Holdings, Inc .
008
900007
Wellington Management Company LLP
009
900008
Ninety One PLC
010
900009
Alliance Bernstein
011
900010
Loomis Sayles
012
950001
Allfunds Bank, S.A.U.
013
950002
Fundvest, Pershing LLC
014
950003
MFEX Mutual Funds Exchange AB
015
900011
Fidelity Investments Inc.
016
900012
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
017
900013
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
018
900014
Goldman Sachs Asset Management International
019
900015
Morgan Stanley Investment Management Inc
020
900016
Vanguard Group
021
900017
Natixis
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)

Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)

Clave de Entidad

Descripción

Clave de Entidad

Descripción
530
XXI BANORTE
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
644
SURA
538
PRINCIPAL
652
CITIBANAMEX
544
SURA
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
552
CITIBANAMEX
556
AZTECA
562
INVERCAP
568
COPPEL
578
PENSIONISSSTE
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)

Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)

Clave de Entidad

Descripción

Clave de Entidad

Descripción
334
PROFUTURO
430
XXI BANORTE
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de
Tipo de
Entidad
Clave de
Entidad
Clave
Subtipo de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
000090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
534
000090
Siefore Básica de
Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
002
538
000090
Siefore Básica de
Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
544
000090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
000090
Siefore Básica de
Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
552
000090
Siefore Básica de
Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V.
002
556
000090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
562
000090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
568
000090
Siefore Básica de
Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
000090
Siefore Básica de
Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
530
001000
Siefore Inicial
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
534
001000
Siefore Inicial
Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE.
002
538
001000
Siefore Inicial
Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
544
001000
Siefore Inicial
Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
550
001000
Siefore Inicial
Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
552
001000
Siefore Inicial
Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
556
001000
Siefore Inicial
Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
562
001000
Siefore Inicial
Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
568
001000
Siefore Inicial
Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
578
001000
Siefore Inicial
Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
530
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
534
001955
Siefore Básica 55-59
Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001955
Siefore Básica 55-59
Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
544
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
550
001955
Siefore Básica 55-59
Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
552
001955
Siefore Básica 55-59
Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
556
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
562
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
568
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V.
002
578
001955
Siefore Básica 55-59
Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
530
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
534
001960
Siefore Básica 60-64
Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001960
Siefore Básica 60-64
Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
544
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
550
001960
Siefore Básica 60-64
Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
552
001960
Siefore Básica 60-64
Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
556
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
562
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
568
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V.
002
578
001960
Siefore Básica 60-64
Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
530
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
534
001965
Siefore Básica 65-69
Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001965
Siefore Básica 65-69
Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
544
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
550
001965
Siefore Básica 65-69
Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
552
001965
Siefore Básica 65-69
Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
556
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
562
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
568
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V.
002
578
001965
Siefore Básica 65-69
Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
530
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
534
001970
Siefore Básica 70-74
Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001970
Siefore Básica 70-74
Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
544
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
550
001970
Siefore Básica 70-74
Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
552
001970
Siefore Básica 70-74
Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
556
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
562
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
568
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V.
002
578
001970
Siefore Básica 70-74
Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
530
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
534
001975
Siefore Básica 75-79
Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001975
Siefore Básica 75-79
Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
544
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
550
001975
Siefore Básica 75-79
Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
552
001975
Siefore Básica 75-79
Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
556
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
562
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
568
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V.
002
578
001975
Siefore Básica 75-79
Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
530
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
534
001980
Siefore Básica 80-84
Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001980
Siefore Básica 80-84
Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
544
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
550
001980
Siefore Básica 80-84
Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
552
001980
Siefore Básica 80-84
Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
556
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
562
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
568
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V.
002
578
001980
Siefore Básica 80-84
Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
530
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
534
001985
Siefore Básica 85-89
Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001985
Siefore Básica 85-89
Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
544
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
550
001985
Siefore Básica 85-89
Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
552
001985
Siefore Básica 85-89
Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
556
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
562
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
568
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V.
002
578
001985
Siefore Básica 85-89
Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
530
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
534
001990
Siefore Básica 90-94
Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001990
Siefore Básica 90-94
Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
544
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
550
001990
Siefore Básica 90-94
Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
552
001990
Siefore Básica 90-94
Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
556
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
562
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
568
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.
002
578
001990
Siefore Básica 90-94
Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
003
334
000001
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
000001
Siefore Previsión Social
Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000002
Siefore Previsión Social
Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000003
Siefore Previsión Social
Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000004
Siefore Previsión Social
Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000005
Siefore Previsión Social
Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
004
430
000006
Siefore Previsión Social
Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
000007
Siefore Previsión Social
Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de
C.V.
004
430
000008
Siefore Previsión Social
Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
000009
Siefore Previsión Social
Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
000010
Siefore Previsión Social
Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
000003
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
000002
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A.
de C.V.
017
630
000001
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
Catálogo de Tipo de Movimiento

Identificador

Descripción

R
Operación de Reporto
T
Traspaso sin liquidación
V
Operación de compra o venta
P
Préstamos de Valores
G
Garantías entregadas
D
Derechos en especie
Catálogo de Divisa
Identificador
Descripción
Clave
1
Peso
MXP
2
Dólar Americano
USD
3
Unidades de Inversión
UDI
6
Yen Japonés
JPY
7
Euros
EUR
8
Dólar Australiano
AUD
9
Dólar Canadiense
CAD
10
Franco Suizo
CHF
11
Libra Esterlina
GBP
12
Dólar de Hong Kong
HKD
13
Corona Danesa
DKK
14
Corona Sueca
SEK
15
Corona Noruega
NOK
16
Real Brasileño
BRL
17
Shekel Israelí
ILS
18
Peso Chileno
CLP
19
Rupia
INR
20
Renminbi Chino
CNY
21
Zloty Polaco
PLN
22
Corona checa
CZK
23
Florín Húngaro
HUF
24
Leu Rumano
RON
25
Lats Letones
LVL
26
Litas Lituanas
LTL
27
Corona Estonia
EEK
28
Lev Búlgaro
BGN
29
Corona Islandesa
ISK
30
Peso Colombiano
COP
31
Won Surcoreano
KRW
32
Nuevo Sol Peruano
PEN
33
Dólar de Singapur
SGD
99
Otras Divisas
OTR
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales..
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1ª posición de la izquierda.
Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 ISIN o «International Securities Identification Number» el cual consta de 12 caracteres donde:
                    1 y 2: corresponden al prefijo del país
                    3: corresponde al identificador de región
                    4 al 9: corresponden al identificador del emisor
                    10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
                    12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
8 CUSIP o «Committee on Uniform Securities Identification Procedures» o CINS «CUSIP International Numbering System», el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
9 SEDOL o «Stock Exchange Daily Oficial List» es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
10 Estos campos serán considerados opcionales sólo si se llenó alguno de los campos de código ISIN o CUSIP o SEDOL, de lo
contrario se llenarán los espacios vacíos con un CERO justificado a la izquierda y espacios.
11 El Ticker Bloomberg es el identificador asignado por la plataforma Bloomberg. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
1² El Ticker de Reuters es el identificador asignado por la plataforma Reuters. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.   La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será por SFTP.
II.     Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Intermediarios Financieros (Plataformas de Negociación Electrónicas, Administradores o Patrocinadores del Fondo Mutuo) distintos a los Custodios Internacionales de las Siefores.
III.    El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 08:30 a las 10:00 hrs.
IV.    En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
       Será obligatorio contar con por lo menos uno de ellos.
V.     El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Intermediarios Financieros a CONSAR se compone de lo siguiente;

No.

TIPO DE DATO
DESCRIPCIÓN
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento. Constante = «IF».
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la clave del Catálogo de Entidad Contrapartes anexo al documento.
4
3 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES)
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0345.
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad «Schroders Plc.» (Intermediario Financiero), estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20190307_IF_002_000.0345
VI.    Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por SFTP, las cuales serán asignadas a cada Intermediario Financiero (Plataforma de Negociación Electrónica, Administrador o Patrocinador del Fondo Mutuo) una vez que cumplan con los requisitos establecidos en las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
VII.
Anexo 142
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
Información de Tipo Agregada. – Información de los ponderadores con los que participan los componentes de la trayectoria de
inversión a la que deben apegarse las Sociedades de Inversión.
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
LONGITUD DEL
REGISTRO
HORARIO DE TRANSMISIÓN
DIARIO
DIARIO.
160
07:00 a 10:00 Hrs.
ENCABEZADO
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «000». 1
2
Número de Registros
N
5
0
4
8
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
3
Tamaño del Registro
N
3
0
9
11
Número de caracteres por registro = Constante «160».1
4
Tipo de Archivo
N
4
0
12
15
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante»346″. 1
5
Tipo de Entidad
N
3
0
16
18
Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo con el Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1
6
Entidad
N
3
0
19
21
Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo con los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. 1
7
Subtipo de Entidad
N
6
0
22
27
Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo con Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos.1
8
Fecha de Información
F
8
0
28
35
Fecha de la información al cierre del día hábil inmediato anterior al que se reporta.3
9
Espacios en blanco
AN
125
0
36
160
Vacíos. 6
DETALLE(S)
DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS COMPONENTES DE LA TRAYECTORIA DE INVERSIÓN.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
2
ISIN
AN
12
0
4
15
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios, en caso de que exista.12
3
CUSIP O CINS
AN
9
0
16
24
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13
4
SEDOL
AN
7
0
25
31
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios.14
5
Tipo de Valor
AN
4
0
32
35
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5
6
Emisora
AN
7
0
36
42
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5
7
Serie
AN
7
0
43
49
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 5
8
Consecutivo
AN
10
0
50
59
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 5
9
Tipo de Operación
N
3
0
60
62
En caso de que componente sea un instrumento financiero derivado se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación.
En cualquier otro caso reportar ceros. 1
10
Ponderación
N
3
12
63
77
Porcentaje de participación del componente de acuerdo con la Trayectoria de Inversión autorizada para la Sociedad de Inversión. En el caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se considerará la ponderación a valor de mercado.2
11
Cantidad de títulos
N
16
6
78
99
Número de títulos correspondientes al componente de la Trayectoria de Inversión. En caso de ser depósitos en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2
12
Ponderación considerando
apalancamiento
N
3
12
100
114
Porcentaje de participación del componente de acuerdo con la Trayectoria de Inversión con apalancamiento autorizada para la Sociedad de Inversión. En caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se considerará la ponderación a valor delta.2
Si la Trayectoria de Inversión no considera instrumentos financieros derivados se deberá reportar cero en todos los registros.
13
Cantidad de títulos
considerando
apalancamiento
N
16
6
115
136
Número de títulos correspondientes al componente de la Trayectoria de Inversión. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2
Si la Trayectoria de Inversión no considera instrumentos financieros derivados se deberá reportar cero en todos los registros.
14
Divisa
AN
3
0
137
139
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del componente de acuerdo con el «Catálogo de Divisas». 1
15
Divisa para escenarios del
Error de Seguimiento
AN
3
0
140
142
Se reportará el identificador de la divisa de los escenarios utilizados para la estimación del Error de Seguimiento de acuerdo con el «Catálogo de Divisas». 1
16
Espacios vacíos
AN
18
0
143
160
Vacíos.
DETALLE 2: CONTIENE LOS MOVIMIENTOS DE LOS COMPONENTES DE LA TRAYECTORIA DE INVERSIÓN.
Id
Concepto
Dato
Tipo
Longitud
Posición
Observaciones
Ent.
Dec.
De:
A:
1
Tipo de Registro
N
3
0
1
3
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «302». 1
2
Tipo de movimiento
N
1
0
4
4
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al tipo de movimiento:
1-Incremento en títulos o incorporación en la trayectoria de inversión.
2-Disminución en títulos o salida de la trayectoria de inversión.1
3
ISIN
AN
12
0
5
16
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios, en caso de que exista. 12
4
CUSIP O CINS
AN
9
0
17
25
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13
5
SEDOL
AN
7
0
26
32
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
6
Tipo de Valor
AN
4
0
33
36
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5
7
Emisora
AN
7
0
37
43
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5
8
Serie
AN
7
0
44
50
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 5
9
Consecutivo
AN
10
0
51
60
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 5
10
Tipo de Operación
N
3
0
61
63
En caso de que componente sea un instrumento financiero derivado se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación.
En cualquier otro caso reportar ceros. 1
11
Cantidad de Títulos
N
16
6
64
85
Número de títulos operados (en unidades). En caso de ser operaciones de depósitos en efectivo se anotará el monto en la divisa base; en caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2
12
Cantidad de Títulos
considerando
apalancamiento
N
16
6
86
107
Número de Títulos operados (en unidades). En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base; en caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2
13
Divisa
N
3
0
108
110
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del componente de acuerdo con el «Catálogo de Divisas». 1
14
Observaciones
AN
50
0
111
160
Se deberán reportar características especiales que no se incorporen en la información del presente detalle para las operaciones de compra y venta que se realicen en el día. 5
CATÁLOGO(S)
Catálogo de Tipos de Entidades

Clave Tipo de Entidad

Descripción

Abreviación

002
SIEFORES BÁSICA
SB
003
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
AC
004
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
PS
017
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AV
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)

Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)

Clave de Entidad

Descripción

Clave de Entidad

Descripción
530
XXI BANORTE
634
PROFUTURO
534
PROFUTURO
644
SURA
538
PRINCIPAL
652
CITIBANAMEX
544
SURA
630
XXI BANORTE
550
INBURSA
552
CITIBANAMEX
556
AZTECA
562
INVERCAP
568
COPPEL
578
PENSIONISSSTE
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)

Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)

Clave de Entidad

Descripción

Clave de Entidad

Descripción
334
PROFUTURO
430
XXI BANORTE
Catálogo de Subtipo de Entidades
Clave de
Tipo de
Entidad
Clave de
Entidad
Clave
Subtipo de
Entidad
Descripción
Razón Social
002
530
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
534
000090
Siefore Básica de Pensiones
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
002
538
000090
Siefore Básica de Pensiones
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
544
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
550
000090
Siefore Básica de Pensiones
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
552
000090
Siefore Básica de Pensiones
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V.
002
556
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
562
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
002
568
000090
Siefore Básica de Pensiones
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
002
578
000090
Siefore Básica de Pensiones
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
002
530
001000
Siefore Inicial
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
534
001000
Siefore Inicial
Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE.
002
538
001000
Siefore Inicial
Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
544
001000
Siefore Inicial
Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
550
001000
Siefore Inicial
Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
552
001000
Siefore Inicial
Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
556
001000
Siefore Inicial
Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
562
001000
Siefore Inicial
Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
568
001000
Siefore Inicial
Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
578
001000
Siefore Inicial
Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
002
530
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
534
001955
Siefore Básica 55-59
Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001955
Siefore Básica 55-59
Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
544
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
550
001955
Siefore Básica 55-59
Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
552
001955
Siefore Básica 55-59
Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
556
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
562
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
568
001955
Siefore Básica 55-59
Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V.
002
578
001955
Siefore Básica 55-59
Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
002
530
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
534
001960
Siefore Básica 60-64
Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001960
Siefore Básica 60-64
Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
544
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
550
001960
Siefore Básica 60-64
Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
552
001960
Siefore Básica 60-64
Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
556
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
562
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
568
001960
Siefore Básica 60-64
Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V.
002
578
001960
Siefore Básica 60-64
Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
002
530
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
534
001965
Siefore Básica 65-69
Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001965
Siefore Básica 65-69
Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
544
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
550
001965
Siefore Básica 65-69
Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
552
001965
Siefore Básica 65-69
Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
556
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
562
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
568
001965
Siefore Básica 65-69
Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V.
002
578
001965
Siefore Básica 65-69
Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
002
530
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
534
001970
Siefore Básica 70-74
Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001970
Siefore Básica 70-74
Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
544
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
550
001970
Siefore Básica 70-74
Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
552
001970
Siefore Básica 70-74
Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
556
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
562
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
568
001970
Siefore Básica 70-74
Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V.
002
578
001970
Siefore Básica 70-74
Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
002
530
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
534
001975
Siefore Básica 75-79
Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001975
Siefore Básica 75-79
Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
544
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
550
001975
Siefore Básica 75-79
Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
552
001975
Siefore Básica 75-79
Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
556
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
562
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
568
001975
Siefore Básica 75-79
Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V.
002
578
001975
Siefore Básica 75-79
Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
002
530
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
534
001980
Siefore Básica 80-84
Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001980
Siefore Básica 80-84
Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
544
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
550
001980
Siefore Básica 80-84
Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
552
001980
Siefore Básica 80-84
Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
556
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
562
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
568
001980
Siefore Básica 80-84
Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V.
002
578
001980
Siefore Básica 80-84
Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
002
530
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
534
001985
Siefore Básica 85-89
Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001985
Siefore Básica 85-89
Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
544
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
550
001985
Siefore Básica 85-89
Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
552
001985
Siefore Básica 85-89
Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
556
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
562
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
568
001985
Siefore Básica 85-89
Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V.
002
578
001985
Siefore Básica 85-89
Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
002
530
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
534
001990
Siefore Básica 90-94
Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE
002
538
001990
Siefore Básica 90-94
Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
544
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
550
001990
Siefore Básica 90-94
Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
552
001990
Siefore Básica 90-94
Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
556
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
562
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V.
002
568
001990
Siefore Básica 90-94
Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.
002
578
001990
Siefore Básica 90-94
Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
003
334
000001
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
004
430
000001
Siefore Previsión Social Uno
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
000002
Siefore Previsión Social Dos
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
000003
Siefore Previsión Social Tres
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
000004
Siefore Previsión Social Cuatro
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
000005
Siefore Previsión Social Cinco
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
004
430
000006
Siefore Previsión Social Seis
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
004
430
000007
Siefore Previsión Social Siete
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore,
S.A. de C.V.
004
430
000008
Siefore Previsión Social Ocho
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
004
430
000009
Siefore Previsión Social Nueve
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
004
430
000010
Siefore Previsión Social Diez
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
017
634
000001
Siefore Aportaciones Voluntarias
Uno
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
017
644
000001
Siefore Aportaciones Voluntarias
Uno
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
017
644
000002
Siefore Aportaciones Voluntarias
Dos
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
017
644
000003
Siefore Aportaciones Voluntarias
Tres
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
017
652
000002
Siefore Aportaciones Voluntarias
Dos
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias
Plus, S.A. de C.V.
017
630
000001
Siefore Aportaciones Voluntarias
Uno
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
Catálogo de Tipo de Operación
Identificador
Descripción
Abreviación
001
Largo
Co
002
Corto
Ve
Catálogo de Divisa
Id
Clave
Descripción
1
MXP
Peso
2
USD
Dólar Americano
3
UDI
Unidades de Inversión
6
JPY
Yen Japonés
7
EUR
Euros
8
AUD
Dólar Australiano
9
CAD
Dólar Canadiense
10
CHF
Franco Suizo
11
GBP
Libra Esterlina
12
HKD
Dólar Hong Kong
13
DKK
Corona Danesa
14
SEK
Corona Sueca
15
NOK
Corona Noruega
16
BRL
Real Brasileño
17
ILS
Shekel Israelí
18
CLP
Peso Chileno
19
INR
Rupia
20
CNY
Renminbi Chino
21
PLN
Zloty Polaco
22
CZK
Corona checa
23
HUF
Florín Húngaro
24
RON
Leu Rumano
25
LVL
Lats Letones
26
LTL
Litas Lituanas
27
EEK
Corona Estonia
28
BGN
Lev Búlgaro
29
ISK
Corona Islandesa
30
COP
Peso Colombiano
31
KRW
Won Surcoreano
32
PEN
Nuevo Sol Peruano
33
SGD
Dólar de Singapur
99
OTR
Otras Divisas
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
             DD = día
             MM = mes
             AAAA = año
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima,
esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
12 ISIN o «International Securities Identification Number» el cual consta de 12 caracteres donde:
       1 y 2: corresponden al prefijo del país
       3: corresponde al identificador de región
       4 al 9: corresponden al identificador del emisor
       10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
       12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
13 CUSIP o «Committee on Uniform Securities Identification Procedures» o CINS «CUSIP International Numbering System», el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o «Stock Exchange Daily Oficial List» es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión con base en este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
La información que será transmitida a la Comisión con base en este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I.      La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
II.     Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III.    Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social.
IV.    La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V.     En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores, salvo en instrumentos provenientes de operaciones primarias, pendientes de liquidar, en donde estos identificadores aún no sean asignados y por tanto no existan.
VI.    En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se anotará un CERO y espacios en blanco.
VII.   El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizan-do el programa GNUpg.
VIII.  El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
TIPO DE DATO
DESCRIPCION
1
8 Dígitos Numéricos
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
2
2 Dígitos
Alfanuméricos
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
3
3 Dígitos Numéricos
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
4
6 Dígitos Numéricos
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
5
4 Dígitos Numéricos
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = «346».
       NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore Básica Inicial, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_SB_530_001000.346.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_SB_530_001000.346
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
IX.    Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Normal
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
Envío por Retransmisión
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
Recuperación de Acuse
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
TIPO DE ACCION
RUTA
Envío Pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
Recuperación de Acuse de pruebas
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
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