CIRCULAR CONSAR 19-25 modificaciones y adiciones a las Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
CIRCULAR CONSAR 19-25
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.
El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 88, 89, 90 fracciones ll, 91 y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y
CONSIDERANDO
Que la Circular 19-8, «Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro» con sus modificaciones y adiciones, tienen por objeto establecer el procedimiento y requisitos a los que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, Entidades Receptoras y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, en cuanto a la información que deberán proporcionar a la Comisión, para que ésta cuente con los elementos necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento;
Que para contar con toda la información necesaria para supervisar el funcionamiento de los Participantes en los sistemas de ahorro para el Retiro, es necesario que se complementen los formularios con información relativa a las garantías de operaciones con instrumentos Derivados; de las posiciones de valores otorgados o recibidos en garantía y que están bajo resguardo del Custodio Internacional; la identificación del tipo de garantía para reportar información el estatus de las garantías, es decir si están en tránsito o están liquidadas, y en su caso que se informe la fecha de liquidación;
Que derivado de la incorporación de nuevas entidades que fungen como custodios y contrapartes, es necesario actualizar los Catálogos de Tipo de Entidades;
Que resulta necesario eficientar los mecanismos de entrega de información dada la naturaleza y complejidad de la misma, por lo que es necesario incorporar además del nodo Connect otros mecanismos que en su caso autorice la Comisión como es el caso del protocolo de transferencia de archivos, conocido como SFTP;
Que para llevar a cabo una mejor supervisión en materia de la trayectoria de inversión a la que deben sujetarse las Sociedades de Inversión, es necesario contar con información sobre los ponderadores con los que participan los componentes de la trayectoria de inversión a la que deben apegarse las Sociedades de Inversión resultado necesario incorporar un nuevo anexo a las presentas reglas que permita a la Comisión recibir dicha información, y
Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como al artículo Quinto del «Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo», deben considerarse las eliminaciones efectuadas, en términos del Anexo de Calidad Regulatoria correspondiente, ha tenido a bien expedir las siguientes:
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERÁ SUJETARSE LA
INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE
INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS
EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISIÓN
NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
PRIMERO.- Se MODIFICA el párrafo primero y segundo de la regla Décima Quinta, y se ADICIONA una fracción XXV a la regla Novena, todas de la Circular CONSAR 19-8, «Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión
especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro», modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23 y CONSAR 19-24 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019 y 5 de diciembre de 2019, respectivamente, para quedar en los siguientes términos:
«NOVENA.- La información que las Sociedades de Inversión deberán proporcionar a la Comisión consistirá en:
I a XXIV. …
XXV.- Información de los ponderadores con los que participan los componentes de la trayectoria de inversión a la que deben apegarse las Sociedades de Inversión de conformidad con el formato establecido como anexo 142 de las presentes reglas generales.»
«DECIMA QUINTA.- Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán enviar la información a las que se refieren estas reglas, apegándose a las políticas específicas señaladas en cada uno de los Anexos; para lo cual podrán solicitar a la Comisión, mediante el formato contenido en el anexo 80, un nodo Connect:Direct
Lo anterior, a fin de que la transmisión de los Formatos de Transmisión de Información por Proceso sea a través de una red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro medio autorizado por la Comisión.
…»
SEGUNDO .- Se MODIFICAN los anexos 77, 106, 107, 108, 121, 123 y 141; y se ADICIONA el anexo 142 de la Circular CONSAR 19-8, «Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro», modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9, CONSAR 19-10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20, CONSAR 19-21, CONSAR 19-22, CONSAR 19-23 y CONSAR 19-24 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, 15 de marzo de 2018, 18 de enero de 2019, 31 de mayo de 2019, 8 de octubre de 2019 y 5 de diciembre de 2019, para quedar en los términos de los Anexos 77, 106, 107, 108, 121, 123 y 141 y 155 de las presentes modificaciones y adiciones.
TRANSITORIAS
PRIMERO.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo siguiente:
I. El formato establecido como anexo 77 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
II. El formato establecido como anexo 106 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
III. El formato establecido como anexo 107 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
IV. El formato establecido como anexo 108 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de mayo de 2021.
V. El formato establecido como anexo 123 de las presentes reglas, entrará en vigor el último día hábil de marzo de 2021.
VI. El formato establecido como anexo 142 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil de junio de 2021
SEGUNDO.- Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan a las presentes.
Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2020.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Abraham E. Vela Dib.- Rúbrica.
Anexo 77
|
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
|
|
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de operaciones con instrumentos financieros
derivados (Forwards, Futuros, Opciones y Swaps).
|
|
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
|
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
|
LONGITUD DEL
REGISTRO
|
HORARIO DE TRANSMISIÓN
|
|
DIARIO
|
DIARIO
|
738
|
07:00 a 10:00 Hrs.
|
|
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
|
|
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de operaciones con instrumentos financieros
derivados (Forwards, Futuros, Opciones y Swaps).
|
|
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
|
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
|
LONGITUD DEL
REGISTRO
|
HORARIO DE TRANSMISIÓN
|
|
DIARIO
|
DIARIO
|
738
|
07:00 a 10:00 Hrs.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «000» 1
|
|
2
|
Número de Registros
|
|
N
|
5
|
0
|
4
|
8
|
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
|
|
3
|
Tamaño del Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
9
|
11
|
Número de caracteres por registro = Constante «738».1
|
|
4
|
Tipo de Archivo
|
|
N
|
4
|
0
|
12
|
15
|
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante»0314″.1
|
|
5
|
Tipo de Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
16
|
18
|
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. 1
|
|
6
|
Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
19
|
21
|
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo. 1
|
|
7
|
Subtipo de Entidad
|
|
N
|
6
|
0
|
22
|
27
|
Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. 1
|
|
8
|
Fecha de Información
|
|
F
|
8
|
0
|
28
|
35
|
Fecha de la operación que se reporta.3
|
|
9
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
703
|
0
|
36
|
738
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
|
|
2
|
ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
4
|
15
|
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
|
|
3
|
Cusip o Cins
|
|
AN
|
9
|
0
|
16
|
24
|
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13
|
|
4
|
Sedol
|
|
AN
|
7
|
0
|
25
|
31
|
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
|
|
5
|
Tipo Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
32
|
35
|
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
6
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
36
|
42
|
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
7
|
Serie
|
|
AN
|
6
|
0
|
43
|
48
|
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
|
|
8
|
Consecutivo
|
|
AN
|
10
|
0
|
49
|
58
|
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
|
|
9
|
Bloomberg Ticker
|
|
AN
|
9
|
0
|
59
|
67
|
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
|
|
10
|
Unique Trade Identifier
|
|
AN
|
70
|
0
|
68
|
137
|
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación. 17
|
|
11
|
Estatus de operación
|
|
N
|
3
|
0
|
138
|
140
|
Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. 1
|
|
12
|
Tipo de Operación
|
|
N
|
3
|
0
|
141
|
143
|
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
|
|
13
|
Subyacente
|
|
AN
|
18
|
0
|
144
|
161
|
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
|
|
14
|
Divisa de cotización del
subyacente
|
|
N
|
3
|
0
|
162
|
164
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato.1
|
|
15
|
Divisa de Liquidación
|
|
N
|
2
|
0
|
165
|
166
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta.1.
|
|
16
|
Plazo de referencia
|
|
N
|
4
|
0
|
167
|
170
|
En caso de que el Forward sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
17
|
Fecha de operación
|
|
F
|
8
|
0
|
171
|
178
|
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
|
|
18
|
Fecha de inicio
|
|
F
|
8
|
0
|
179
|
186
|
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un derivado fecha valor o no. 3
|
|
19
|
Fecha de liquidación
|
|
F
|
8
|
0
|
187
|
194
|
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
|
|
20
|
Fecha de Vencimiento
|
|
F
|
8
|
0
|
195
|
202
|
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
|
|
21
|
Tamaño del contrato
|
|
N
|
14
|
2
|
203
|
218
|
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
|
|
22
|
Número de contratos
|
|
N
|
14
|
0
|
219
|
232
|
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
|
|
23
|
Divisa del tamaño del
contrato
|
|
N
|
3
|
0
|
233
|
235
|
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
24
|
Precio o Tasa pactada
|
|
N
|
14
|
7
|
236
|
256
|
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
|
|
25
|
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
|
|
AN
|
6
|
0
|
257
|
262
|
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas. 5
|
|
26
|
Entrega física o
diferenciales
|
|
AN
|
1
|
0
|
263
|
263
|
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
|
|
27
|
Tipo de Valor del Cheapest
to Deliver
|
|
AN
|
4
|
0
|
264
|
267
|
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
|
|
28
|
Emisora del Cheapest to
Deliver
|
|
AN
|
7
|
0
|
268
|
274
|
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
|
|
29
|
Serie del Cheapest to
Deliver
|
|
AN
|
6
|
0
|
275
|
280
|
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
|
|
30
|
Precio de Cheapest to
Deliver
|
|
N
|
3
|
6
|
281
|
289
|
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
|
|
31
|
Medio de Concertación
|
|
N
|
1
|
0
|
290
|
290
|
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
|
|
32
|
Contraparte
|
|
N
|
8
|
0
|
291
|
298
|
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que el forward se opere en el mercado OTC, según el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
33
|
Nombre corto de la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
299
|
318
|
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista identificador para la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
34
|
Calificadora Contraparte
primera
|
|
N
|
3
|
0
|
319
|
321
|
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
|
|
35
|
Calificación contraparte
primera
|
|
N
|
4
|
0
|
322
|
325
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
|
|
36
|
Calificadora Contraparte
segunda
|
|
N
|
3
|
0
|
326
|
328
|
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
|
|
37
|
Calificación contraparte
segunda
|
|
N
|
4
|
0
|
329
|
332
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera». 1
|
|
38
|
Observaciones y
características especiales
|
|
AN
|
150
|
0
|
333
|
482
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
|
|
39
|
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
483
|
502
|
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
|
|
40
|
Folio para cobertura de
divisas
|
|
N
|
14
|
0
|
503
|
516
|
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.1
|
|
41
|
Clave de Bolsa de
Derivados
|
|
N
|
8
|
0
|
517
|
524
|
En caso de que la operación haya sido realizada en bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
42
|
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
|
|
AN
|
20
|
0
|
525
|
544
|
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
43
|
Socio Operador
|
|
N
|
8
|
0
|
545
|
552
|
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1
|
|
44
|
Nombre Corto Socio
Operador
|
|
AN
|
20
|
0
|
553
|
572
|
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
45
|
Socio Liquidador
|
|
N
|
8
|
0
|
573
|
580
|
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
|
|
46
|
Nombre Corto Socio
Liquidador
|
|
AN
|
20
|
0
|
581
|
600
|
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
47
|
Cámara de Compensación
|
|
N
|
8
|
0
|
601
|
608
|
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
|
|
48
|
Nombre Corto Cámara de
Compensación
|
|
AN
|
20
|
0
|
609
|
628
|
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
49
|
Folio para estrategia con
derivados
|
|
N
|
14
|
0
|
629
|
642
|
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
|
|
50
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
96
|
0
|
643
|
738
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «302». 1
|
|
2
|
ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
4
|
15
|
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
|
|
3
|
Cusip o Cins
|
|
AN
|
9
|
0
|
16
|
24
|
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios asignado al contrato. 13
|
|
4
|
Sedol
|
|
AN
|
7
|
0
|
25
|
31
|
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
|
|
5
|
Tipo Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
32
|
35
|
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
6
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
36
|
42
|
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
7
|
Serie
|
|
AN
|
6
|
0
|
43
|
48
|
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
|
|
8
|
Consecutivo
|
|
AN
|
10
|
0
|
49
|
58
|
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
|
|
9
|
Bloomberg Ticker
|
|
AN
|
9
|
0
|
59
|
67
|
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
|
|
10
|
Unique Trade Identifier
|
|
AN
|
70
|
0
|
68
|
137
|
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación. 17
|
|
11
|
Estatus de operación
|
|
N
|
3
|
0
|
138
|
140
|
Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de operación. 1
|
|
12
|
Tipo de Operación
|
|
N
|
3
|
0
|
141
|
143
|
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
|
|
13
|
Clave de Bolsa de
Derivados
|
|
N
|
8
|
0
|
144
|
151
|
Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. 1
|
|
14
|
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
|
|
AN
|
20
|
0
|
152
|
171
|
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
15
|
Subyacente
|
|
AN
|
18
|
0
|
172
|
189
|
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
|
|
16
|
Divisa de Liquidación
|
|
N
|
2
|
0
|
190
|
191
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará la operación según el Catálogo de Divisas1.
|
|
17
|
Divisa de cotización del
subyacente
|
|
N
|
3
|
0
|
192
|
194
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato 1
|
|
18
|
Plazo de referencia
|
|
N
|
4
|
0
|
195
|
198
|
En caso de que el Futuro sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En otro caso reportar ceros.1
|
|
19
|
Fecha de operación
|
|
F
|
8
|
0
|
199
|
206
|
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
|
|
20
|
Fecha de inicio
|
|
F
|
8
|
0
|
207
|
214
|
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
|
|
21
|
Fecha de liquidación
|
|
F
|
8
|
0
|
215
|
222
|
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
|
|
22
|
Fecha de Vencimiento
|
|
F
|
8
|
0
|
223
|
230
|
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
|
|
23
|
Tamaño del contrato
|
|
N
|
14
|
2
|
231
|
246
|
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
|
|
24
|
Número de contratos
|
|
N
|
14
|
0
|
247
|
260
|
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
|
|
25
|
Divisa del tamaño del
contrato
|
|
N
|
3
|
0
|
261
|
263
|
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
26
|
Precio o Tasa pactada
|
|
N
|
14
|
7
|
264
|
284
|
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
|
|
27
|
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
|
|
AN
|
6
|
0
|
285
|
290
|
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
|
|
28
|
Entrega física o
diferenciales
|
|
AN
|
1
|
0
|
291
|
291
|
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
|
|
29
|
Tipo de Valor del
subyacente Cheapest to
Deliver
|
|
AN
|
4
|
0
|
292
|
295
|
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
|
|
30
|
Emisora del subyacente
Cheapest to Deliver
|
|
AN
|
7
|
0
|
296
|
302
|
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
|
|
31
|
Serie del subyacente
Cheapest to Deliver
|
|
AN
|
6
|
0
|
303
|
308
|
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
|
|
32
|
Precio de Cheapest to
Deliver
|
|
N
|
3
|
6
|
309
|
317
|
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
|
|
33
|
Observaciones y
características especiales
|
|
AN
|
150
|
0
|
318
|
467
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
|
|
34
|
Medio de Concertación
|
|
N
|
1
|
0
|
468
|
468
|
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
|
|
35
|
Folio para cobertura de
divisas
|
|
N
|
14
|
0
|
469
|
482
|
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
|
|
36
|
Socio Operador
|
|
N
|
8
|
0
|
483
|
490
|
Se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no exista el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
|
|
37
|
Nombre Corto Socio
Operador
|
|
AN
|
20
|
0
|
491
|
510
|
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador». 5
|
|
38
|
Socio Liquidador
|
|
N
|
8
|
0
|
511
|
518
|
Se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
|
|
39
|
Nombre Corto Socio
Liquidador
|
|
AN
|
20
|
0
|
519
|
538
|
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
40
|
Cámara de Compensación
|
|
N
|
8
|
0
|
539
|
546
|
Se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación del contrato según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
|
|
41
|
Nombre Corto Cámara de
Compensación
|
|
AN
|
20
|
0
|
547
|
566
|
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
42
|
Folio para estrategia con
derivados
|
|
N
|
14
|
0
|
567
|
580
|
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
|
|
43
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
158
|
0
|
581
|
738
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TÍTULOS
OPCIONALES)
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «303». 1
|
|
2
|
ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
4
|
15
|
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
|
|
3
|
Cusip o Cins
|
|
AN
|
9
|
0
|
16
|
24
|
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
|
|
4
|
Sedol
|
|
AN
|
7
|
0
|
25
|
31
|
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
|
|
5
|
Tipo Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
32
|
35
|
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
6
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
36
|
42
|
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
7
|
Serie
|
|
AN
|
6
|
0
|
43
|
48
|
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
|
|
8
|
Consecutivo
|
|
AN
|
10
|
0
|
49
|
58
|
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
|
|
9
|
Bloomberg Ticker
|
|
AN
|
9
|
0
|
59
|
67
|
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero.16
|
|
10
|
Unique Trade Identifier
|
|
AN
|
70
|
0
|
68
|
137
|
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero 17
|
|
11
|
Estatus de operación
|
|
N
|
3
|
0
|
138
|
140
|
Se registrará el Identificador 1 o 7 según el caso, del Estatus de la operación (Catálogo Estatus de operación). Anexo 1
|
|
12
|
Clave de Bolsa de
Derivados
|
|
N
|
8
|
0
|
141
|
148
|
En caso de que la posición se encuentre listada en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
|
|
13
|
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
|
|
AN
|
20
|
0
|
149
|
168
|
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
|
|
14
|
Tipo de opción
|
|
N
|
3
|
0
|
169
|
171
|
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. 1
|
|
15
|
Subclase de opción
|
|
N
|
3
|
0
|
172
|
174
|
Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. 1
|
|
16
|
Entrega física o
diferenciales
|
|
AN
|
1
|
0
|
175
|
175
|
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
|
|
17
|
Subyacente
|
|
AN
|
18
|
0
|
176
|
193
|
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
|
|
18
|
Divisa de Liquidación
|
|
N
|
2
|
0
|
194
|
195
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1.
|
|
19
|
Divisa de cotización del
subyacente
|
|
N
|
3
|
0
|
196
|
198
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1
|
|
20
|
Plazo de referencia
|
|
N
|
4
|
0
|
199
|
202
|
En caso de que la opción sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
|
|
21
|
Fecha de la operación
|
|
F
|
8
|
0
|
203
|
210
|
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
|
|
22
|
Fecha de inicio
|
|
F
|
8
|
0
|
211
|
218
|
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
|
|
23
|
Fecha de Liquidación
|
|
F
|
8
|
0
|
219
|
226
|
Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia el flujo del contrato derivado. 3
|
|
24
|
Fecha de Vencimiento
|
|
F
|
8
|
0
|
227
|
234
|
Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha en que desaparece la operación del layout.3
|
|
25
|
Fecha de ejercicio vigente
|
|
F
|
8
|
0
|
235
|
242
|
Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. 3-
|
|
26
|
Tipo de operación
|
|
N
|
3
|
0
|
243
|
245
|
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación. 1
|
|
27
|
Tamaño del contrato
|
|
N
|
14
|
2
|
246
|
261
|
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
|
|
28
|
Número de contratos
|
|
N
|
14
|
0
|
262
|
275
|
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
|
|
29
|
Divisa del tamaño del
contrato o del monto
nocional
|
|
N
|
3
|
0
|
276
|
278
|
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
30
|
Precio o tasa de ejercicio
vigente
|
|
N
|
9
|
6
|
279
|
293
|
Se deberá anotar el strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2
|
|
31
|
Precio o tasa de ejercicio
Cap
|
|
N
|
9
|
6
|
294
|
308
|
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
|
|
32
|
Precio o tasa de ejercicio
Floor
|
|
N
|
9
|
6
|
309
|
323
|
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
|
|
33
|
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
|
|
AN
|
6
|
0
|
324
|
329
|
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
|
|
34
|
Prima Pactada
|
|
N
|
14
|
6
|
330
|
349
|
Se deberá anotar el monto de la prima en pesos, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. 2
|
|
35
|
Contraparte
|
|
N
|
8
|
0
|
350
|
357
|
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que la opción se opere en el mercado OTC según el Catálogo Contrapartes.
En caso de ser una operación realizada en bolsa de derivados reportar ceros1
|
|
36
|
Nombre corto de la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
358
|
377
|
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
37
|
Calificadora Contraparte
primera
|
|
N
|
3
|
0
|
378
|
380
|
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
|
|
38
|
Calificación contraparte
primera
|
|
N
|
4
|
0
|
381
|
384
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso reportar ceros.1,
|
|
39
|
Calificadora Contraparte
segunda
|
|
N
|
3
|
0
|
385
|
387
|
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
|
|
40
|
Calificación contraparte
segunda
|
|
N
|
4
|
0
|
388
|
391
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera»
En otro caso reportar ceros.1
|
|
41
|
Observaciones y
características especiales
|
|
AN
|
150
|
0
|
392
|
541
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
|
|
42
|
Medio de Concertación
|
|
N
|
1
|
0
|
542
|
542
|
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico.1
|
|
43
|
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
543
|
562
|
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
|
|
44
|
Delta de la opción
|
|
N
|
2
|
6
|
563
|
570
|
Delta calculada por la administradora utilizando los modelos internos de valuación independiente que prevén las Disposiciones de carácter generar en materia financiera vigentes 2
|
|
45
|
Folio para cobertura de
divisas
|
|
N
|
14
|
0
|
571
|
584
|
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero 1
|
|
46
|
Socio Operador
|
|
N
|
8
|
0
|
585
|
592
|
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros 1
|
|
47
|
Nombre Corto Socio
Operador
|
|
AN
|
20
|
0
|
593
|
612
|
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío.5
|
|
48
|
Socio Liquidador
|
|
N
|
8
|
0
|
613
|
620
|
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.1
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
|
|
49
|
Nombre Corto Socio
Liquidador
|
|
AN
|
20
|
0
|
621
|
640
|
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
|
|
50
|
Cámara de Compensación
|
|
N
|
8
|
0
|
641
|
648
|
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación asociada según el catálogo de contrapartes. Si no existiera el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
|
|
51
|
Nombre Corto Cámara de
Compensación
|
|
AN
|
20
|
0
|
649
|
668
|
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
|
|
52
|
Folio para estrategia con
derivados
|
|
N
|
14
|
0
|
669
|
682
|
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros 1
|
|
53
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
56
|
0
|
683
|
738
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «304». 1
|
|
2
|
ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
4
|
15
|
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
|
|
3
|
Cusip o Cins
|
|
AN
|
9
|
0
|
16
|
24
|
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
|
|
4
|
Sedol
|
|
AN
|
7
|
0
|
25
|
31
|
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
|
|
5
|
Tipo Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
32
|
35
|
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
6
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
36
|
42
|
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
7
|
Serie
|
|
AN
|
6
|
0
|
43
|
48
|
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
|
|
8
|
Consecutivo
|
|
AN
|
10
|
0
|
49
|
58
|
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
|
|
9
|
Bloomberg Ticker
|
|
AN
|
9
|
0
|
59
|
67
|
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
|
|
10
|
Unique Swap Identifier
|
|
AN
|
70
|
0
|
68
|
137
|
Se deberá anotar la clave «Unique Swap Identifier» de la operación. 17
|
|
11
|
Estatus de operación
|
|
N
|
3
|
0
|
138
|
140
|
Identificador 1 u 8 del Catálogo Estatus de operación. 1
|
|
12
|
Fecha de operación
|
|
F
|
8
|
0
|
141
|
148
|
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
|
|
13
|
Tipo de Posición
|
|
N
|
1
|
0
|
149
|
149
|
En caso de tratarse de una operación de Swap listada en una bolsa de derivados y operaciones que liquiden en contrapartes centrales, y en la cual, la posición en relación al contrato estandarizado sea corta, se deberá reportar 2.
Se deberá reportar 1 en otro caso. 1
|
|
14
|
Fecha de inicio
|
|
F
|
8
|
0
|
150
|
157
|
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
|
|
15
|
Número de cupón vigente a
entregar
|
|
N
|
3
|
0
|
158
|
160
|
Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
16
|
Número de cupón vigente a
recibir
|
|
N
|
3
|
0
|
161
|
163
|
Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir. Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
17
|
Fecha de próxima
liquidación a entregar
|
|
F
|
8
|
0
|
164
|
171
|
Se deberá anotar la fecha de entrega del próximo flujo a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la fecha del próximo flujo a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 3
|
|
18
|
Fecha de próxima
liquidación a recibir
|
|
F
|
8
|
0
|
172
|
179
|
Se deberá de anotar la fecha de recepción del próximo flujo a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la fecha del próximo flujo a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 3
|
|
19
|
Plazo de referencia a
entregar
|
|
N
|
4
|
0
|
180
|
183
|
Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
20
|
Plazo de referencia a recibir
|
|
N
|
4
|
0
|
184
|
187
|
Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
21
|
Días para fijar tasa a
entregar
|
|
N
|
3
|
0
|
188
|
190
|
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
22
|
Días para fijar tasa a recibir
|
|
N
|
3
|
0
|
191
|
193
|
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
23
|
Número de cupones a
entregar
|
|
N
|
3
|
0
|
194
|
196
|
Se deberá anotar el número de cupones totales a entregar desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
24
|
Número de cupones a
recibir
|
|
N
|
3
|
0
|
197
|
199
|
Se deberá anotar el número de cupones totales a recibir desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a recibir (pata larga) desde el inicio de la operación asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
25
|
Valor nocional
|
|
N
|
14
|
6
|
200
|
219
|
Se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (referencia de pata a entregar).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
|
|
26
|
Valor nocional 2
|
|
N
|
14
|
6
|
220
|
239
|
Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa a recibir (referencia de pata a recibir).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
|
|
27
|
Tipo de cambio pactado
|
|
N
|
12
|
6
|
240
|
257
|
Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado para swaps con nocionales en distinta divisa. 2
|
|
28
|
Estructura de las Divisas
del Tipo de Cambio
pactado
|
|
AN
|
6
|
0
|
258
|
263
|
En caso de que las divisas asociadas a los nocionales del swap sean distintas, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir, según el catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales de swaps con divisas asociadas distintas, se deberán anotar en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo siempre una posición larga en el contrato estandarizado.
En otro caso, se deberá registrar únicamente en las tres primeras posiciones de la divisa asociada a ambos nocionales. 5
|
|
29
|
Divisa del nocional a
entregar
|
|
N
|
3
|
0
|
264
|
266
|
Se registrará el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
30
|
Divisa del nocional a recibir
|
|
N
|
3
|
0
|
267
|
269
|
Se registrará el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
31
|
Divisa de Liquidación
|
|
N
|
2
|
0
|
270
|
271
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación asociada a los flujos que entregará/recibirá la SIEFORE (para las patas denominadas en UDI, se deberá reportar Pesos). 1
|
|
32
|
Subyacente a entregar
|
|
AN
|
18
|
0
|
272
|
289
|
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a entregar del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
|
|
33
|
Subyacente a recibir
|
|
AN
|
18
|
0
|
290
|
307
|
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a recibir del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
|
|
34
|
Divisa del subyacente a
entregar
|
|
AN
|
6
|
0
|
308
|
313
|
Se registrará la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar (pata corta) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
|
|
35
|
Divisa del subyacente a
recibir
|
|
AN
|
6
|
0
|
314
|
319
|
Se registrará la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir (pata larga) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
|
|
36
|
Tasa a entregar del
siguiente cupón
|
|
N
|
10
|
6
|
320
|
335
|
Se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
|
|
37
|
Tasa a recibir del siguiente
cupón
|
|
N
|
10
|
6
|
336
|
351
|
Se deberá anotar la tasa fija a recibir, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a recibir, o la tasa conocida de la siguiente liquidación recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
|
|
38
|
Sobretasa a entregar
|
|
N
|
3
|
2
|
352
|
356
|
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
|
|
39
|
Sobretasa a recibir
|
|
N
|
3
|
2
|
357
|
361
|
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
|
|
40
|
Tipo tasa a entregar
|
|
N
|
3
|
0
|
362
|
364
|
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a entregar conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
41
|
Tipo tasa a recibir
|
|
N
|
3
|
0
|
365
|
367
|
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a recibir conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
42
|
Base de cálculo de la tasa
a entregar
|
|
AN
|
10
|
0
|
368
|
377
|
Se deberá anotar la composición de la tasa «Act/Act», «Act/365», «Act/360» o cualquier otra que aplique a la tasa a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
|
|
43
|
Base de cálculo de la tasa
a recibir
|
|
AN
|
10
|
0
|
378
|
387
|
Se deberá anotar la composición de la tasa «Act/Act», «Act/365», «Act/360» o cualquier otra que aplique a la tasa a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato. 5
|
|
44
|
Amortiza Capital
|
|
N
|
1
|
0
|
388
|
388
|
Se registrará el identificador del catálogo de Tipo de Amortizaciones. 1
|
|
45
|
Tipo de intercambios
|
|
N
|
3
|
0
|
389
|
391
|
Se registrará el identificador correspondiente, según el catálogo de Tipo de intercambios. 1
|
|
46
|
Clave de Bolsa de
Derivados
|
|
N
|
8
|
0
|
392
|
399
|
En caso de que la posición sea un swap listado en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la Bolsa de Derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En caso de operaciones OTC, incluso aquellas que liquiden en contrapartes centrales, se deberán reportar ceros. 1
|
|
47
|
Nombre Corto de Bolsa de
Derivados
|
|
AN
|
20
|
0
|
400
|
419
|
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
48
|
Contraparte
|
|
N
|
8
|
0
|
420
|
427
|
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se cierra la operación en caso de que el swap sea una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros.1
|
|
49
|
Nombre corto de la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
428
|
447
|
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
50
|
Calificadora Contraparte
primera
|
|
N
|
3
|
0
|
448
|
450
|
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros.1
|
|
51
|
Calificación contraparte
primera
|
|
N
|
4
|
0
|
451
|
454
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso reportar ceros.1,
|
|
52
|
Calificadora Contraparte
segunda
|
|
N
|
3
|
0
|
455
|
457
|
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
53
|
Calificación contraparte
segunda
|
|
N
|
4
|
0
|
458
|
461
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera»
En otro caso reportar ceros.1
|
|
54
|
Medio de Concertación
|
|
N
|
1
|
0
|
462
|
462
|
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
|
|
55
|
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
463
|
482
|
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
|
|
56
|
Folio para cobertura de
divisas
|
|
N
|
14
|
0
|
483
|
496
|
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
|
|
57
|
Observaciones y
características especiales
|
|
AN
|
117
|
0
|
497
|
613
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
|
|
58
|
Socio Operador
|
|
N
|
8
|
0
|
614
|
621
|
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador del socio operador que participó en la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1
|
|
59
|
Nombre Corto Socio
Operador
|
|
AN
|
20
|
0
|
622
|
641
|
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
|
|
60
|
Socio Liquidador
|
|
N
|
8
|
0
|
642
|
649
|
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora utilizada para la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso se deberán reportar ceros. 1
|
|
61
|
Nombre Corto Socio
Liquidador
|
|
AN
|
20
|
0
|
650
|
669
|
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
|
|
62
|
Cámara de Compensación
|
|
N
|
8
|
0
|
670
|
677
|
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso se deberán reportar ceros. 1
|
|
63
|
Nombre Corto Cámara de
Compensación
|
|
AN
|
20
|
0
|
678
|
697
|
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
|
|
64
|
Folio para estrategia con
derivados
|
|
N
|
14
|
0
|
698
|
711
|
En caso de que la posición reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados, se deberá registrar un folio consecutivo para cada estrategia definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
|
|
65
|
Número de Contratos
|
|
N
|
13
|
0
|
712
|
724
|
Para el caso de swaps listados o swaps OTC que liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el número de contratos en posición, en valor absoluto.
Se deberá reportar en ceros en otro caso. 1
|
|
66
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
14
|
0
|
725
|
738
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS CUPONES DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
DERIVADOS (SWAPS) Solo se enviará la primera vez que se reporta la información del SWAP o bien cuando algún parámetro
del calendario tenga cambios.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «305». 1
|
|
2
|
ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
4
|
15
|
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
|
|
3
|
Cusip o Cins
|
|
AN
|
9
|
0
|
16
|
24
|
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
|
|
4
|
Sedol
|
|
AN
|
7
|
0
|
25
|
31
|
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
|
|
5
|
Tipo Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
32
|
35
|
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
6
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
36
|
42
|
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
7
|
Serie
|
|
AN
|
6
|
0
|
43
|
48
|
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
|
|
8
|
Consecutivo
|
|
AN
|
10
|
0
|
49
|
58
|
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
|
|
9
|
Bloomberg Ticker
|
|
AN
|
9
|
0
|
59
|
67
|
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
|
|
10
|
Unique Swap Identifier
|
|
AN
|
70
|
0
|
68
|
137
|
Se deberá anotar la clave «Unique Swap Identifier» de la operación. 17
|
|
11
|
Tipo de Cupón
|
|
N
|
1
|
0
|
138
|
138
|
Se deberá anotar si se refiere a cupones a entregar = 1 y/o a cupones a recibir = 2. 1
|
|
12
|
Numero de Cupón
|
|
N
|
3
|
0
|
139
|
141
|
Comenzando con el cupón vigente. 1
|
|
13
|
Fecha Inicio
|
|
F
|
8
|
0
|
142
|
149
|
Se deberá anotar la fecha en que inicia el cupón. 3
|
|
14
|
Fecha Final
|
|
F
|
8
|
0
|
150
|
157
|
Se deberá anotar la fecha en que vence el cupón. 3
|
|
15
|
Días de cupón
|
|
N
|
3
|
0
|
158
|
160
|
Días de cupón. 1
|
|
16
|
Monto de referencia para
amortizar
|
|
N
|
14
|
6
|
161
|
180
|
Monto de referencia en caso de amortizar parte o completo el valor nocional. 2
|
|
17
|
Nocional
|
|
N
|
14
|
6
|
181
|
200
|
Se deberá anotar el monto del valor nocional del cupón sobre el cual se pagarán los intereses. 2
|
|
18
|
Subyacente
|
|
AN
|
18
|
0
|
201
|
218
|
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
|
|
19
|
Sobretasa
|
|
N
|
3
|
2
|
219
|
223
|
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar o recibir, se ocuparán todos los espacios. 2
|
|
20
|
Observaciones o
Características Especiales
|
|
AN
|
50
|
0
|
224
|
273
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
|
|
21
|
Fecha Inicial de Vigencia
del cupón
|
|
F
|
8
|
0
|
274
|
281
|
Se deberá anotar la fecha a partir de la cual se considerará vigente la información del cupón. Corresponde a la fecha inicial del primer cupón vigente del swap. 3
|
|
22
|
Fecha Final de Vigencia del
cupón
|
|
F
|
8
|
0
|
282
|
289
|
Se deberá anotar la fecha hasta la cual se considerará vigente la información del cupón. Corresponde a la fecha final del último cupón vigente del swap.3
|
|
23
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
449
|
0
|
290
|
738
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS GARANTIAS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
Y APORTACIONES INICIALES MINIMAS PARA EL CASO DE DERIVADOS LISTADOS.
A través de este detalle se reportará la información de garantías entregadas o recibidas por contraparte para el caso de derivados OTC y aportaciones iniciales mínimas en el caso de derivados listados. La cifra de aportaciones iniciales mínimas reportada en este detalle deberá ser igual a la reportada en el «Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito» del FTIP 0300 bajo el concepto «Depósitos en cámara de compensación (aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)», los excedentes de aportaciones iniciales mínimas deberán ser reportados en el «Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito» del FTIP 0300 bajo el concepto «Depósitos con socios liquidadores (excedentes de aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)».
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «306». 1
|
|
2
|
Tipo Garantía
|
|
N
|
1
|
0
|
4
|
4
|
Se deberá anotar el identificador del tipo de la garantía conforme al catálogo Tipo de Garantía. 1
|
|
3
|
Estatus de la Garantía
|
|
N
|
1
|
0
|
5
|
5
|
Se deberá anotar el identificador del «Estatus de la Garantía» conforme a lo siguiente:
1 si la Garantía está en tránsito,
2 si la Garantía está en liquidada, 1
|
|
4
|
Fecha de Liquidación
|
|
F
|
8
|
0
|
6
|
13
|
Se deberá reportar la fecha de liquidación de la Garantía, cuando el «Estatus de la Garantía» sea reportado en «1» (en tránsito).
En caso de que el «Estatus de la Garantía» sea reportado en «0» (liquidada), se deberá reportar 01011900.3
|
|
5
|
ISIN de la Garantía
|
|
AN
|
12
|
0
|
14
|
25
|
En caso de reportarse valores, se deberá anotar el ISIN proporcionado por el proveedor de precios.
En otro caso se llenará con ceros. 5
|
|
6
|
Cusip o Cins de la Garantía
|
|
AN
|
9
|
0
|
26
|
34
|
En caso de reportarse valores, se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios.
En otro caso se llenará con ceros. 13
|
|
7
|
Sedol de la Garantía
|
|
AN
|
7
|
0
|
35
|
41
|
En caso de reportarse valores, se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionado por el proveedor de precios.
En otro caso se llenará con ceros. 14
|
|
8
|
Tipo de Valor de la Garantía
|
|
AN
|
4
|
0
|
42
|
45
|
Se deberá reportar la clave del tipo de valor otorgada por el proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar el tipo de valor asignado por el proveedor de precios al tipo de cambio correspondiente a la divisa de la garantía.
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se deberá anotar «EF». 15
|
|
9
|
Emisora de la Garantía
|
|
AN
|
7
|
0
|
46
|
52
|
Se deberá reportar la clave de la emisora otorgada por el proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar la emisora asignada por el proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso correspondiente a la divisa de la garantía.
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se deberá anotar «EFECTIV». 15
|
|
10
|
Serie de la Garantía
|
|
AN
|
7
|
0
|
53
|
59
|
Se deberá reportar la serie otorgada por el proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas en divisa se deberá utilizar la serie asignada por el proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso correspondiente a la divisa de la garantía.
Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 990101. 15
|
|
11
|
Consecutivo de la Garantía
|
|
AN
|
10
|
0
|
60
|
69
|
Se deberá reportar en cero justificado a la izquierda. 15
|
|
12
|
Contraparte de la Garantía
|
|
N
|
8
|
0
|
70
|
77
|
Identificador de la Contraparte en caso de que la garantía se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de derivados deberá ir en ceros y este campo con la contraparte según el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
13
|
Nombre corto de la contraparte de la garantía
|
|
AN
|
20
|
0
|
78
|
97
|
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes. 5
|
|
14
|
Clave de Bolsa de
Derivados
|
|
N
|
8
|
0
|
98
|
105
|
En el caso que las posiciones de derivados asociadas a la garantía se encuentren listadas en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de contrapartes o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros1
|
|
15
|
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
|
|
AN
|
20
|
0
|
106
|
125
|
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
16
|
Socio Liquidador
|
|
N
|
8
|
0
|
126
|
133
|
En caso de ser un derivado listado, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
|
|
17
|
Nombre Corto Socio
liquidador
|
|
AN
|
20
|
0
|
134
|
153
|
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
18
|
Cámara de Compensación
|
|
N
|
8
|
0
|
154
|
161
|
En caso de que las posiciones de derivados asociadas a las garantías utilicen una Cámara de Compensación para su liquidación, se deberá reportar su identificador de acuerdo al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
|
|
19
|
Nombre Corto Cámara de Compensación
|
|
AN
|
20
|
0
|
162
|
181
|
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
20
|
Número de títulos
|
|
N
|
14
|
0
|
182
|
195
|
Para el caso de entrega o recepción de valores en garantía, se deberá anotar el número de títulos respecto de la garantía recibida o entregada.
Para el caso de efectivo en divisas se deberá reportar el monto nominal de divisas entregadas o recibidas.
Para el caso de garantías en efectivo en pesos, se deberá reportar el monto en pesos. 1
|
|
21
|
Valor Unitario a Mercado
|
|
N
|
9
|
6
|
196
|
210
|
Para el caso de entrega o recepción de valores en garantía, se deberá reportar el valor a mercado unitario en pesos de acuerdo al proveedor de precios.
Para el caso de las garantías entregadas o recibidas en divisas, se deberá anotar el tipo de cambio de la divisa contra el peso de acuerdo al proveedor de precios.
Para el caso de las garantías en pesos se deberá reportar 1. 2
|
|
22
|
Valor de mercado en pesos
de la garantía
|
|
N
|
14
|
6
|
211
|
230
|
Para el caso de valores entregados o recibidos en garantía se deberá anotar el valor total a mercado de las garantías con respecto a los precios del proveedor de precios a la fecha de envío.
Para el caso de las garantías en efectivo en divisas, se deberá reportar el monto entregado o recibido en pesos actualizado con el tipo de cambio a la fecha de envío.
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos, se deberá reportar el monto en pesos entregado o recibido. 1
|
|
23
|
Valor de mercado en divisa
|
|
N
|
14
|
6
|
231
|
250
|
Se deberá anotar la valuación de las garantías a valor de mercado en la divisa origen. 1
|
|
24
|
Intereses Devengados
|
|
N
|
14
|
2
|
251
|
266
|
Importe de los Intereses devengados en pesos de las garantías a la fecha del reporte. 2
|
|
25
|
Divisa de la Garantía
|
|
N
|
2
|
0
|
267
|
268
|
Se registrará el identificador de la divisa conforme al catálogo de Divisas.1
|
|
26
|
Traslado de dominio
(Prenda Bursátil)
|
|
N
|
2
|
0
|
269
|
270
|
Se reportará 01 si la garantía reportada cuenta con traslado de dominio con contrapartes nacionales (prenda bursátil) y 02 si la garantía reportada cuenta con traslado de dominio con contrapartes internacionales (CSA).
Se reportará 00 en otro caso. 1
|
|
27
|
Factor de Aforo
|
|
N
|
3
|
4
|
271
|
277
|
Se deberá reportar el valor residual después
de aplicar el «haircut» o dato de descuento.
Ejemplo: En caso de que se determine un «haircut» o dato de descuento de 10%, se deberá reportar 0.9 1
|
|
28
|
Número de contrato
|
|
AN
|
30
|
0
|
278
|
307
|
Se deberá reportar el número de contrato
marco al amparo del cuál fue entregada o
recibida la garantía. 5
|
|
29
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
431
|
0
|
308
|
738
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 7: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS).
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «307». 1
|
|
2
|
Aperturas y Cierres
|
|
N
|
1
|
0
|
4
|
4
|
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
|
|
3
|
ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
5
|
16
|
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
|
|
4
|
Cusip o Cins
|
|
AN
|
9
|
0
|
17
|
25
|
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios. 13
|
|
5
|
Sedol
|
|
AN
|
7
|
0
|
26
|
32
|
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
|
|
6
|
Tipo Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
33
|
36
|
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
7
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
37
|
43
|
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
8
|
Serie
|
|
AN
|
6
|
0
|
44
|
49
|
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
|
|
9
|
Consecutivo
|
|
AN
|
10
|
0
|
50
|
59
|
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
|
|
10
|
Bloomberg Ticker
|
|
AN
|
9
|
0
|
60
|
68
|
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
|
|
11
|
Unique Trade Identifier
|
|
AN
|
70
|
0
|
69
|
138
|
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación. 17
|
|
12
|
Estatus de operación
|
|
N
|
3
|
0
|
139
|
141
|
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
|
|
13
|
Tipo de Operación
|
|
N
|
3
|
0
|
142
|
144
|
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación:
1 – Largo
2 – Corto
Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto «Tipo de Operación» de la posición. 1
|
|
14
|
Subyacente
|
|
AN
|
18
|
0
|
145
|
162
|
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
|
|
15
|
Divisa de cotización del
subyacente
|
|
N
|
3
|
0
|
163
|
165
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1
|
|
16
|
Divisa de Liquidación
|
|
N
|
2
|
0
|
166
|
167
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1.
|
|
17
|
Plazo de referencia
|
|
N
|
4
|
0
|
168
|
171
|
En caso de que el Forward sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
18
|
Fecha de operación
|
|
F
|
8
|
0
|
172
|
179
|
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
|
|
19
|
Fecha de inicio
|
|
F
|
8
|
0
|
180
|
187
|
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
|
|
20
|
Fecha de Vencimiento
|
|
F
|
8
|
0
|
188
|
195
|
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
|
|
21
|
Tamaño del contrato
|
|
N
|
14
|
2
|
196
|
211
|
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
|
|
22
|
Número de contratos
|
|
N
|
14
|
0
|
212
|
225
|
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
|
|
23
|
Divisa del tamaño del
contrato
|
|
N
|
3
|
0
|
226
|
228
|
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
24
|
Precio o Tasa pactada de
apertura
|
|
N
|
14
|
7
|
229
|
249
|
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó inicialmente la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
|
|
25
|
Precio o Tasa pactada al
cierre de la posición
|
|
N
|
14
|
7
|
250
|
270
|
En caso de cierre se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
|
|
26
|
Monto liquidado al cierre de
la posición
|
|
N
|
14
|
2
|
271
|
286
|
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
|
|
27
|
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
|
|
AN
|
6
|
0
|
287
|
292
|
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas. 5
|
|
28
|
Entrega física o
diferenciales
|
|
AN
|
1
|
0
|
293
|
293
|
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega.
|
|
29
|
Tipo de Valor del
subyacente Cheapest to
Deliver
|
|
AN
|
4
|
0
|
294
|
297
|
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
|
|
30
|
Emisora del subyacente
Cheapest to Deliver
|
|
AN
|
7
|
0
|
298
|
304
|
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
|
|
31
|
Serie del subyacente
Cheapest to Deliver
|
|
AN
|
6
|
0
|
305
|
310
|
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según el Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
32
|
Precio de Cheapest to
Deliver
|
|
N
|
3
|
6
|
311
|
319
|
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
|
|
33
|
Medio de Concertación
|
|
N
|
1
|
0
|
320
|
320
|
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
|
|
34
|
Contraparte
|
|
N
|
8
|
0
|
321
|
328
|
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que el forward se opere en el mercado OTC, según el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros.1
|
|
35
|
Nombre corto de la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
329
|
348
|
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
36
|
Calificadora Contraparte
primera
|
|
N
|
3
|
0
|
349
|
351
|
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
|
|
37
|
Calificación contraparte
primera
|
|
N
|
4
|
0
|
352
|
355
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión. 1
|
|
38
|
Calificadora Contraparte
segunda
|
|
N
|
3
|
0
|
356
|
358
|
Se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras. 1
|
|
39
|
Calificación contraparte
segunda
|
|
N
|
4
|
0
|
359
|
362
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera». 1
|
|
40
|
Observaciones y
características especiales
|
|
AN
|
150
|
0
|
363
|
512
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
|
|
41
|
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
513
|
532
|
Corresponde al Identificador definitivo proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
|
|
42
|
Folio para cobertura de
divisas
|
|
N
|
14
|
0
|
533
|
546
|
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.1
|
|
43
|
Clave de Bolsa de
Derivados
|
|
N
|
8
|
0
|
547
|
554
|
En caso de que la operación haya sido realizada en bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
44
|
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
|
|
AN
|
20
|
0
|
555
|
574
|
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la bolsa de derivados en caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados»
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
45
|
Socio Operador
|
|
N
|
8
|
0
|
575
|
582
|
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
46
|
Nombre Corto Socio
Operador
|
|
AN
|
20
|
0
|
583
|
602
|
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
47
|
Socio Liquidador
|
|
N
|
8
|
0
|
603
|
610
|
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
|
|
48
|
Nombre Corto Socio
Liquidador
|
|
AN
|
20
|
0
|
611
|
630
|
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
49
|
Cámara de Compensación
|
|
N
|
8
|
0
|
631
|
638
|
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
|
|
50
|
Nombre Corto Cámara de
Compensación
|
|
AN
|
20
|
0
|
639
|
658
|
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
51
|
Folio para estrategia con
derivados
|
|
N
|
14
|
0
|
659
|
672
|
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
|
|
52
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
66
|
0
|
673
|
738
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 8: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS).
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «308». 1
|
|
2
|
Aperturas y Cierres
|
|
N
|
1
|
0
|
4
|
4
|
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
|
|
3
|
ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
5
|
16
|
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
|
|
4
|
Cusip o Cins
|
|
AN
|
9
|
0
|
17
|
25
|
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
|
|
5
|
Sedol
|
|
AN
|
7
|
0
|
26
|
32
|
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
|
|
6
|
Tipo Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
33
|
36
|
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
7
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
37
|
43
|
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
8
|
Serie
|
|
AN
|
6
|
0
|
44
|
49
|
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
|
|
9
|
Consecutivo
|
|
AN
|
10
|
0
|
50
|
59
|
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
|
|
10
|
Bloomberg Ticker
|
|
AN
|
9
|
0
|
60
|
68
|
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
|
|
11
|
Unique Trade Identifier
|
|
AN
|
70
|
0
|
69
|
138
|
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación. 17
|
|
12
|
Estatus de operación
|
|
N
|
3
|
0
|
139
|
141
|
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
|
|
13
|
Tipo de Operación
|
|
N
|
3
|
0
|
142
|
144
|
Se deberá anotar el identificador de acuerdo
al catálogo de Tipos de Operación: 1-Largo
2-Corto
Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto «Tipo de Operación» de la posición. 1
|
|
14
|
Clave de Bolsa de
Derivados
|
|
N
|
8
|
0
|
145
|
152
|
Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. 1
|
|
15
|
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
|
|
AN
|
20
|
0
|
153
|
172
|
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
16
|
Subyacente
|
|
AN
|
18
|
0
|
173
|
190
|
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
|
|
17
|
Divisa de Liquidación
|
|
N
|
2
|
0
|
191
|
192
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual se liquidará la operación según el Catálogo de Divisas1.
|
|
18
|
Divisa de cotización del
subyacente
|
|
N
|
3
|
0
|
193
|
195
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato. 1
|
|
19
|
Plazo de referencia
|
|
N
|
4
|
0
|
196
|
199
|
En caso de que el Futuro sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros.1
|
|
20
|
Fecha de operación
|
|
F
|
8
|
0
|
200
|
207
|
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
|
|
21
|
Fecha de inicio
|
|
F
|
8
|
0
|
208
|
215
|
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
|
|
22
|
Fecha de Vencimiento
|
|
F
|
8
|
0
|
216
|
223
|
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, que es, la fecha en que desaparece la operación en el layout. 3
|
|
23
|
Tamaño del contrato
|
|
N
|
14
|
2
|
224
|
239
|
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
|
|
24
|
Número de contratos
|
|
N
|
14
|
0
|
240
|
253
|
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
|
|
25
|
Divisa del tamaño del
contrato
|
|
N
|
3
|
0
|
254
|
256
|
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
26
|
Precio o Tasa pactada de
apertura
|
|
N
|
14
|
7
|
257
|
277
|
Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó inicialmente en la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
|
|
27
|
Precio o Tasa pactada al
cierre de la posición
|
|
N
|
14
|
7
|
278
|
298
|
En caso de cierre se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
|
|
28
|
Monto liquidado al cierre de
la posición
|
|
N
|
14
|
2
|
299
|
314
|
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
|
|
29
|
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
|
|
AN
|
6
|
0
|
315
|
320
|
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
|
|
30
|
Entrega física o
diferenciales
|
|
AN
|
1
|
0
|
321
|
321
|
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
|
|
31
|
Tipo de Valor del
subyacente Cheapest to
Deliver
|
|
AN
|
4
|
0
|
322
|
325
|
Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
|
|
32
|
Emisora del subyacente
Cheapest to Deliver
|
|
AN
|
7
|
0
|
326
|
332
|
Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
|
|
33
|
Serie del subyacente
Cheapest to Deliver
|
|
AN
|
6
|
0
|
333
|
338
|
Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios en blanco. 5
|
|
34
|
Precio de Cheapest to
Deliver
|
|
N
|
3
|
6
|
339
|
347
|
Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de derivados sobre Bonos. 2
|
|
35
|
Observaciones y
características especiales
|
|
AN
|
150
|
0
|
348
|
497
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
|
|
36
|
Medio de Concertación
|
|
N
|
1
|
0
|
498
|
498
|
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
|
|
37
|
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
499
|
518
|
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
|
|
38
|
Folio para cobertura de
divisas
|
|
N
|
14
|
0
|
519
|
532
|
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
|
|
39
|
Socio Operador
|
|
N
|
8
|
0
|
533
|
540
|
Se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
40
|
Nombre Corto Socio
Operador
|
|
AN
|
20
|
0
|
541
|
560
|
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador». 5
|
|
41
|
Socio Liquidador
|
|
N
|
8
|
0
|
561
|
568
|
Se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
|
|
42
|
Nombre Corto Socio
Liquidador
|
|
AN
|
20
|
0
|
569
|
588
|
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
43
|
Cámara de Compensación
|
|
N
|
8
|
0
|
589
|
596
|
Se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación del contrato según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes. 1
|
|
44
|
Nombre Corto Cámara de
Compensación
|
|
AN
|
20
|
0
|
597
|
616
|
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
45
|
Folio para estrategia con
derivados
|
|
N
|
14
|
0
|
617
|
630
|
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
|
|
46
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
108
|
0
|
631
|
738
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 9: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TITULOS
OPCIONALES)
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «309». 1
|
|
2
|
Aperturas y Cierres
|
|
N
|
1
|
0
|
4
|
4
|
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición larga o corta se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
|
|
3
|
ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
5
|
16
|
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
|
|
4
|
Cusip o Cins
|
|
AN
|
9
|
0
|
17
|
25
|
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
|
|
5
|
Sedol
|
|
AN
|
7
|
0
|
26
|
32
|
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
|
|
6
|
Tipo Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
33
|
36
|
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
7
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
37
|
43
|
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 15
|
|
8
|
Serie
|
|
AN
|
6
|
0
|
44
|
49
|
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
|
|
9
|
Consecutivo
|
|
AN
|
10
|
0
|
50
|
59
|
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
|
|
10
|
Bloomberg Ticker
|
|
AN
|
9
|
0
|
60
|
68
|
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 16
|
|
11
|
Unique Trade Identifier
|
|
AN
|
70
|
0
|
69
|
138
|
Se deberá anotar la clave «Unique Trade Identifier» de la operación.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 17
|
|
12
|
Estatus de operación
|
|
N
|
3
|
0
|
139
|
141
|
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
|
|
13
|
Clave de Bolsa de
Derivados
|
|
N
|
8
|
0
|
142
|
149
|
En caso de que la posición se encuentre listada en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar cero. 1
|
|
14
|
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
|
|
AN
|
20
|
0
|
150
|
169
|
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la bolsa de derivados en caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados»
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
|
|
15
|
Tipo de opción
|
|
N
|
3
|
0
|
170
|
172
|
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de opción. 1
|
|
16
|
Subclase de opción
|
|
N
|
3
|
0
|
173
|
175
|
Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al catálogo de subclase de opción. 1
|
|
17
|
Entrega física o
diferenciales
|
|
AN
|
1
|
0
|
176
|
176
|
«F» cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea por entrega física y «D» cuando sea por diferenciales, de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5
|
|
18
|
Subyacente
|
|
AN
|
18
|
0
|
177
|
194
|
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente del derivado reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo. 5
|
|
19
|
Divisa de Liquidación
|
|
N
|
2
|
0
|
195
|
196
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación al vencimiento de la operación conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1.
|
|
20
|
Divisa de cotización del
subyacente
|
|
N
|
3
|
0
|
197
|
199
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de cotización del Subyacente del contrato conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo una posición larga en el contrato1
|
|
21
|
Plazo de referencia
|
|
N
|
4
|
0
|
200
|
203
|
En caso de que la opción sea de tasa de interés o bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono.
En otro caso reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
|
|
22
|
Fecha de la operación
|
|
F
|
8
|
0
|
204
|
211
|
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
|
|
23
|
Fecha de inicio
|
|
F
|
8
|
0
|
212
|
219
|
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
|
|
24
|
Fecha de Vencimiento
|
|
F
|
8
|
0
|
220
|
227
|
Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha de expiración, que es, la fecha en que desaparece la operación del layout.3
|
|
25
|
Fecha de ejercicio vigente
|
|
F
|
8
|
0
|
228
|
235
|
Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, cabe señalar que en caso de opciones americanas esta se actualizará diariamente. 3-
|
|
26
|
Tipo de operación
|
|
N
|
3
|
0
|
236
|
238
|
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación:
1-Largo
2-Corto
Deberá guardar consistencia con lo reportado en el Detalle 1 del presente formato de transmisión a la fecha de información del día hábil anterior en el concepto «Tipo de Operación» de la posición.1
|
|
27
|
Tamaño del contrato
|
|
N
|
14
|
2
|
239
|
254
|
Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor absoluto en la divisa pactada. 2
|
|
28
|
Número de contratos
|
|
N
|
14
|
0
|
255
|
268
|
Se deberá anotar el número de contratos pactados en valor absoluto. 1
|
|
29
|
Divisa del tamaño del
contrato o del monto
nocional
|
|
N
|
2
|
0
|
269
|
270
|
Se registrará el identificador de la divisa asociada al tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
30
|
Precio o Tasa pactada de
apertura
|
|
N
|
14
|
7
|
271
|
291
|
Se deberá anotar el strike al cual se pactó inicialmente en la operación con puntos forwards integrados en su caso. 2
|
|
31
|
Precio o Tasa pactada al
cierre de la posición
|
|
N
|
14
|
7
|
292
|
312
|
En caso de cierre se deberá anotar el strike al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
|
|
32
|
Monto liquidado al cierre de
la posición
|
|
N
|
14
|
2
|
313
|
328
|
Se deberá anotar el monto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
|
|
33
|
Precio o tasa de ejercicio
vigente
|
|
N
|
9
|
6
|
329
|
343
|
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente. 2
|
|
34
|
Precio o tasa de ejercicio
Cap
|
|
N
|
9
|
6
|
344
|
358
|
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
|
|
35
|
Precio o tasa de ejercicio
Floor
|
|
N
|
9
|
6
|
359
|
373
|
Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó la compra o la venta del bien subyacente.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 2
|
|
36
|
Estructura de las divisas del
precio o tasa pactada
|
|
AN
|
6
|
0
|
374
|
379
|
Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar del contrato asumiendo una posición larga y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del contrato asumiendo una posición larga conforme al catálogo de divisas independientemente del tipo de operación del derivado.
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras posiciones la clave de la divisa de cotización del subyacente conforme al catálogo de divisas 5
|
|
37
|
Prima Pactada
|
|
N
|
14
|
6
|
380
|
399
|
Se deberá anotar el monto en pesos de la prima, importe que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer o no las condiciones establecidas en el contrato. 2
|
|
38
|
Contraparte
|
|
N
|
8
|
0
|
400
|
407
|
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se haya concertado la operación en caso de que la opción se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de bolsa de derivados deberá ir en ceros y este campo con la contraparte según el Catálogo Contrapartes.
En caso de ser una operación realizada en bolsa de derivados reportar ceros.1
|
|
39
|
Nombre corto de la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
408
|
427
|
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo limitándose a 20 caracteres que describan el nombre.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
40
|
Calificadora Contraparte
primera
|
|
N
|
3
|
0
|
428
|
430
|
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros.1
|
|
41
|
Calificación contraparte
primera
|
|
N
|
4
|
0
|
431
|
434
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
42
|
Calificadora Contraparte
segunda
|
|
N
|
3
|
0
|
435
|
437
|
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros.1
|
|
43
|
Calificación contraparte
segunda
|
|
N
|
4
|
0
|
438
|
441
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera»
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
44
|
Observaciones y
características especiales
|
|
AN
|
150
|
0
|
442
|
591
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
|
|
45
|
Medio de Concertación
|
|
N
|
1
|
0
|
592
|
592
|
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico.1
|
|
46
|
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
593
|
612
|
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
|
|
47
|
Delta de la opción
|
|
N
|
2
|
6
|
613
|
620
|
Delta calculada por la administradora utilizando los modelos internos de valuación independiente que prevén las Disposiciones de carácter generar en materia financiera vigentes 2
|
|
48
|
Folio para cobertura de
divisas
|
|
N
|
14
|
0
|
621
|
634
|
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un cero. 1
|
|
49
|
Socio Operador
|
|
N
|
8
|
0
|
635
|
642
|
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador de la entidad a través de la cual se realizó la concertación de la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
|
|
50
|
Nombre Corto Socio
Operador
|
|
AN
|
20
|
0
|
643
|
662
|
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
|
|
51
|
Socio Liquidador
|
|
N
|
8
|
0
|
663
|
670
|
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
|
|
52
|
Nombre Corto Socio
Liquidador
|
|
AN
|
20
|
0
|
671
|
690
|
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
|
|
53
|
Cámara de Compensación
|
|
N
|
8
|
0
|
691
|
698
|
En caso de ser un derivado listado o una operación OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
|
|
54
|
Nombre Corto Cámara de
Compensación
|
|
AN
|
20
|
0
|
699
|
718
|
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar vacío. 5
|
|
55
|
Folio para estrategia con
derivados
|
|
N
|
14
|
0
|
719
|
732
|
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar ceros. 1
|
|
56
|
Espacios en Blanco
|
|
AN
|
6
|
0
|
733
|
738
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 10: CONTIENE LA INFORMACION DE ALTAS Y BAJAS CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS).
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «310». 1
|
|
2
|
Aperturas y Cierres
|
|
N
|
1
|
0
|
4
|
4
|
Identificador según el Catálogo de Aperturas y Cierres. Cuando se incremente la posición se deberá reportar alta; cuando ésta se disminuya se deberá reportar baja. 5
|
|
3
|
ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
5
|
16
|
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios. 12
|
|
4
|
Cusip o Cins
|
|
AN
|
9
|
0
|
17
|
25
|
Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de precios. 13
|
|
5
|
Sedol
|
|
AN
|
7
|
0
|
26
|
32
|
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
|
|
6
|
Tipo Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
33
|
36
|
Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
7
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
37
|
43
|
Clave de la Emisora del Instrumento derivado según catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5
|
|
8
|
Serie
|
|
AN
|
6
|
0
|
44
|
49
|
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato aammdd o serie específica en caso de que cotice en un mercado organizado. 15
|
|
9
|
Consecutivo
|
|
AN
|
10
|
0
|
50
|
59
|
Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al asignado por el proveedor de precios. 15
|
|
10
|
Bloomberg Ticker
|
|
AN
|
9
|
0
|
60
|
68
|
Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al contrato. 16
|
|
11
|
Unique Swap Identifier
|
|
AN
|
70
|
0
|
69
|
138
|
Se deberá anotar la clave «Unique Swap Identifier» de la operación. 17
|
|
12
|
Estatus de operación
|
|
N
|
3
|
0
|
139
|
141
|
Se registrará el Identificador 1 de manera constante. 1
|
|
13
|
Fecha de operación
|
|
F
|
8
|
0
|
142
|
149
|
Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3
|
|
14
|
Fecha de inicio
|
|
F
|
8
|
0
|
150
|
157
|
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con fecha valor o no. 3
|
|
15
|
Tipo de Posición
|
|
N
|
1
|
0
|
158
|
158
|
En caso de tratarse de una operación de Swap listada en una bolsa de derivados y operaciones que liquiden en contrapartes centrales, y en la cual, la posición en relación contrato estandarizado sea corta, se deberá reportar 2.
Se deberá reportar 1 en otro caso. 1
|
|
16
|
Número de cupón vigente a
entregar
|
|
N
|
3
|
0
|
159
|
161
|
Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
17
|
Número de cupón vigente a
recibir
|
|
N
|
3
|
0
|
162
|
164
|
Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
18
|
Plazo de referencia a
entregar
|
|
N
|
4
|
0
|
165
|
168
|
Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
19
|
Plazo de referencia a recibir
|
|
N
|
4
|
0
|
169
|
172
|
Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el plazo del cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
20
|
Días para fijar tasa a
entregar
|
|
N
|
3
|
0
|
173
|
175
|
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
21
|
Días para fijar tasa a recibir
|
|
N
|
3
|
0
|
176
|
178
|
Días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir, este campo debe ser con signo y dos cifras.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los días hábiles antes o después del corte de cupón para resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
22
|
Número de cupones a
entregar
|
|
N
|
3
|
0
|
179
|
181
|
Se deberá anotar el número de cupones totales a entregar desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
23
|
Número de cupones a
recibir
|
|
N
|
3
|
0
|
182
|
184
|
Se deberá anotar el número de cupones totales a recibir desde el inicio de la operación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el número de cupones totales a recibir (pata larga) desde el inicio de la operación asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
24
|
Valor nocional
|
|
N
|
14
|
6
|
185
|
204
|
Se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (referencia de pata a entregar).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
|
|
25
|
Valor nocional 2
|
|
N
|
14
|
6
|
205
|
224
|
Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa a recibir (referencia de pata a recibir).
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa a recibir asumiendo una posición larga en el contrato. 2
|
|
26
|
Tipo de cambio pactado
|
|
N
|
12
|
6
|
225
|
242
|
Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado para swaps con nocionales en distinta divisa. 2
|
|
27
|
Estructura de las Divisas
del Tipo de Cambio
pactado
|
|
AN
|
6
|
0
|
243
|
248
|
Si es que se pactó un tipo de cambio de referencia para nocionales, se registrará en las tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir según el catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales de swaps con divisas asociadas distintas, se deberán anotar en las tres primeras posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado y en las siguientes 3 posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo siempre una posición larga en el contrato estandarizado.
En otro caso se deberá registrar las tres primeras posiciones de la divisa asociada a ambos nocionales. 5
|
|
28
|
Divisa del nocional a
entregar
|
|
N
|
2
|
0
|
249
|
250
|
Se registrará el identificador de la divisa del nocional a entregar conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
29
|
Divisa del nocional a recibir
|
|
N
|
2
|
0
|
251
|
252
|
Se registrará el identificador de la divisa del nocional a recibir conforme al catálogo de Divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el identificador de la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
30
|
Divisa de Liquidación
|
|
N
|
2
|
0
|
253
|
254
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de liquidación asociada a los flujos que recibirá/entregará la SIEFORE (para las patas denominadas en UDI, se deberá reportar Pesos). 1
|
|
31
|
Subyacente a entregar
|
|
AN
|
18
|
0
|
255
|
272
|
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a entregar del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a entregar (pata corta) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
|
|
32
|
Subyacente a recibir
|
|
AN
|
18
|
0
|
273
|
290
|
Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie otorgado por el proveedor de precios al subyacente a recibir del swap reportado. Se deberá respetar el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de no utilizar completamente los caracteres mencionados se dejarán los espacios en blanco.
Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al Vehículo.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la especificación anterior para el subyacente a recibir (pata larga) en el contrato estandarizado asumiendo una posición larga en el mismo. 5
|
|
33
|
Divisa del subyacente a
entregar
|
|
AN
|
3
|
0
|
291
|
293
|
Se registrará la clave de la divisa a entregar conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar (pata corta) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
|
|
34
|
Divisa del subyacente a
recibir
|
|
AN
|
3
|
0
|
294
|
296
|
Se registrará la clave de la divisa a recibir conforme al catálogo de divisas.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir (pata larga) conforme al catálogo de divisas, asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
|
|
35
|
Tasa a entregar del
siguiente cupón
|
|
N
|
10
|
6
|
297
|
312
|
Se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente liquidación entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
|
|
36
|
Tasa a recibir del siguiente
cupón
|
|
N
|
10
|
6
|
313
|
328
|
Se deberá anotar la tasa fija a recibir, o tasa conocida de la siguiente liquidación.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la tasa fija a recibir, o la tasa conocida de la siguiente liquidación recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
|
|
37
|
Sobretasa a entregar
|
|
N
|
3
|
2
|
329
|
333
|
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
|
|
38
|
Sobretasa a recibir
|
|
N
|
3
|
2
|
334
|
338
|
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir, se utilizarán todos los espacios.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar los puntos porcentuales con signo más o menos de la tasa de referencia a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 2
|
|
39
|
Tipo tasa a entregar
|
|
N
|
3
|
0
|
339
|
341
|
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a entregar conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
40
|
Tipo tasa a recibir
|
|
N
|
3
|
0
|
342
|
344
|
Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a recibir conforme al catálogo de Tipos de Tasa.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el identificador del Tipo de Tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 1
|
|
41
|
Base de cálculo de la tasa
a entregar
|
|
AN
|
10
|
0
|
345
|
354
|
Se deberá anotar la composición de la tasa «Act/Act», «Act/365», «Act/360» o cualquier otra que aplique a la tasa a entregar.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a entregar (pata corta), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
|
|
42
|
Base de cálculo de la tasa
a recibir
|
|
AN
|
10
|
0
|
355
|
364
|
Se deberá anotar la composición de la tasa «Act/Act», «Act/365», «Act/360» o cualquier otra que aplique a la tasa a recibir.
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la composición de la tasa a recibir (pata larga), asumiendo una posición larga en el contrato estandarizado. 5
|
|
43
|
Amortiza Capital
|
|
N
|
1
|
0
|
365
|
365
|
Se registrará el identificador del catálogo de Tipo de Amortizaciones. 1
|
|
44
|
Tipo de intercambios
|
|
N
|
3
|
0
|
366
|
368
|
Se registrará el identificador correspondiente, según el catálogo de Tipo de intercambios. 1
|
|
45
|
Clave de Bolsa de
Derivados
|
|
N
|
8
|
0
|
369
|
376
|
En caso de que la posición sea un swap listado en una bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador «Otras Bolsas de Derivados» contenido en el catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa de derivados.
En caso de operaciones OTC, incluso aquellas que liquiden en contrapartes centrales, se deberán reportar ceros. 1
|
|
46
|
Nombre Corto Bolsa de
Derivados
|
|
AN
|
20
|
0
|
377
|
396
|
En caso de reportarse el identificador «Otras Bolsas de Derivados» en el campo «Clave de Bolsa de Derivados», se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la bolsa de derivados.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
47
|
Contraparte
|
|
N
|
8
|
0
|
397
|
404
|
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con la que se cierra la operación en caso de que el swap sea una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
48
|
Nombre corto de la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
405
|
424
|
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la contraparte en el catálogo de contrapartes.
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
49
|
Calificadora Contraparte
primera
|
|
N
|
3
|
0
|
425
|
427
|
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte primera» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros 1
|
|
50
|
Calificación contraparte
primera
|
|
N
|
4
|
0
|
428
|
431
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión.
En otro reportar ceros.1,
|
|
51
|
Calificadora Contraparte
segunda
|
|
N
|
3
|
0
|
432
|
434
|
En caso de que la operación se haya concertado en el mercado OTC, se registrará el identificador correspondiente a la agencia calificadora que emite la calificación reportada en el concepto «Calificación contraparte segunda» de acuerdo al catálogo de Calificadoras.
En otro caso reportar ceros. 1
|
|
52
|
Calificación contraparte
segunda
|
|
N
|
4
|
0
|
435
|
438
|
Se deberá anotar el identificador de la calificación de la contraparte en el caso de derivados concertados en el mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima otorgada por una agencia calificadora distinta a la reportada en el concepto «Calificadora Contraparte primera»
En otro caso reportar ceros.1
|
|
53
|
Medio de Concertación
|
|
N
|
1
|
0
|
439
|
439
|
Se deberá anotar el medio de concertación de la operación:
1 = Telefónico
2 = Electrónico. 1
|
|
54
|
Número de confirmación de
la operación con la
contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
440
|
459
|
Corresponde al Identificador proporcionado por la contraparte para fines de confirmar la operación. 5
|
|
55
|
Folio para cobertura de
divisas
|
|
N
|
14
|
0
|
460
|
473
|
En caso de formar parte de una estructura de cobertura donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones puras o direccionales se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la cobertura.
En caso de disminuir o aumentar la posición en los instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio de cobertura para todos los instrumentos asociados a la misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso.
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1
|
|
56
|
Observaciones y
características especiales
|
|
AN
|
117
|
0
|
474
|
590
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las condiciones pactadas que no estén especificadas en el formato e intervengan en la valuación de un instrumento derivado. 5
|
|
57
|
Socio Operador
|
|
N
|
8
|
0
|
591
|
598
|
En caso de que la operación haya requerido un socio operador para ser realizada, se deberá reportar el identificador del socio operador que participó en la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Operadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En caso de que la operación no haya requerido un socio operador para ser realizada, reportar ceros. 1
|
|
58
|
Nombre Corto Socio
Operador
|
|
AN
|
20
|
0
|
599
|
618
|
Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó la operación en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Operadores» en el campo «Socio Operador».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
59
|
Socio Liquidador
|
|
N
|
8
|
0
|
619
|
626
|
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora utilizada para la operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para dicha entidad, se deberá reportar el identificador «Otros Socios Liquidadores» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
|
|
60
|
Nombre Corto Socio
Liquidador
|
|
AN
|
20
|
0
|
627
|
646
|
Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la posición en caso de reportarse el identificador «Otros Socios Liquidadores» en el campo «Socio Liquidador».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
61
|
Cámara de Compensación
|
|
N
|
8
|
0
|
647
|
654
|
En caso de ser un derivado listado o una operación de swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar el identificador de la Cámara de Compensación de la operación según el catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar el identificador «Otras Cámaras de Compensación» contenido en el catálogo de Contrapartes.
En otro caso reportar con ceros. 1
|
|
62
|
Nombre Corto Cámara de
Compensación
|
|
AN
|
20
|
0
|
655
|
674
|
Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de Compensación limitado a 20 caracteres en caso de reportarse el identificador «Otras Cámaras de Compensación» en el campo «Cámara de Compensación».
En otro caso reportar vacío. 5
|
|
63
|
Precio o Tasa Neta pactada
al cierre de la posición
|
|
N
|
14
|
7
|
675
|
695
|
En caso de cierre se deberá anotar el precio o tasa neta al cual se cerró la posición con puntos forwards integrados. Para el caso de una apertura se llenará con ceros 2
|
|
64
|
Monto Neto liquidado al
cierre de la posición
|
|
N
|
14
|
2
|
696
|
711
|
Se deberá anotar el monto neto liquidado en pesos, al cierre de la posición, (se reportará la utilidad o pérdida del día para derivados listados y la acumulada para derivados OTC con el signo correspondiente). 2
|
|
65
|
Folio para estrategia con
derivados
|
|
N
|
14
|
0
|
712
|
725
|
En caso de que la operación reportada forme parte de una estrategia de inversión que involucre derivados se deberá registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para todos los instrumentos que forman parte de dicha estrategia de inversión.
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, a través de la cobertura de los mismos, o a través de la réplica de comportamiento de otro instrumento derivado como es el caso de los engrapados.
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la estrategia) se deberá generar un nuevo folio.
En ningún caso se podrá reutilizar el folio.
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con derivados.1
|
|
66
|
Número de Contratos
|
|
N
|
13
|
0
|
726
|
738
|
Para el caso de swaps listados o swaps OTC que liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el número de contratos operados, en valor absoluto. 1
|
|
DETALLE 11: CONTIENE LA INFORMACION VIGENTE DE LAS LÍNEAS OPERATIVAS O IMPORTE MÍNIMO DE TRANSFERENCIA (THRESHOLDS O MINIMUM TRANSFER AMOUNT) Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE DERIVADOS ESTABLECIDAS CON LAS CONTRAPARTES EN LOS CONTRATOS ISDA (INTERNATIONAL SWAP DEALERS ASSOCIATION), LOS CSA (CREDIT SUPPORT ANNEX) ASÍ COMO LOS CONTRATOS QUE CUENTAN CON PRENDA BURSÁTIL.
A través de este detalle se reportará la información relevante sobre las características operativas de contratos ISDA e ISDAMEX y en su caso CSA de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y contratos que cuenten con prenda bursátil. Se deberá reportar la información antes descrita para todos los contratos de la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «311». 1
|
|
2
|
Contraparte
|
|
N
|
8
|
0
|
4
|
11
|
Se deberá reportar el identificador de la Contraparte según el Catálogo Contrapartes. 1
|
|
3
|
Nombre Corto contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
12
|
31
|
Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte del contrato limitado a 20 caracteres en caso de no existir identificador para la misma en el catálogo de contrapartes y que, en su caso, deberá coincidir con el nombre reportado en los detalles 1 a 4. 5
|
|
4
|
Id Contrato
|
|
N
|
2
|
0
|
32
|
33
|
Se deberá registrar un número consecutivo definido por la SIEFORE para cada contrato ISDA reportado para cada contraparte, en el presente detalle. No se podrán reutilizar los identificadores para la misma contraparte en ningún caso. 1
|
|
5
|
Tipo de Neteo
|
|
N
|
1
|
0
|
34
|
34
|
Se deberá anotar el tipo de neteo de derivados establecido en los contratos ISDA o ISDAMEX para el cómputo de consumo de las líneas operativas (threshold o minimum transfer amount) según el catálogo de «Tipo de Neteo». 1
|
|
6
|
Threshold establecido por
la Contraparte
|
|
N
|
9
|
0
|
35
|
43
|
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte como línea operativa o margen operativo para la SIEFORE. 1
|
|
7
|
Divisa del Threshold
establecido por la
Contraparte
|
|
N
|
2
|
0
|
44
|
45
|
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Threshold establecido por la Contraparte» conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
8
|
Minimum Transfer Amount
(MTA) establecido por la
Contraparte
|
|
N
|
9
|
0
|
46
|
54
|
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte para la contraparte importe mínimo de transferencia para la SIEFORE. 1
|
|
9
|
Divisa del Minimum
Transfer Amount (MTA)
establecido por la
Contraparte
|
|
N
|
2
|
0
|
55
|
56
|
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Minimum Transfer Amount (MTA) establecido por la Contraparte» conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
10
|
Threshold establecido por
la SIEFORE
|
|
N
|
9
|
0
|
57
|
65
|
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como línea operativa o margen operativo para la contraparte.1
|
|
11
|
Divisa del Threshold
establecido por la
SIEFORE
|
|
N
|
2
|
0
|
66
|
67
|
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Threshold establecido por la SIEFORE» conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
12
|
Minimum Transfer Amount
(MTA) establecido por la
SIEFORE
|
|
N
|
9
|
0
|
68
|
76
|
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como importe mínimo de transferencia para la contraparte. 1
|
|
13
|
Divisa del Minimum
Transfer Amount (MTA)
establecido por la
SIEFORE
|
|
N
|
2
|
0
|
77
|
78
|
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Minimum Transfer Amount establecido por la SIEFORE» conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
14
|
Monto Independiente o
Margen Inicial establecido
por la Contraparte
|
|
N
|
9
|
0
|
79
|
87
|
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la contraparte como monto independiente.1
|
|
15
|
Divisa del Monto
Independiente o Margen
Inicial establecido por la
Contrapartre
|
|
N
|
2
|
0
|
88
|
89
|
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Monto Independiente o Margen Inicial establecido por la Contraparte» conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
16
|
Monto Independiente o
Margen Inicial establecido
por la SIEFORE
|
|
N
|
9
|
0
|
90
|
98
|
Se deberá anotar el monto denominado en divisa, establecido por la SIEFORE como monto independiente.1
|
|
17
|
Divisa del Monto
Independiente o Margen
Inicial establecido por la
SIEFORE
|
|
N
|
2
|
0
|
99
|
100
|
Se reportará el identificador de la divisa asociada al monto reportado en el campo «Monto Independiente o Margen Inicial establecido por la SIEFORE» conforme al catálogo de Divisas. 1
|
|
18
|
Manejo de Garantías
|
|
N
|
1
|
0
|
101
|
101
|
Se deberá registrar 1 si el contrato ISDA prevé manejo de garantías con instrumentos financieros. De lo contrario se deberá reportar cero. 1
|
|
19
|
Liquidación en Pesos
|
|
N
|
1
|
0
|
102
|
102
|
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en pesos.
En otro caso reportar 0.
|
|
20
|
Liquidación de Threshold
en divisas del Grupo I de
divisas
|
|
N
|
1
|
0
|
103
|
103
|
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo I de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
|
|
21
|
Liquidación de Threshold
en divisas del Grupo II de
divisas
|
|
N
|
1
|
0
|
104
|
104
|
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo II de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
|
|
22
|
Liquidación de Threshold
en divisas del Grupo III de
divisas
|
|
N
|
1
|
0
|
105
|
105
|
Se deberá reportar 1 en caso de que la liquidación de las posiciones que computen un exceso con el saldo acreedor/deudor a las líneas operativas o Thresholds se pueda realizar en alguna de las divisas definidas en el Grupo III de divisas autorizadas por el CAR.
En otro caso reportar 0. 1
|
|
23
|
Número de contrato
|
|
AN
|
30
|
0
|
106
|
135
|
Se deberá reportar el número de contrato marco.
|
|
24
|
Observaciones
|
|
AN
|
603
|
0
|
136
|
738
|
En caso de reportar el identificador «Otro» en el campo «Tipo de Neteo», se deberán reportar características especiales relacionadas con la forma en la que se netean las posiciones para el cómputo de consumos de las líneas operativas establecidas en los contratos de derivados. 6
|
|
Catálogo de Tipos de Entidades
|
Clave Tipo de Entidad
|
Descripción
|
Abreviación
|
|
002
|
SIEFORES BÁSICA
|
SB
|
|
003
|
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
|
AC
|
|
004
|
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
|
PS
|
|
017
|
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
|
AV
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
530
|
XXI BANORTE
|
|
634
|
PROFUTURO
|
|
534
|
PROFUTURO
|
|
644
|
SURA
|
|
538
|
PRINCIPAL
|
|
652
|
CITIBANAMEX
|
|
544
|
SURA
|
|
630
|
XXI BANORTE
|
|
550
|
INBURSA
|
|
|
|
|
552
|
CITIBANAMEX
|
|
|
|
|
556
|
AZTECA
|
|
|
|
|
562
|
INVERCAP
|
|
|
|
|
568
|
COPPEL
|
|
|
|
|
578
|
PENSIONISSSTE
|
|
|
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
334
|
PROFUTURO
|
|
430
|
XXI BANORTE
|
|
Catálogo de Subtipo de Entidades
|
|
Clave de
Tipo de
Entidad
|
Clave de
Entidad
|
Clave
Subtipo de
Entidad
|
Descripción
|
Razón Social
|
|
002
|
530
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
|
|
002
|
534
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
538
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
|
|
002
|
530
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE.
|
|
002
|
538
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
003
|
334
|
000001
|
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
|
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
|
|
004
|
430
|
000001
|
Siefore Previsión Social Uno
|
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
|
|
004
|
430
|
000002
|
Siefore Previsión Social Dos
|
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
|
|
004
|
430
|
000003
|
Siefore Previsión Social Tres
|
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
|
|
004
|
430
|
000004
|
Siefore Previsión Social
Cuatro
|
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
|
|
004
|
430
|
000005
|
Siefore Previsión Social Cinco
|
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de
C.V.
|
|
004
|
430
|
000006
|
Siefore Previsión Social Seis
|
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000007
|
Siefore Previsión Social Siete
|
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A.
de C.V.
|
|
004
|
430
|
000008
|
Siefore Previsión Social Ocho
|
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000009
|
Siefore Previsión Social
Nueve
|
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000010
|
Siefore Previsión Social Diez
|
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
|
|
017
|
634
|
000001
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
|
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
|
|
017
|
644
|
000001
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
|
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
|
|
017
|
644
|
000002
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
|
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
|
|
017
|
644
|
000003
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
|
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
|
|
017
|
652
|
000002
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
|
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus,
S.A. de C.V.
|
|
017
|
630
|
000001
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
|
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
|
|
Catálogo Aperturas y Cierres
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
1
|
Alta (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información)
|
|
2
|
Baja (Cuando no se reporte la posición total a precio ponderado se empleará para posiciones concertadas en la fecha de información)
|
|
Catálogo de Divisa
|
|
Id
|
Clave
|
Descripción
|
|
1
|
MXP
|
Peso
|
|
2
|
USD
|
Dólar Americano
|
|
3
|
UDI
|
Unidades de Inversión
|
|
6
|
JPY
|
Yen Japonés
|
|
7
|
EUR
|
Euros
|
|
8
|
AUD
|
Dólar Australiano
|
|
9
|
CAD
|
Dólar Canadiense
|
|
10
|
CHF
|
Franco Suizo
|
|
11
|
GBP
|
Libra Esterlina
|
|
12
|
HKD
|
Dólar Hong Kong
|
|
13
|
DKK
|
Corona Danesa
|
|
14
|
SEK
|
Corona Sueca
|
|
15
|
NOK
|
Corona Noruega
|
|
16
|
BRL
|
Real Brasileño
|
|
17
|
ILS
|
Shekel Israelí
|
|
18
|
CLP
|
Peso Chileno
|
|
19
|
INR
|
Rupia
|
|
20
|
CNY
|
Renminbi Chino
|
|
21
|
PLN
|
Zloty Polaco
|
|
22
|
CZK
|
Corona checa
|
|
23
|
HUF
|
Florín Húngaro
|
|
24
|
RON
|
Leu Rumano
|
|
25
|
LVL
|
Lats Letones
|
|
26
|
LTL
|
Litas Lituanas
|
|
27
|
EEK
|
Corona Estonia
|
|
28
|
BGN
|
Lev Búlgaro
|
|
29
|
ISK
|
Corona Islandesa
|
|
30
|
COP
|
Peso Colombiano
|
|
31
|
KRW
|
Won Surcoreano
|
|
32
|
PEN
|
Nuevo Sol Peruano
|
|
33
|
SGD
|
Dólar de Singapur
|
|
99
|
OTR
|
Otras Divisas
|
|
Catálogo de Tipo de Opción
|
|
Catálogo de Subclase de Opción
|
|
Identificador
|
Descripción
|
Abreviación
|
|
Identificador
|
Descripción
|
Abreviación
|
|
1
|
Americana
|
AM
|
|
1
|
Plain Vanilla
|
PV
|
|
2
|
Europea
|
EU
|
|
7
|
Otros
|
OT
|
|
100
|
Otros
|
OT
|
|
|
|
|
|
Catálogo de Estatus de Operación
|
|
Catálogo de Tipos de Tasa
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
Identificador
|
Descripción
|
Abreviació
n
|
|
1
|
Posición Abierta.
|
|
1
|
Tasa Fija
|
TF
|
|
7
|
Se ejerce la opción (Este estatus se
empleará únicamente en la fecha de
ejercicio de la opción)
|
|
2
|
Tasa Variable al Inicio del Cupón
|
TVI
|
|
|
3
|
Tasa Variable al Final del Cupón
|
TVF
|
|
8
|
Se utiliza el layout de detalle (Estatus
para indicar que el instrumento cuenta
con un calendario de cupones).
En las fechas que no exista detalle, a
reportar, de cupones se empleará el
Estatus de Operación 1
|
|
4
|
Tasa Variable Promedio
|
TVP
|
|
|
5
|
Tasa Capitalizable Simple
|
TCS
|
|
|
6
|
Tasa Capitalizable Compuesta
|
TCC
|
|
|
100
|
Otros
|
OTR
|
|
Catálogo de Tipos de Amortización
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
0
|
No amortiza
|
|
1
|
Amortiza pata entrega
|
|
2
|
Amortiza pata recibir
|
|
3
|
Amortiza ambas patas
|
|
Catálogo de Tipo de Intercambios
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
0
|
No intercambia nocionales
|
|
1
|
Intercambia nocionales al inicio
|
|
2
|
Intercambia nocionales al final
|
|
3
|
Intercambia nocionales al inicio y al final
|
|
Catálogo de Tipo de Neteo
|
|
Identificador
|
Descripción Corta
|
Descripción
|
|
0
|
Sin neteo
|
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que no se podrá dar ningún tipo de compensación entre posiciones con pérdidas y posiciones con ganancias que se tengan abiertas con la contraparte, realizando el cómputo de líneas operativas únicamente con las posiciones que mantienen pérdidas.
|
|
1
|
Neteo por posición completa de la contraparte
|
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en todas las posiciones abiertas con la contraparte, para el cómputo de consumos de líneas operativas
|
|
2
|
Neteo por clase de activo de la contraparte
|
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones cuyos subyacentes correspondan a la misma clase de activos subyacentes (Bonos, Renta Variable, Divisas, Tasas, etc.), para el cómputo de consumos de líneas operativas.
|
|
3
|
Neteo por tipo de derivado de la contraparte
|
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que se compensarán las pérdidas y ganancias que se tengan en las posiciones por cada tipo de derivado (Forward, Opciones, Swaps), para el cómputo de consumos de líneas operativas.
|
|
4
|
Neteo de posiciones por subyacente.
|
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule que únicamente se compensarán las pérdidas y ganancias que tengan en común el subyacente, para el cómputo de consumos de líneas operativas.
|
|
9
|
Otro
|
Se utilizará este indicador en caso de que el contrato ISDA estipule un tipo de neteo de posiciones distinto a los previamente mencionados.
|
|
Catálogo de Tipo de Operación
|
|
Catálogo de Tipo de Entrega
|
|
Identificador
|
Descripción
|
Abreviación
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
1
|
Largo
|
Co
|
|
F
|
Entrega Física
|
|
2
|
Corto
|
Ve
|
|
D
|
Diferenciales
|
|
Catálogo de Calificadoras
|
|
Identificador
|
Descripción
|
Abreviación
|
|
1
|
Standard & Poor’s, S.A. de C.V.
|
S&P
|
|
4
|
Fitch México, S.A. de C.V.
|
FITCH IBCA
|
|
5
|
Moody’s de México SA de CV
|
MOODY’S
|
|
6
|
HR Ratings de México S.A. de C.V.
|
HR Ratings
|
|
7
|
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V.
|
Verum
|
|
8
|
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de Valores S.A. de C.V.
|
DBRS Ratings México
|
|
Catálogo de Calificaciones Homologadas
|
|
Fitch IBCA
|
Moody’s
|
Standard &
Poor’s
|
HR Ratings
|
VERUM
|
DBRS Ratings
México
|
Identificador
|
|
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Local
|
|
AAA (mex)
|
Aaa.mx
|
mxAAA
|
HR AAA
|
AAA/M
|
AAA.MX
|
1000
|
|
AA+ (mex)
|
Aa1.mx
|
mxAA+
|
HR AA+
|
AA+/M
|
AA.MX(alto)
|
1001
|
|
AA (mex)
|
Aa2.mx
|
mxAA
|
HR AA
|
AA/M
|
AA.MX
|
1002
|
|
AA- (mex)
|
Aa3.mx
|
mxAA-
|
HR AA-
|
AA-/M
|
AA.MX(bajo)
|
1003
|
|
A+ (mex)
|
A1.mx
|
mxA+
|
HR A+
|
A+/M
|
A.MX(alto)
|
1004
|
|
A (mex)
|
A2.mx
|
mxA
|
HR A
|
A/M
|
A.MX
|
1005
|
|
A- (mex)
|
A3.mx
|
mxA-
|
HR A-
|
A-/M
|
A.MX(bajo)
|
1006
|
|
BBB+ (mex)
|
Baa1.mx
|
mxBBB+
|
HR BBB+
|
BBB+/M
|
BBB.MX(alto)
|
1007
|
|
BBB (mex)
|
Baa2.mx
|
mxBBB
|
HR BBB
|
BBB/M
|
BBB.MX
|
1008
|
|
BBB- (mex)
|
Baa3.mx
|
mxBBB-
|
HR BBB-
|
BBB-/M
|
BBB.MX(bajo)
|
1009
|
|
BB+ (mex)
|
Ba1.mx
|
mxBB+
|
HR BB+
|
BB+/M
|
BB.MX(alto)
|
1010
|
|
BB (mex)
|
Ba2.mx
|
mxBB
|
HR BB
|
BB/M
|
BB.MX
|
1011
|
|
BB- (mex)
|
Ba3.mx
|
mxBB-
|
HR BB-
|
BB-/M
|
BB.MX(bajo)
|
1012
|
|
B+ (mex)
|
B1.mx
|
mxB+
|
HR B+
|
B+/M
|
B.MX(alto)
|
1013
|
|
B (mex)
|
B2.mx
|
mxB
|
HR B
|
B/M
|
B.MX
|
1014
|
|
B- (mex)
|
B3.mx
|
mxB-
|
HR B-
|
B-/M
|
B.MX(bajo)
|
1015
|
|
CCC+ (mex)
|
Caa1.mx
|
mxCCC+
|
HR C+
|
|
CCC.MX(alto)
|
1016
|
|
CCC (mex)
|
Caa2.mx
|
mxCCC
|
|
|
CCC.MX
|
1017
|
|
CCC- (mex)
|
Caa3.mx
|
mxCCC-
|
|
|
CCC.MX(bajo)
|
1018
|
|
CC (mex)
|
Ca.mx
|
mxCC
|
HR C
|
C/M
|
CC.MX
|
1019
|
|
C (mex)
|
C.mx
|
mxC
|
HR C-
|
|
C.MX
|
1020
|
|
D (mex)
|
|
mxD
|
HR D
|
D/M
|
D.MX
|
1021
|
|
Calificaciones Corto Plazo en Escala Local
|
|
F1+ (mex)
|
MX-1
|
mxA-1+
|
HR+1
|
1+/M
|
R-1.MX(alto)
|
1022
|
|
F1 (mex)
|
MX-2
|
mxA-1
|
HR1
|
1/M
|
R-1.MX(medio)
|
1023
|
|
F2 (mex)
|
MX-3
|
mxA-2
|
HR2
|
2/M
|
R-1.MX(bajo)
|
1024
|
|
F3 (mex)
|
|
mxA-3
|
HR3
|
3/M
|
R-2.MX – R-3.MX
|
1025
|
|
B (mex)
|
MX-4
|
mxB
|
HR4
|
4/M
|
R-4.MX – R-5.MX
|
1026
|
|
C (mex)
|
|
mxC
|
HR5
|
D/M
|
D.MX
|
1027
|
|
Calificaciones Mediano y Largo Plazo en Escala Global
|
|
AAA
|
Aaa
|
AAA
|
HR AAA (G)
|
|
AAA
|
1028
|
|
AA+
|
Aa1
|
AA+
|
HR AA+ (G)
|
|
AA(high)
|
1029
|
|
AA
|
Aa2
|
AA
|
HR AA (G)
|
|
AA
|
1030
|
|
AA-
|
Aa3
|
AA-
|
HR AA- (G)
|
|
AA(low)
|
1031
|
|
A+
|
A1
|
A+
|
HR A+ (G)
|
|
A(high)
|
1032
|
|
A
|
A2
|
A
|
HR A (G)
|
|
A
|
1033
|
|
A-
|
A3
|
A-
|
HR A- (G)
|
|
A(low)
|
1034
|
|
BBB+
|
Baa1
|
BBB+
|
HR BBB+ (G)
|
|
BBB(high)
|
1035
|
|
BBB
|
Baa2
|
BBB
|
HR BBB (G)
|
|
BBB
|
1036
|
|
BBB-
|
Baa3
|
BBB-
|
HR BBB- (G)
|
|
BBB(low)
|
1037
|
|
BB+
|
Ba1
|
BB+
|
HR BB+ (G)
|
|
BB(high)
|
1038
|
|
BB
|
Ba2
|
BB
|
HR BB (G)
|
|
BB
|
1039
|
|
BB-
|
Ba3
|
BB-
|
HR BB- (G)
|
|
BB(low)
|
1040
|
|
B+
|
B1
|
B+
|
HR B+ (G)
|
|
B(high)
|
1041
|
|
B
|
B2
|
B
|
HR B (G)
|
|
B
|
1042
|
|
B-
|
B3
|
B-
|
HR B- (G)
|
|
B(low)
|
1043
|
|
CCC+
|
Caa1
|
CCC+
|
HR C+ (G)
|
|
CCC(high)
|
1044
|
|
CCC
|
Caa2
|
CCC
|
|
|
CCC
|
1045
|
|
CCC-
|
Caa3
|
CCC-
|
|
|
CCC(low)
|
1046
|
|
CC
|
Ca
|
CC
|
HR C (G)
|
|
CC
|
1047
|
|
C
|
C
|
C
|
HR C- (G)
|
|
C
|
1048
|
|
D
|
D
|
D
|
HR D (G)
|
|
D
|
1049
|
|
Calificaciones Corto Plazo en Escala Global
|
|
F1+
|
P-1
|
A-1+
|
HR+1 (G)
|
|
R-1(high)
|
1050
|
|
F1
|
|
A-1
|
HR1 (G)
|
|
R-1(middle)
|
1051
|
|
F2
|
P-2
|
A-2
|
HR2 (G)
|
|
R-1(low)
|
1052
|
|
F3
|
P-3
|
A-3
|
HR3 (G)
|
|
R-2 – R-3
|
1053
|
|
B
|
|
|
HR4 (G)
|
|
R-4 – R-5
|
1054
|
|
C
|
|
|
HR5 (G)
|
|
D
|
1055
|
|
Catálogo de Tipo de Garantía
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
1
|
Garantía otorgada por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados.
|
|
2
|
Garantía recibida por la SIEFORE en operaciones con Instrumentos Financieros Derivados.
|
|
Catálogo de Contrapartes
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
2001
|
Banco de México
|
|
80037
|
Invex International, S.A.
|
|
13001
|
Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa
|
|
80038
|
Invex Worldwide, S.A.
|
|
13004
|
Casa de Bolsa Santander Serfín
|
|
80041
|
Inbursa International, Inc.
|
|
13005
|
Scotia Inverlat, Casa de Bolsa
|
|
80042
|
Inbursa Securities, Inc.
|
|
13006
|
HSBC Casa de Bolsa
|
|
80043
|
IXE Holdings, Inc.
|
|
13007
|
GBM Grupo Bursátil Mexicano
|
|
82004
|
Bancomer Oficina de Representación en La Habana, Cuba.
|
|
13010
|
Casa de Bolsa BBVA-Bancomer
|
|
82006
|
Bancomer Sucursal en Islas Caimán.
|
|
13011
|
Multivalores Casa de Bolsa
|
|
82008
|
Banamex Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
|
|
13012
|
Finamex Casa de Bolsa
|
|
82009
|
Banamex Agencia en Miami, Florida, E.U.A.
|
|
13013
|
IXE Casa de Bolsa
|
|
82010
|
Banamex Oficina de Representación en Dusseldorf, Alemania.
|
|
13015
|
Interacciones Casa de Bolsa
|
|
82011
|
Banamex Oficina de Representación en Singapur, Singapur.
|
|
13018
|
Casa de Bolsa Arka
|
|
82012
|
Banamex Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
|
|
13019
|
Value Casa de Bolsa
|
|
82013
|
Banamex Oficina de Representación en Bogotá, Colombia.
|
|
13020
|
Actinver Casa de Bolsa
|
|
82014
|
Banamex Oficina de Representación en Taipei
|
|
13021
|
Monex Casa de Bolsa
|
|
82016
|
Banamex Sucursal en Nassau, Bahamas.
|
|
13026
|
Vector Casa de Bolsa
|
|
82025
|
Internacional Agencia en Tucson, Arizona, E.U.A.
|
|
13027
|
Casa de Bolsa Banorte
|
|
82027
|
Internacional Oficina de Representación en Buenos Aires, Argentina.
|
|
13032
|
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
|
|
82028
|
Internacional Oficina de Representación en Madrid, España.
|
|
13040
|
Inversora Bursátil Casa de Bolsa
|
|
82030
|
Internacional Sucursal en Islas Caimán
|
|
13041
|
Invex Casa de Bolsa
|
|
82031
|
Mercantil del Norte Sucursal en Islas Caimán
|
|
13104
|
ING Baring (México) Casa de Bolsa
|
|
82035
|
Confia Oficina de Representación en Nueva York, N.Y., E.U.A.
|
|
13105
|
Merrill Lynch México Casa de Bolsa
|
|
82037
|
Cremi Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
|
|
13106
|
Deustche Securities Casa de Bolsa
|
|
82039
|
Bancrecer Agencia en Nueva York, N.Y., E.U.A.
|
|
13109
|
J.P. Morgan Casa de Bolsa
|
|
82042
|
Bco. Bilbao Vizcaya Agencia en Nueva York
|
|
13114
|
Morgan Stanley México Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
|
|
82043
|
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Nueva York
|
|
13117
|
ABN Amro Securities (México) Casa de Bolsa
|
|
82044
|
Bco. Bilbao Vizcaya Oficina de Representación en Londres, Inglaterra.
|
|
13118
|
Casa de Bolsa Credit Suisse México
|
|
82048
|
Banco Inbursa Sucursal en Islas Caimán
|
|
13119
|
Bank of America Securities, Casa de Bolsa
|
|
82049
|
Bancomer Sucursal en Houston
|
|
13120
|
UBS Casa de Bolsa
|
|
82050
|
Banamex Oficina de Representación en Londres, Inglaterra
|
|
13121
|
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
|
|
82051
|
Casa de Bolsa Ve por Más
|
|
13122
|
Base Internacional Casa de Bolsa
|
|
700000
|
Otros Bancos Extranjeros
|
|
13123
|
Barclays Capital Casa de Bolsa
|
|
701000
|
ABN Amro Bank (Extranjero)
|
|
13124
|
Intercam Casa de Bolsa
|
|
701001
|
Abasis
|
|
13125
|
CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
|
|
701002
|
American Express (Extranjero)
|
|
13126
|
BullTick Casa de Bolsa
|
|
701003
|
Banco Bilbao Vizcaya (Extranjero)
|
|
13127
|
Masari Casa de Bolsa, S.A.
|
|
701004
|
Banco Santander Central Hispano, S. A. (Extranjero)
|
|
13129
|
Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
|
|
701005
|
Bank Of America (Extranjero)
|
|
13130
|
Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
|
|
701006
|
Bank Boston Na (Extranjero)
|
|
13131
|
BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
|
|
701007
|
Bank Of Montreal (Extranjero)
|
|
16031
|
Monex Divisas, S.A. de C.V.
|
|
701008
|
Bank Of New York (Extranjero)
|
|
16035
|
Central de Divisas Casa de Cambio
|
|
701009
|
The Bank Of Nova Scotia (Extranjero)
|
|
16040
|
Consultoría Internacional Casa de Cambio
|
|
701010
|
Bank One (Extranjero)
|
|
16041
|
Casa de Cambio Tiber
|
|
701011
|
BNP Paribas (Extranjero)
|
|
16044
|
Eurofimex, Casa de Cambio
|
|
701012
|
Barclays Bank (Extranjero)
|
|
16067
|
Masari, Casa de Cambio
|
|
701013
|
Bear Stearns (Extranjero)
|
|
16240
|
Asesoría Cambiaria, Casa de Cambio
|
|
701014
|
Cargill Financial Service International (Extranjero)
|
|
16408
|
B y B Casa de Cambio
|
|
701015
|
Chase Manhattan Bank (Extranjero)
|
|
16419
|
Finamex Casa de Cambio
|
|
701016
|
Citi National Bank (Extranjero)
|
|
16507
|
Casa de Cambio Tamibe
|
|
701017
|
Citibank (Extranjero)
|
|
16533
|
Casa de Cambio Majapara
|
|
701018
|
Comerica Bank (Extranjero)
|
|
16587
|
Sterling Casa de Cambio
|
|
701019
|
Commerzbank (Extranjero)
|
|
16629
|
Money Tron Casa de Cambio
|
|
701020
|
Controladora Prosa
|
|
16712
|
Intercam Casa de Cambio
|
|
701021
|
Credit Lyonnais (Extranjero)
|
|
16714
|
Order Express Casa de Cambio
|
|
701022
|
Credit Suisse (Extranjero)
|
|
16715
|
Prodira, Casa de Cambio
|
|
701023
|
Den Danske Bank (Extranjero)
|
|
16717
|
Imperial Casa de Cambio
|
|
701024
|
Deutsche Bank (Extranjero)
|
|
16718
|
Divisas San Jorge Casa de Cambio
|
|
701025
|
Dresdner Bank Lateinamerika (Extranjero)
|
|
16719
|
Unica Casa de Cambio
|
|
701026
|
Fortis Bank (Extranjero)
|
|
25001
|
Bolsa Mexicana de Valores
|
|
701027
|
Goldman Sachs and Co. (Extranjero)
|
|
25002
|
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores
|
|
701028
|
Hong Kong and Shanghai Banking (Extranjero)
|
|
25007
|
MexDer, Mercado Mexicano de Derivados
|
|
701029
|
HSBC Investment Bank, P.L.C., London, England
|
|
25013
|
Contraparte Central de Valores de México
|
|
701030
|
Indosuez International (Extranjero)
|
|
25014
|
Flujos por pago de cupón o dividendo
|
|
701031
|
ING Bank (Extranjero)
|
|
37006
|
Banco Nacional de Comercio Exterior
|
|
701032
|
J.P. Morgan (Extranjero)
|
|
37009
|
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
|
|
701033
|
Lehman Brothers (Extranjero)
|
|
37019
|
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada
|
|
701034
|
Merrill Lynch, N.Y. (Extranjero)
|
|
37135
|
Nacional Financiera
|
|
701035
|
Morgan Guaranty Trust N.Y. (Extranjero)
|
|
37166
|
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros
|
|
701037
|
National Westminster Bank (Natwest) (Extranjero)
|
|
37168
|
Sociedad Hipotecaria Federal
|
|
701038
|
Republic National Bank (Extranjero)
|
|
40002
|
Banco Nacional de México
|
|
701039
|
Royal Bank Of Canada (Extranjero)
|
|
40012
|
BBVA Bancomer
|
|
701040
|
Royal Bank Of Scotland, Londres (Extranjero)
|
|
40014
|
Banco Santander
|
|
701041
|
Societe Generale (Extranjero)
|
|
40017
|
BBVA Bancomer Servicios
|
|
701042
|
Solomon Brothers (Extranjero)
|
|
40021
|
HSBC México
|
|
701043
|
Standard Bank London (Extranjero)
|
|
40022
|
GE Money Bank, GE Capital Grupo Financiero
|
|
701044
|
Standard Chartered Bank (Extranjero)
|
|
40030
|
Banco del Bajío
|
|
701045
|
Swiss Bank Volksbank (Extranjero)
|
|
40032
|
Ixe Banco
|
|
701046
|
The Toronto Dominion Bank (TD Bank) (Extranjero)
|
|
40036
|
Banco Inbursa
|
|
701047
|
UBS, A. G., Zurich, Switzerland (Extranjero)
|
|
40037
|
Banco Interacciones
|
|
701048
|
Union Bank (Extranjero)
|
|
40042
|
Banca Mifel
|
|
701049
|
Westdeutsche Landezbank Girozentrale (Extranjero)
|
|
40044
|
Scotiabank Inverlat
|
|
701050
|
William Financial Services Limited (Extranjero)
|
|
40058
|
Banco Regional de Monterrey
|
|
701051
|
CME (Chicago Mercantile Exchange)
|
|
40059
|
Banco Invex
|
|
701052
|
LIFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
|
|
40060
|
Bansi
|
|
701053
|
NYSE (New York Stock Exchange)
|
|
40062
|
Banca Afirme
|
|
701054
|
Simex (Singapur Stock Exchange)
|
|
40072
|
Banco Mercantil del Norte
|
|
701059
|
Chicago Board Options Exchange – Chicago
|
|
40102
|
The Royal Bank of Scotland México
|
|
701060
|
Mid America Commodity Exchange – Chicago
|
|
40103
|
American Express Bank (México)
|
|
701061
|
Commodity Exchange Incorporated – New York
|
|
40106
|
Bank of America México
|
|
701062
|
Stanley Bank (Utah) (Extranjero)
|
|
40108
|
Bank of Tokyo-Mitsubishi (México)
|
|
701119
|
Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) de Costa Rica (Extranjero)
|
|
40110
|
Banco J.P. Morgan
|
|
701121
|
Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) (Extranjero)
|
|
40112
|
Banco Monex
|
|
701275
|
Asigna, Compensación y Liquidación
|
|
40113
|
Banco Ve por Más
|
|
701276
|
Chicago Board of Trade
|
|
40116
|
ING Bank (México)
|
|
701277
|
Credit Agricole Corp
|
|
40124
|
Deutsche Bank México
|
|
701278
|
Credit Agricole Securities (USA), Inc
|
|
40126
|
Banco Credit Suisse México
|
|
801150
|
Bank Morgan Stanley Ag
|
|
40127
|
Banco Azteca
|
|
801151
|
Smith Barney / Cgm Inc.
|
|
40128
|
Banco Autofin México
|
|
801152
|
Citi Bank N.A. New York Officers
|
|
40129
|
Barclays Bank México
|
|
801153
|
Pershing Inc.
|
|
40130
|
Banco Compartamos
|
|
801154
|
Calyon Financial Inc.
|
|
40131
|
Banco Ahorro Famsa
|
|
801155
|
Morgan Stanley And Co. International Limited
|
|
40132
|
Banco Multiva
|
|
801156
|
Morgan Stanley And Co. Securities Limited
|
|
40133
|
Banco Actinver
|
|
801157
|
Segregación de Instrumentos
|
|
40134
|
Banco Wal-Mart de México Adelante
|
|
801158
|
Segregación Inversa de Instrumentos
|
|
40136
|
Banco Regional
|
|
801159
|
Reclasificaciones
|
|
40137
|
BanCoppel
|
|
801160
|
Acciones Propias
|
|
40138
|
Banco Amigo
|
|
801161
|
Cortes Transversales
|
|
40139
|
UBS Bank México
|
|
801162
|
Bank West
|
|
40140
|
Banco Fácil
|
|
801163
|
Bcpbank Canada
|
|
40141
|
Volkswagen Bank
|
|
801164
|
Bridgewater Bank
|
|
40142
|
El Banco Deuno
|
|
801165
|
Canadian Imperial Bank Of Commerce
|
|
40143
|
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
|
|
801166
|
Canadian Tire Bank
|
|
40144
|
The Bank of New York Mellon (México)
|
|
801167
|
Canadian Western Bank
|
|
40145
|
Banco Base
|
|
801168
|
Citizens Bank Of Canada
|
|
46048
|
Citibank (Banamex USA)
|
|
801169
|
Cs Alterna Bank
|
|
47005
|
Morgan Stanley and Company Limited
|
|
801170
|
Dundee Bank Of Canada
|
|
76000
|
Otros Operadores
|
|
801171
|
First Nations Bank Of Canada
|
|
76001
|
Derfin
|
|
801172
|
General Bank Of Canada
|
|
76008
|
Stock & Price
|
|
801173
|
Laurentian Bank Of Canada
|
|
76010
|
Scotia Inverlat Derivados
|
|
801174
|
Manulife Bank Of Canada
|
|
76014
|
García Macías, Araneda y Asociados GAMAA Derivados
|
|
801175
|
National Bank Of Greece (Canada)
|
|
76018
|
Servicios y Asesoramientos Financieros (Serafi)
|
|
801176
|
Pacific & Western Bank Of Canada
|
|
76022
|
Darka
|
|
801177
|
Wachovia Bank N.A.
|
|
76029
|
Grupo Especializado en Futuros y Otros Derivados
|
|
801178
|
Wells Fargo Bank N.A.
|
|
76043
|
Timber Hill LLC.
|
|
801179
|
Us Bank N.A.
|
|
76044
|
Enlace Derivados
|
|
801180
|
Suntrust Bank
|
|
76048
|
Intercam Derivados
|
|
801181
|
Hsbc Bank Usa N.A.
|
|
79001
|
Bancomer Holding-Islas Caimán
|
|
801182
|
Fia Card Svc N.A.
|
|
79003
|
Bancomer Transfer Services, Inc.-California, E.U.A.
|
|
801183
|
Regions Bank
|
|
79004
|
Bancomer Foreign Exchange, Inc-Delaware, E.U.A.
|
|
801184
|
National City Bank
|
|
79005
|
Intermex Holding, S.A.- Luxemburgo
|
|
801185
|
Branch Bkg & TC
|
|
79006
|
Euro-American Capital Corporation Limited.-Islas Caimán
|
|
801186
|
State Street B&TC
|
|
79009
|
Banamex Holding Co.- California, E.U.A.
|
|
801187
|
Countrywide Bank N.A.
|
|
79010
|
California Commerce Bank-California, E.U.A.
|
|
801188
|
Pnc Bank N.A.
|
|
79012
|
Banamex-Accival Asset Management Ltd.- República de Irlanda
|
|
801189
|
Keybank N.A.
|
|
79013
|
Banamex-Accival International Fund Plc.- República de Irlanda
|
|
801190
|
Lasalle Bank N.A.
|
|
79014
|
Serfin International Bank and Trust – Islas Caimán
|
|
801191
|
North Fork Bank
|
|
79015
|
Santander Serfin Funds Transfer, Inc., California, E.U.A.
|
|
801192
|
Manufacturers & Traders Tc
|
|
79016
|
B.I. Financial Holdings Ltd.- Islas Caimán
|
|
801193
|
Bank Of The West
|
|
79017
|
B.I. Bank and Trust.- Islas Caimán
|
|
801194
|
Fifth Third Bank
|
|
79018
|
B.I. Remitances Company.- Islas Caimán
|
|
801195
|
Northern TC
|
|
79022
|
Bancomer Payment Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
|
|
801196
|
Goldman Sachs París
|
|
79023
|
Bancomer Financial Services, Inc.- Delaware, E.U.A.
|
|
801197
|
Citigroup Global Markets, INC
|
|
79024
|
CMX International Bank and Trust.- Islas Caimán.
|
|
801198
|
Jefferies Group, LLC
|
|
79025
|
Nacional Financiera S.N.C. Nafinsa Holdings Corp.
|
|
801199
|
UBS Securities, LLC
|
|
79026
|
Banco Nacional de México, S.A. Banamex USA Bancorp
|
|
801200
|
Evercore, LLC
|
|
79027
|
BBVA Bancomer Financial Holdings Inc.
|
|
801201
|
GMP SECURITIES LLC (Griffiths McBurney)
|
|
79028
|
BBVA Bancomer USA
|
|
801202
|
Santander USA
|
|
79029
|
Dinero Express
|
|
801203
|
CME Clearing
|
|
79030
|
Banorte USA Corporation
|
|
801204
|
Barclays Capital, Inc
|
|
79031
|
INB Financial Corp.
|
|
801205
|
BCP Securities, LLC
|
|
79032
|
INB Delaware Corporation
|
|
801206
|
BTG Pactual US Capital, LLC
|
|
79033
|
Inter Nacional Bank
|
|
801207
|
Bulltick, LLC
|
|
80000
|
Otras Casas de Bolsa Extranjeras
|
|
801208
|
Santander Investment Securities, Inc
|
|
80001
|
Acci Securities Incorporated
|
|
801209
|
Scotia Capital, Inc
|
|
80004
|
Afin Securities International Limited
|
|
801210
|
Natixis
|
|
80005
|
Arka Securities Incorporated
|
|
801211
|
XP Securities LLC
|
|
80008
|
BBVA Bancomer Securities International Inc.
|
|
801212
|
INTL FCStone
|
|
80009
|
BBVA Bancomer Holdings Corporation
|
|
801213
|
LarrainVial Securities US LLC
|
|
80013
|
Vectormex Incorporated
|
|
900000
|
Otros mandatarios
|
|
80014
|
Vectormex Global Advisors Incorporated
|
|
900001
|
Schroders Plc.
|
|
80015
|
Vectormex International Incorporated
|
|
900002
|
Blackrock Inc.
|
|
80019
|
Valores Finamex Corporation, Inc.
|
|
900003
|
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
|
|
80020
|
Valores Finamex International Incorporated
|
|
900004
|
Amundi Asset Management
|
|
80021
|
Finamex Securities Incorporated
|
|
900005
|
Nomura Holdings, Inc .
|
|
80022
|
Valores Finamex Limited
|
|
900007
|
Wellington Management Company LLP
|
|
80023
|
Interacciones Global Incorporated
|
|
900008
|
Investec Asset Management
|
|
80024
|
Inter-Financial Services, Limited
|
|
900009
|
Alliance Bernstein
|
|
80025
|
Monex Securities Incorporated
|
|
900010
|
Loomis Sayles
|
|
80026
|
Invex Incorporated
|
|
910000
|
Otras Bolsas de Derivados
|
|
80027
|
GBM International Incorporated
|
|
920000
|
Otros Socios Operadores
|
|
80028
|
Foreign Holdings Ltd.
|
|
930000
|
Otros Socios Liquidadores
|
|
80029
|
Portfolio Investment Incorporated
|
|
940000
|
Otras Cámaras de Compensación
|
|
80030
|
Arka International, Corp.
|
|
950000
|
Otras Plataformas Electrónicas de Negociación
|
|
80031
|
BBVA Bancomer Asset Management,Inc.
|
|
950001
|
Allfunds Bank, S.A.U.
|
|
80032
|
Banorte Asset Management,Inc.
|
|
950002
|
Fundvest, Pershing LLC
|
|
80033
|
Afin International Holdings,Inc.
|
|
950003
|
MFEX Mutual Funds Exchange AB
|
|
80034
|
Banorte I, LLC.
|
|
|
|
|
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
|
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
8 La calificación de la contraparte, emisión o emisor se ubicará en alguna de cuatro calificaciones posibles, ésta clasificación es realizada por los Proveedores de Precios y será modificada por éstos conforme a sus procedimientos internos de clasificación y podrá ser diferente entre los diferentes Proveedores de Precios.
12 ISIN o «International Securities Identification Number» el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
13 CUSIP o «Committee on Uniform Securities Identification Procedures» o CINS «CUSIP International Numbering System», el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o «Stock Exchange Daily Oficial List» es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
15 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas, en caso de no existir se anotará un CERO justificado a la izquierda.
16 Bloomberg Ticker será la clave que asigna Bloomberg al tipo de contrato o producto reportado. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
17 «Unique Trade Identifier» o «Unique Swap Identifier» es la clave única de operación asignada con propósitos de reporte regulatorio, a cada operación de derivados. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
|
POLÍTICAS GENERALES DEL PROCESO
|
En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores.
En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se llenarán con un CERO y espacios en blanco.
|
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
|
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con éste.
II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social.
IV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
V. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
|
No.
|
TIPO DE DATO
|
DESCRIPCION
|
|
1
|
8 Dígitos Numéricos
|
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
|
|
2
|
2 Dígitos Alfanuméricos
|
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
|
|
3
|
3 Dígitos Numéricos
|
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad SIEFOREs Básicas, SIEFOREs de Aportaciones Voluntarias, SIEFOREs de Aportaciones Complementarias y SIEFOREs de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
|
|
4
|
6 Dígitos Numéricos
|
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
|
|
5
|
4 Dígitos Numéricos
|
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = «0314».
|
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad SIEFORE XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de SIEFORE Básica Inicial, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa
GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20070307_SB_530_001000.0314.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20070307_SB_530_001000.0314
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
VI. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
|
TIPO DE ACCION
|
RUTA
|
|
Envío Normal
|
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
|
|
*Envío por Retransmisión
|
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
|
|
Recuperación de Acuse
|
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
|
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
|
TIPO DE ACCION
|
RUTA
|
|
Envío Pruebas
|
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
|
|
Recuperación de Acuse de pruebas
|
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
|
Anexo 106
|
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
|
|
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información de las operaciones de compra-venta, Reporto y Préstamo de Valores realizadas por las Siefores; transferencias de valores y la posición diaria de sus carteras, así como de los valores otorgados en préstamo y en garantía.
|
|
PERIODICIDAD DE ENVÍO
|
PERÍODO DE RECEPCIÓN
|
LONGITUD DEL REGISTRO
|
HORARIO DE
TRANSMISIÓN
|
|
DIARIO
|
DIARIO.
|
151
|
08:30 a 10:00 Hrs
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del
sistema) = Constante «000» 1
|
|
2
|
Número de Registros
|
|
N
|
5
|
0
|
4
|
8
|
Número de Registros que contiene el archivo
incluyendo el encabezado. 1
|
|
3
|
Tamaño del Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
9
|
11
|
Número de caracteres por registro =
Constante «151».1
|
|
4
|
Tipo de Archivo
|
|
N
|
4
|
0
|
12
|
15
|
Identificador de archivo (para control del
sistema) = Constante «0303». 1
|
|
5
|
Fecha de Información
|
|
F
|
8
|
0
|
16
|
23
|
Fecha de la operación que se reporta.3
|
|
6
|
Tipo de Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
24
|
26
|
Clave del Tipo de Entidad que reporta la
información, de acuerdo al Catálogo de Tipo
de Entidad anexo.1
|
|
7
|
Entidad
|
|
N
|
6
|
0
|
27
|
32
|
Clave de Entidad que reporta la Información de
acuerdo al Catálogo de Entidades de los
Custodios de las Siefores, anexo. 1
|
|
8
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
119
|
0
|
33
|
151
|
Vacíos. 6
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «101». 1
|
|
2
|
Id Siefore
|
|
AN
|
2
|
0
|
4
|
5
|
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios5.
|
|
3
|
Folio Siefore
|
|
AN
|
3
|
0
|
6
|
8
|
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios5.
|
|
4
|
Cuenta Siefore
|
|
AN
|
4
|
0
|
9
|
12
|
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios5.
|
|
5
|
Número de Cuenta del
Cliente
|
|
AN
|
20
|
0
|
13
|
32
|
Se deberá anotar el número de cliente de la Afore o Siefore según el Catálogo de Números de Cuenta del Cliente conforme al Archivo 0308, únicamente para ser llenado por Custodios. 5.
|
|
6
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
119
|
0
|
33
|
151
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 1: MOVIMIENTOS DE VALORES DEL DÍA
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
|
1
|
3
|
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
|
|
2
|
Entradas/Salidas
|
|
AN
|
1
|
0
|
4
|
4
|
Es la clave de la operación realizada (valores recibidos «E» o entregados «S» por la Siefore) 5.
|
|
3
|
Tipo de Movimiento
|
|
AN
|
1
|
0
|
5
|
5
|
Es la clave que indica el tipo de movimiento realizado de acuerdo al Catálogo de Tipo de Movimiento. 5
|
|
4
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
6
|
12
|
Clave de la Emisora asignada al activo. 5, 10.
|
|
5
|
Serie
|
|
AN
|
7
|
0
|
13
|
19
|
Clave de la Serie asignada al activo. 5, 10.
|
|
6
|
Tipo de Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
20
|
23
|
Clave de Tipo de Valor del instrumento. 5, 10.
|
|
7
|
Cupón
|
|
N
|
4
|
0
|
24
|
27
|
Número del cupón vigente de la Emisora. 1, 10.
|
|
8
|
Monto de Liquidación
|
|
N
|
11
|
6
|
28
|
44
|
Total de liquidación de la operación en su caso. 2
|
|
9
|
Tasa
|
|
N
|
3
|
6
|
45
|
53
|
Tasa pactada en la operación. 2
|
|
10
|
Plazo
|
|
N
|
4
|
0
|
54
|
57
|
El número de días entre la fecha de la información y la fecha de vencimiento del instrumento o la operación de Reporto o Préstamo de Valores. 1
|
|
11
|
Id Contraparte
|
|
AN
|
2
|
0
|
58
|
59
|
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios 5.
|
|
12
|
Folio Contraparte
|
|
AN
|
3
|
0
|
60
|
62
|
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios 5.
|
|
13
|
Cuenta Contraparte
|
|
AN
|
4
|
0
|
63
|
66
|
Se deberá llenar con un CERO justificado a la izquierda y espacios 5.
|
|
14
|
Títulos operados
|
|
N
|
15
|
0
|
67
|
81
|
Total de títulos entregados o recibidos por la Siefore en la operación. 1
|
|
15
|
Divisa
|
|
N
|
2
|
0
|
82
|
83
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de la operación según el Catálogo de Divisas anexo. 1
|
|
16
|
Código ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
84
|
95
|
Se deberá anotar el código ISIN del activo. 7
|
|
17
|
CUSIP O CINS
|
|
AN
|
9
|
0
|
96
|
104
|
Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo. 8
|
|
18
|
SEDOL
|
|
AN
|
7
|
0
|
105
|
111
|
Se deberá anotar el código SEDOL del activo. 9
|
|
19
|
Número de Cuenta de la
Contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
112
|
131
|
Se deberá anotar el número de Cuenta de la Contraparte que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309, únicamente para ser llenado por Custodios. 5.
|
|
20
|
Número de Cuenta del
Beneficiario
|
|
AN
|
20
|
0
|
132
|
151
|
Se deberá anotar el número de Cuenta del Beneficiario que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309, únicamente para ser llenado por Custodios. 5.
|
|
DETALLE 2: POSICIÓN DE VALORES EN CARTERA
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «302». 1
|
|
2
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
4
|
10
|
Clave de la Emisora asignada al activo. 5, 10.
|
|
3
|
Serie
|
|
AN
|
7
|
0
|
11
|
17
|
Clave de la Serie asignada al activo. 5, 10.
|
|
4
|
Tipo de Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
18
|
21
|
Clave de Tipo de Valor del instrumento.5, 10.
|
|
5
|
Cupón
|
|
N
|
4
|
0
|
22
|
25
|
Número del cupón vigente de la Emisora. 1, 10.
|
|
6
|
Posición Inicial
|
|
N
|
20
|
0
|
26
|
45
|
Es la cantidad de títulos iniciales en cartera de la emisión (Debe coincidir con la Posición Actual del día anterior).
En el caso de Fondo Mutuos se deberá reportar la cantidad de unidades iniciales en cartera. 1
|
|
7
|
Posición Actual
|
|
N
|
20
|
0
|
46
|
65
|
Es la cantidad de títulos finales disponibles en cartera de la emisión.
En el caso de Fondos Mutuos se deberá reportar la cantidad de unidades finales disponibles en cartera. 1
|
|
8
|
Código ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
66
|
77
|
Se deberá anotar el código ISIN del activo 7
|
|
9
|
CUSIP O CINS
|
|
AN
|
9
|
0
|
78
|
86
|
Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo 8
|
|
10
|
SEDOL
|
|
AN
|
7
|
0
|
87
|
93
|
Se deberá anotar el código SEDOL del activo 9
|
|
11
|
Espacios en Blanco
|
|
AN
|
58
|
0
|
94
|
151
|
Vacíos 6
|
|
DETALLE 3: POSICIÓN DE VALORES OTORGADOS EN PRÉSTAMO
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «303». 1
|
|
2
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
4
|
10
|
Clave de la Emisora asignada al activo. 5, 10.
|
|
3
|
Serie
|
|
AN
|
7
|
0
|
11
|
17
|
Clave de la Serie asignada al activo 5, 10.
|
|
4
|
Tipo de Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
18
|
21
|
Clave de Tipo de Valor del instrumento5, 10.
|
|
5
|
Posición Inicial
|
|
N
|
20
|
0
|
22
|
41
|
Es la cantidad de títulos iniciales en cartera de la emisión (Debe coincidir con la Posición Actual del día anterior). 1
|
|
6
|
Posición Actual
|
|
N
|
20
|
0
|
42
|
61
|
Es la cantidad de títulos finales disponibles en cartera de la emisión. 1
|
|
7
|
Código ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
62
|
73
|
Se deberá anotar el código ISIN del activo. 7
|
|
8
|
CUSIP O CINS
|
|
AN
|
9
|
0
|
74
|
82
|
Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo. 8
|
|
9
|
SEDOL
|
|
AN
|
7
|
0
|
83
|
89
|
Se deberá anotar el código SEDOL del activo. 9
|
|
10
|
Espacios en Blanco
|
|
AN
|
62
|
0
|
90
|
151
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 4: POSICIÓN DE VALORES OTORGADOS O RECIBIDOS EN GARANTÍA
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «304». 1
|
|
2
|
Tipo de Garantía
|
|
N
|
1
|
0
|
4
|
4
|
Se deberá anotar el identificador del tipo de la garantía conforme al catálogo Tipo de Garantía. 1
|
|
3
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
5
|
11
|
Clave de la Emisora asignada al activo 5, 10.
|
|
4
|
Serie
|
|
AN
|
7
|
0
|
12
|
18
|
Clave de la Serie asignada al activo 5, 10.
|
|
5
|
Tipo de Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
19
|
22
|
Clave de Tipo de Valor del instrumento5, 10.
|
|
6
|
Posición Inicial
|
|
N
|
20
|
0
|
23
|
42
|
Es la cantidad de títulos iniciales en cartera de la emisión (Debe coincidir con la Posición Actual del día anterior). 1
|
|
7
|
Posición Actual
|
|
N
|
20
|
0
|
43
|
62
|
Es la cantidad de títulos finales disponibles en cartera de la emisión. 1
|
|
8
|
Código ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
63
|
74
|
Se deberá anotar el código ISIN del activo. 7
|
|
9
|
CUSIP O CINS
|
|
AN
|
9
|
0
|
75
|
83
|
Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo. 8
|
|
10
|
SEDOL
|
|
AN
|
7
|
0
|
84
|
90
|
Se deberá anotar el código SEDOL del activo. 9
|
|
11
|
Espacios en Blanco
|
|
AN
|
61
|
0
|
91
|
151
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 5: MOVIMIENTOS DE EFECTIVO DEL DÍA
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «305».1
|
|
2
|
Entradas/Salidas
|
|
AN
|
1
|
0
|
4
|
4
|
Es la clave de la operación realizada «E» para Depósitos recibidos y «S» para Retiros de la Siefore.5
|
|
3
|
Tipo de Movimiento de
Efectivo
|
|
AN
|
1
|
0
|
5
|
5
|
Es la clave que indica el tipo de movimiento de efectivo realizado de acuerdo al Catálogo de Tipo de Movimiento de Efectivo.5
|
|
4
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
6
|
12
|
Es la clave de la Emisora del activo que originó el movimiento de efectivo 5, 10.
|
|
5
|
Serie
|
|
AN
|
7
|
0
|
13
|
19
|
Es la clave de la Serie del activo que originó el movimiento de efectivo 5, 10.
|
|
6
|
Tipo de Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
20
|
23
|
Es la clave de Tipo de Valor del instrumento que originó el movimiento de efectivo5, 10.
|
|
7
|
Monto
|
|
N
|
11
|
6
|
24
|
40
|
Monto del movimiento en efectivo. 2
|
|
8
|
Divisa
|
|
N
|
2
|
0
|
41
|
42
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de la operación según el Catálogo de Divisas anexo.1
|
|
9
|
Código ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
43
|
54
|
Se deberá anotar el código ISIN del activo que originó el movimiento de efectivo.7
|
|
10
|
CUSIP O CINS
|
|
AN
|
9
|
0
|
55
|
63
|
Se deberá anotar el código CUSIP o el CINS del activo que originó el movimiento de efectivo. 8
|
|
11
|
SEDOL
|
|
AN
|
7
|
0
|
64
|
70
|
Se deberá anotar el código SEDOL del activo que originó el movimiento de efectivo.9
|
|
12
|
Número de Cuenta de la
Contraparte
|
|
AN
|
20
|
0
|
71
|
90
|
Se deberá anotar el número de Cuenta de la Contraparte que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309.5
|
|
13
|
Número de Cuenta del
Beneficiario
|
|
AN
|
20
|
0
|
91
|
110
|
Se deberá anotar el número de Cuenta de la Contraparte que tiene registrado el Custodio según el Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios conforme al Archivo 0309.5
|
|
14
|
Espacios en Blanco
|
|
AN
|
41
|
0
|
111
|
151
|
Vacíos.6
|
|
Catálogo de Tipo de Entidades
|
Clave Tipo de Entidad
|
Descripción
|
Abreviación
|
|
001
|
AFORES
|
AF
|
|
002
|
SIEFORES BÁSICA
|
SB
|
|
003
|
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
|
AC
|
|
004
|
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
|
PS
|
|
007
|
EMPRESAS OPERADORAS
|
EO
|
|
011
|
ICEFAS
|
IC
|
|
013
|
BANXICO
|
BX
|
|
014
|
PRESTADORAS DE SERVICIO
|
PT
|
|
016
|
COMISIONES
|
CM
|
|
017
|
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
|
AV
|
|
018
|
S. D. INDEVAL
|
ID
|
|
019
|
CUSTODIOS DE LAS SIEFORES
|
CS
|
|
020
|
INSTITUTOS
|
IN
|
|
030
|
PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS
|
VP
|
|
Catálogo de Entidades (Custodios)
|
Clave Tipo de Entidad
|
Descripción
|
|
140002
|
BANAMEX CUSTODIA
|
|
146300
|
STATE STREET BANK
|
|
140012
|
BANCOMER CUSTODIO
|
|
140014
|
SANTANDER CUSTODIO
|
|
146310
|
BANK OF NEW YORK
|
|
146304
|
HSBC CUSTODIO
|
|
140127
|
BBH CUSTODIO
|
|
* La CONSAR otorgará la clave de custodio respectiva
|
|
Catálogo de Tipo de Movimiento
|
Identificador
|
Descripción
|
|
R
|
Operación de Reporto
|
|
T
|
Traspaso sin liquidación
|
|
V
|
Operación de compra o venta
|
|
P
|
Préstamos de Valores
|
|
G
|
Garantías entregadas
|
|
D
|
Derechos en especie
|
|
Catálogo de Tipo de Movimiento de Efectivo
|
Identificador
|
Descripción
|
|
R
|
Operación de Reporto
|
|
D
|
Operación de Compra o Venta
|
|
C
|
Pago de cupón
|
|
A
|
Amortización
|
|
V
|
Pago de dividendos
|
|
H
|
Pago de derechos
|
|
P
|
Préstamo de Valores
|
|
B
|
Pago de Reembolso
|
|
Catálogo de Tipo de Garantía
|
Identificador
|
Descripción
|
|
1
|
Garantía otorgada por la SIEFORE
|
|
2
|
Garantía recibida por la SIEFORE
|
|
Catálogo de Divisa
|
|
Identificador
|
Descripción
|
Clave
|
|
1
|
Peso
|
MXP
|
|
2
|
Dólar Americano
|
USD
|
|
3
|
Unidades de Inversión
|
UDI
|
|
6
|
Yen Japonés
|
JPY
|
|
7
|
Euros
|
EUR
|
|
8
|
Dólar Australiano
|
AUD
|
|
9
|
Dólar Canadiense
|
CAD
|
|
10
|
Franco Suizo
|
CHF
|
|
11
|
Libra Esterlina
|
GBP
|
|
12
|
Dólar de Hong Kong
|
HKD
|
|
13
|
Corona Danesa
|
DKK
|
|
14
|
Corona Sueca
|
SEK
|
|
15
|
Corona Noruega
|
NOK
|
|
16
|
Real Brasileño
|
BRL
|
|
17
|
Shekel Israelí
|
ILS
|
|
18
|
Peso Chileno
|
CLP
|
|
19
|
Rupia
|
INR
|
|
20
|
Renminbi Chino
|
CNY
|
|
21
|
Zloty Polaco
|
PLN
|
|
22
|
Corona checa
|
CZK
|
|
23
|
Florín Húngaro
|
HUF
|
|
24
|
Leu Rumano
|
RON
|
|
25
|
Lats Letones
|
LVL
|
|
26
|
Litas Lituanas
|
LTL
|
|
27
|
Corona Estonia
|
EEK
|
|
28
|
Lev Búlgaro
|
BGN
|
|
29
|
Corona Islandesa
|
ISK
|
|
30
|
Peso Colombiano
|
COP
|
|
31
|
Won Surcoreano
|
KRW
|
|
32
|
Nuevo Sol Peruano
|
PEN
|
|
33
|
Dólar de Singapur
|
SGD
|
|
99
|
Otras Divisas
|
OTR
|
|
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
|
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales.
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1ª posición de la izquierda.
Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 ISIN o «International Securities Identification Number» el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
8 CUSIP o «Committee on Uniform Securities Identification Procedures» o CINS «CUSIP International Numbering System», el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
9 SEDOL o «Stock Exchange Daily Oficial List» es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
10 Estos campos serán considerados opcionales sólo si se llenó alguno de los campos de código ISIN o CUSIP o SEDOL, de lo contrario se llenarán los espacios vacíos con un CERO justificado a la izquierda y espacios.
|
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
|
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será mediante SFTP.
II. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios de las Siefores.
III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 08:30 a las 10:00 hrs.
IV. En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Será obligatorio contar con por lo menos uno de ellos.
V. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Custodios a CONSAR se compone de lo siguiente;
No.
|
TIPO DE DATO
|
DESCRIPCIÓN
|
|
1
|
8 Dígitos Numéricos
|
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
|
|
2
|
2 Dígitos
Alfanuméricos
|
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento. Constante = «CS».
|
|
3
|
3 Dígitos Numéricos
|
Los cuáles serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta,
|
|
4
|
3 Dígitos Numéricos
|
Los cuáles serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.
|
|
5
|
4 Dígitos Numéricos
|
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0303.
|
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Banamex Custodia estuviera enviando su
información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_CS_140_002.0303
I. Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por SFTP o:
|
TIPO DE ACCION
|
RUTA
|
|
Envío Normal
|
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RECEPCION
|
|
Envío por Retransmisión
|
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RETRANSMISION
|
|
Recuperación de Acuse
|
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/TRANSMISION
|
Anexo 107
|
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
|
|
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la información del Catálogo de Números de Cuenta del Cliente según los Custodios Internacionales de las Siefores
|
|
PERIODICIDAD DE ENVÍO
|
PERÍODO DE RECEPCIÓN
|
LONGITUD DEL REGISTRO
|
HORARIO DE
TRANSMISIÓN
|
|
DIARIO
|
DIARIO.
|
092
|
08:30 a 10:00 Hrs
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del
sistema) = Constante «000» 1
|
|
2
|
Número de Registros
|
|
N
|
5
|
0
|
4
|
8
|
Número de Registros que contiene el archivo
incluyendo el encabezado. 1
|
|
3
|
Tamaño del Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
9
|
11
|
Es el número de caracteres por registro = constante «092». 1
|
|
4
|
Tipo de Archivo
|
|
N
|
4
|
0
|
12
|
15
|
Es el identificador de archivo (para control del sistema)= Constante «0308». 1
|
|
5
|
Fecha de Proceso
|
|
F
|
8
|
0
|
16
|
23
|
Es la fecha de envío de la información a CONSAR. 3
|
|
6
|
Tipo de Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
24
|
26
|
Clave de Tipo de Entidad que reporta la información = Constante «019»1.
|
|
7
|
Entidad
|
|
N
|
6
|
0
|
27
|
32
|
Clave de la Entidad que reporta la información de acuerdo al Catálogo de Entidades que establezca la CONSAR. 1
|
|
8
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
60
|
0
|
33
|
92
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 1: CATÁLOGO DE NÚMEROS DE CUENTA DEL CLIENTE
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
|
|
2
|
Número de cuenta del
cliente
|
|
AN
|
20
|
0
|
4
|
23
|
Será el número de cuenta de cliente que la Afore o Siefore tenga con el Custodio. 5
|
|
3
|
Clave de Siefore
|
|
AN
|
12
|
0
|
24
|
35
|
Se deberá anotar la clave de Siefore según el Catálogo de Claves de Afores y Siefores. 5
|
|
4
|
Nombre del cliente
|
|
AN
|
57
|
0
|
36
|
92
|
Se deberá anotar la razón social del Cliente. 5
|
|
Catálogo de Entidades (Custodios)
|
Clave Tipo de Entidad
|
Descripción
|
|
140002
|
BANAMEX CUSTODIA
|
|
146300
|
STATE STREET BANK
|
|
140012
|
BANCOMER CUSTODIO
|
|
140014
|
SANTANDER CUSTODIO
|
|
146310
|
BANK OF NEW YORK
|
|
146304
|
HSBC CUSTODIO
|
|
140127
|
BBH CUSTODIO
|
|
* La CONSAR otorgará la clave de custodio respectiva
|
|
Catálogo de Claves de Afores y Siefores
|
|
Clave de
Siefore
|
Descripción
|
|
Clave de
Siefore
|
Descripción
|
|
002556000090
|
AZTECA, Siefore Básica Pensiones
|
|
002578000090
|
PENSIONISSSTE, Siefore Básica
Pensiones
|
|
002556001000
|
AZTECA, Siefore Inicial
|
|
002578001000
|
PENSIONISSSTE, Siefore Inicial
|
|
002556001955
|
AZTECA, Siefore Básica 55-59
|
|
002578001955
|
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 55-59
|
|
002556001960
|
AZTECA, Siefore Básica 60-64
|
|
002578001960
|
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 60-64
|
|
002556001965
|
AZTECA, Siefore Básica 65-69
|
|
002578001965
|
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 65-69
|
|
002556001970
|
AZTECA, Siefore Básica 70-74
|
|
002578001970
|
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 70-74
|
|
002556001975
|
AZTECA, Siefore Básica 75-79
|
|
002578001975
|
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 75-79
|
|
002556001980
|
AZTECA, Siefore Básica 80-84
|
|
002578001980
|
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 80-84
|
|
002556001985
|
AZTECA, Siefore Básica 85-89
|
|
002578001985
|
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 85-89
|
|
002556001990
|
AZTECA, Siefore Básica 90-94
|
|
002578001990
|
PENSIONISSSTE, Siefore Básica 90-94
|
|
|
|
|
|
|
|
002552000090
|
CITIBANAMEX, Siefore Básica Pensiones
|
|
002538000090
|
PRINCIPAL, Siefore Básica Pensiones
|
|
002552001000
|
CITIBANAMEX, Siefore Inicial
|
|
002538001000
|
PRINCIPAL, Siefore Inicial
|
|
002552001955
|
CITIBANAMEX, Siefore Básica 55-59
|
|
002538001955
|
PRINCIPAL, Siefore Básica 55-59
|
|
002552001960
|
CITIBANAMEX, Siefore Básica 60-64
|
|
002538001960
|
PRINCIPAL, Siefore Básica 60-64
|
|
002552001965
|
CITIBANAMEX, Siefore Básica 65-69
|
|
002538001965
|
PRINCIPAL, Siefore Básica 65-69
|
|
002552001970
|
CITIBANAMEX, Siefore Básica 70-74
|
|
002538001970
|
PRINCIPAL, Siefore Básica 70-74
|
|
002552001975
|
CITIBANAMEX, Siefore Básica 75-79
|
|
002538001975
|
PRINCIPAL, Siefore Básica 75-79
|
|
002552001980
|
CITIBANAMEX, Siefore Básica 80-84
|
|
002538001980
|
PRINCIPAL, Siefore Básica 80-84
|
|
002552001985
|
CITIBANAMEX, Siefore Básica 85-89
|
|
002538001985
|
PRINCIPAL, Siefore Básica 85-89
|
|
002552001990
|
CITIBANAMEX, Siefore Básica 90-94
|
|
002538001990
|
PRINCIPAL, Siefore Básica 90-94
|
|
017652000002
|
CITIBANAMEX, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 2
|
|
|
|
|
|
|
|
003334000001
|
PROFUTURO, Siefore de Aportaciones
Complementarias 1
|
|
002568000090
|
COPPEL, Siefore Básica Pensiones
|
|
002534000090
|
PROFUTURO, Siefore Básica Pensiones
|
|
002568001000
|
COPPEL, Siefore Inicial
|
|
002534001000
|
PROFUTURO, Siefore Inicial
|
|
002568001955
|
COPPEL, Siefore Básica 55-59
|
|
002534001955
|
PROFUTURO, Siefore Básica 55-59
|
|
002568001960
|
COPPEL, Siefore Básica 60-64
|
|
002534001960
|
PROFUTURO, Siefore Básica 60-64
|
|
002568001965
|
COPPEL, Siefore Básica 65-69
|
|
002534001965
|
PROFUTURO, Siefore Básica 65-69
|
|
002568001970
|
COPPEL, Siefore Básica 70-74
|
|
002534001970
|
PROFUTURO, Siefore Básica 70-74
|
|
002568001975
|
COPPEL, Siefore Básica 75-79
|
|
002534001975
|
PROFUTURO, Siefore Básica 75-79
|
|
002568001980
|
COPPEL, Siefore Básica 80-84
|
|
002534001980
|
PROFUTURO, Siefore Básica 80-84
|
|
002568001985
|
COPPEL, Siefore Básica 85-89
|
|
002534001985
|
PROFUTURO, Siefore Básica 85-89
|
|
002568001990
|
COPPEL, Siefore Básica 90-94
|
|
002534001990
|
PROFUTURO, Siefore Básica 90-94
|
|
|
|
|
017634000001
|
PROFUTURO, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 1
|
|
002550000090
|
INBURSA, Siefore Básica Pensiones
|
|
|
|
|
002550001000
|
INBURSA, Siefore Inicial
|
002530000090
|
XXI BANORTE, Siefore Básica Pensiones
|
|
002550001955
|
INBURSA, Siefore Básica 55-59
|
|
002530001000
|
XXI BANORTE, Siefore Inicial
|
|
002550001960
|
INBURSA, Siefore Básica 60-64
|
|
002530001955
|
XXI BANORTE, Siefore Básica 55-59
|
|
002550001965
|
INBURSA, Siefore Básica 65-69
|
|
002530001960
|
XXI BANORTE, Siefore Básica 60-64
|
|
002550001970
|
INBURSA, Siefore Básica 70-74
|
|
002530001965
|
XXI BANORTE, Siefore Básica 65-69
|
|
002550001975
|
INBURSA, Siefore Básica 75-79
|
|
002530001970
|
XXI BANORTE, Siefore Básica 70-74
|
|
002550001980
|
INBURSA, Siefore Básica 80-84
|
|
002530001975
|
XXI BANORTE, Siefore Básica 75-79
|
|
002550001985
|
INBURSA, Siefore Básica 85-89
|
|
002530001980
|
XXI BANORTE, Siefore Básica 80-84
|
|
002550001990
|
INBURSA, Siefore Básica 90-94
|
|
002530001985
|
XXI BANORTE, Siefore Básica 85-89
|
|
|
|
|
002530001990
|
XXI BANORTE, Siefore Básica 90-94
|
|
002544000090
|
SURA, Siefore Básica Pensiones
|
|
017630000001
|
XXI BANORTE, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 1
|
|
002544001000
|
SURA, Siefore Inicial
|
|
004430000001
|
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 1
|
|
002544001955
|
SURA, Siefore Básica 55-59
|
|
004430000002
|
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 2
|
|
002544001960
|
SURA, Siefore Básica 60-64
|
|
004430000003
|
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 3
|
|
002544001965
|
SURA, Siefore Básica 65-69
|
|
004430000004
|
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 4
|
|
002544001970
|
SURA, Siefore Básica 70-74
|
|
004430000005
|
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 5
|
|
002544001975
|
SURA, Siefore Básica 75-79
|
|
004430000006
|
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 6
|
|
002544001980
|
SURA, Siefore Básica 80-84
|
|
004430000007
|
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 7
|
|
002544001985
|
SURA, Siefore Básica 85-89
|
|
004430000008
|
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 8
|
|
002544001990
|
SURA, Siefore Básica 90-94
|
|
004430000009
|
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 9
|
|
017644000001
|
SURA, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 1
|
|
004430000010
|
XXI BANORTE, Siefore de Previsión
Social 10
|
|
017644000002
|
SURA, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 2
|
|
|
|
|
017644000003
|
SURA, Siefore de Aportaciones
Voluntarias 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002562000090
|
INVERCAP, Siefore Básica Pensiones
|
|
|
|
|
002562001000
|
INVERCAP, Siefore Inicial
|
|
|
|
|
002562001955
|
INVERCAP, Siefore Básica 55-59
|
|
|
|
|
002562001960
|
INVERCAP, Siefore Básica 60-64
|
|
|
|
|
002562001965
|
INVERCAP, Siefore Básica 65-69
|
|
|
|
|
002562001970
|
INVERCAP, Siefore Básica 70-74
|
|
|
|
|
002562001975
|
INVERCAP, Siefore Básica 75-79
|
|
|
|
|
002562001980
|
INVERCAP, Siefore Básica 80-84
|
|
|
|
|
002562001985
|
INVERCAP, Siefore Básica 85-89
|
|
|
|
|
002562001990
|
INVERCAP, Siefore Básica 90-94
|
|
|
|
|
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
|
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
|
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
|
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso mediante SFTP.
II. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios.
III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 08:30 a las 10:00 hrs.
IV. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Custodios a CONSAR se compone de lo siguiente;
No.
|
TIPO DE DATO
|
DESCRIPCIÓN
|
|
1
|
8 Dígitos Numéricos
|
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
|
|
2
|
2 Dígitos
Alfanuméricos
|
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento, Constante = «CS»
|
|
3
|
3 Dígitos Numéricos
|
Los cuales serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.
|
|
4
|
3 Dígitos Numéricos
|
Los cuales serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.
|
|
5
|
4 Dígitos Numéricos
|
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0308.
|
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Banamex Custodio (140002) estuviera
enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_CS_140_002.0308
IV. Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por SFTP o:
|
TIPO DE ACCION
|
RUTA
|
|
Envío Normal
|
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RECEPCION
|
|
Envío por Retransmisión
|
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RETRANSMISION
|
|
Recuperación de Acuse
|
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/TRANSMISION
|
Anexo 108
|
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
|
|
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la información del Catálogo de Números de Cuenta de Contrapartes y Beneficiarios según los Custodios Internacionales de las Siefores
|
|
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
|
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
|
LONGITUD DEL
REGISTRO
|
HORARIO DE TRANSMISIÓN
|
|
DIARIO
|
DIARIO.
|
083
|
08:30 a 10:00
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del
sistema) = Constante «000» 1
|
|
2
|
Número de Registros
|
|
N
|
5
|
0
|
4
|
8
|
Número de Registros que contiene el archivo
incluyendo el encabezado. 1
|
|
3
|
Tamaño del Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
9
|
11
|
Es el número de caracteres por registro =
Constante «083». 1
|
|
4
|
Tipo de Archivo
|
|
N
|
4
|
0
|
12
|
15
|
Es el identificador de archivo (para control del
sistema)= Constante «0309». 1
|
|
5
|
Fecha de Proceso
|
|
F
|
8
|
0
|
16
|
23
|
Es la fecha de envío de la información a
CONSAR3.
|
|
6
|
Tipo de Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
24
|
26
|
Clave de Tipo de Entidad que reporta la
información = Constante «019»1.
|
|
7
|
Entidad
|
|
N
|
6
|
0
|
27
|
32
|
Clave de la Entidad que reporta la información
de acuerdo al Catálogo de Entidades que
establezca la CONSAR1.
|
|
8
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
51
|
0
|
33
|
83
|
Vacíos.6
|
|
DETALLE 1: CATÁLOGO DE NÚMEROS DE CUENTA DE CONTRAPARTES Y BENEFICIARIOS
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
|
|
2
|
Número de cuenta del
cliente
|
|
AN
|
20
|
0
|
4
|
23
|
Será el número de cuenta de cliente que la Afore o Siefore tenga con el Custodio. 5
|
|
3
|
Nombre del cliente
|
|
AN
|
60
|
0
|
24
|
83
|
Se deberá anotar la razón social de la contraparte o Beneficiario. 5
|
|
Catálogo de Entidades (Custodios)
|
Clave Tipo de Entidad
|
Descripción
|
|
140002
|
BANAMEX CUSTODIA
|
|
146300
|
STATE STREET BANK
|
|
140012
|
BANCOMER CUSTODIO
|
|
140014
|
SANTANDER CUSTODIO
|
|
146310
|
BANK OF NEW YORK
|
|
146304
|
HSBC CUSTODIO
|
|
140127
|
BBH CUSTODIO
|
|
* La CONSAR otorgará la clave de custodio respectiva
|
|
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
|
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
|
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
|
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso mediante SFTP.
II. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Custodios.
III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 08:30 a las 10:00 hrs.
IV. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Custodios a CONSAR se compone de lo siguiente;
No.
|
TIPO DE DATO
|
DESCRIPCIÓN
|
|
1
|
8 Dígitos Numéricos
|
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
|
|
2
|
2 Dígitos
Alfanuméricos
|
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento, Constante = «CS»
|
|
3
|
3 Dígitos Numéricos
|
Los cuáles serán conforme a los primeros tres números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.
|
|
4
|
3 Dígitos Numéricos
|
Los cuáles serán conforme a los tres últimos números de la Clave del Tipo de Entidad que se reporta.
|
|
5
|
4 Dígitos Numéricos
|
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0309.
|
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Banamex Custodio (140002) estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20060307_CS_140_002.0309
V. Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por SFTP o:
|
TIPO DE ACCION
|
RUTA
|
|
Envío Normal
|
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RECEPCION
|
|
Envío por Retransmisión
|
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/RETRANSMISION
|
|
Recuperación de Acuse
|
/export/home/rec/FINAN/CUSTODIOS/TRANSMISION
|
Anexo 121
|
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
|
|
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información de los funcionarios adscritos a las áreas que realizan actividades y labores en materia financiera dentro de las Sociedades de inversión, así como el detalle de las certificaciones en materia financiera que poseen dichos funcionarios.
|
|
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
|
PERÍODO DE RECEPCIÓN
|
LONGITUD DEL REGISTRO
|
HORARIO DE TRANSMISIÓN
|
|
TRIMESTRAL
|
Último día hábil de los meses de
marzo, junio, septiembre y
diciembre.
|
522
|
07:00 a 18:00 Hrs.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro = Constante «000».1
|
|
2
|
Tipo de Archivo
|
|
N
|
4
|
0
|
4
|
7
|
Identificador de archivo = Constante «0341».1
|
|
3
|
Tipo de Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
8
|
10
|
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información, de acuerdo con el Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19, Constante = «001».1
|
|
4
|
Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
11
|
13
|
Clave de Entidad que reporta la Información, de acuerdo con el Catálogo de Entidades (AFORES) anexo.1
|
|
5
|
Fecha de Información
|
|
F
|
8
|
0
|
14
|
21
|
Fecha de la información, la cual será el penúltimo día hábil del trimestre que se reporta.3
|
|
6
|
Tamaño del Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
22
|
24
|
Número de caracteres por registro = Constante «522».1
|
|
7
|
Número de Registros
|
|
N
|
5
|
0
|
25
|
29
|
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.1
|
|
8
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
493
|
0
|
30
|
522
|
Vacíos.6
|
|
En este subencabezado, se deberá reportar la información relativa a cada cargo o puesto contemplado en los procesos de inversión en la estructura de la Administradora.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de archivo = Constante»101″.1
|
|
2
|
ID Cargo
|
|
N
|
10
|
0
|
4
|
13
|
Se deberá reportar un identificador numérico definido por la Administradora, que sea único para cada puesto, y que no presente cambios a lo largo del tiempo.1
|
|
3
|
Cargo
|
|
AN
|
80
|
0
|
14
|
93
|
Se deberá reportar el nombre del cargo o puesto.5
|
|
4
|
Descripción del Cargo
|
|
AN
|
255
|
0
|
94
|
348
|
Se deberá reportar una breve descripción de las responsabilidades asociadas al cargo o puesto.5
|
|
5
|
Área
|
|
N
|
2
|
0
|
349
|
350
|
Se deberá reportar la Clave de Área a la que pertenece el cargo, de acuerdo con el Catálogo de Áreas.1
|
|
6
|
Nombre Área
|
|
AN
|
80
|
0
|
351
|
430
|
En caso de que se reporte el identificador «99 – Otras áreas de la Administradora» en el campo «Área», se deberá reportar el nombre del Área a la que pertenece el cargo o puesto.5
|
|
7
|
Subárea
|
|
N
|
2
|
0
|
431
|
432
|
Se deberá reportar la Clave de la Subárea a la que pertenece el cargo, de acuerdo con el Catálogo de Subáreas.
En caso de que aplique más de una subárea se deberá reportar el identificador «99 – Otras subáreas de la Administradora». 1
|
|
8
|
Nombre Subárea
|
|
AN
|
80
|
0
|
433
|
512
|
En caso de que se reporte el identificador «99 – Otras subáreas de la Administradora» en el campo «Subárea», se deberá reportar el nombre de la subárea, o en su caso nombres de las subáreas, a que pertenece el cargo o puesto.5
|
|
9
|
ID Cargo del cargo de
quien depende
|
|
AN
|
10
|
0
|
513
|
522
|
Se deberá reportar el «ID Cargo» correspondiente al cargo al cual reporta, o del cual depende directamente en dirección vertical en la estructura de la Administradora.
Únicamente para el caso de cargos o puestos que no dependan directamente de otro cargo dentro de la estructura de la Administradora, como el Director General o el Contralor Normativo, este campo se deberá reportar vacío de conformidad con las especificaciones del mismo.5
|
|
DETALLE 1: En este detalle se deberá reportar la información del funcionario que ocupa el cargo o puesto reportado en el subencabezado del presente formato.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de archivo = Constante «301. 1
|
|
2
|
ID funcionario
|
|
N
|
10
|
0
|
4
|
13
|
Se deberá anotar un identificador único por funcionario definido por la Administradora, el cual no deberá presentar cambios a lo largo del tiempo. 1
|
|
3
|
Nombre
|
|
AN
|
40
|
0
|
14
|
53
|
Se deberá anotar el nombre del funcionario.5
|
|
4
|
Apellido Paterno
|
|
AN
|
40
|
0
|
54
|
93
|
Se deberá anotar el apellido paterno del funcionario.5
|
|
5
|
Apellido Materno
|
|
AN
|
40
|
0
|
94
|
133
|
Se deberá anotar el apellido materno del funcionario.5
|
|
6
|
Correo Electrónico
Institucional
|
|
AN
|
50
|
0
|
134
|
183
|
Se deberá anotar el correo electrónico institucional del funcionario.5
|
|
7
|
Fecha de ingreso al
cargo
|
|
F
|
8
|
0
|
184
|
191
|
Se deberá reportar la fecha en la que se tomó posesión del cargo.3
|
|
8
|
Fecha de ingreso a la
Administradora
|
|
F
|
8
|
0
|
192
|
199
|
Se deberá reportar la fecha de ingreso del funcionario a la Administradora.3
|
|
9
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
323
|
0
|
200
|
522
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 2: En este detalle, se deberá incorporar la información de las certificaciones que posee el funcionario ocupante del puesto o cargo.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de archivo = Constante «302». 1
|
|
2
|
ID funcionario
|
|
N
|
10
|
0
|
4
|
13
|
Se deberá anotar un identificador único por funcionario definido por la Administradora, el cual será el mismo que se reporta en el concepto «ID funcionario» del «DETALLE 1».2
|
|
3
|
Tipo de Certificación
|
|
N
|
2
|
0
|
14
|
15
|
Se deberá reportar el identificador correspondiente al tipo de certificación que se reporta, de acuerdo con el Catálogo Tipos de Certificaciones.1
|
|
4
|
Certificación
|
|
N
|
2
|
0
|
16
|
17
|
Se deberá reportar el identificador correspondiente a la Certificación que se reporta, de acuerdo con el Catálogo de Certificaciones.1
|
|
5
|
Identificador
Certificación
|
|
AN
|
50
|
0
|
18
|
67
|
Se deberá reportar el número o clave de identificación otorgada por la institución certificadora al funcionario, como por ejemplo, el «CFA Institute ID», otorgado por CFA a sus aplicantes.5
|
|
6
|
Fecha de emisión de la
certificación
|
|
F
|
8
|
0
|
68
|
75
|
Se deberá reportar la fecha de emisión de la certificación reportada.3
|
|
7
|
Fecha fin vigencia
|
|
F
|
8
|
0
|
76
|
83
|
Se deberá reportar la fecha de fin de la vigencia de la certificación reportada.
Para el caso de las certificaciones concluidas con vigencia permanente se deberá llenar con ceros. 3
|
|
8
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
439
|
0
|
84
|
522
|
Vacíos.6
|
|
Catálogo de Entidades (AFORES)
|
|
Clave Tipo de Entidad
|
Descripción
|
|
530
|
XXI Banorte
|
|
534
|
Profuturo
|
|
538
|
Principal
|
|
544
|
SURA
|
|
550
|
Inbursa
|
|
552
|
Citibanamex
|
|
556
|
Azteca
|
|
562
|
Invercap
|
|
568
|
Coppel
|
|
578
|
PensionISSSTE
|
|
Catálogo de Áreas
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
01
|
Dirección General
|
|
02
|
Contraloría Normativa del proceso de Inversiones
|
|
03
|
Inversiones
|
|
04
|
Riesgos
|
|
05
|
Administración y Finanzas
|
|
99
|
Otras áreas de la Administradora
|
|
Catálogo de Subáreas
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
01
|
Dirección General
|
|
02
|
Contraloría Normativa del proceso de Inversiones
|
|
03
|
Operación de Instrumentos Derivados
|
|
04
|
Inversiones Alternativas
|
|
05
|
Inversiones en Renta Fija
|
|
06
|
Inversiones en Renta Variable
|
|
07
|
Riesgo Mercado
|
|
08
|
Riesgo Crédito
|
|
09
|
Riesgo Liquidez
|
|
10
|
Riesgo Operativo
|
|
11
|
Confirmación
|
|
12
|
Liquidación
|
|
13
|
Contabilidad
|
|
14
|
Compliance y control interno
|
|
15
|
Custodia gestionada por la Administradora
|
|
16
|
Tesorería Siefores
|
|
17
|
Tecnologías de la Información del proceso de inversiones (TI)
|
|
18
|
Área de inversiones (sólo aplica al responsable de inversiones)
|
|
19
|
UAIR (sólo aplica al responsable de riesgos)
|
|
99
|
Otras subáreas de la Administradora
|
|
Catálogo Tipos de Certificación
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
01
|
Certificación general en materia financiera
|
|
02
|
Certificación para operaciones con Derivados
|
|
03
|
Certificación de Funcionarios para Instrumentos Estructurados
|
|
Catálogo Certificación
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
00
|
Certificación genérica en materia de inversiones (Publicadas en la página de Internet de la Comisión)
|
|
01
|
Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 1
|
|
02
|
Chartered Financial Analyst (CFA) Nivel 2
|
|
03
|
Chartered Financial Analyst (CFA)
|
|
04
|
Financial Risk Manager (FRM-GARP) Nivel 1
|
|
05
|
Financial Risk Manager (FRM-GARP)
|
|
06
|
Professional Risk Manager (PRM-PRMIA) 2 Exámenes
|
|
07
|
Professional Risk Manager (PRM-PRMIA) 3 Exámenes
|
|
08
|
Professional Risk Manager (PRM-PRMIA)
|
|
09
|
Associate of the Society of Actuaries (ASA) 3 Exámenes
|
|
10
|
Associate of the Society of Actuaries (ASA) 3
|
|
11
|
Fellow of the Society of Actuaries (FSA): Especialización en Quantitative Finance and Investment (QFI)
|
|
12
|
Claritas Investment Certificate (aplicado por CFA Institute) o The CFA Institute Investment Foundations
|
|
13
|
Certificación en Derivados (Publicadas en la página de Internet de la Comisión)
|
|
14
|
Certificación en Instrumentos Estructurados (Publicadas en la página de Internet de la Comisión)
|
|
15
|
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Nivel 1
|
|
16
|
Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
|
|
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
|
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
|
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
|
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
ll. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES).
IV. La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
Vl. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
|
TIPO DE DATO
|
DESCRIPCIÓN
|
|
1
|
8 Dígitos Numéricos
|
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
|
|
2
|
2 Dígitos
Alfanuméricos
|
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = «AF».
|
|
3
|
3 Dígitos Numéricos
|
Los cuáles serán conforme a la clave tipo de entidad que se reporta conforme al catálogo de Entidades AFORES anexo al documento.
|
|
4
|
3 Dígitos Numéricos
|
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = «000»)
|
|
5
|
4 Dígitos Numéricos
|
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = «0341».
|
NOTA: La separación entre el paso 1, 2 y 3 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore BANAMEX estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20180307_AF_552_000.0341.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20180307_AF_552_000.0341
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
Vll. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
|
TIPO DE ACCIÓN
|
RUTA
|
|
Envío Normal
|
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
|
|
Envío por Retransmisión
|
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
|
|
Recuperación de Acuse
|
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
|
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
|
TIPO DE ACCIÓN
|
RUTA
|
|
Envío Pruebas
|
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
|
|
Recuperación de Acuse de pruebas
|
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
|
Liga a documentación relacionada con certificaciones en la página de internet de la Comisión: https://www.gob.mx/consar/documentos/certificacion-de-funcionarios-con-actividades-en-gestion-de-recursos-de-las-sociedades-de-inversion?idiom=es
Anexo 123
|
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
|
|
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información de los instrumentos estructurados en los que invierten los fondos que administra la AFORE, con la información acumulada al cierre del trimestre anterior al de la entrega del formato.
|
|
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
|
PERÍODO DE RECEPCIÓN
|
LONGITUD DEL REGISTRO
|
HORARIO DE TRANSMISIÓN
|
|
TRIMESTRAL
|
Último día hábil de los meses de
marzo, junio, septiembre y
diciembre.
|
506
|
De 07:00 a 18:00 Hrs.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «000».1
|
|
2
|
Número de registros
|
|
N
|
5
|
0
|
4
|
8
|
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado.1
|
|
3
|
Tamaño del registro
|
|
N
|
3
|
0
|
9
|
11
|
Número de caracteres por registro = Constante «506».1
|
|
4
|
Tipo de archivo
|
|
N
|
4
|
0
|
12
|
15
|
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante «0343».1
|
|
5
|
Tipo de Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
16
|
18
|
Clave de Tipo de Entidad que reporta la información, de acuerdo con el Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19, Constante = «001».1
|
|
6
|
Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
19
|
21
|
Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES), anexo. 1
|
|
7
|
Fecha de información
|
|
F
|
8
|
0
|
22
|
29
|
Fecha de la Información al último día hábil del trimestre que se reporta.3
|
|
8
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
477
|
0
|
30
|
506
|
Vacíos.6
|
|
SUBENCABEZADO: En este subencabezado se deberán reportar los datos de identificación de los instrumentos estructurados en los que invierten los fondos que administra la AFORE.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «101».1
|
|
2
|
ISIN Instrumento
Estructurado
|
|
AN
|
12
|
0
|
4
|
15
|
En caso de que exista, se deberá anotar la clave del ISIN del Instrumento Estructurado reportado.7
|
|
3
|
Tipo Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
16
|
19
|
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al Instrumento Estructurado reportado.5
|
|
4
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
20
|
26
|
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al Instrumento Estructurado reportado. 5
|
|
5
|
Serie
|
|
AN
|
7
|
0
|
27
|
33
|
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al Instrumento Estructurado reportado.5
|
|
6
|
Ticker Bloomberg del
Instrumento
Estructurado
|
|
AN
|
20
|
0
|
34
|
53
|
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al Instrumento Estructurado que es reportado.10
|
|
7
|
Ticker Reuters de
Instrumento
Estructurado
|
|
AN
|
20
|
0
|
54
|
73
|
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al Instrumento Estructurado reportado.11
|
|
8
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
433
|
0
|
74
|
506
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 1: En este detalle se deberá reportar la información general del instrumento estructurado reportado en subencabezado.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301».1
|
|
2
|
Nombre del
Administrador del
Instrumento
Estructurado
|
|
AN
|
70
|
0
|
4
|
73
|
Se deberá anotar la razón social correspondiente al Administrador del Instrumento Estructurado reportado. 5
|
|
3
|
Grupo al que pertenece
el Administrador
|
|
AN
|
70
|
0
|
74
|
143
|
En caso de que el Administrador del Instrumento Estructurado pertenezca a un Grupo Financiero o empresarial en este campo se reportará la razón social de dicho Grupo. 5
|
|
4
|
Nombre del Fiduciario
del Instrumento
Estructurado
|
|
N
|
3
|
0
|
144
|
146
|
Se deberá anotar el identificador de la razón social correspondiente al Fiduciario del Instrumento Estructurado, según el «Catálogo de fiduciarios». 1
|
|
5
|
Representante común
del Instrumento
Estructurado
|
|
N
|
3
|
0
|
147
|
149
|
Se reportará el identificador de la razón social del Representante Común del Instrumento Estructurado, según el «Catálogo de Representante Común». 1
|
|
6
|
Monto máximo de la
emisión del
Instrumento
Estructurado
|
|
N
|
15
|
2
|
150
|
166
|
Se deberá anotar el monto máximo en pesos de la emisión del Instrumento Estructurado reportado.2
|
|
7
|
Monto máximo de la
emisión en la divisa del
Instrumento
Estructurado
|
|
N
|
15
|
2
|
167
|
183
|
Se deberá anotar el monto máximo de la emisión en la divisa del Instrumento Estructurado reportado.2
|
|
8
|
Divisa
|
|
N
|
2
|
0
|
184
|
185
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en que se emitió el Instrumento Estructurado según el «Catálogo de Divisa» anexo.
Cuando no exista identificador para la divisa del Instrumento Estructurado en el «Catálogo de Divisa» se deberá utilizar el indicador «99» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar la divisa correspondiente.1
|
|
9
|
Llamadas de capital del
Instrumento
Estructurado
|
|
N
|
1
|
0
|
186
|
186
|
Se deberá reportar 1 si el Instrumento
Estructurado está sujeto a llamadas de
capital.
En otro caso se deberá anotar 0. 1
|
|
10
|
Capital llamado del
Instrumento
Estructurado
|
|
N
|
15
|
2
|
187
|
203
|
Se reportará el monto total llamado en pesos del Instrumento Estructurado al término del periodo reportado, deberá ser la suma del monto colocado inicialmente más las llamadas de capital realizadas por el CKD sin considerar valuación 2
|
|
11
|
Cantidad de títulos en
Circulación
|
|
N
|
15
|
0
|
204
|
218
|
Se reportará el número de títulos en circulación del Instrumento Estructurado (en unidades). 1
|
|
12
|
Estrategia
Preponderante
|
|
N
|
2
|
0
|
219
|
220
|
Se reportará el sector de la estrategia preponderante de inversión del Instrumento Estructurado según el «Catálogo de Estrategia Preponderante» determinada con el Monto Invertido de los proyectos o inversiones a la fecha reportada, sin considerar la revaluación de los mismos.
Cuando no exista identificador para el sector preponderante de inversión del Instrumento Estructurado en el «Catálogo de Estrategia Preponderante» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el sector de la estrategia preponderante. 1
|
|
13
|
Fecha de Emisión
|
|
F
|
8
|
0
|
221
|
228
|
Fecha de la emisión del Instrumento Estructurado operado. 3
|
|
14
|
Tipo de Instrumento
Estructurado
|
|
N
|
2
|
0
|
229
|
230
|
Se reportará el tipo de Instrumento Estructurado según «Catálogo Tipo de Instrumento Estructurado». 1
|
|
15
|
Valuador
Independiente
|
|
N
|
2
|
0
|
231
|
232
|
Se reportará al valuador independiente de la valuación del instrumento reportada en el periodo según «Catálogo de Valuador Independiente».
Cuando no exista identificador para el valuador independiente en el «Catálogo de Valuador Independiente» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el nombre del valuador independiente. 1
|
|
16
|
Serie adicional u
optativa
|
|
N
|
1
|
0
|
233
|
233
|
Si el Instrumento Estructurado
corresponde a una serie subsecuente,
adicional u optativa de otro Instrumento
Estructurado anotar 1.
En otro caso se deberá anotar 0. 1
|
|
17
|
Identificador del
Instrumento
Estructurado del que es
serie adicional
|
|
AN
|
18
|
0
|
234
|
251
|
Si se indica «1» en el campo «Serie adicional u optativa», entonces en este campo se debe poner el Tipo de Valor, Emisora y Serie del Instrumento Estructurado del que es serie adicional o el primer instrumento estructurado administrado bajo el mismo fideicomiso, respetando el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie.
En otro caso se deberá llenar con espacios. 5
|
|
18
|
Observaciones
|
|
AN
|
255
|
0
|
252
|
506
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en los Catálogos de Divisa, Estrategia Preponderante o del Valuador Independiente.5
|
|
DETALLE 2: En este detalle, se deberá incorporar la información de los proyectos o inversiones en los que participa el instrumento reportado en el subencabezado, así como los proyectos o inversiones desinvertidos y los recursos que no han sido invertidos, a la fecha de información.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «302».1
|
|
2
|
ID Inversión
|
|
AN
|
10
|
0
|
4
|
13
|
Se deberá reportar un identificador definido por la Administradora, que sea único para cada proyecto de inversión reportado en el presente formato y que no presente cambios a lo largo del tiempo.5
Se deberá considerar cualquier proyecto de inversión, incluyendo los que se encuentren en fondos de inversión (Private equity fund, venture capital fund o similar). El detalle de la composición de estos fondos se reportará en el «Detalle 3» que se presenta más adelante.
|
|
3
|
Identificador de la
inversión
|
|
AN
|
18
|
0
|
14
|
31
|
En caso de que se trate de cuentas de depósito o activos financieros o valores que sean objeto de oferta pública, este campo se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del activo financiero o valor en que el Instrumento Estructurado tenga inversiones, de esta manera se respetarán el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie.
Para el caso de reportos, este campo se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie del activo financiero objeto de la operación de reporto al cierre de la fecha de información, respetando el formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para la emisora y siete posiciones para la serie.
Para el caso de depósitos en efectivo en pesos se deberá considerar que el tipo valor para estos depósitos es «EF», la emisora es «EFECTIV» y la serie «990101».
Para el caso de depósitos en efectivo en divisas distintas al peso, se deberá considerar el tipo de valor, emisora y series asignados por el proveedor de precios a la divisa del depósito.
En otro caso se deberá llenar con espacios. 5
|
|
4
|
ISIN del instrumento en
que el Instrumento
Estructurado tiene
inversión
|
|
AN
|
12
|
0
|
32
|
43
|
En caso de que exista, en particular en el caso de instrumentos objeto de oferta pública, se deberá anotar la clave del ISIN del activo financiero en el que el Instrumento Estructurado mantenga inversiones.
En caso de reportos, se deberá anotar la clave del ISIN del activo financiero objeto de la operación de reporto.7
|
|
5
|
Empresa o proyecto
promovido
|
|
AN
|
70
|
0
|
44
|
113
|
Se deberá anotar la razón social de la empresa o nombre del proyecto en donde se realizó la inversión. En el caso de instrumentos objeto de oferta pública, se deberá anotar el nombre del emisor o contraparte.
En caso de que la inversión sea en un fondo de inversión (Private equity fund, venture capital fund o similar) se deberá anotar el nombre del fondo en el que participan y la empresa que lo administra.
En caso de que se trate de cuentas de depósito (Fondos de inversión de deuda, reportos, activos financieros de deuda gubernamental, etc.) se deberá anotar «Inversión Permitida o Temporal» 5.
|
|
6
|
Tipo de proyecto de
inversión
|
|
N
|
2
|
0
|
114
|
115
|
Se deberá anotar el tipo de proyecto de inversión que ha realizado el Instrumento Estructurado según el «Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión».
Cuando no exista identificador para el proyecto de inversión en el «Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el tipo de proyecto de inversión del que se trate. 1
|
|
7
|
Sector
|
|
N
|
2
|
0
|
116
|
117
|
Se deberá anotar el sector al que pertenece la empresa o proyecto promovido o financiado según el «Catálogo Sectorial».
Cuando no exista identificador para el sector al que pertenece la empresa o proyecto promovido en el «Catálogo Sectorial» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el sector al que pertenece.
En caso de que se trate de cuentas de depósito se deberá anotar el indicador «00» del «Catálogo Sectorial».1
|
|
8
|
Monto Total Invertido
|
|
N
|
10
|
2
|
118
|
129
|
Se deberá anotar el monto total invertido en pesos en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado, sin considerar el valor actualizado por efecto de valuación .2
|
|
9
|
Monto considerando la
valuación
independiente
|
|
N
|
10
|
2
|
130
|
141
|
Se deberá anotar el monto total invertido en pesos en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado tomando en cuenta el valor actualizado por efecto de valuación .2
|
|
10
|
Participación del
Instrumento
Estructurado en el
proyecto de inversión
|
|
N
|
3
|
2
|
142
|
146
|
Porcentaje de participación del Instrumento Estructurado en la empresa o proyecto promovido. 2
|
|
11
|
Participación del
proyecto en el
Instrumento
Estructurado
|
|
N
|
3
|
2
|
147
|
151
|
Porcentaje de participación destinado a la empresa o proyecto promovido relativo al Monto Máximo de la Emisión (MME) del Instrumento Estructurado. 2
|
|
12
|
Divisa
|
|
N
|
2
|
0
|
152
|
153
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en que se realizan la inversión en la empresa o proyecto promovido según el «Catálogo de Divisa».
Cuando no exista identificador para la divisa en que se realiza la inversión en el «Catálogo de Divisa» se deberá utilizar el indicador «99» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar la divisa correspondiente. 1
|
|
13
|
País
|
|
N
|
2
|
0
|
154
|
155
|
Se deberá anotar el País preponderante al que está siendo destinada la inversión según el «Catálogo de Países».
Cuando no exista identificador para el país al que está siendo destinada la inversión en el «Catálogo de Países» se deberá utilizar el indicador «36» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el país correspondiente. 1
|
|
14
|
Observaciones
|
|
AN
|
255
|
0
|
156
|
410
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en los Catálogos Sectorial, Tipo de Proyecto de Inversión, Divisa y Países. 5
|
|
15
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
96
|
0
|
411
|
506
|
Vacíos.6
|
|
DETALLE 3: En este detalle, se deberá incorporar la información de los activos financieros o proyectos promovidos, que componen los fondos de inversión (Private equity fund, venture capital fund o similar) reportados en el detalle 2, en caso de que aplique.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «303».1
|
|
2
|
ID Inversión
|
|
AN
|
10
|
0
|
4
|
13
|
Se deberá reportar el identificador definido por la Administradora para el fondo de inversión reportado en el presente formato, el cual será el mismo que se reporta en el concepto «ID Inversión» del «DETALLE 2» .5
|
|
3
|
ID Componente
|
|
AN
|
10
|
0
|
14
|
23
|
Se deberá reportar un identificador definido por la Administradora, que sea único para cada componente reportado en el presente formato y que no presente cambio a lo largo del tiempo.5
|
|
4
|
Empresa o proyecto
promovido del fondo de
inversión
|
|
AN
|
70
|
0
|
24
|
93
|
Se deberá anotar el nombre de la empresa o proyecto promovido por el componente del fondo de inversión.5
|
|
5
|
Tipo de Componente o
Proyecto de Inversión
|
|
N
|
2
|
0
|
94
|
95
|
Se deberá anotar el tipo de inversión del componente del fondo de inversión según el «Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión». Cuando no exista identificador para el tipo proyecto de inversión del componente del fondo de inversión en el «Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el tipo de proyecto de inversión del que se trate. 1
|
|
6
|
Sector del componente
o proyecto
|
|
N
|
2
|
0
|
96
|
97
|
Se deberá anotar el sector al que pertenece el componente del fondo de inversión según el «Catálogo Sectorial»
Cuando no exista identificador para el sector al que pertenece el componente del fondo de inversión en el «Catálogo Sectorial» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el sector al que pertenece. 1
|
|
7
|
Monto Total Invertido
|
|
N
|
10
|
2
|
98
|
109
|
Se deberá anotar el monto total invertido en pesos en el activo financiero, o proyecto promovido que compone al fondo de inversión, sin considerar el valor actualizado por efecto de valuación 2
|
|
8
|
Monto Total Invertido
en la divisa del
Instrumento
Estructurado
|
|
N
|
15
|
2
|
110
|
126
|
Se deberá anotar el monto total invertido en el activo financiero, o proyecto promovido que compone al fondo de inversión en la divisa del Instrumento Estructurado, sin considerar el valor actualizado por efecto de valuación 2
|
|
9
|
Participación del
componente o proyecto
en el fondo de
inversión
|
|
N
|
3
|
2
|
127
|
131
|
Porcentaje de participación del componente o proyecto en el fondo de inversión. 2
|
|
10
|
Participación del fondo
de inversión en el
proyecto de inversión
|
|
N
|
3
|
2
|
132
|
136
|
Se deberá anotar la participación del fondo relativo al total del proyecto de inversión o componente. 2
|
|
11
|
Divisa
|
|
N
|
2
|
0
|
137
|
138
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa en que se realiza la inversión en el componente o proyecto según el «Catálogo de Divisa».
Cuando no exista identificador para la divisa en que se realizan la inversión en el «Catálogo de Divisa» se deberá utilizar el indicador «99» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar la divisa correspondiente. 1
|
|
12
|
País
|
|
N
|
2
|
0
|
139
|
140
|
Se deberá anotar el País al que está siendo destinado el componente o proyecto del fondo de inversión según el «Catálogo de Países».
Cuando no exista identificador para el país al que está siendo destinado el componente o proyecto del fondo de inversión en el «Catálogo de Países» se deberá utilizar el indicador «36» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el país correspondiente.1
|
|
13
|
Observaciones
|
|
AN
|
255
|
0
|
141
|
395
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en los Catálogos Sectorial, Tipo de Proyecto de Inversión, Divisa y Países. 5
|
|
14
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
111
|
0
|
396
|
506
|
Vacíos.6
|
|
DETALLE 4: En este detalle, se deberá incorporar la información de los gastos o comisiones devengados del Instrumento Estructurado reportado en subencabezado.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «304».1
|
|
2
|
Número Consecutivo
|
|
N
|
10
|
0
|
4
|
13
|
Se deberá señalar un número consecutivo para cada concepto de comisión. 1
|
|
3
|
Clasificación del Pago
|
|
N
|
2
|
0
|
14
|
15
|
Se deberá anotar el identificador de la clasificación del pago, de acuerdo con el «Catálogo de Clasificación de Pago». 1
|
|
4
|
Monto pagado
|
|
N
|
15
|
2
|
16
|
32
|
Se deberá anotar el monto en pesos pagado al Administrador en el periodo de revisión. 2
|
|
5
|
Concepto de Pago
|
|
N
|
2
|
0
|
33
|
34
|
Se deberá anotar el concepto del pago realizado mencionado en el punto 2 anterior de acuerdo con el «Catálogo de Concepto de Comisiones».
Cuando no exista identificador para el concepto del pago en el «Catálogo de Concepto de Comisiones» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el concepto que describa el pago correspondiente. 1
|
|
6
|
Observaciones
|
|
AN
|
255
|
0
|
35
|
289
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en el Catálogo de Concepto de Comisiones.5
|
|
7
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
217
|
0
|
290
|
506
|
Vacíos.6
|
|
DETALLE 5: En este detalle, se deberá incorporar la información de los Coinversionistas que participan en cada una de las inversiones o proyectos promovidos reportados en el Detalle 2 por el instrumento Estructurado reportado en subencabezado.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «305».1
|
|
2
|
ID Inversión
|
|
AN
|
10
|
0
|
4
|
13
|
Se deberá reportar el identificador definido por la Administradora para el proyecto de inversión reportado en el presente, el cual será el mismo que se reporta en el concepto «ID Inversión» del DETALLE 2 .5
|
|
3
|
Número Consecutivo
|
|
N
|
10
|
0
|
14
|
23
|
Se deberá señalar un número consecutivo para cada Coinversitonista. 1
|
|
4
|
Tipo de
Coinversionista
|
|
N
|
2
|
0
|
24
|
25
|
Se deberá anotar el tipo de coinversionista con participación en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado de acuerdo con el «Catálogo de Tipo de Coinversionista».
Cuando no exista identificador para el tipo de coinversionista con participación en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado en el «Catálogo de Tipo de Coinversionista» se deberá utilizar el indicador «00» del catálogo, y en el campo «Observaciones» se deberá indicar el concepto que describa el pago correspondiente. 1
Cuando no exista coinversionista con participación en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado, se deberá utilizar el indicador «99» contenido en el «Catálogo de Tipo de Coinversionista».
|
|
5
|
Participación del Tipo
de Coinversionista en
el proyecto
|
|
N
|
3
|
2
|
26
|
30
|
Se deberá reportar el porcentaje de la participación del «Tipo de Coinversionista» reportado en el punto anterior en la empresa o proyecto promovido por el Instrumento Estructurado.
En el caso de que existan dos o más coinversionistas que sean parte de un mismo Tipo de Coinversionistas se deberá sumar el porcentaje de participación de todos. 2
|
|
6
|
Observaciones
|
|
AN
|
255
|
0
|
31
|
285
|
Se deberán anotar en su caso, características especiales u observaciones con respecto a las características que no estén especificadas en el formato en el Catálogo de Tipo de Coinversionista. 5
|
|
7
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
221
|
0
|
286
|
506
|
Vacíos.6
|
|
DETALLE 6: En este detalle, se deberá incorporar la información de las llamadas de capital realizadas del Instrumento Estructurado reportado en subencabezado.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «306».1
|
|
2
|
Número de llamada de
capital
|
|
N
|
3
|
0
|
4
|
6
|
Se deberá señalar un número consecutivo por cada llamada de capital realizada del Instrumento Estructurado señalado en el subencabezado, el cual se incrementará por cada nueva llamada de capital,
El número de llamada de capital deberá iniciar en 1. 1
|
|
3
|
Fecha de Emisión de
la llamada de capital
|
|
F
|
8
|
0
|
7
|
14
|
Fecha de emisión de la llamada de capital del Instrumento Estructurado operado. 3
|
|
4
|
Fecha Ex-Derecho
|
|
F
|
8
|
0
|
15
|
22
|
Fecha Ex-Derecho de la llamada de capital del Instrumento Estructurado operado. 3
|
|
5
|
Fecha de liquidación
de la llamada de
capital
|
|
F
|
8
|
0
|
23
|
30
|
Fecha de liquidación de la llamada de capital del Instrumento Estructurado operado. 3
|
|
6
|
Cantidad de Títulos
|
|
N
|
15
|
0
|
31
|
45
|
Cantidad de títulos emitidos en llamada de capital del Instrumento Estructurado operado. 1
|
|
7
|
Valor unitario a
mercado
|
|
N
|
9
|
6
|
46
|
60
|
En este campo se debe poner el valor unitario de mercado de los títulos emitidos en la llamada de capital. 2
|
|
8
|
Monto emitido de la
llamada de capital
|
|
N
|
15
|
2
|
61
|
77
|
Monto total de la llamada de capital expresada en pesos mexicanos. 2
|
|
9
|
Monto de la llamada
de capital en la divisa
del Instrumento
Estructurado
|
|
N
|
15
|
2
|
78
|
94
|
Monto total de la llamada de capital expresada en la divisa de emisión del Instrumento Estructurado. 2
|
|
10
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
412
|
0
|
95
|
506
|
Vacíos.6
|
|
Catálogo de Entidades (AFORE)
|
|
Clave Tipo de Entidad
|
Descripción
|
|
530
|
XXI Banorte
|
|
534
|
Profuturo
|
|
538
|
Principal
|
|
544
|
SURA
|
|
550
|
Inbursa
|
|
552
|
Citibanamex
|
|
556
|
Azteca
|
|
562
|
Invercap
|
|
568
|
Coppel
|
|
578
|
PensionISSSTE
|
|
Catálogo de Países
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
1
|
Alemania
|
|
27
|
Hungría
|
|
2
|
Australia
|
|
28
|
Letonia
|
|
3
|
Austria
|
|
29
|
Lituania
|
|
4
|
Bélgica
|
|
30
|
Malta
|
|
5
|
Canadá
|
|
31
|
República Checa
|
|
6
|
Dinamarca
|
|
32
|
Suecia
|
|
7
|
España
|
|
33
|
Brasil
|
|
8
|
Estados Unidos de Norteamérica
|
|
34
|
China
|
|
9
|
Finlandia
|
|
35
|
India
|
|
10
|
Francia
|
|
36
|
Otro
|
|
11
|
Grecia
|
|
37
|
Rumanía
|
|
12
|
Países Bajos (Holanda)
|
|
38
|
Noruega
|
|
13
|
Hong Kong
|
|
39
|
Chile
|
|
14
|
Irlanda
|
|
40
|
Israel
|
|
15
|
Italia
|
|
41
|
Bulgaria
|
|
16
|
Japón
|
|
42
|
Colombia
|
|
17
|
Luxemburgo
|
|
43
|
Corea del Sur
|
|
18
|
México
|
|
44
|
Islandia
|
|
19
|
Polonia
|
|
45
|
Perú
|
|
20
|
Portugal
|
|
46
|
Singapur
|
|
21
|
Reino Unido de la Gran Bretaña
|
|
47
|
Malasia
|
|
22
|
Suiza
|
|
48
|
Nueva Zelanda
|
|
23
|
Chipre
|
|
49
|
Sudáfrica
|
|
24
|
Eslovaquia
|
|
50
|
Tailandia
|
|
25
|
Eslovenia
|
|
51
|
Taiwán
|
|
26
|
Estonia
|
|
|
|
|
Catálogo de Divisa
|
|
Id
|
Clave
|
Descripción
|
|
1
|
MXP
|
Peso
|
|
2
|
USD
|
Dólar Americano
|
|
3
|
UDI
|
Unidades de Inversión
|
|
6
|
JPY
|
Yen Japonés
|
|
7
|
EUR
|
Euros
|
|
8
|
AUD
|
Dólar Australiano
|
|
9
|
CAD
|
Dólar Canadiense
|
|
10
|
CHF
|
Franco Suizo
|
|
11
|
GBP
|
Libra Esterlina
|
|
12
|
HKD
|
Dólar Hong Kong
|
|
13
|
DKK
|
Corona Danesa
|
|
14
|
SEK
|
Corona Sueca
|
|
15
|
NOK
|
Corona Noruega
|
|
16
|
BRL
|
Real Brasileño
|
|
17
|
ILS
|
Shekel Israelí
|
|
18
|
CLP
|
Peso Chileno
|
|
19
|
INR
|
Rupia
|
|
20
|
CNY
|
Renminbi Chino
|
|
21
|
PLN
|
Zloty Polaco
|
|
22
|
CZK
|
Corona checa
|
|
23
|
HUF
|
Florín Húngaro
|
|
24
|
RON
|
Leu Rumano
|
|
25
|
LVL
|
Lats Letones
|
|
26
|
LTL
|
Litas Lituanas
|
|
27
|
EEK
|
Corona Estonia
|
|
28
|
BGN
|
Lev Búlgaro
|
|
29
|
ISK
|
Corona Islandesa
|
|
30
|
COP
|
Peso Colombiano
|
|
31
|
KRW
|
Won Surcoreano
|
|
32
|
PEN
|
Nuevo Sol Peruano
|
|
33
|
SGD
|
Dólar de Singapur
|
|
99
|
OTR
|
Otras Divisas
|
|
Catálogo Sectorial
|
|
Id
|
Descripción
|
|
00
|
Otros
|
|
01
|
Agricultura, ganadería, aprovechamientos forestal, caza y pesca
|
|
02
|
Minería
|
|
03
|
Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
|
|
04
|
Construcción
|
|
05
|
Industrias manufactureras
|
|
06
|
Comercio al por mayor
|
|
07
|
Comercio al por menor
|
|
08
|
Transportes, correos y almacenamiento
|
|
09
|
Información en medios masivos
|
|
10
|
Servicios financieros y de seguros
|
|
11
|
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles
|
|
12
|
Servicios profesionales, científicos y técnicos
|
|
13
|
Dirección de corporativos y empresas
|
|
14
|
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
|
|
15
|
Servicios educativos
|
|
16
|
Servicios de salud y de asistencia social
|
|
17
|
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
|
|
18
|
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
|
|
19
|
Otros servicios excepto actividades del gobierno
|
|
20
|
Actividades del gobierno y de organismos internacionales y extraterritoriales
|
|
Catálogo de Tipos de Instrumento Estructurado
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
00
|
Otro
|
|
01
|
CKD
|
|
02
|
CERPI
|
|
Catálogo de Estrategia Preponderante
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
00
|
Otro
|
|
01
|
Inmobiliario Vivienda
|
|
02
|
Inmobiliario Comercial
|
|
03
|
Inmobiliario mixto
|
|
04
|
Infraestructura y energía en desarrollo
|
|
05
|
Infraestructura y energía en operación
|
|
06
|
Capital Privado
|
|
07
|
Capital Emprendedor
|
|
08
|
Activos Financieros
|
|
09
|
Fondo de Fondos
|
|
10
|
Crédito
|
|
11
|
Inmobiliario Industrial
|
|
Catálogo de Valuador Independiente
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
00
|
Otro
|
|
01
|
414 Capital Inc.
|
|
02
|
Deloitte
|
|
03
|
PricewaterhouseCooper (PwC)
|
|
04
|
KPMG
|
|
05
|
Quantit
|
|
06
|
Valuación, Análisis y Riesgos (VAR)
|
|
07
|
Duff & Phelps
|
|
Catálogo de Tipo de Proyecto de Inversión
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
00
|
Otro
|
|
01
|
Capital
|
|
02
|
Préstamos
|
|
03
|
Deuda
|
|
04
|
Bonos corporativos
|
|
05
|
Bonos de Alto Rendimiento
|
|
06
|
Instrumentos híbridos y deuda convertible
|
|
07
|
Deuda con títulos opcionales (warrants)
|
|
08
|
Financiamientos respaldados con activos
(excluyendo carteras de crédito)
|
|
09
|
Deuda mezzanine
|
|
10
|
Carteras de consumo
|
|
11
|
Carteras de empresas
|
|
12
|
Activos emproblemados (Distressed Assets)
|
|
13
|
Portafolios de Créditos en Cartera Vencida
|
|
14
|
Portafolios de Créditos originados por terceros
|
|
15
|
Derechos derivados de contratos de factoraje
|
|
16
|
Derechos de cobro, obligaciones y derechos
fideicomisarios
|
|
17
|
Fondo de Fondos
|
|
18
|
Sociedades de inversión de renta fija
|
|
19
|
Sociedades de inversión de renta variable
|
|
20
|
Otras sociedades de inversión
|
|
21
|
Instrumento de Renta Fija negociadas a través de
bolsas de valores
|
|
22
|
Instrumento de Renta Variable negociadas a
través de bolsas de valores
|
|
23
|
Vehículos de Inversión Inmobiliaria o FIBRAS
negociadas a través de bolsas de valores
|
|
24
|
instrumentos objeto de oferta pública
|
|
25
|
Efectivo
|
|
Catálogo de Representante Común
|
|
Id
|
Descripción
|
|
000
|
Otro
|
|
001
|
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
|
|
002
|
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple
|
|
003
|
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero
|
|
004
|
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.
|
|
005
|
The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple
|
|
006
|
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple
|
|
007
|
Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
|
|
008
|
Masari Casa de Bolsa, S.A.
|
|
Catálogo de fiduciarios
|
|
Id
|
Descripción
|
|
000
|
Otro
|
|
001
|
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero.
|
|
002
|
Banco Nacional de México, S.A.
|
|
003
|
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple
|
|
004
|
The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple
|
|
005
|
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
|
|
006
|
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.
|
|
007
|
Bank of America, S.A.s Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria
|
|
008
|
BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Dirección
Fiduciaria.
|
|
009
|
Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
|
|
010
|
Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
|
|
Catálogo de Clasificación de Pago
|
|
Id
|
Descripción
|
|
00
|
Cuando el pago corresponda a gastos administrativos, previamente pactados, con cargo al Fideicomiso, y que sean revelados en el Prospecto de Colocación tales como: Comisión por administración, administración de las inversiones o por el desempeño del Administrador.
|
|
01
|
Cuando el pago corresponda a los costos del Proyecto o Inversión, y sea consolidado con el costo de adquisición de los activos subyacentes adquiridos, que no sea pagado a Entidades relacionadas,
|
|
02
|
Cuando el pago corresponda a los gastos relacionados al Proyecto o Inversión, con cargo al Fideicomiso, que no sea pagado a Entidades relacionadas,
|
|
03
|
Cuando el pago corresponda a los costos del Proyecto o Inversión, y sea consolidados con el costo de adquisición de los activos subyacentes, que sea pagado a Entidades relacionadas.
|
|
04
|
Cuando el pago corresponda a los gastos relacionados al Proyecto o Inversión, con cargo al Fideicomiso, que sea pagado a Entidades relacionadas.
|
|
Catálogo de Concepto de Comisiones*
|
|
Identificador
|
Concepto
|
Descripción Concepto
|
|
01
|
Comisión por Administración
(Inversión)
|
Monto efectivamente pagado durante el periodo de inversión al administrador por concepto de comisión por administración definido en el prospecto del instrumento estructurado (no incluye los gastos pagados a un tercero por la administración de inversiones).
En el caso de Instrumentos Estructurados, que a su vez inviertan en otros fondos de inversión, se deberá reportar el monto efectivamente pagado durante el periodo de inversión por concepto de comisión por administración del administrador del Fideicomiso y la comisión por administración pagada a los fondos subyacentes.
|
|
02
|
Comisión por Administración.
(Desinversión)
|
Monto efectivamente pagado una vez concluido el periodo de inversión al administrador por concepto de comisión por administración definido en el prospecto del instrumento estructurado.
|
|
03
|
Gastos o Costos para administrar las
inversiones.
|
Monto pagado a terceros expertos en materias o áreas que permitan verificar la viabilidad de los proyectos o inversiones del instrumento estructurado; así como los servicios pagados para identificar oportunidades de inversión.
|
|
04
|
Comisión por desempeño pagado al
administrador del instrumento
estructurado.
|
Monto pagado al administrador por los rendimientos que produzcan las inversiones aprobadas una vez distribuido el rendimiento preferente (Carried interest/Carry).
|
|
05
|
Pago de derechos para registro y
listado de CBs en el RNV, Bolsa de
Valores e INDEVAL
|
Monto pagado por los derechos para registro y listado de CBs en el RNV, Bolsa de Valores, e INDEVAL relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
06
|
Pago para mantener los derechos de
registro y listado de CBs en el RNV,
Bolsa de Valores e INDEVAL
|
Monto pagado para mantener los derechos de registro y listado en el RNV, Bolsa de Valores e INDEVAL.
|
|
07
|
Pagos por Intermediación
Devengados
|
Monto acumulado devengado de los gastos de intermediación y colocación relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado, el cual deberá amortizarse o devengarse linealmente en 6 años.
|
|
08
|
Pago al Agente Estructurador por la
emisión inicial Devengado
|
Monto acumulado devengado al Agente Estructurador relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado, el cual deberá amortizarse o devengarse linealmente en 6 años..
|
|
09
|
Pago al Representante Común por
la emisión inicial
|
Monto pagado al Representante Común relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
10
|
Pago al Representante Común por
mantenimiento de la emisión
|
Monto pagado al Representante común por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
|
|
11
|
Pago al Fiduciario por emisión inicial
|
Monto pagado al Fiduciario relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
12
|
Pago al Fiduciario por
mantenimiento de la emisión
|
Monto pagado al Fiduciario por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
|
|
13
|
Pago a Auditor Externo por la
emisión inicial
|
Monto pagado al Auditor Externo relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
14
|
Pago a Auditor Externo por
mantenimiento de la emisión
|
Monto pagado al auditor externo por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
|
|
15
|
Pago a Asesores Fiscales por la
emisión inicial
|
Monto pagado a los Asesores Fiscales relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
16
|
Pago a Asesores Fiscales por
mantenimiento de la emisión
|
Monto pagado a los Asesores Fiscales por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
|
|
17
|
Pagos Legales de la emisión inicial
|
Monto pagado por los gastos de asesoría legal relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
18
|
Pagos Legales por mantenimiento
de la emisión
|
Monto pagado por los gastos de asesoría legal por concepto de mantenimiento del instrumento estructurado.
|
|
19
|
Pagos Legales relacionados con las
inversiones
|
Monto pagado por los gastos o costos de asesoría legal relacionados con las inversiones del instrumento estructurado.
|
|
20
|
Pagos por Promoción e Impresión
|
Monto pagado por los gastos de promoción e impresión relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
21
|
Pagos a Otros Asesores por la
emisión inicial
|
Monto pagado a otros asesores relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
22
|
Pagos a Otros Asesores por
mantenimiento de la emisión
|
Monto pagado a otros asesores relacionados con el mantenimiento del instrumento estructurado
|
|
23
|
Pagos a Otros Asesores
relacionados con las inversiones
|
Monto pagado a otros asesores relacionados con las inversiones del instrumento estructurado.
|
|
24
|
Pagos por viajes y viáticos
|
Monto pagado por concepto de viajes o viáticos relacionados con las inversiones del instrumento estructurado.
|
|
25
|
Pago de Honorarios y Gastos
Notariales
|
Monto pagado por concepto de Honorarios y Gastos Notariales relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
26
|
Pago por Asesoría Contable y/o
financiera por la emisión inicial
|
Monto pagado por concepto de asesoría contable o financiera relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
27
|
Pago por Asesoría Contable y/o
financiera por mantenimiento de la
emisión
|
Monto pagado por concepto de asesoría contable o financiera relacionado con el mantenimiento del instrumento estructurado.
|
|
28
|
Pago por Asesoría Contable y/o
financiera relacionado con las
inversiones
|
Monto pagado por concepto de asesoría contable y/o financiera relacionado con las inversiones del instrumento estructurado.
|
|
29
|
Pago al Valuador Independiente
|
Monto pagado al Valuador Independiente por la emisión inicial o por mantenimiento del instrumento estructurado.
|
|
30
|
Pago al Proveedor de Precios
|
Monto pagado al Proveedor de Precios por la emisión inicial o por mantenimiento del instrumento estructurado.
|
|
31
|
Gastos relacionados con las
llamadas de capital del instrumento
estructurado
|
Monto pagado por los gastos relacionados con las llamadas de capital del instrumento estructurado.
|
|
32
|
Pagos relacionados con el
Desarrollo de los proyectos.
|
Monto pagado por los gastos o costos de Inversión relacionados con el desarrollo de los proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura.
|
|
33
|
Pagos relacionados con la
Construcción.
|
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con la construcción de desarrollos inmobiliarios y/o de infraestructura.
|
|
34
|
Pagos relacionados con la
adquisición.
|
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con la adquisición de desarrollos inmobiliarios y/o de infraestructura.
|
|
35
|
Pagos relacionados con el
arrendamiento.
|
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con el arrendamiento de activos derivado de las inversiones del instrumento estructurado.
|
|
36
|
Pagos relacionados con la
contratación y renovación de primas
de seguros.
|
Monto pagado por la contratación y renovación de primas de seguros relacionadas con las inversiones, por ejemplo, seguros contra daños y seguros de propiedad (según aplique).
|
|
37
|
Pagos relacionados con el corretaje
inmobiliario
|
Monto pagado por los gastos o costos de inversiones relacionados con el corretaje inmobiliario.
|
|
38
|
Pagos relacionados con la valuación
del inmueble.
|
Monto pagado por los gastos o costos de inversión relacionados con la valuación del inmueble.
|
|
39
|
Pagos operativos de las inversiones
|
Monto pagado relacionado con la operación y mantenimiento de los proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura.
|
|
40
|
Pagos por Desinversión
|
Monto pagado por el análisis, implementación y cierre de una potencial desinversión o de una desinversión, incluyendo cualesquiera indemnizaciones pagaderas respecto de esta. Ejemplos: Gastos o costos relacionados con IPO, Brokers, etc.
|
|
41
|
Seguros y Garantías relacionados
con el Administrador
|
Monto pagado por los gastos o costos para cubrir seguros y/o garantías relacionadas con el administrador del instrumento estructurado, por ejemplo, el «Seguro de Responsabilidad Profesional».
Esta categoría no se relaciona con los seguros o garantías relacionados con las inversiones realizadas.
|
|
42
|
Impuestos
|
Monto pagado por concepto de impuestos por la gestión del instrumento estructurado, esta categoría no está relacionada con el pago de impuestos por las inversiones realizadas por el instrumento estructurado.
|
|
43
|
Impuestos relacionados con las
inversiones
|
Monto pagado por concepto de impuestos relacionados con las inversiones realizadas por el instrumento estructurado.
|
|
44
|
Intereses a cargo
|
Monto pagado por intereses a cargo del instrumento estructurado.
|
|
45
|
Depreciación y amortización
|
Monto pagado por la depreciación o amortización (cuando aplique).
|
|
46
|
Contraprestación pagada al Comité
Técnico
|
Monto pagado por concepto de cualquier compensación derivada por la gestión del Comité Técnico.
|
|
47
|
Pagos de Inversiones No Viables o
No Concretadas
|
Monto pagado en el desarrollo, negociación y estructuración de una posible Inversión que finalmente no fue realizada, tales como gastos relacionados con la participación en asociaciones industriales, conferencias o juntas similares con fines de evaluar potenciales oportunidades de Inversión, desarrollar ideas de Inversión, y para identificar temas y tendencias en industrias, sectores o geografías, que sean distintos a los pagos de inversiones no viables por disolución, por depósitos o anticipos de efectivo y/o por viajes y viáticos.
|
|
48
|
Pagos de Inversiones No Viables o
No Concretadas por disolución
(break up fees)
|
Monto pagado por comisiones por disolución (break up fees) pagaderos por el Fideicomiso en relación con, o montos pagados como penalidad por no consumar una Inversión que finalmente no sea realizada.
|
|
49
|
Pagos de Inversiones No Viables o
No Concretadas por depósitos o
anticipos de efectivo
|
Depósitos o anticipos de efectivo u otros activos que se pierdan en relación con una potencial Inversión que finalmente no sea realizada.
|
|
50
|
Pagos de Inversiones No Viables o
No Concretadas por viaje y viáticos
|
Monto pagado por concepto de viajes o viáticos relacionados con cualquier potencial Inversión que finalmente no sea realizada.
|
|
51
|
Pagos de Intermediación Iniciales
|
Monto total correspondiente a los gastos de intermediación y colocación relacionados con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
52
|
Pago al Agente Estructurador por la
emisión inicial
|
Monto total correspondiente al pago del Agente Estructurador relacionado con la emisión inicial del instrumento estructurado.
|
|
00
|
Otros Pagos
|
Otros gastos o costos realizados con el instrumento estructurado que no se encuentran en los puntos anteriores.
|
|
Catálogo de Tipos de Coinversionista
|
|
Identificador
|
Descripción
|
|
00
|
Otro
|
|
01
|
Persona Física
|
|
02
|
Empresas
|
|
03
|
Bancos u otras instituciones financieras
|
|
04
|
Aseguradoras
|
|
05
|
Family Office
|
|
06
|
Instituciones de Desarrollo/Organismos
multilaterales
|
|
07
|
Fideicomisos/Fundaciones/Universidades
|
|
08
|
Fondo de Capital Privado
|
|
09
|
Fondos de Pensiones
|
|
10
|
Fondos Soberanos
|
|
11
|
Certificados Bursátiles de Capital de Desarrollo
(CKD)
|
|
12
|
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de
Inversión (CERPI)
|
|
13
|
Administrador del Instrumento Estructurado o
Subsidiaria del mismo o Entidad relacionada del
mismo
|
|
99
|
Sin Coinversionista
|
|
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
|
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
|
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
|
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
ll. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Sin embargo, dentro de los 30 minutos anteriores al término del horario de transmisión, podrán efectuar las retransmisiones que requieran al directorio de RETRANSMISION, siempre y cuando se haya realizado previamente un envío de información al directorio de RECEPCION, sin importar que éste haya sido aceptado o rechazado. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES).
IV. La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg.
Vl. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
No.
|
TIPO DE DATO
|
DESCRIPCIÓN
|
|
1
|
8 Dígitos Numéricos
|
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
|
|
2
|
2 Dígitos
Alfanuméricos
|
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, Constante = «AF».
|
|
3
|
3 Dígitos Numéricos
|
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidades AFORE que se reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente
|
|
4
|
3 Dígitos Numéricos
|
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Solo aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será Constante = «000»)
|
|
5
|
4 Dígitos Numéricos
|
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = «0343».
|
NOTA: La separación entre el paso 1, 2 y 3 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore BANAMEX estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20180307_AF_552_000.0343.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20180307_AF_552_000.0343
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
Vll. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
|
TIPO DE ACCIÓN
|
RUTA
|
|
Envío Normal
|
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
|
|
Envío por Retransmisión
|
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
|
|
Recuperación de Acuse
|
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
|
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
|
TIPO DE ACCIÓN
|
RUTA
|
|
Envío Pruebas
|
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
|
|
Recuperación de Acuse de pruebas
|
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
|
Anexo 141
|
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información de los movimientos y la participación de las Siefores en Fondos Mutuos que son operados a través de Intermediarios Financieros (Plataformas de Negociación Electrónicas, Administradores o Patrocinadores del Fondo Mutuo) distintos a los Custodios Internacionales y otros aspectos de los Fondos Mutuos.
|
|
PERIODICIDAD DE ENVÍO
|
PERÍODO DE RECEPCIÓN
|
LONGITUD DEL REGISTRO
|
HORARIO DE TRANSMISIÓN
|
|
DIARIO
|
DIARIO
|
147
|
08:30 a 10:00 Hrs
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del
sistema) = Constante «000» 1
|
|
2
|
Número de Registros
|
|
N
|
5
|
0
|
4
|
8
|
Número de registros que contiene el
archivo incluyendo el encabezado. 1
|
|
3
|
Tamaño del Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
9
|
11
|
Número de caracteres por registro =
Constante «147».1
|
|
4
|
Tipo de Archivo
|
|
N
|
4
|
0
|
12
|
15
|
Identificador de archivo (para control del
sistema) = Constante «0345». 1
|
|
5
|
Fecha de la Información
|
|
F
|
8
|
0
|
16
|
23
|
Fecha de la operación al cierre del día
hábil previo al que se reporta. 3
|
|
6
|
Tipo de Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
24
|
26
|
Clave del Tipo de Entidad que reporta la
información, de acuerdo al Catálogo de
Tipo de Entidad anexo.= Constante
«034»1
|
|
7
|
Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
27
|
29
|
Clave de Entidad que reporta la
Información de acuerdo al Catálogo
Entidad Contrapartes, anexo. 1
|
|
8
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
118
|
0
|
30
|
147
|
Vacíos. 6
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «101». 1
|
|
2
|
Tipo de Entidad Reportada
|
|
N
|
3
|
0
|
4
|
6
|
Se deberá reporta la Clave del Tipo de Entidades reportada de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1
|
|
3
|
Entidad Reportada
|
|
N
|
3
|
0
|
7
|
9
|
Se deberá reportar la Clave de Entidad reportada de acuerdo al Catálogo de Entidades, anexo.1
|
|
4
|
Subtipo de Entidad
Reportada
|
|
N
|
6
|
0
|
10
|
15
|
Se deberá anotar la Clave del Subtipo de Entidad reportada de acuerdo al Catálogo de Subtipo de Entidades, anexo.1
|
|
5
|
Número de Cuenta del
Cliente
|
|
AN
|
20
|
0
|
16
|
35
|
Se deberá anotar el número de cliente de la Siefore, únicamente para ser llenado por el Intermediario Financiero.5
|
|
6
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
112
|
0
|
36
|
147
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 1: MOVIMIENTOS DE FONDOS MUTUOS EN EL DÍA
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
|
|
2
|
Entradas/Salidas
|
|
AN
|
1
|
0
|
4
|
4
|
Se deberá anotar la clave de la operación realizada («E» para valores recibidos o «S» para valores entregados por la Siefore) 5.
|
|
3
|
Consecutivo
|
|
N
|
10
|
0
|
5
|
14
|
Se deberá señalar un número consecutivo para cada movimiento de Fondos Mutuos en el día.
|
|
4
|
Tipo de Movimiento
|
|
AN
|
1
|
0
|
15
|
15
|
Se deberá anotar la clave que indica el tipo de movimiento realizado de acuerdo al Catálogo de Tipo de Movimiento. 5
|
|
5
|
Código ISIN Fondo Mutuo
|
|
AN
|
12
|
0
|
16
|
27
|
Se deberá anotar el código ISIN del Fondo Mutuo. 7
|
|
6
|
Ticker Bloomberg Fondo
Mutuo
|
|
AN
|
20
|
0
|
28
|
47
|
En caso de que exista, se deberá anotar el Ticker que asigna Bloomberg al Fondo Mutuo reportado.11
|
|
7
|
Ticker Reuters del Fondo
Mutuo
|
|
AN
|
20
|
0
|
48
|
67
|
En caso de que exista, se deberá anotar el Ticker que asigna Reuters al Fondo Mutuo reportado.12
|
|
8
|
ID del Administrador
|
|
N
|
6
|
0
|
68
|
73
|
Se deberá anotar el identificador correspondiente al patrocinador que reporta la información, según el «Catálogo Entidad Contrapartes».1
|
|
9
|
Nombre corto del
Administrador
|
|
AN
|
20
|
0
|
74
|
93
|
Se deberá anotar el nombre corto del Administrador a 20 caracteres siempre y cuando no exista identificador para el Administrador en el «Catálogo Entidad Contrapartes».
En otro caso se deberá reportar vacío. 5
|
|
10
|
Unidades operadas
|
|
N
|
20
|
6
|
94
|
119
|
Se deberán anotar las unidades operadas del Fondo Mutuo. 2
|
|
11
|
Monto de Liquidación
|
|
N
|
20
|
6
|
120
|
145
|
Se deberá anotar el total del monto de liquidación de la operación en la Divisa del Fondo Mutuo. 2
|
|
12
|
Divisa
|
|
N
|
2
|
0
|
146
|
147
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa de la operación según el Catálogo de Divisa, anexo. 1
|
|
DETALLE 2: PARTICIPACIÓN EN FONDOS MUTUOS
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Es el identificador de registro (para control del sistema) = Constante «302». 1
|
|
2
|
Código ISIN Fondo Mutuo
|
|
AN
|
12
|
0
|
4
|
15
|
Se deberá anotar el código ISIN del Fondo Mutuo. 7
|
|
3
|
Ticker Bloomberg Fondo
Mutuo
|
|
AN
|
20
|
0
|
16
|
35
|
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Bloomberg al Fondo Mutuo reportado.11
|
|
4
|
Ticker Reuters del Fondo
Mutuo
|
|
AN
|
20
|
0
|
36
|
55
|
En caso de que exista, se deberá anotar el ticker que asigna Reuters al Fondo Mutuo reportado.12
|
|
5
|
Participación Inicial
|
|
N
|
20
|
6
|
56
|
81
|
Es la cantidad de unidades iniciales que se tienen en cartera del Fondo Mutuo. (Debe coincidir con la Participación Actual del día anterior). 2
|
|
6
|
Participación Actual
|
|
N
|
20
|
6
|
82
|
107
|
Se deberá anotar la cantidad de unidades iniciales que se tienen en cartera del Fondo Mutuo, al cierre de la fecha de reporte de información. 2
|
|
7
|
Porcentaje de Participación
|
|
N
|
3
|
4
|
108
|
114
|
Se deberá anotar el porcentaje de participación actual en relación al valor a mercado (Net Asset Value) del Fondo Mutuo al cierre de la fecha de reporte de información. 2
|
|
8
|
Valor del Fondo Mutuo
|
|
N
|
20
|
6
|
115
|
140
|
Se deberá reportar el valor a mercado (Net Asset Value) del Fondo Mutuo al cierre de la fecha de reporte de información.2
|
|
9
|
Divisa
|
|
N
|
2
|
0
|
141
|
142
|
Se deberá anotar el identificador de la Divisa del Fondo Mutuo según el Catálogo de Divisa, anexo.1
|
|
10
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
5
|
0
|
143
|
147
|
Vacíos6
|
|
Catálogo de Tipo de Entidades
|
Clave Tipo de Entidad
|
Descripción
|
Abreviación
|
|
001
|
AFORES
|
AF
|
|
002
|
SIEFORES BÁSICA
|
SB
|
|
003
|
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
|
AC
|
|
004
|
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
|
PS
|
|
007
|
EMPRESAS OPERADORAS
|
EO
|
|
011
|
ICEFAS
|
IC
|
|
013
|
BANXICO
|
BX
|
|
014
|
PRESTADORAS DE SERVICIO
|
PT
|
|
016
|
COMISIONES
|
CM
|
|
017
|
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
|
AV
|
|
018
|
S. D. INDEVAL
|
ID
|
|
019
|
CUSTODIOS DE LAS SIEFORES
|
CS
|
|
020
|
INSTITUTOS
|
IN
|
|
030
|
PROVEEDORES DE VECTORES DE PRECIOS
|
VP
|
|
034
|
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
|
IF
|
|
Catálogo Entidad Contrapartes
|
|
Clave
|
Identificador
|
Descripción
|
|
001
|
900000
|
Otros Mandatarios
|
|
002
|
900001
|
Schroders Plc.
|
|
003
|
900002
|
Blackrock Inc.
|
|
004
|
900003
|
Franklin Templeton Investment Management Ltd.
|
|
005
|
900004
|
Amundi Asset Management
|
|
006
|
900005
|
Nomura Holdings, Inc .
|
|
008
|
900007
|
Wellington Management Company LLP
|
|
009
|
900008
|
Ninety One PLC
|
|
010
|
900009
|
Alliance Bernstein
|
|
011
|
900010
|
Loomis Sayles
|
|
012
|
950001
|
Allfunds Bank, S.A.U.
|
|
013
|
950002
|
Fundvest, Pershing LLC
|
|
014
|
950003
|
MFEX Mutual Funds Exchange AB
|
|
015
|
900011
|
Fidelity Investments Inc.
|
|
016
|
900012
|
J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
|
|
017
|
900013
|
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
|
|
018
|
900014
|
Goldman Sachs Asset Management International
|
|
019
|
900015
|
Morgan Stanley Investment Management Inc
|
|
020
|
900016
|
Vanguard Group
|
|
021
|
900017
|
Natixis
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
530
|
XXI BANORTE
|
|
634
|
PROFUTURO
|
|
534
|
PROFUTURO
|
|
644
|
SURA
|
|
538
|
PRINCIPAL
|
|
652
|
CITIBANAMEX
|
|
544
|
SURA
|
|
630
|
XXI BANORTE
|
|
550
|
INBURSA
|
|
|
|
|
552
|
CITIBANAMEX
|
|
|
|
|
556
|
AZTECA
|
|
|
|
|
562
|
INVERCAP
|
|
|
|
|
568
|
COPPEL
|
|
|
|
|
578
|
PENSIONISSSTE
|
|
|
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
334
|
PROFUTURO
|
|
430
|
XXI BANORTE
|
|
Catálogo de Subtipo de Entidades
|
|
Clave de
Tipo de
Entidad
|
Clave de
Entidad
|
Clave
Subtipo de
Entidad
|
Descripción
|
Razón Social
|
|
002
|
530
|
000090
|
Siefore Básica de
Pensiones
|
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
000090
|
Siefore Básica de
Pensiones
|
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
538
|
000090
|
Siefore Básica de
Pensiones
|
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
000090
|
Siefore Básica de
Pensiones
|
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
000090
|
Siefore Básica de
Pensiones
|
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
000090
|
Siefore Básica de
Pensiones
|
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
000090
|
Siefore Básica de
Pensiones
|
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
000090
|
Siefore Básica de
Pensiones
|
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
000090
|
Siefore Básica de
Pensiones
|
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
000090
|
Siefore Básica de
Pensiones
|
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE.
|
|
002
|
538
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
003
|
334
|
000001
|
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
|
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
|
|
004
|
430
|
000001
|
Siefore Previsión Social
Uno
|
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000002
|
Siefore Previsión Social
Dos
|
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000003
|
Siefore Previsión Social
Tres
|
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000004
|
Siefore Previsión Social
Cuatro
|
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000005
|
Siefore Previsión Social
Cinco
|
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000006
|
Siefore Previsión Social
Seis
|
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000007
|
Siefore Previsión Social
Siete
|
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore, S.A. de
C.V.
|
|
004
|
430
|
000008
|
Siefore Previsión Social
Ocho
|
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000009
|
Siefore Previsión Social
Nueve
|
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000010
|
Siefore Previsión Social
Diez
|
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
|
|
017
|
634
|
000001
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
|
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
|
|
017
|
644
|
000001
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
|
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
|
|
017
|
644
|
000002
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
|
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
|
|
017
|
644
|
000003
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Tres
|
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
|
|
017
|
652
|
000002
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Dos
|
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A.
de C.V.
|
|
017
|
630
|
000001
|
Siefore Aportaciones
Voluntarias Uno
|
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
|
|
Catálogo de Tipo de Movimiento
|
Identificador
|
Descripción
|
|
R
|
Operación de Reporto
|
|
T
|
Traspaso sin liquidación
|
|
V
|
Operación de compra o venta
|
|
P
|
Préstamos de Valores
|
|
G
|
Garantías entregadas
|
|
D
|
Derechos en especie
|
|
Catálogo de Divisa
|
|
Identificador
|
Descripción
|
Clave
|
|
1
|
Peso
|
MXP
|
|
2
|
Dólar Americano
|
USD
|
|
3
|
Unidades de Inversión
|
UDI
|
|
6
|
Yen Japonés
|
JPY
|
|
7
|
Euros
|
EUR
|
|
8
|
Dólar Australiano
|
AUD
|
|
9
|
Dólar Canadiense
|
CAD
|
|
10
|
Franco Suizo
|
CHF
|
|
11
|
Libra Esterlina
|
GBP
|
|
12
|
Dólar de Hong Kong
|
HKD
|
|
13
|
Corona Danesa
|
DKK
|
|
14
|
Corona Sueca
|
SEK
|
|
15
|
Corona Noruega
|
NOK
|
|
16
|
Real Brasileño
|
BRL
|
|
17
|
Shekel Israelí
|
ILS
|
|
18
|
Peso Chileno
|
CLP
|
|
19
|
Rupia
|
INR
|
|
20
|
Renminbi Chino
|
CNY
|
|
21
|
Zloty Polaco
|
PLN
|
|
22
|
Corona checa
|
CZK
|
|
23
|
Florín Húngaro
|
HUF
|
|
24
|
Leu Rumano
|
RON
|
|
25
|
Lats Letones
|
LVL
|
|
26
|
Litas Lituanas
|
LTL
|
|
27
|
Corona Estonia
|
EEK
|
|
28
|
Lev Búlgaro
|
BGN
|
|
29
|
Corona Islandesa
|
ISK
|
|
30
|
Peso Colombiano
|
COP
|
|
31
|
Won Surcoreano
|
KRW
|
|
32
|
Nuevo Sol Peruano
|
PEN
|
|
33
|
Dólar de Singapur
|
SGD
|
|
99
|
Otras Divisas
|
OTR
|
|
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
|
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
² Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales..
Si la cantidad es negativa, se anotará el signo negativo en la 1ª posición de la izquierda, si la cantidad es positiva se anotará un CERO en la 1ª posición de la izquierda.
Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
³ Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
4 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = «AAAAMMDDAAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo.
El segundo bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha final del periodo.
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
7 ISIN o «International Securities Identification Number» el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
8 CUSIP o «Committee on Uniform Securities Identification Procedures» o CINS «CUSIP International Numbering System», el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
9 SEDOL o «Stock Exchange Daily Oficial List» es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada o no existe, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
10 Estos campos serán considerados opcionales sólo si se llenó alguno de los campos de código ISIN o CUSIP o SEDOL, de lo
contrario se llenarán los espacios vacíos con un CERO justificado a la izquierda y espacios.
11 El Ticker Bloomberg es el identificador asignado por la plataforma Bloomberg. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
1² El Ticker de Reuters es el identificador asignado por la plataforma Reuters. Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
|
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
|
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será por SFTP.
II. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de información por proceso serán los Intermediarios Financieros (Plataformas de Negociación Electrónicas, Administradores o Patrocinadores del Fondo Mutuo) distintos a los Custodios Internacionales de las Siefores.
III. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 08:30 a las 10:00 hrs.
IV. En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Será obligatorio contar con por lo menos uno de ellos.
V. El nombre que deberá presentar el archivo a enviar por parte de los Intermediarios Financieros a CONSAR se compone de lo siguiente;
No.
|
TIPO DE DATO
|
DESCRIPCIÓN
|
|
1
|
8 Dígitos Numéricos
|
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envió en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
|
|
2
|
2 Dígitos
Alfanuméricos
|
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipo de Entidad anexo al documento. Constante = «IF».
|
|
3
|
3 Dígitos Numéricos
|
Los cuáles serán conforme a la clave del Catálogo de Entidad Contrapartes anexo al documento.
|
|
4
|
3 Dígitos Numéricos
|
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES)
|
|
5
|
4 Dígitos Numéricos
|
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número constante para este caso será, Constante = 0345.
|
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad «Schroders Plc.» (Intermediario Financiero), estuviera enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo enviaron, solo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20190307_IF_002_000.0345
VI. Las rutas de envío y recuperación de acuses a CONSAR para producción serán por SFTP, las cuales serán asignadas a cada Intermediario Financiero (Plataforma de Negociación Electrónica, Administrador o Patrocinador del Fondo Mutuo) una vez que cumplan con los requisitos establecidos en las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
VII.
Anexo 142
|
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO
|
|
Información de Tipo Agregada. – Información de los ponderadores con los que participan los componentes de la trayectoria de
inversión a la que deben apegarse las Sociedades de Inversión.
|
|
PERIODICIDAD DE
ENVÍO
|
PERÍODO DE
RECEPCIÓN
|
LONGITUD DEL
REGISTRO
|
HORARIO DE TRANSMISIÓN
|
|
DIARIO
|
DIARIO.
|
160
|
07:00 a 10:00 Hrs.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «000». 1
|
|
2
|
Número de Registros
|
|
N
|
5
|
0
|
4
|
8
|
Número de Registros que contiene el archivo incluyendo el encabezado. 1
|
|
3
|
Tamaño del Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
9
|
11
|
Número de caracteres por registro = Constante «160».1
|
|
4
|
Tipo de Archivo
|
|
N
|
4
|
0
|
12
|
15
|
Identificador de archivo (para control del sistema) = Constante»346″. 1
|
|
5
|
Tipo de Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
16
|
18
|
Clave del Tipo de Entidad Siefore que reporta la información, de acuerdo con el Catálogo de Tipos de Entidad anexo.1
|
|
6
|
Entidad
|
|
N
|
3
|
0
|
19
|
21
|
Clave de Entidad Siefore que reporta la Información de acuerdo con los Catálogos de Entidades Siefores, anexos. 1
|
|
7
|
Subtipo de Entidad
|
|
N
|
6
|
0
|
22
|
27
|
Clave del Subtipo de Entidad que reporta la Información de acuerdo con Catálogo de Subtipos de Entidades Siefores, anexos.1
|
|
8
|
Fecha de Información
|
|
F
|
8
|
0
|
28
|
35
|
Fecha de la información al cierre del día hábil inmediato anterior al que se reporta.3
|
|
9
|
Espacios en blanco
|
|
AN
|
125
|
0
|
36
|
160
|
Vacíos. 6
|
|
DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS COMPONENTES DE LA TRAYECTORIA DE INVERSIÓN.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «301». 1
|
|
2
|
ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
4
|
15
|
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios, en caso de que exista.12
|
|
3
|
CUSIP O CINS
|
|
AN
|
9
|
0
|
16
|
24
|
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13
|
|
4
|
SEDOL
|
|
AN
|
7
|
0
|
25
|
31
|
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios.14
|
|
5
|
Tipo de Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
32
|
35
|
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5
|
|
6
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
36
|
42
|
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5
|
|
7
|
Serie
|
|
AN
|
7
|
0
|
43
|
49
|
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 5
|
|
8
|
Consecutivo
|
|
AN
|
10
|
0
|
50
|
59
|
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 5
|
|
9
|
Tipo de Operación
|
|
N
|
3
|
0
|
60
|
62
|
En caso de que componente sea un instrumento financiero derivado se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación.
En cualquier otro caso reportar ceros. 1
|
|
10
|
Ponderación
|
|
N
|
3
|
12
|
63
|
77
|
Porcentaje de participación del componente de acuerdo con la Trayectoria de Inversión autorizada para la Sociedad de Inversión. En el caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se considerará la ponderación a valor de mercado.2
|
|
11
|
Cantidad de títulos
|
|
N
|
16
|
6
|
78
|
99
|
Número de títulos correspondientes al componente de la Trayectoria de Inversión. En caso de ser depósitos en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2
|
|
12
|
Ponderación considerando
apalancamiento
|
|
N
|
3
|
12
|
100
|
114
|
Porcentaje de participación del componente de acuerdo con la Trayectoria de Inversión con apalancamiento autorizada para la Sociedad de Inversión. En caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se considerará la ponderación a valor delta.2
Si la Trayectoria de Inversión no considera instrumentos financieros derivados se deberá reportar cero en todos los registros.
|
|
13
|
Cantidad de títulos
considerando
apalancamiento
|
|
N
|
16
|
6
|
115
|
136
|
Número de títulos correspondientes al componente de la Trayectoria de Inversión. En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base. En caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2
Si la Trayectoria de Inversión no considera instrumentos financieros derivados se deberá reportar cero en todos los registros.
|
|
14
|
Divisa
|
|
AN
|
3
|
0
|
137
|
139
|
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del componente de acuerdo con el «Catálogo de Divisas». 1
|
|
15
|
Divisa para escenarios del
Error de Seguimiento
|
|
AN
|
3
|
0
|
140
|
142
|
Se reportará el identificador de la divisa de los escenarios utilizados para la estimación del Error de Seguimiento de acuerdo con el «Catálogo de Divisas». 1
|
|
16
|
Espacios vacíos
|
|
AN
|
18
|
0
|
143
|
160
|
Vacíos.
|
|
DETALLE 2: CONTIENE LOS MOVIMIENTOS DE LOS COMPONENTES DE LA TRAYECTORIA DE INVERSIÓN.
|
|
Id
|
Concepto
|
Dato
|
Tipo
|
Longitud
|
Posición
|
Observaciones
|
|
Ent.
|
Dec.
|
De:
|
A:
|
|
1
|
Tipo de Registro
|
|
N
|
3
|
0
|
1
|
3
|
Identificador de registro (para control del sistema) = Constante «302». 1
|
|
2
|
Tipo de movimiento
|
|
N
|
1
|
0
|
4
|
4
|
Se deberá anotar el identificador de acuerdo al tipo de movimiento:
1-Incremento en títulos o incorporación en la trayectoria de inversión.
2-Disminución en títulos o salida de la trayectoria de inversión.1
|
|
3
|
ISIN
|
|
AN
|
12
|
0
|
5
|
16
|
Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el proveedor de precios, en caso de que exista. 12
|
|
4
|
CUSIP O CINS
|
|
AN
|
9
|
0
|
17
|
25
|
Se deberá anotar la clave del CUSIP o el CINS proporcionada por el proveedor de precios.13
|
|
5
|
SEDOL
|
|
AN
|
7
|
0
|
26
|
32
|
Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por el proveedor de precios. 14
|
|
6
|
Tipo de Valor
|
|
AN
|
4
|
0
|
33
|
36
|
Clave que le otorgue al tipo de valor el proveedor de precios al activo. 5
|
|
7
|
Emisora
|
|
AN
|
7
|
0
|
37
|
43
|
Clave que le otorgue a la emisora el proveedor de precios al activo. 5
|
|
8
|
Serie
|
|
AN
|
7
|
0
|
44
|
50
|
Clave que le otorgue a la serie el proveedor de precios al activo.
Para los instrumentos cuya serie refleje la fecha de vencimiento del mismo, la serie reportada deberá ser consistente con la información recibida por esta Comisión de Indeval. 5
|
|
9
|
Consecutivo
|
|
AN
|
10
|
0
|
51
|
60
|
Clave que le otorgue al consecutivo el proveedor de precios al activo. 5
|
|
10
|
Tipo de Operación
|
|
N
|
3
|
0
|
61
|
63
|
En caso de que componente sea un instrumento financiero derivado se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo de Tipos de Operación.
En cualquier otro caso reportar ceros. 1
|
|
11
|
Cantidad de Títulos
|
|
N
|
16
|
6
|
64
|
85
|
Número de títulos operados (en unidades). En caso de ser operaciones de depósitos en efectivo se anotará el monto en la divisa base; en caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2
|
|
12
|
Cantidad de Títulos
considerando
apalancamiento
|
|
N
|
16
|
6
|
86
|
107
|
Número de Títulos operados (en unidades). En caso de ser operaciones en efectivo se anotará el monto en la divisa base; en caso de que el componente sea un instrumento financiero derivado, se deberá reportar el resultado de multiplicar el número de contratos por el tamaño del contrato.2
|
|
13
|
Divisa
|
|
N
|
3
|
0
|
108
|
110
|
Se reportará el identificador de la divisa de cotización del componente de acuerdo con el «Catálogo de Divisas». 1
|
|
14
|
Observaciones
|
|
AN
|
50
|
0
|
111
|
160
|
Se deberán reportar características especiales que no se incorporen en la información del presente detalle para las operaciones de compra y venta que se realicen en el día. 5
|
|
Catálogo de Tipos de Entidades
|
Clave Tipo de Entidad
|
Descripción
|
Abreviación
|
|
002
|
SIEFORES BÁSICA
|
SB
|
|
003
|
SIEFORES APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
|
AC
|
|
004
|
SIEFORES PREVISIÓN SOCIAL
|
PS
|
|
017
|
SIEFORES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
|
AV
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Básicas)
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Voluntarias)
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
530
|
XXI BANORTE
|
|
634
|
PROFUTURO
|
|
534
|
PROFUTURO
|
|
644
|
SURA
|
|
538
|
PRINCIPAL
|
|
652
|
CITIBANAMEX
|
|
544
|
SURA
|
|
630
|
XXI BANORTE
|
|
550
|
INBURSA
|
|
|
|
|
552
|
CITIBANAMEX
|
|
|
|
|
556
|
AZTECA
|
|
|
|
|
562
|
INVERCAP
|
|
|
|
|
568
|
COPPEL
|
|
|
|
|
578
|
PENSIONISSSTE
|
|
|
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Aportaciones Complementarias)
|
|
Catálogo de Entidades
(SIEFORES Previsión Social)
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
Clave de Entidad
|
Descripción
|
|
334
|
PROFUTURO
|
|
430
|
XXI BANORTE
|
|
Catálogo de Subtipo de Entidades
|
|
Clave de
Tipo de
Entidad
|
Clave de
Entidad
|
Clave
Subtipo de
Entidad
|
Descripción
|
Razón Social
|
|
002
|
530
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Siefore XXI Banorte Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
|
|
002
|
534
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Fondo Profuturo Básico de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
538
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Principal Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Siefore Sura Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Inbursa Siefore Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Citibanamex Siefore Básica Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Siefore Azteca Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Siefore Invercap Básica de Pensiones, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Siefore Coppel Básica 0, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
000090
|
Siefore Básica de Pensiones
|
Más Pensión Siefore Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.
|
|
002
|
530
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore XXI Banorte Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Fondo Profuturo BAS IN, S.A. de C.V., SIEFORE.
|
|
002
|
538
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Principal Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Sura Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Inbursa Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Citibanamex Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Azteca Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Invercap Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Siefore Coppel Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001000
|
Siefore Inicial
|
Más Pensión Siefore Básica Inicial, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore XXI Banorte Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Fondo Profuturo SB 55-59, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Principal Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Sura Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Inbursa Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Citibanamex Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Azteca Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Invercap Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Siefore Coppel Básica 55-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001955
|
Siefore Básica 55-59
|
Más Pensión Siefore Básica 55-59, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore XXI Banorte Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Fondo Profuturo SB 60-64, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Principal Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Sura Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Inbursa Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Citibanamex Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Azteca Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Invercap Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Siefore Coppel Básica 60-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001960
|
Siefore Básica 60-64
|
Más Pensión Siefore Básica 60-64, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore XXI Banorte Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Fondo Profuturo SB 65-69, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Principal Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Sura Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Inbursa Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Citibanamex Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Azteca Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Invercap Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Siefore Coppel Básica 65-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001965
|
Siefore Básica 65-69
|
Más Pensión Siefore Básica 65-69, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore XXI Banorte Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Fondo Profuturo SB 70-74, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Principal Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Sura Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Inbursa Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Citibanamex Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Azteca Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Invercap Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Siefore Coppel Básica 70-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001970
|
Siefore Básica 70-74
|
Más Pensión Siefore Básica 70-74, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore XXI Banorte Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Fondo Profuturo SB 75-79, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Principal Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Sura Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Inbursa Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Citibanamex Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Azteca Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Invercap Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Siefore Coppel Básica 75-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001975
|
Siefore Básica 75-79
|
Más Pensión Siefore Básica 75-79, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore XXI Banorte Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Fondo Profuturo SB 80-84, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Principal Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Sura Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Inbursa Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Citibanamex Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Azteca Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Invercap Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Siefore Coppel Básica 80-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001980
|
Siefore Básica 80-84
|
Más Pensión Siefore Básica 80-84, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore XXI Banorte Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Fondo Profuturo SB 85-89, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Principal Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Sura Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Inbursa Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Citibanamex Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Azteca Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Invercap Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Siefore Coppel Básica 85-9, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001985
|
Siefore Básica 85-89
|
Más Pensión Siefore Básica 85-89, S.A. de C.V.
|
|
002
|
530
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore XXI Banorte Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
534
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Fondo Profuturo SB 90-94, S.A. de C.V., SIEFORE
|
|
002
|
538
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Principal Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
544
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Sura Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
550
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Inbursa Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
552
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Citibanamex Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
556
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Azteca Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
562
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Invercap Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
002
|
568
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Siefore Coppel Básica 90-4, S.A. de C.V.
|
|
002
|
578
|
001990
|
Siefore Básica 90-94
|
Más Pensión Siefore Básica 90-94, S.A. de C.V.
|
|
003
|
334
|
000001
|
Siefore Aportaciones
Complementarias Uno
|
Fondo Profuturo LP, S.A de C.V, Siefore
|
|
004
|
430
|
000001
|
Siefore Previsión Social Uno
|
Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
|
|
004
|
430
|
000002
|
Siefore Previsión Social Dos
|
Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
|
|
004
|
430
|
000003
|
Siefore Previsión Social Tres
|
Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
|
|
004
|
430
|
000004
|
Siefore Previsión Social Cuatro
|
Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
|
|
004
|
430
|
000005
|
Siefore Previsión Social Cinco
|
Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte Siefore, S.A.
de C.V.
|
|
004
|
430
|
000006
|
Siefore Previsión Social Seis
|
Siefore ISSSTELEON, S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000007
|
Siefore Previsión Social Siete
|
XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo Siefore,
S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000008
|
Siefore Previsión Social Ocho
|
Siefore ISSEMYM, S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000009
|
Siefore Previsión Social Nueve
|
Siefore PMX-SAR S.A. de C.V.
|
|
004
|
430
|
000010
|
Siefore Previsión Social Diez
|
XXI Banorte Previsional Siefore, S.A. de C.V.
|
|
017
|
634
|
000001
|
Siefore Aportaciones Voluntarias
Uno
|
Fondo Profuturo CP, S.A de C.V, Siefore
|
|
017
|
644
|
000001
|
Siefore Aportaciones Voluntarias
Uno
|
Siefore SURA AV 3, S.A. de C.V.
|
|
017
|
644
|
000002
|
Siefore Aportaciones Voluntarias
Dos
|
Siefore SURA AV 2, S.A. de C.V.
|
|
017
|
644
|
000003
|
Siefore Aportaciones Voluntarias
Tres
|
Siefore SURA AV 1, S.A. de C.V.
|
|
017
|
652
|
000002
|
Siefore Aportaciones Voluntarias
Dos
|
Citibanamex Siefore de Aportaciones Voluntarias
Plus, S.A. de C.V.
|
|
017
|
630
|
000001
|
Siefore Aportaciones Voluntarias
Uno
|
Ahorro Individual XXI Banorte Siefore, S.A. de C.V.
|
|
Catálogo de Tipo de Operación
|
|
Identificador
|
Descripción
|
Abreviación
|
|
001
|
Largo
|
Co
|
|
002
|
Corto
|
Ve
|
|
Catálogo de Divisa
|
|
Id
|
Clave
|
Descripción
|
|
1
|
MXP
|
Peso
|
|
2
|
USD
|
Dólar Americano
|
|
3
|
UDI
|
Unidades de Inversión
|
|
6
|
JPY
|
Yen Japonés
|
|
7
|
EUR
|
Euros
|
|
8
|
AUD
|
Dólar Australiano
|
|
9
|
CAD
|
Dólar Canadiense
|
|
10
|
CHF
|
Franco Suizo
|
|
11
|
GBP
|
Libra Esterlina
|
|
12
|
HKD
|
Dólar Hong Kong
|
|
13
|
DKK
|
Corona Danesa
|
|
14
|
SEK
|
Corona Sueca
|
|
15
|
NOK
|
Corona Noruega
|
|
16
|
BRL
|
Real Brasileño
|
|
17
|
ILS
|
Shekel Israelí
|
|
18
|
CLP
|
Peso Chileno
|
|
19
|
INR
|
Rupia
|
|
20
|
CNY
|
Renminbi Chino
|
|
21
|
PLN
|
Zloty Polaco
|
|
22
|
CZK
|
Corona checa
|
|
23
|
HUF
|
Florín Húngaro
|
|
24
|
RON
|
Leu Rumano
|
|
25
|
LVL
|
Lats Letones
|
|
26
|
LTL
|
Litas Lituanas
|
|
27
|
EEK
|
Corona Estonia
|
|
28
|
BGN
|
Lev Búlgaro
|
|
29
|
ISK
|
Corona Islandesa
|
|
30
|
COP
|
Peso Colombiano
|
|
31
|
KRW
|
Won Surcoreano
|
|
32
|
PEN
|
Nuevo Sol Peruano
|
|
33
|
SGD
|
Dólar de Singapur
|
|
99
|
OTR
|
Otras Divisas
|
|
VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO
|
Validaciones para formato de los datos
Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos.
1 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros.
2 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, comas y puntos decimales. Los dos, tres o seis decimales disponibles siempre ocuparán los dos, tres o seis caracteres más a la derecha, si la cantidad no tiene decimales, estos dos, tres o seis caracteres serán CEROS.
3 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = «AAAAMMDD» donde:
DD = día
MM = mes
AAAA = año
5 Dato alfanumérico. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir una ñ debe ser el código ASCII «ALT+0209» de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas.
6 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la longitud máxima,
esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada.
12 ISIN o «International Securities Identification Number» el cual consta de 12 caracteres donde:
1 y 2: corresponden al prefijo del país
3: corresponde al identificador de región
4 al 9: corresponden al identificador del emisor
10 y 11: corresponden al identificador de la emisión
12: dígito verificador
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios
13 CUSIP o «Committee on Uniform Securities Identification Procedures» o CINS «CUSIP International Numbering System», el CINS es el CUSIP internacional y tienen el mismo formato, los instrumentos que no cuentan con CUSIP cuentan con CINS y constan de 9 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
14 SEDOL o «Stock Exchange Daily Oficial List» es la clave asignada por la Internacional Stock Exchange of London para activos internacionales y consta de 7 caracteres.
Deberá estar justificado a la izquierda, en caso de no existir, se anotará un CERO. Si la longitud del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios.
|
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO
|
Políticas a seguir en la transmisión de la información
La información que será transmitida a la Comisión con base en este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
La información que será transmitida a la Comisión con base en este formato, se sujetará a las siguientes políticas:
I. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este.
II. Podrán realizar transmisiones las veces que les sea necesario al directorio de RECEPCION. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del horario de transmisión especificado y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISION y se validará con previa autorización de las áreas de Vigilancia.
III. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social.
IV. La comisión notificará, en su oportunidad, los cambios y adiciones correspondientes a los catálogos.
V. En el caso de los identificadores ISIN, CUSIP y SEDOL se deberán llenar en el siguiente orden:
1° ISIN, de no existir éste,
2° CUSIP o CINS, de no existir éste,
3° SEDOL.
Por lo menos se deberá reportar uno de los tres identificadores anteriores, salvo en instrumentos provenientes de operaciones primarias, pendientes de liquidar, en donde estos identificadores aún no sean asignados y por tanto no existan.
VI. En el caso de Tipo de Valor, Emisora, Serie y Consecutivo se llenarán los campos usando el valor asignado por el proveedor de precios sin contraponerse a las indicaciones de cada campo; de lo contrario se anotará un CERO y espacios en blanco.
VII. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizan-do el programa GNUpg.
VIII. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente;
|
No.
|
TIPO DE DATO
|
DESCRIPCION
|
|
1
|
8 Dígitos Numéricos
|
En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo en formato «AAAAMMDD».
|
|
2
|
2 Dígitos
Alfanuméricos
|
Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento.
|
|
3
|
3 Dígitos Numéricos
|
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Siefores Básicas, Siefores de Aportaciones Voluntarias, Siefores de Aportaciones Complementarias y Siefores de Previsión Social que se reporta conforme al catálogo de entidades anexo al documento
|
|
4
|
6 Dígitos Numéricos
|
Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta (*Sólo aplicará para familia de SIEFORES.
|
|
5
|
4 Dígitos Numéricos
|
Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = «346».
|
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guion bajo, después del paso 4 será mediante un punto decimal.
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Entidad Siefore XXI BANORTE estuviera enviando un archivo de Siefore Básica Inicial, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera:
Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre:
20080307_SB_530_001000.346.gpg
Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su «Acuse» con el mismo nombre con el que lo renombraron antes de encriptarlo, sólo tendrán que agregar el carácter «A» antes de la fecha, ejemplo:
A20080307_SB_530_001000.346
NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse.
IX. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán:
|
TIPO DE ACCION
|
RUTA
|
|
Envío Normal
|
/export/home/rec/FINAN/RECEPCION
|
|
Envío por Retransmisión
|
/export/home/rec/FINAN/RETRANSMISION
|
|
Recuperación de Acuse
|
/export/home/rec/FINAN/TRANSMISION
|
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será:
|
TIPO DE ACCION
|
RUTA
|
|
Envío Pruebas
|
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/RECEPCION
|
|
Recuperación de Acuse de pruebas
|
/export/home/rec/FINAN/PRUEBAS/TRANSMISION
|
____________________________
|
